CC BY
13
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОЖИДАНИЙ И ПРЕДПОЧТЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00298 Линский Дмитрий Викторович
кандидат экономических наук, доцент,
ФГБОУ ВО Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», г. Симферополь, Российская Федерация. E-mail: linskydv@rambler.ru
Аннотация: В статье проводится оценка влияния ожиданий и предпочтений экономических агентов на циклические параметры социально-экономического развития экономики. Исследованы связи между эмпирическими характеристиками хозяйственной системы (инфляционными ожиданиями, ожиданиями в отношении динамики производства) и реальными макроэкономическими параметрами (индексом потребительских цен, темпами экономического роста и производительности труда и т.п.), составляющие предпочтения экономических агентов. Применены количественные методы оцифровки экономических ожиданий и предпочтений, использованы подходы (статистико-математические, лексикографические, экономико-математические) к квантификации социально-экономических индикаторов. Сформулирован характер влияния факторов (ожиданий и предпочтений) на колебания микро- и макроэкономических показателей, отражающих отклонения достигнутых индикаторов экономических процессов от плановых. Обоснованы парные коэффициенты автокорреляции временных характеристик ожиданий и предпочтений, и совокупного выпуска (производительности и ВВП). Предложена авторская макроэконометрическая модель зависимости (влияния) между переменными и параметрами социально-экономического развития. Сделан вывод относительно использования адекватной оценки устойчивого социально-экономического развития страны.
Ключевые слова: экономические ожидания и предпочтения, количественная оценка, формализованные подходы анализа, социально-экономическое развитие, экономические параметры, потребительские ожидания, экономический рост, производительность труда.
JEL: C53
QUANTITATIVE ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF EXPECTATIONS AND PREFERENCES OF ECONOMIC AGENTS ON THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM
Linskiy Dmitriy Viktorovich.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Federal State Autonomous Institution of Higher Education «V. I. Vernadsky Crimean Federal University» Simferopol, Russia
Abstract: Annotation. The article assesses the influence of expectations and preferences of economic agents on the fundamental cyclical parameters of socio-economic development of the economy. This problem is concretized by generalizing the relationships between the empirical characteristics of the economic system (inflationary expectations, expectations regarding the dynamics of production) and real macroeconomic parameters (consumer price index, economic growth rates and labor productivity, etc.) that make up the system-economic preferences of economic agents. Quantitative methods of digitizing economic expectations and expectations are applied, approaches (statistical-mathematical, lexical-analytical, economic-mathematical) to quantifying socio-economic indicators are used. The nature of the influence of factors («expectations» and «preferences») on the fluctuations of micro-macroeconomic indicators, reflecting the deviations of the achieved indicators of economic processes from the planned ones, is formulated. The pair coefficients of autocorrelation
of time characteristics (expectations and preferences) and total output (productivity and GDP) are justified. The author's macro-econometric model of dependence (influence) between variables and parameters of socio-economic development is proposed. The conclusion is made about the need to use an adequate assessment of the country's sustainable socioeconomic development.
Keywords: economic expectations and preferences, quantitative assessment, structured analysis approaches, socioeconomic development, economic parameters, consumer expectations, economic growth, labor productivity.
Введение.
В современных условиях необходимости формирования адекватной масштабно-расширенной системы взаимовлияния различных социально-экономических подсистем необходима разработка и внедрение принципиально нового инструментария анализа, оценки и прогнозирования различных параметров ожиданий и предпочтений экономических агентов, также формирование количественного подхода с выявлением факторных детерминант, их влияния на результаты деятельности экономических агентов.
В соответствии с концепцией [1, 2] о методологической ориентации на количественные методы исследования и, несмотря на существующий научно-теоретический антагонизм между представителями количественного и качественного анализа [3, 4], многие экономисты, опираясь на качественные методы, осознают их ограниченность, понимая, что результаты их исследований являются вербально-содержательным изложением аргументов. Речь идет о количественно объективном отражении влияния некоторых субъективных характеристик (ценности, ожидания, предпочтения, установки и оценки) экономических агентов на объективные экономические процессы (рост производства, безработицу, технологический прогресс, инфляцию и т.п.). Поэтому, на наш взгляд, научно объективными являются те данные, которые получены путем опроса и анкетирования, «полевых» исследований, анализа социально-экономических индикаторов, институциональных экспериментов, лабораторных экспериментов, но они формируют единую эмпирическую базу и обрабатываются с помощью количественных методов анализа.
Цель исследования - состоит в научно-практическом применении количественных методов, направленных на оценку влияния ожиданий и предпочтений экономических агентов, и определении трендов их циклического развития, отражающих общую социально-экономическую динамику; в проверке гипотез относительно влияния ожиданий и предпочтений экономических агентов на макроэкономические показатели. При этом сознательно ограничиваемся только ключевыми агрегированными индикаторами, которые отражают полную характеристику макроэкономической ситуации во всех краткосрочных, средне- и долгосрочных временных аспектах [5], и к числу, которых нами отнесены: 1) темп инфляции в форме индекса потребительских цен (ИПЦ); 2) экономический рост в виде агрегата совокупного выпуска (ВВП); 3) производительность труда (отношение ВВП к численности занятых в экономике); 4) склонность к накоплению (доля инвестиций в ВВП) [5]. ИПЦ характеризует монетарную обстановку, ВВП - экономический рост и производственную активность, производительность труда - интенсивность технологического прогресса, норма накоплений -активность инвестиционных процессов.
Среди показателей ожиданий и предпочтений экономических агентов рассматриваются только две их разновидности - инфляционные ожидания и предпочтения в отношении трендов совокупного выпуска (производства). Разумеется, в общем случае могут рассматриваться и другие характеристики экономических агентов (например, настроения населения - доверие, семейные связи, отношение к труду и т.п.). Однако все эти категории предполагают отдельного исследования, в связи с чем в данном исследовании мы ограничиваемся только двумя типами факторов (ожиданий и предпочтений) - в отношении инфляции (роста цен) и совокупного выпуска. Как отражено в работах М.Ю. Куссого [3], Е.В. Балацкого и М. А. Юревича [6], И.Н. Гурова [7], В.Е. Крылова [8] и др., эти параметры являются
наиболее обобщающими, верифицируемыми и непосредственно относящимися к экономическим реалиям. Кроме того, если все характеристики ожиданий могут быть квантифицированы, некоторые характеристики предпочтений (например, фактор доверия) имеет смысл исследовать, лишь в долгосрочном периоде, однако в данном исследовании мы ограничиваемся краткосрочными эффектами, так как объективное изучение их закономерностей предполагает применение разных методологических подходов, как качественного, так и количественного характера.
Количественный анализ указанных выше макроэкономических параметров имеет богатую системную базу, распространяется в основном на агрегированные данные годовой статической отчетности, в то время как их краткосрочная динамика изучена в гораздо меньшей степени, и здесь могут быть установлены важные статистические зависимости, демонстрирующие существование причинно-следственных связей. Поэтому все модельные построения в нашей работе будут выполнены на основе количественно-эконометрического инструментария для описания краткосрочных эффектов. При этом, в ходе построения краткосрочных эконометрических моделей, объективно абстрагируемся от традиционных факторов экономической динамики (численности занятых, объема основного капитала, величины инвестиций, эффективности институтов и т. п.), которые проявляются в долгосрочном периоде, и некоторые из них, в частности, численность занятых и безработица, использованы только в качестве вспомогательных переменных экономико-математических моделей.
Методология и методические аспекты исследования.
Применительно к ранее проведенным исследованиям относительно вопроса конкретизации понятий ожиданий и предпочтений экономических агентов [2, 3] можно говорить о следующей аналитической практике: инфляционные ожидания являются лексико-факторным индикатором методов квантификации прогнозов инфляционных ожиданий с применением различных способов количественной оценки, анализа общих динамических трендов социально-экономических параметров.
Роль и значимость количественных методов и их преимущество над качественными исследовано в работах таких ученых, как А.А. Барлыбаев, И.А. Ситнова [1], М.Ю. Куссый [2], И.Н. Гуров [3] и др. Однако, несмотря на множество работ по данной теме, практически не представлены исследования о применении количественных методов в исследовании влияния ожиданий и предпочтений на социально-экономическое развитие.
В основу особенности исследования характеристик экономических ожиданий и предпочтений лежат два принципиальных похода к их анализу: «ех-post» и «ех^Ш^» которые объективно применяют при эмпирической проверке теоретических аспектов концепций квантификации параметров макроэкономического развития [2, 4, 5]. Особый интерес вызывают динамические тренды автокорреляционной зависимости социально-экономического развития от ожиданий и предпочтений экономических агентов. Как отражено в работах М.Ю. Куссого [2], И.Н. Гурова [3], Е.В. Балацкого и М. А. Юревича [6], В.Е. Крылова [7] и др., эти параметры являются наиболее обобщающими, верифицируемыми. Кроме того, если все характеристики ожиданий могут быть квантифицированы, некоторые характеристики предпочтения (например, фактор доверия) имеет смысл измерять лишь в долгосрочной перспективе, однако в нашем исследовании мы ограничиваемся краткосрочными эффектами, так как объективное изучение их закономерностей предполагает применение разных методологических подходов, как качественной, так и количественной оценки.
Количественный анализ указанных выше макроэкономических параметров имеет богатую системную базу, распространяется в основном на агрегированные данные годовой статической отчетности, и традиционно, в практике их анализа устанавливаются важнейшие аппроксимативные и логические зависимости, раскрывающие существование причинно-следственных связей между всеми агрегированными показателями [1, 5].
Методология исследования и формирования алгоритма количественной оценки.
Важность применения количественных методов оценки показателей, характеризующих ожидания и предпочтения экономических агентов, существенно возрастает в современных условиях повышенного уровня риска и неопределенности. Реализация данной цели предполагает в построении эконометрических зависимостей между показателями ожиданий и предпочтений ЭА с одной стороны, и макропеременными, с другой. При этом, подходящие источники для оценки или прогнозирования ожиданий ЭА отсутствуют. Однако, мы построим наше исследование, обобщая подходы к оценке статистических методов, нацеленных на изучение изменения ИПЦ и социальных предпочтений ЭА, не проводя анализ статистических отклонений уровней совокупного выпуска, на основе которого формируется индексный анализ влияния показателей ожиданий и предпочтений в отношении динамических трендов результирующих параметров и их отклонений [8, 9].
Рассмотрим статистическую основу используемых авторегрессионных и экстраполяционных моделей анализа микро- и макроэкономических переменных с использованием компьютерной Ехсе1-платформы. Как отмечалось выше, в качестве экономических ожиданий и предпочтений выбраны два класса факторных показателей - инфляционные ожидания и ожидания в отношении динамики совокупного выпуска, исходные данные, динамический тренд параметров ожиданий и предпочтений экономических агентов (ИПЦ и инфляционные параметры), которые представляют базу электронно-экстраполяционного анализа (ЭЭА) в целях реализации задач авторегрессионного обоснования их фактического и прогнозного влияния на агрегированные конъюнктурные показатели. Динамические данные экономических ожиданий и предпочтений (ЭЭА) формируют базис для ехсе1-экстраполяционного анализа [10]. Ключевой момент, связанный с квантификацией качественных исходных данных, методом авторегресионного преобразования (формула 3) и с экстраполированными параметрами (формула 2), использованных нами в разрезе данной работы, представлены в таблицы 1.
Сущностная характеристика предлагаемого подхода состоит в моделировании индексных отклонений временного ряда динамических трендов, представляющих случайные, циклические, колебания параметров ряда во времени I [11]:
Модель авторегрессии (линейная регрессионная модель), может быть построена на основе случайной величины, £1 зависящей от фактического (у1) и фиктивного ({\hatlyjj_t) параметров, с индексами средних значений ({\barJ\varepsi1onll_t) и дисперсии (\ёекаЛ2) и отвечают закону стохастического линейного разностного уровня 1-го порядка:
Параметр модели авторегрессии 1-го порядка представим с помощью г*1:
Исходя из анализа динамики агрегированных показателей, следует, что на протяжении 2011-2020 гг. индекс потребительских цен (ИПЦ) и инфляционные ожидания имели существенное влияние на общие тенденции производительности труда (ПТ) и ВВП. К тому же видно, что отклонение условного параметра ИПЦ от инфляции на 35,8 процентных пунктов вызывает падение темпа роста ПТ, которое в свою очередь предопределяет отрицательный наклон ВВП с уровнем отклонения от фактического уровня ПТ в более чем 43,2%-х пункта.
Таблица1 — Динамика агрегированных показателей индекса цен, инфляции, производительности труда и валового внутреннего продукта [составлено автором на основе данных [12, 13]]
t 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020г. к 20112019гг.
1 2 3 4 5 6 7 8/ 9 10
ИПЦ 106,1 106,6 106,5 111,4 112,9 105,4 102,5 104,3 103,0 102,4 64,1
Инфл. 8,78 6,10 6,58 6,45 11,40 12,00 5,40 2,50 4,50 3,0 28,3
ЬР 44,8 45,9 46,8 47,1 45,8 45,8 46,7 47,7 48,8 50 71,5
ВВП 60114 68103 72986 79030 83067 85616 91843 104630 110046 29318 23,3
100 113,3 121,4 131,5 138,2 142,4 152,8 174,1 183,1 48,8 23,3
Квантификация влияния ожиданий и предпочтений экономических агентов на агрегированные макроэкономические показатели отвечает свойствам симметричных функций, весовые условные коэффициенты которых тоже симметричны индексам аппроксимации (а11-а22-а33-а44- а ), [5, 16]. Все параметры ЭЭА используются в двух альтернативах влияния ожиданий (Х1) и предпочтений (Х2) на экономическое развитие соответственно, и по типу симметричности распределения вероятностей их можно представить в модельно-индексную форму автокорреляционного тренда:
аи Х1
ХЦ =
X
а2СХ2
0.2
0.1
2С
а
2(С-1)Х2(С-1)
к,
.^(Х1'Х2)={х'
0.5
(4)
0.1
0.2
1
(Х4 « У*2
Таким образом, исходя из условного параметра динамической корреляции фактора и его
влияния на рост показателя социально-экономического развития (х_{11}), и соответственно
неизменного прогнозного тренда (х_{22}), относительно медленного прогнозного темпа роста (х_{33}), неизменного прогнозного тренда роста (х_{44}) и отрицательного тренда (х_{55}) определим:
0.2хц + 0.1х22+0.5хзз — 0.1х44 10.0 — 0.2x55 (0.1хп + 0.5х22 - 0,2х33)
Хд —
(5)
(6)
10.0 - 0.1X55
Параметры 10.0-0.2х55 и 10.0-0.1х55 указывают на долю вероятностного характера эффекта в ожиданиях (например, инфляционных ожиданий) и предпочтениях (максимизации полезности за счет тренда снижения ПЦ). Указанные условные параметрические коэффициенты сформулированы на основе балансовой квантификации результативных показателей [1, 11]. При этом проверка гипотезы о влиянии ожиданий и предпочтений методами квантификации данных проведена на основе уравнений (1)-(3) (рис. 1).
В моделях экстраполированных индексов: ожидания и предпочтения - х, х22, х33, х44, х55; индекс производительности труда (у1) и ВВП (у2).
Исходя из детерминированных лексико-графических параметров автокорреляционной зависимости (рис. 1(а)) и экстраполированных индексных коэффициентов роста социально-экономического развития (рис. 1(б)), следует, что тренды социально-экономического развития (темпы роста ВВП) во многом зависят от автокорреляционной динамики ИПЦ, инфляционных ожиданий, склонности к сбережению, производительности труда, которая в свою очередь экстраполяционно
коррелирует с уровнем безработицы. При этом наблюдается наличие статистической значимости зависимости между ИПЦ и инфляционными ожиданиями (х11, х12), а также между уровнем безработицы (х13), склонности к сбережению (х14), ПТ (у1) и ВВП (у2), с одной стороны, ожиданиями, и предпочтениями в отношении динамики ВВП - с другой.
0,3 0,2 0,1 о -0,1 -0,2 -0,3 -0,4
(а) Автокорреляционные тренды ИПЦ, безработицы, ожиданий и ПТ
1,4 1,2 1
0,8 0,6 0,4 0,2 0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8
(б) Полиномиальная зависимость ВВП от детерминирующих факторов Рисунок 1 — Динамика экстраполированных индексных параметров ожиданий и предпочтений
[составлено автором]
Наиболее характерным случаем является зависимость между темпом инфляции и инфляционными ожиданиями, предпочтениями и уровнем безработицы, и склонностью к сбережению, а также уровнем производительности труда и ВВП на протяжении всего рассмотренного периода. Данное обстоятельство проверим с помощью компьютерной Excel-платформы с критериями (а=0,19 (max) и ß=-035 (min)).
Результаты первичного корреляционного анализа приведены в таблице 1. Из анализа данной таблицы, следует, что наиболее тесную связь имеют индексные параметры инфляционных ожиданий с ИПЦ, уровнем безработицы и склонности к сбережению, которые лексико-графически коррелируют с уровнем производительности и трендом ВВП.
Обращая внимание на результаты автокорреляционного анализа экстраполированных параметров для трендов производительности труда и ВВП (табл. 3 (ß=-0,35 min)), необходимо отметить, что инфляционные ожидания и предпочтения ЭА имеют максимальный уровень корреляции с ВВП в период t = 7, а ожидания изменения уровня ПТ наиболее тесно коррелированы с ВВП в период t = 1 с разрывом до ta = 6 (табл. 2). Это обстоятельство позволило констатировать факт, что влияние
■-Ч i
у = | Э,0097хй- 0,2384x5 + 2,3092x4- 11,215х5 + 28,351x2- 34,566x + 15,33 ___ R2 = 1
* /
к_4 t ——_a > ^^^ / ^r / I_|
J J Л > - о
xll —•—х12 — •— у2----х14
ожиданий и предпочтений ЭА на агрегированные параметры социально-экономического развития циклически меняются с учетом трендов детерминирующих факторов ИПЦ, уровня безработицы и т.п. [14, 15]. Аналогичный вывод в отношении автокорреляции производительности труда (х66=0.355) с ожиданиями изменения уровня производства (х22=0.122) (табл. 3); с инфляционными ожиданиями производительность труда не имеет существенных корреляционных связей.
Таблица 2 — Экстраполяции данных, корреляционного и авторегрессионного анализа зависимости ЬР и ВВП от показателей ожиданий и предпочтений экономических агентов [составлено автором]
а = 0,19 тах х11 х12 х13 х14 х15 х16 х17 в = 0,35 тт х11 х12 х13 х14 х15 х16 х17
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
х11 0,28 0,26 0,23 0,25 0,24 0,16 -0,01 -0,02 -0,18 0,192 -0,16 -0,13 -0,31 0,001
х12 0,44 0,54 0,52 0,46 0,42 0,38 0,34 -0,02 -0,08 -0,23 -0,23 -0,35 -0,23 -0,20
х13 0,33 0,44 0,42 0,37 0,39 0,33 0,28 -0,01 -0,02 -0,18 -0,22 -0,29 -0,17 -0,20
х14 0,34 0,43 0,41 0,38 0,38 0,33 0,28 0,022 -0,15 0,102 0,001 0,114 -0,17 -0,32
Таблица 3 — Матрица корреляционного влияния ожиданий изменения уровня совокупного выпуска на тренды производительности труда [составлено автором]
Условный параметр зависимости от фактора «Предпочтений» (х..)
г 1 2 3 4 5 6 7
Условный параметр зависимости от фактора «Ожиданий, (х.) у г 1 0.159
2 0.122
3 0.291
4 0.292
5 0.172
6 0.355
7 0.34
Количественно автокорреляционные и экстраполяционные расчеты в Ехсе1-платформе позволили установить следующую полиномиальную зависимость параметров ВВП от факторных детерминантов ожиданий и предпочтений ЭА (у = 0,0097х6 - 0,2384х5 + 2,3092х4 - 11,215х3 + 28,351х2
- 34,566х + 15,33) с коэффициентом детерминации Я2=1, что отражает прямую функциональную зависимость между параметрами социально-экономического развития и факторными переменными
- экономическими ожиданиями и предпочтениями (табл.4).
Таблица 4 — Параметры корреляционных влияний ИПЦ на ВВП и производительности труда [составлено автором]
ВВП((0:у = 15.33 + 0,0097x1! - 0.2384х$2 + 2.3092х&3 - 11.215х&4 + 28.351х#5 - 34.566х
г 131.5 г 138.2 г 142.2 ВВП(0 = '(+0.159 + ' +0.122 ^ - 6) + '0.291 (¿-9) (-0.02) ((-0.08) (-0.18 Я2=1, Н0=30 ро=9,5%; г1*=2,5 (7)
( 152.8 ( 174.1 ( 183.1 ВВП(0 = { 0.292 +| 0.172 6)+'-0.335 /ад-9) ((-0.001) ((-0.02) ( -0.23 Я2=1, Н1=30 ро=12,8%, г1*=2,5 (8)
С 48.8 ВВП(0 = |(—3.2) + ^ ^ " 6) + 5-42356 ^ " 9) Я2=1, Н2=30 ро=24,8% г1*=2,6 (9)
ПТ(£) = (дазз) + {(±50,28) - 5) Я2=1, Н3=33 р =1,0% г.*=2,1 Г о ' 1 ' (10)
При этом, анализ динамики коэффициентов автокорреляции ожиданий и предпочтений ЭА и их прямое влияние на показатели социально-экономического развития подтверждает ранее обоснованные выводы относительно выявленных закономерностей связей (у = 0,0098х6 - 0,1805х5 + 1,2682х4 - 4,1883х3 + 6,367х2 - 3,4562х, Я2 = 0,9974), с а., при х1,6=0.098«0.097 и коэффициентов детерминации Я2=0.9974«1
0,3 0,2 0,1 о -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7
у = 0,0098х6 - 0Д805х5+ 1,2682х4 -4,1883х3 + 6,367х2 - 3,4562х 02 — п аапл
1
т *. • • *
> • * 2 Ч Ь 7
. ......, . А* ,<• *« , • ......* к
* • * * * • ♦ ♦
# * ф • ♦ • •А
V / \
• • • > •• •
х11
♦ х12
• х13
А х14
Полиномиальная(х11)
Рисунок 2 — Модель закономерности зависимости показатели социально-экономического развития от автокорреляции ожиданий и предпочтений ЭА [составлено автором]
Таким образом, из данных таблицы 4 и выявленных тенденций (рис. 2 и 3) следует, что:
1) зависимости ожиданий и предпочтений свидетельствуют об эффекте «прямого разгона» ПТ и ВВП, через устойчивое влияние ИПЦ и инфляционными ожиданиями.
2) Положительная зависимость ИПЦ от уровня безработицы свидетельствует об ухудшении конъюнктуры рынка труда (рост уровня безработицы).
3) Отрицательная зависимость между ВВП от инфляционных ожиданий, что соответствует традиционной экономической логике системного экономического кризиса. При этом, отрицательная связь между ожиданиями трендов совокупного выпуска (х_|44|л ) и фактическим ростом ВВП (табл. 4) подтверждает ранее сделанные выводы относительно прямого влияния конъюнктуры рынка труда на динамический тренд ПТ и ВВП (табл. 4, рис. 2 и 3).
4) Низкое, относительно неустойчивое влияние ожиданий и предпочтений на тренды производительности труда и уровень производительности труда формируется лишь фиктивно из-за очень низких коэффициентов модели, что отражает оптимизм экономических агентов в отношении социально-экономического развития (рис. 2).
Выводы и интерпретация полученных результатов.
Применённые методы количественной оценки обеспечили построение моделей, на основе которых нами сделаны следующие выводы:
- все обоснованные модели точно указали на наличие инвариантности относительно способа учета ожиданий и предпочтений и указывают на то, что ожидания и предпочтения ЭА на протяжении
анализируемого периода явились детерминантными факторами отрицательного наклона ПТ и ВВП;
- все построенные инфляционные модели показывают, что экономические агенты имели верные представления об изменениях уровня цен. Об этом говорят положительные коэффициенты при показателях инфляционных ожиданий в моделях регрессии и автокорреляции;
- положительные тренды коэффициентов безработицы свидетельствуют об отрицательной склонности к сбережению, вызванной конъюнктурой рынка труда, ростом цен и снижения платежеспособности ЭА;
- инфляция в стране характеризуется высокой инерционностью, когда рост ИПЦ в предыдущий период порождает общее ухудшение всех параметров макроэкономической конъюнктуры и главным образом общих трендов социально-экономического развития;
- динамические автокорреляционные модели показывают, что инфляционные ожидания позволяют прогнозировать будущие значения ИПЦ на определенный временной период t -динамический тренд ожиданий и предпочтений ЭА и их влияние на все показатели социально-экономического развития.
Установленное, таким образом, наличие зависимости параметров экономического развития от ожиданий и предпочтений экономических агентов является инструментальной основой количественной оценки. Количественная оценка влияния любых экономических процессов и явлений представляет собой альтернативу субъективным и интуитивным прогнозам развития социально-экономических систем, которые подвергаются воздействию параметрам поведения экономических агентов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Барлыбаев А.А. Качественные и количественные методы в экономической науке: современное состояние и перспективы взаимодействия / А.А. Барлыбаев, И.А. Ситнова, Г.М. Юнусова // Экономический анализ: теория и практика. 2015. - 32. - С.48-59.
2. Куссый М.Ю. Предпочтения и ожидания экономических агентов как генераторы случайностей в социально-экономических процессах (концепция) / М.Ю. Куссый // Экономика и управление: теория и практика. - 2018.- Том 4.- №2.- С.96-104.
3. Гуров И. Н. Инфляционные ожидания как фактор инвестиционной привлекатель-ности финансовых активов в России // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. 2014. Т. 6. № 1 (11). С. 79—90.
4. Grasso A., Ropele T. (2016) Business Investment Plans and Inflation Expectations. URL: https://www. cesifo-group.de/dms/ifodoc/docs/Akad_Conf/CFP_CONF/CFP_ C0NF_2016/isd16_Wohlrabe/Papers/ isd16_Ropele.pdf (accessed: 8.04.2019).
5. Яковлев А.Е., Габдуллина Г.К Методы экономического анализа в работах современных экономистов / // Вестник экономики, права и социологии. - 2013. - № 3. - С.103-107.
6. Балацкий Е.В., Юревич М.А. Измерение инфляционных ожиданий: традиционные и новаторские подходы // Вестник С-Петербургского университета. Экономика.- 2018.- Т. 34. -№4. - С. 534-552.
7. Крылов В.Е. Количественная оценка влияния факторов внешней среды на организацию / В.Н. Крылов // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования.- 2019. - №2 (36). - С.246-252.
8. Третьяк Л.Н. Анализ потребительских предпочтений при выборе обогащенных кисломолочных продуктов. Региональный аспект / Л.Н. Третьяк, М.Б. Ребезов и др.// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований.- 2015. - № 12. - C.978-982.
9. Пенюгалова А.В. Теоретические аспекты экономического анализа [Текст]: учебное пособие / А. В. Пенюгалова, С. Н. Яковенко, Е. А. Мамий. - Кр.: Просвещение-Юг, 2015.- 194с.
10. Gelain P. et al. Inflation Dynamics and Adaptive Expectations in an Estimated DSGE Model. Journal of Macroeconomics. 2019;59:258-277. https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2018.12.002.
11. Балацкий Е.В. Влияние ожиданий населения на макроэкономические параметры: эконометрическая оценка на примере России / Е.В. Балацкий, Н.А. Екимова, М.А. Юревич // Мониторинг общественного мнения.- 2020. - № 2 (156). - 365-384.
12. Производительность труда в Российской Федерации / В. Трубин, Н. Николаева, М. Палеева, А. Хусаинова // Социальный бюллетень июнь.- Вып. 9. - 2017. - 43 с.
13. Инфляция в России по годам: 1991-2020 гг. http://global-finances.ru/inflyatsiya-v-rossii-po-godam/
14. Линский Д.В. Конкретизация категории «ожидание экономических агентов» / Д.В. Линский // Естественно-гуманитарные исследования. - 2019. - №25(3). - С.101-109.
15. Ang A., Bekaert G., Wei M. Do Macro Variables, Asset Markets, or Surveys Forecast Inflation Better? Journal of Monetary Economics. 2007;54(4); 1163-1212. https://doi.org/10.3386/w11538.
16. Coibion O., Gorodnichenko Y. Is the Phillips Curve Alive and Well after All? Inflation Expectations and the Missing Disinflation. American Economic Journal: Macroeconomics. 2015; 7(1):197-232. https://doi. org/10.1257/mac.20130306.
