CC BY
96
Комплексный подход в режиме торговой системе консервативного скальпинга
Т.Н. Кондратьева, Е.Н. Сидоренко
При анализе рынка наряду с фундаментальным, техническим анализами необходимо учитывать и скальпинговые стратегии динамики тренды [1]. Основным элементом управления капиталом является получения максимума из прибыльных позиций и сокращения убыточных позиций. Классическое правило: дайте прибыли расти урежьте убытки, работает всегда и везде. Наша задача будет заключаться не в умении прогнозировать рынок, а в режиме реального времени работать по текущей ситуации с лучших уровней.
Условия работать рентабельно возможно при создании прибыльной стратегии, предполагающей работу на тайм-фреймах различных временных периодах [2]. В качестве инструмента такой работы могут выступать трендовые индикаторы принцип работы, которых заключается в определении господствующего направления движения цены путем сглаживания ценовых значений за определенный период времени [3].
Будем использовать комплексный подход в режиме торговой системе консервативного скальпинга intraday. Рассмотрим несложную стратегию FOREX основанную на показании нескольких индикаторов технического анализа [4]. Схождение-расхождение скользящего среднего (moving average convergence-divergence, MACD), при помощи которого можно определить точки ослабления сложившегося тренда и его разворота, а так же он позволяет определить наиболее подходящие моменты закрытия и открытия позиций в тот момент, когда сила основного тренда ослабевает либо возможен его будущий разворот, если такой разворот вообще говоря существует [5,6]. Для построения индикатора схождения-расхождения скользящего среднего используются экспоненциальные скользящие средние.
Математические формулы для расчета составляющих индикатора схождения-расхождения скользящего среднего имеют вид:
МАСй = ЕМАзП(Р1,ЫзП) - ЕМА1(Р1,Ы1) (1)
ЕМАзК1 = {ЕМАзК1{ЫзК1 -1) + - ЕМА^Ы^ - 1))/(Ыз1гЛ + 1)) (2)
МА(Ы3) = (2?=1 Р^М) (3)
ЕМАзН{Р1,И8Н) - экспоненциальное скользящее среднее с периодом Ы5]г , - экспоненциальное скользящее среднее с
периодом N1, Рг - цены закрытия за период расчета, I = {1: п} , п - число цен закрытия для формулы (1).
ЕМАзП1 - экспоненциальное скользящее среднее с периодом N^1 , ЕМА5к1(_Ы5к1 — 1) - экспоненциальная средняя за период, предшествующий периоду расчета, Л^д -1 - период, предшествующий периоду расчета, - цены закрытия за период расчета, / = {1:п} , п - число цен закрытия ( Ы5к1 - короткий и длинный периоды соответственно) для формулы (2).
МА (Л^) - простое скользящее среднее с периодом Ns , Р1 (Ы5) - цены закрытия за период расчета Ы3 , / = {1:п} , п - число цен закрытия для формулы (3).
Выполним анализ валютного рынка по данным сайта компании Forex (Форекс), на период с 21 июля по 21 октября 2013 г. Рассмотрим действующие котировки валют онлайн в самой популярной для трейдинга валютной пары, а именно валютную пару EUR/JPY. Выберем два периода (короткий и длинный) для построения кривых экспоненциального скользящего среднего ЕМА ( Ы^ = 7 и N1 = 12 ), рассчитаем простое скользящее среднее МА для сигнальной линии с периодом N = 5.
На рисунке 1 показано схождение-расхождение скользящего среднего на примере котировки EUR/JPY.
Рис. 1. Схождение-расхождение скользящего среднего на примере котировки EUR/JPY.
На графике Форекс онлайн-режима отражены изменения стоимости данных валют и их котировки [6]. Основные ценовые параметры: C=135,17 цена открытия, C=135,13 цена закрытия, H=135,27 максимальная цена и L=134,37 минимальная цена.
На данном графике представлен комплексный анализ отображения европейской валюты к японской иене в однодневном формате. Применение краткосрочных планов анализа трейдов в течение дня более простой способ, чем отслеживание долгосрочных колебаний [7,8]. На выбранном периоде дневной график отображения дает нам несколько больше возможностей входа в рынок. Соответственно, становится более понятна, точность восприятия тенденции рынка и появляется возможность неоднократного совершения сделок внутри дня. Например, на трендовом участке наблюдается само направление тенденции рынка и более того видно как нам к ней присоединиться [9]. Отображены четыре позиции (сигнала) по открытию и четыре позиции по закрытию рынка, при этом две из них являются достаточно прибыльными 1 и 4, а 2 и 3 менее прибыльными. В первом случае прибыль составляет 129,50 — 125,00 = 4,50 пунктов (Рс — Р0 ), во втором 127,25 — 126,00 = 1,25 , в третьем 127,15 — 125,25 = 1,90 , в
четвертом 130,35 — 125,25 = 5,10 пунктов. Общий доход будет зависеть от выбранного плеча [10].
На рисунке 2 показаны сигналы по открытию и закрытию.
Рис. 2. Схема торговой системы схождение-расхождение скользящего среднего на примере котировки EUR/JPY.
Таким образом, преимущества полученной системы, при условии варьирования рабочего времени с данной системой, является возможность неоднократного вхождения трейдора в рынок, что позволяет обеспечить потенциальную доходность за выбранный временной период.
Комплексный подход в режиме торговой системе консервативного скальпинга раскрывает новую прибыльную внутридневную торговую систему для работы на валютном рынке Forex. Предложенная система является вполне рабочей и прибыльной.
Литература:
1. Ширяев Н.А. Консервативный скальпинг intraday // Курс обучения форекс - www.forex4everyone.ru. - Новочеркасск: НГТУ, 2004. - 256 с.
2. Эрик Л. Найман. Малая энциклопедия трейдера. // «Альпина Бизнес Букс», 2007 г. ISBN: 978-5-9614-0464-7.
3. Кондратьева Т.Н. Принцип работы трендовых индикаторов [Электронный ресурс] // «НАУКОВЕДЕНИЕ» 2013 №3 (16)- Режим доступа:
http://naukovedenie.ru/sbornik13/16 57ЭРГСУ313 (доступ свободный) - Загл. с экрана. - Яз. рус., идентификационный номер статьи в журнале: 63ТРГСУ313.
4. Ю. Жваколюк. Внутридневная торговля на рынке Форекс //2011 г. rynok-valjut-forex.trust-list.ru/. ..forex/skachat-iuriy-zhvakoliuk-vnutrid. ./ISBN: 5272-00131-1.
5. Муравьева М.П. Принципы оптимальности в изучении социально-экономических процессов рынка труда [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник дона» 2012 №4 (часть 2) - Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1245( доступ свободный) -Загл. с экрана. - Яз. рус.
6. Горгорова Ю.В., Кондратьева Т.Н. Динамика вторичного рынка жилья г. Ростова-на-Дону [Электронный ресурс] // «НАУКОВЕДЕНИЕ» 2012 №3 (12), - Режим доступа: http://naukovedenie.ru/sbornik12/12-85.pdf свободный -Загл. с экрана.
7. Ширяев А.Н. Вероятностно-статистические модели эволюции финансовых индексов. // Обозрение прикладной и промышленной математики. Москва. ТВП. 1995. Т.2. №4.С.527-555.
8. Jack D. Schwager, Technical Analysis // ID 5040489, ISBN 0471020516; 2012 г., pp. 104-129.
9. Hansen A.T. Complete market pricing in the Wiener filtration without existence of a martingale measure. // Preprint. Aarbus University. Dept. of Operation Research. 1996. pp. 526
10. Khaled S. Al-Sultan, Maroof Khan M. Computational experience on four algorithms for the hard clustering problem.// Pattern recognition letters 17, 1996, pp. 295-308.
