Научная статья на тему 'Кредитный риск и его влияние на качество кредитного портфеля'

Кредитный риск и его влияние на качество кредитного портфеля Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
1194
118
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Economics
Область наук
Ключевые слова
РИСК / КРЕДИТНЫЙ НАЧАЛРИСК / ВНЕШНИЙ РИСК / ВНУТРЕННИЙ ЭТОЙРИСК / КРЕДИТНЫЙ РЫНКЕПОРТФЕЛЬ / RISK / ВОЗМОЖНОСТCREDIT RISK / АНКОВEXTERNAL RISK / ВЕРОЯТНОСТНО INTERNAL RISK / ПОНЯТCREDIT PORTFOLIO

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Усман Саура Кредитныйсухейл

Кредитный риск может возникнуть по каждой отдельной ссуде, предоставленной банком, или по всему кредитному портфелю банка (совокупный кредитный риск). Поэтому банку важно разработать кредитную политику документально оформленную схему организации и систему контроля над кредитной деятельностью. Главным требованием к формированию кредитного портфеля является сбалансированность последнего, которая должна компенсировать повышенный риск по одним ссудам надёжностью и доходностью других ссуд. В связи с этим возрастает значимость исследования взаимосвязи кредитного банкриска и кредитного внутреннийпортфеля.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Кредитный риск и его влияние на качество кредитного портфеля»

CREDIT RISK AND ITS IMPACT ON QUALITY OF CREDIT

PORTFOLIO

Osman S.S. (Russian Federation) Email: Osman225@scientifictext.ru

Osman Saura Souhail - Graduate, DIRECTION: ECONOMICS (FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT), DEPARTMENT OF FINANCE AND MANAGEMENT, FACULTY OF ECONOMICS, MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION FEDERAL STATE BUDGET EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION, INSTITUTE OF LAW AND MANAGEMENT, TULA STATE UNIVERSITY, TULA

Abstract: credit risk can arise for each individual loan provided by the bank, or over the entire loan portfolio of the bank (aggregate credit risk). Therefore, it is important for the bank to develop a credit policy - a documented scheme of the organization and a system for controlling credit activity. The main requirement for the formation of a loan portfolio is the balance of the latter, which should compensate for the increased risk of one loan by the reliability and profitability of other loans. In this regard, the importance of research on the relationship between credit risk and the loan portfolio is growing. Keywords: risk, Credit risk, External risk, Internal risk, credit portfolio.

КРЕДИТНЫЙ РИСК И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ Усман С.С. (Российская Федерация)

Усман Саура Сухейл - аспирант, направление: экономика (финансы, денежное обращение и кредит), кафедра финансов и менеджмента, экономический факультет, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Институт права и управления Тульский государственный университет, г. Тула

Аннотация: кредитный риск может возникнуть по каждой отдельной ссуде, предоставленной банком, или по всему кредитному портфелю банка (совокупный кредитный риск). Поэтому банку важно разработать кредитную политику — документально оформленную схему организации и систему контроля над кредитной деятельностью. Главным требованием к формированию кредитного портфеля является сбалансированность последнего, которая должна компенсировать повышенный риск по одним ссудам надёжностью и доходностью других ссуд. В связи с этим возрастает значимость исследования взаимосвязи кредитного риска и кредитного портфеля.

Ключевые слова: риск, кредитный риск, внешний риск, внутренний риск, кредитный портфель.

Ключевой принцип в работе коммерческих банков - стремление к получению прибыли. Его обычно ограничивает ожидание возможных убытков. Это связано с наличием риска как стоимостного выражения вероятностного события, ведущего к финансовым потерям. Риски тем больше, чем выше шанс извлечь крупную прибыль.

Доходность - важнейший критерий для принятия решений о вложении средств в тот или иной вид активов. Однако повышение доходности и снижение рисков - две противоположные задачи.

Понятие «риск» очень многогранное. В самом широком смысле риском называется неопределенность в отношении наступления того или иного события в

будущем. В банковском деле риск означает вероятность того, что произойдет событие, которое неблагоприятно скажется на прибыли или капитале банка, т.е. будет существовать возможность нарушения ликвидности и финансовых потерь [3].

Кредитный риск - это риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора [1].

Можно классификация рисков на следующие категории:

• финансовые;

• функциональные;

• прочие по отношению к банку внешние риски.

Исходя из этой классификации кредитный риск относится к финансовым рискам, т.к. кредитные риски связаны с непредвиденными изменениями в объемах, доходности, стоимости и структуре активов и пассивов.

Кредитные операции коммерческих банков являются одним из важнейших видов банковской деятельности. На финансовом рынке кредитование сохраняет позицию наиболее доходной статьи активов кредитных организаций, хотя и наиболее рискованной. Кредитный портфель банков составляет в среднем 50 - 70% активов. Следовательно, кредитный риск в структуре банковского риска оказывает определяющее влияние на результаты деятельности банков.

В условиях многообразия банковских продуктов и услуг отсутствует единая классификация кредитного риска. Наиболее часто кредитный риск классифицируют по источникам погашения, по уровню и видам риска.

По источнику возникновения риск можно разделить на внешний и внутренний.

Основная задача, стоящая перед банковскими структурами, - минимизация кредитных рисков. Для достижения данной цели используется большой арсенал методов оценки кредитных рисков. Перед банковскими аналитиками стоит сложная задача по определению того, какую методику и в какое время целесообразно применять для оценки кредитных рисков огромные неплатежи в стране, связаны с недооценкой моментов кредитных рисков, с нецивилизованным подходом банков в начале развития рыночных отношений к своей кредитной политике.

Существует тесная взаимосвязь кредитного риска и кредитного портфеля, так при увеличении кредитного риска и проблемных кредитов банки сокращают размер кредитного портфеля.

Любой коммерческий банк заинтересован в высокой доходности кредитного портфеля. Поскольку кредитный риск оказывает прямое воздействие на эту доходность, то важной является оценка влияния кредитного риска на доходность кредитного портфеля. Эту работу следует проводить систематически, чтобы иметь возможность для принятия оперативных мер по предотвращению негативных процессов, сопровождающихся кредитным риском [2].

Таким образом, кредитный риск является той экономической категорией банковской деятельности, которая не зависит от банка и его «предпочтений», значит, предусматривает необходимость его регулирования, чтобы точно спрогнозировать и учесть эти риски и, как следствие, в дальнейшем снизить их влияние на финансовый результат деятельности коммерческого банка.

Список литературы /References

1. Письмо Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках» //

СПС КонсультантПлюс.

2. Епифанов М.А. Управление кредитными рисками / М.А. Епифанов // Финансовый бизнес, 2013. № 9. С. 38-49.

3. Жарковская Е.П. Банковское дело. М.: Омега-Л, 2010. 479 с.

THE IMPORTANCE OF INTEGRATED MANAGEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES IN THE REGULATION OF BANKING RISKS Terlikpayev A.A. (Republic of Kazakhstan) Email: Terlikpayev225@scientifictext.ru

Terlikpayev Akan Arturovich - Master, DEPARTMENT OF FINANCE, UNIVERSITY OF INTERNATIONAL BUSINESS, ALMATY, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Abstract: the article presents an analysis of the integrated management of assets and liabilities in the regulation of banking risks in the Republic of Kazakhstan. In addition, given the main problems inherent in the management of assets and liabilities in a commercial bank. The relevance of the article is the existing problems in the management of assets and liabilities in a commercial bank.

Modern banks are those banks that constantly improve the existing attractive product line, both for individuals and corporate clients, thereby maintaining a strong place in the market and striving for world standards. The change in the economic landscape poses new challenges for banks in the Republic of Kazakhstan in the area of asset and liability management. The global financial and economic crisis clearly showed the need for commercial banks to conduct the necessary ciphered activities aimed at reducing financial risks: improving liquidity management, tightening regulation and reporting requirements. Keywords: complex management of assets and liabilities, bank, risk, liquidity, interest rate.

ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ В РЕГУЛИРОВАНИИ БАНКОВСКИХ РИСКОВ Терликпаев А.А. (Республика Казахстан)

Терликпаев Акан Артурович - магистрант, кафедра финансов, Университет международного бизнеса, г. Алматы, Республика Казахстан

Аннотация: в статье представлен анализ интегрированного управления активами и пассивами в регулировании банковских рисков в Республике Казахстан. Кроме того, с учетом основных проблем, присущих управлению активами и пассивами в коммерческом банке. Актуальность статьи - существующие проблемы управления активами и пассивами в коммерческом банке. Современные банки - те банки, которые постоянно совершенствуют существующую привлекательную линейку продуктов, как для частных лиц, так и для корпоративных клиентов, тем самым сохраняя прочное место на рынке и стремясь к мировым стандартам. Изменение экономического ландшафта создает новые проблемы для банков в Республике Казахстан в области управления активами и пассивами. Глобальный финансово-экономический кризис четко показал необходимость того, чтобы коммерческие банки проводили необходимую шифрованную деятельность, направленную на снижение финансовых рисков: совершенствование управления ликвидностью, ужесточение требований регулирования и отчетности.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.