CC BY
63
Концепция векторного представления риска в современной вариативной экономике
Новаков Алексей Андреевич, соискатель Кисловодского института экономики и права e-mail: naa2007@yandex.ru
Аннотация
Увеличивающаяся рискованность экономического поведения обязана в большей мере нестационарности, турбулентности конъюнктур современного развития. Это заставляет по-новому искать причины роста амплитуд рисков, адекватно отвечать на увеличение частоты их появления, их мультиплицируе-мость, перемещение по последовательным цепочкам проектов и корреляцию между собой в собраниях параллельных проектов. Показано, что векторное представление моделей рисков релевантно этой парадигматической основе.
Ключевые слова:
глобализация, либерализация, сетевая природа, рекурсивность, риски, рисколо-гия, векторное пространство, диадические цепочки проектов.
The Concept of Vector Representation of Risk in Contemporary Variational Economy
Novakov Alexey Andreevich, The Competitor Kislovodsk Institute of Economy and the Right e-mail: naa2007@yandex.ru The summary
An increasing riskiness of economic behaviour is obliged in a greater measure nonstationarity, turbulence of conjuncture of modern development. It forces to search in a new fashion for the reasons of growth of amplitudes of risks, adequately to answer increase in frequency of their occurrence, them multiplicativety, moving on consecutive chains of projects and correlation among themselves in assemblies of pa-
rallel projects. It is shown, that vector representation of models of risks to relevantly this paradigmatic basis.
Keywords:
globalization, liberalization, the network nature, recursiveness, risks, riskology, vector space, diadich chains of projects.
Глобализация и либерализация мировой экономики, усложнение межгосударственных экономических отношений и связей, развитие инфотелекомму-никационных технологий, ускорение экономических процессов, обогащение их новыми составляющими - всё это вызывает экзогенное и эндогенное возмущение структуры исследуемого экономического сигнала, делая его вариативным, стохастичным, цикличным, нестационарным, обогащает рисками разного сорта и интенсивности/ В основании же сложности и противоречивости экономических процессов, отражающихся в особенностях их рисков, лежит существенная недетерминированность, присущая самой природе, сетевая структура экономических отношений по всему миру, а также то новое, что Н.Н. Талеб называет «рекурсивностью». Он полагает под ним множество «реактивных пружин, становящихся причиной того, что одни события становятся причиной других событий (например, люди покупают книгу, потому что другие люди её купили, вызывая эффект снежного кома и давая случайный и непредсказуемый результат, который даёт победителю всё. Мы живём в среде, где информация распространяется слишком быстро, увеличивая размах подобных эпидемий. По той же логике события могут случаться потому, что они не должны случиться. (Наша интуиция настроена на среду с более простыми причинно-следственными связями и медленной передачей информации.) Подобного рода случайности были редкостью в эпоху плейстоцена, поскольку устройство социальноэкономической жизни отличалось примитивностью» [1].
Таковы непростые типажи современного рынка. Проблема риска и неоп-ределённости в экономической теории не нова. Риски разного рода сопровождают человека на протяжении всей истории, меняется лишь их институциональная природа и реальное содержание. Существование рисков связано с не-
2
возможностью уверенно предвидеть наступление событий, экономический риск всегда являлся неотъемлемой частью хозяйственных решений. Особенность современного риска заключается в его тотальном и всеобъемлющем характере, в существовании неопределённости окружающей среды. Говорят, что риск - имманентное свойство рыночной среды, понятие риска давно и прочно вошло в обыденную жизнь, государственное управление, науку, практику, философию.
Риски связаны с исследованием нежелательных результатов в сложных последовательных цепочках экономических процессов [2], либо в собраниях параллельных проектов [3]. Они появляются на «выходе» экономической системы либо как итог нашего вмешательства в процесс извне («экзогенные риски»), либо как итог проявления внутренних противоречий в структуре экономических конъюнктур («риски эндогенные»). Отсюда их принципиальное различие: экзогенными рисками можно управлять, тогда как эндогенные - только изучать, анализировать, вычислять или прогнозировать.
К несчастью, понятие и представление «эффективного риска» интуитивно, вербально, субъективно, «литературно», лингвистично, дескриптивно, качественно, описательно, атрибутивно, косвенно, оно опирается на «психологические» переменные. «Теоретический риск» должен означать некое количество, доступное измерению. Понятие «риск» ещё в 1921 году один из основоположников рискологии Ф.Х. Найт [4] трактовал как «измеримая неопределённость» или «страхуемая неопределённость». В противовес этому термин «риск», вольно употребляемый в повседневной речи и в экономических дискуссиях - это по Найту «неизмеримая неопределённость», некая возможность сказать что-то о неблагоприятности события, влекущего возникновение экономических потерь.
Проблемы рискологии серьёзны и многочисленны, в первую очередь они состоят в чрезвычайно излишней универсальности понятия «риск», безразмерной объёмности классификации и рыхлости рисковых конструкций, в их «психологических» оценках, в отсутствии количественных размеров, в разнообразии рисковых последствий (потерь стоимости, времени, потерь качества решений и
пр.). В то же время решение более трудной задачи - объяснение причин, вызы-
3
вающих появление «настоящих» количественных стоимостных рисков в этих неудовлетворительных состояниях, - всё ещё достаточно дискуссионно.
Исчерпание методов описания, систематизации и классификации рисков, адекватных классическим методам и тенденциям, вторжение в науку и экономику синергетической парадигмы, нового математического аппарата необходимо ставит задачу генерации количественных многомерных подходов и моделей к представлению рисков на новой исследовательской платформе с современными конструктами - математическим аппаратом теории абстрактных многомерных пространств, векторной алгебры, комплексных многообразий, аналитических преобразований, профессионального инструментария.
Предлагаемые способы количественной оценки стоимости рисков требуются переходной российской экономикой, в которой при работе на рынке на отдельных временных интервалах происходит спонтанный, перманентный передел экзогенных условий, норм, законов, соглашений, ставок, тарифов, преференций. Хотя стоит посмотреть шире и согласиться с А.В. Рыженковым: «Если развитие понимать, в сущности, как переход, то в этом смысле все страны мира, а не только бывшие страны «реального социализма» являются странами с переходной экономикой» [5]. В условиях мирового финансового кризиса в экономику всех стран, включая и экономически передовые, начинаются экзогенные бюджетные «вливания», макроэкономические возмущения приводят к тому, что с всё с большей уверенностью все экономики можно называть «переходными».
По большей части риски трактуются как вероятность получения потерь. Нам кажутся более точными утверждения, что риск есть вероятность несовпадения показателя в горизонте прогноза с некоторым заранее планируемым, просчитываемым значением. Естественно риск приобретает знак (направление) - если он не достигает планируемого показателя снизу, то он отрицательный, если превышает его - то положительный. Далее нетрудно поставить риску направление и определить его как «направленную величину». В математике найдены ортогональные конструкции - действительные и мнимые числа и комплексная плоскость. Находятся векторы, определяемые на геометрическом язы-
4
ке как «направленные величины», они изображаются в виде стрелок с различными длинами и направлениями. Вектор задан, если известны его длина и направление, векторы равны, если они имеют одинаковую длину и направление. Векторы в евклидовом пространстве и абстрактные векторные пространства появились как обобщение при изучении алгебры векторов в геометрии.
Рисунок - Графический образ векторной диадической модели экономического риска, конец вектора риска актива (ОК*) движется по дуге окружности радиуса ОК, т.к. «обыкновенная стоимость» актива или проекта неизменна
Форма перехода от одномерной числовой оси к комплексной плоскости
наталкивает на мысль об аналогичном эвристическом преобразовании одномерного экономического риска в многомерный. Принципиально полный вектор риска можно сконструировать из «обычной стоимости» (стоимость актива или проекта сегодня) и «рискованной стоимости» (их стоимости после действия риска). Поскольку эти стоимости - величины разного характера (детерминированная и стохастичная) и не являются линейными комбинациями друг друга, то их размещение на ортогональных осях некоторой «рискованной» плоскости (и далее - на осях четырёхмерного пространства) позволяет исследовать в векторном операционном пространстве следующую конструкцию (рис.).
На оси абсцисс ОС будем располагать вектор «обычной стоимости» ОК, а на ось ординат РС поместим ортогонально вектор «рискованной стоимости» ОМ. Тогда полная стоимость риска будет векторной суммой этих двух состав-
ляющих. Легко расшифровать экономический смысл такого построения. Если мера риска равна нулю, то полный вектор его стоимости совпадает с вектором «обычной стоимости» и располагается на первой оси ОС. Если появляется ненулевой риск, то вектор полной стоимости поворачивается против часовой стрелки, оставляя на первой оси свою проекцию. Проекция полного вектора на ось ОС - вектор ОТ - и будет ожидаемым результатом - остатком от «обыкновенной стоимости» после проявления действия риска. Разностный вектор ТК на рис. покажет стоимость самого риска (как реализация лозунга Е.В. Устюжани-ной - «Риски имеют стоимость»[6]), это абсолютные потери стоимости от последствий работы ненулевого риска. Отличие геометрической картины, на которой строится обобщённый вектор риска ОК*, от картины, на которой строится вектор комплексного числа OL (при аналогичных осях на «рискованной» и комплексной плоскостях и одинаковых координатах), состоит в неизменности длины результирующего вектора «обыкновенной стоимости» ОК*. Потери из-за риска определяются длиной вектора ТК - ТК = OK(1-cosa).
Библиографический список
1. Талеб Н.Н. Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости. - М.: Издательство КоЛибри, 2009. - 528 с.
2. Винтизенко И.Г., Черкасов А.А. Диадические количественные риски цепочек последовательных экономических проектов // Вестник Адыгейского государственного университета. - 2010. - № 4. - С. 63-69.
3. Винтизенко И.Г., Новаков А.А. Векторная модель экономических рисков
параллельных проектов // Научный журнал КубГАУ [Электронный ресурс]. -Краснодар: КубГАУ, № 72 (16) 2011 года. Режим доступа:
http://ei.kubagro.rU/2011/1/pdf/06.pdf. Идентификационный номер Информреги-стра 0421100012/0013.
4. Найт Ф.Х. Риск, неопределённость и прибыль. - М.: Издательство «Дело», 2003. - 360 с.
5. Рыженков А.В. Модели циклического роста. - Новосибирск: Издательство ИЭиОПП СО РАН, 2003. - 240 с.
6. Устюжанина Е.В. 10 заповедей экономического мышления. Заповедь 8. Риски имеют стоимость // Новое время. - 2003. - № 1/2. - С. 16-17.
The bibliographic list
1. Taleb N.N. The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable. - М.: Publishing House “Humming-Bird”, 2009. - 528 p.
2. Vintizenko I.G., Tcherkasov A.A. Diadich Quantitative Risks of Chains of Consecutive Economic Projects // Bulletin of the Adyge State University. - 2010. - n. 4. - pp. 63-69.
3. Vintizenko I.G., Novakov A.A. Vector Model of Economic Risks of Parallel Projects // Scientific Magazine of KubGAU [the Electronic resource]. - Krasnodar: KubGAU, 72 (16), 2011. A Mode of Access: http://ei.kubagro.ru/2011/1/pdf/06.pdf.
4. Knight F.H. Risk, Uncertainty and Profit. - М.: Publishing House "Business", 2003. - 360 p.
5. Ryzhenkov A.V. Models of Cyclical Growth. - Novosibirsk: Publishing House of IEalE of the Siberian Branch of the Russian Academy of Science, 2003. - 240 p.
6. Ustjuzhanina E.V. About 10 Precepts of Economic Thinking. A Precept 8. Risks Have Cost // NewTime. - 2003. - 1/2. - pp. 16-17.
