CC BY
39
УДК 339.137:338.242
A.M. Мотохин, аспирант, 8-910-165-31-76, motohin_anton@mail.ru, (Россия, Тула, ТулГУ)
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНЦИИ НА БАНКОВСКОМ РЫНКЕ РФ
Предложен критерий, позволяющий разделять российский рынок банковских услуг на две части — условно активной и условно пассивной конкуренции. Предполагается, что активная конкуренция имеет место среди участников, рыночная доля которых превышает пороговое значение, зависящее от общего числа участников рынка и характеризуемого коэффициентом Джини уровня рыночной концентрации на нем. Этот подход предполагает расчет индекса рыночной конкуренции не для всего высококонцентрированного рынка, а только для его условно активной части, исключая из рассмотрения остальных, не включенных в активную часть рынка участников.
Ключевые слова: активная и пассивная конкуренции, критерий разделения высококонцентрированного рынка, оценка рыночной конкуренции.
В работе [1] изложен общий подход к количественной оценке рыночной конкуренции, базирующийся на установлении количества, кумулятивной и средней долей ведущих участников рынка и сопоставлении последней с идеальной средней долей всех участников рынка. При этом предполагается, что участники с минимальными рыночными долями на равных с ведущими участвуют в формировании конкурентной среды. Это вызывает определенные сомнения, особенно при анализе высококонцентрированных рынков с большим числом участников, в частности, российского рынка банковских услуг (по различным показателям деятельности коэффициент Джини G = 0,8.. .0,9).
Так, трудно смириться с тем, что на рынке с примерно 950 участниками, сто из которых контролируют около 88 % рынка, оставшиеся 850 активно влияют на конкурентную среду: скорее они ведут пассивную «окопную»' войну за удержание собственных позиций на региональных и отраслевых плацдармах.
Преодоление указанных сомнений может быть достигнуто разделением таких рынков на две части — условно активной и условно пассивной конкуренции (далее — просто активной и пассивной). Логичным критерием разграничения, на наш взгляд, может быть включение в число активных только тех участников, рыночная доля которых превышает
100/ N
1 - О '
где (100/Ы) — идеальная доля участников рынка совершенной конкуренции (К — общее число участников рынка); (1-0) — коэффициент, отражающий уровень рыночной концентрации (неравномерности распределения долей среди участников рынка). Для российского банковского рынка граничное значение рыночной доли активных участников Уп = (100/950)/[1-(0,8...0,9)] = ~0,53... 1,05 %, т. е. в активной конкуренции на российском уровне по разным направлениям деятельности участвуют только банки, рыночные доли которых превышают 0,53... 1,05 %. Таких банков в российской банковской системе — 15...27 (соответственно границам коэффициента Джини), их кумулятивная доля составляет 69...77 %; доли 15-го и 27-го соответственно — 1,13 % и 0,54 %; при этом средняя доля 15-ти активных участников составляет 4,57 % (935-ти пассивных — 0,033 %), средняя доля 27-ми активных участников — 2,84 % (923-х пассивных — 0,025 %), т. е. средние доли активных участников превышают доли пассивных в 138 и 114 раз.
Очевидно, что дальнейший анализ рыночной конкуренции должен вестись только для активной части рынка по критерию, сформулированному в работе [1] и подразумевающему, что очередной п-й участник рынка из сформированного по убыванию долей списка включается в число ведущих, если его рыночная доля Уп удовлетворяет неравенству:
где Бп-1 — кумулятивная доля ведущих участников до включения п-го участника. Остальные (пассивные) участники с кумулятивной долей примерно 31...23 % из анализа исключаются.
Важно отметить, что при установлении ведущих участников и расчете индекса рыночной конкуренции анализируются не доли участников на всем рынке, а их доли на его активной части. Так, Сбербанк, контролирующий по различным направлениям 21...28 % всего рынка, на активной части рынка контролирует 27...42 % и остается единственным ведущим участником (монополистом) по приведенному критерию. Индекс рыночной конкуренции
ист = ^ / ^, (3)
а лт 4 '
N п
а в
где N и N — числа активных участников рынка и ведущих участников активной части рынка; 8Ка и Бкв — кумулятивные доли активных участников рынка и ведущих участников активной части рынка.
На активной части рынка индекс рыночной конкуренции равен:
- для 15-ти участников: MCI 15 = 69/(47-.-27) _ (0,11. 0,17) ;
- для 27-ми участников: MCI27 = 77/ (47..27) = (0,07...0,11).
Отметим, что рассчитанный по всему банковскому рынку РФ (без выделения активной части) индекс рыночной конкуренции лежит в пределах:
MCI = 100/За- = ^/Ç^ = 0,00501...0,00376.
N Ns 950 1
Сравнение показывает, что индексы рыночной конкуренции на активной части рынка в десятки раз превышают индексы на всем рынке, что внушает определенную надежду, что они более объективно отражают состояние конкурентной среды на российском банковском рынке.
Для повышения объективности количественной оценки конкуренции на таких высококонцентрированных рынках, как российский рынок банковских услуг, предлагается разделять рынок на две части — условно активной и условно пассивной конкуренции. Предполагается, что условно активная конкуренция имеет место среди участников, рыночная доля которых превышает пороговое значение Yn = (100/N) / (1-G), зависящее от общего числа участников рынка и уровня рыночной концентрации на нем, характеризуемого коэффициентом Джини. Этот подход приводит к расчету индекса рыночной конкуренции не по всему рынку, а только по его условно активной части (15...27 банков с кумулятивной долей около 69...77 %).
Библиографический список
1. Смарагдов И.А., Мотохин A.M. Критерии сепарации участников реального рынка и количественной оценки рыночной конкуренции // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Тула: Изд-во ТулГУ, 2011. Вып. 1. Ч. II. С. 131-137.
2. Мэнкью Н.Г. Принципы экономике: пер.с англ. СПб.: Питер Ком,
1999.
3. Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика: пер. с англ. М.: Издательство Бином, 1997.
4. Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: в 2-х т.; пер. с англ. М.: Издательство «Туран», 1996.
5. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: пер. с англ. со 2-го изд. М.: Дело ЛТД, 1993.
6. Хейне П. Экономический образ мышления: пер. с англ.; изд. 2-е. М.: Издательство «Дело» при участии Изд-ва «Catallaxy», 1993.
7. Jacquemin A. The New Industrial Organisation: Market Forces And Strategic Behavior. Cambridge, MA: MIT. 1987.
8. Waterson M. Economic Theory Of The Industry. Cambridge: CUP.
1984.
A.M. Motohin
To increase the objectivity of quantitative assessment of competition in highly concentrated markets such as the Russian banking services market, a criterion is offered, that allows dividing market into two parts - the conditionally active and conditionally suspended passive competition. It is assumed that there is active competition among the participants, the market share of which exceeds the threshold, which depends on the total number of market participants, and characterized by the Gini coefficient and the level of market concentration on it. This approach involves the calculation of the index of market competition not for highly concentrated market, but only for conditionally active part of it, except from a consideration of the remaining participants, not included into active part of the market.
Keywords: active and passive competition, criterion of highly concentrated market division, assessment of market competition.
УДК 330.142.222
В.А. Фатуев, д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой, (4872) 35-79-84, (Россия, Тула, ТулГУ);
В.Л. Алхасов, аспирант, (4872) 42-24-17, 8-920-278-37-61, (Россия, Тула, ТулГУ)
АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ БАНКА
Рассмотрены основные методы и подходы, используемые при проведении анализа прибыли и рентабельности банка.
Ключевые слова: общий анализ прибыли банка, факторный анализ прибыли, оценка эффективности деятельности банка, анализ финансовой устойчивости банка по доходу и прибыли, анализ рентабельности банка, анализ прибыльности отдельных банковских продуктов, анализ доходов и расходов подразделений банка.
В условиях рыночной экономики получение прибыли и обеспечение рентабельной деятельности являются необходимыми факторами для существования любого субъекта предпринимательства. Прибыль характеризует стойкость кредитного учреждения. Она необходима для создания адекват-
