Кластерный анализ кредитно-инвестиционной политики казахстанских банков Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

городского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2015.№ 3. С. 146-149.

4. Грищенко Е.Н., Абакумов Р.Г. Инновационные аспекты оценки бюджетной эффективности инвестиционно-строительных проектов // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2014. № 1 (4). С. 176-180.

5. Костин С.М., Абакумов Р.Г. Инновационный инструментарий оценки эффективности проекта воспроизводства здания // В сборнике: Общество в эпоху перемен: формирование новых социально-экономических отношенийматериалы VI международной научно-практической конференции. Саратов, 2014. С. 99-101.

6. Абакумов Р.Г. Проблемы и перспективы управления инновационным воспроизводством основных средств организаций // В сборнике: Тенденции и перспективы развития современной науки и практики IV международная научно-практическая конференция. 2014. С. 48-52.

7. Абакумов Р.Г., Просяник О.С. Методические рекомендации по формированию системы показателей оценки эффективности инновационного воспроизводства основных средств // В сборнике: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВАматериалы IV международной научно-практической конференции. Саратов, 2014. С. 3-5.

Аbakumov R.G. Ph.D. in Economics, Associate Professor, (e-mail:AbakumovRG2000@mail.ru)

Belgorod Shukhov State Technological University, Belgorod, Russia Kovalenko Tatiana Leonidovna, student (e-mail:tanya666.95@mail.ru)

Belgorod Shukhov State Technological University , Belgorod, Russia DISPLAY OF INNOVATIONS IN BUILDING ACTIVITY Abstract.

In clause questions display of innovations at various stages of building activity are considered. Four groups of factors of growth of a parameter of innovational activity in construction are determined. Three directions of formation of economic benefits of introduction of innovations in a building cycle from a position of the investor are formulated. Key words: construction, innovations, innovational activity.

УДК 658.14

КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ КРЕДИТНО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНСКИХ БАНКОВ Ковшова Татьяна Петровна, м.э., МВА, старший преподаватель

tanya_timoshina@mail.ru Кадочникова Валерия Петровна, к.э.н., доцент kvp1976@mail.ru Кендюх Евгений Иванович, к.э.н., доцент kenduh@mail.ru

РГП на ПХВ «Северо-Казахстанский государственный университет

им. М. Козыбаева» МОН РК

Кластерный анализ кредитно-инвестиционной политики казахстанских банков (консервативная кредитно-инвестиционная политика; умеренно-консервативная политика; умеренная политика; умеренно-агрессивная по-

литика; агрессивная политика). За год уровень конкуренции вырос и повлиял на динамику чистой рентабельности собственного капитала банков. Так средневзвешенное значение чистой рентабельности собственного капитала типологических групп БВУ РК изменилось.

Ключевые слова: кластерный анализ, кредитно-инвестиционная политика казахстанских банков, типологические группы, консервативная кре-дитно-инвестиционная политика; умеренно-консервативная политика; умеренная политика; умеренно-агрессивная политика; агрессивная политика.

В 2015 году единой политики, которой бы придерживались коммерческие банки Казахстана при формировании источников финансирования своей деятельности, нет, также как и в 2014 году.

Обратимся к кластерному анализу кредитно-инвестиционной политики банков за 2015 г. (рисунок 1). Из нашего исследования удалён АО «БТА Банк». Таким образом, остаётся 35 банков. Для распределения был взят критерий доля заёмного капитала. С долей заёмного капитала в валюте баланса до 20% не наблюдаем ни одного банка; с долей заёмного капитала от 20% до 40% лишь 3 банка (таблица 1); с долей заёмного капитала от 40% до 60% тоже 3 банка (таблица 2); с долей заёмного капитала от 60 до 80% наблюдаем 6 банков (таблица 3); с долей заёмного капитала от 80% и выше выделено 23 банков (таблица 4).

Согласно рисунку 2 в 2014 году из 37 банков с долей заёмного капитала в валюте баланса до 20% наблюдаем 3 банка (таблица 6); с долей заёмного капитала от 20% до 40% только 2 банка (таблица 7); с долей заёмного капитала от 40% до 60% лишь 2 банка (таблица 8); с долей заёмного капитала от 60 до 80% наблюдаем 6 банков (таблица 9); с долей заёмного капитала от 80% и выше выделено 24 банка (таблица 10).

25 т, 120,00%

20

я 15

—

и я

у 10

00% 100,00%

20% 40% 60% 80% Еще Карман

■ Частота

Интегральный %

Рисунок 1 - Гистограмма распределения БВУ РК по доле заёмного капитала в 2015 году.

20% 40% 60% 80% Еще Карман

^■Частота —■ Интегральный %

Рисунок 2 - Гистограмма распределения БВУ РК по доле заёмного

капитала в 2014 году.

За 2015 год банки, проводящие консервативную кредитно-инвестиционную политику, перешли в типологическую группу банков, проводящих умеренно-консервативную политику. Полученные нами в ходе исследования результаты, иллюстрирующие изменение средневзвешенного значения показателя рентабельности собственного капитала, доказывают наличие взаимосвязи между структурой капитала банка и рентабельностью его собственного капитала, описываемой эффектом финансового левериджа.

Таблица 1 - Банки с долей заёмного капитала от 21,66% по 34,64% _(3 БВУ РК) (карман 2) в 2015 году. _

Банк Доля заёмного капитала ЧРСК

АО "Шинхан Банк Казахстан" 34,64% 5,35%

АО "Заман-Банк" 21,92% 5,39%

АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане 21,66% 1,25%

Средневзвешенное значение 26,07% 4,00%

Таблица 2 - Банки с долей заёмного капитала от 47,07% по 59,29% (3 БВУ РК) (карман 3) в 2015 году.

Банк Доля заёмного капитала ЧРСК

АО "ДБ "PNB" - Казахстан" 59,29% 1,13%

АО "Исламский Банк "Al Hilal" 52,36% 9,66%

АО "Банк Позитив Казахстан" 47,07% 8,44%

Средневзвешенное значение 52,91% 6,41%

Таблица 3 - Банки с долей заёмного капитала от 63,65% по 78,67% (6 БВУ _РК) (карман 4) в 2015 году.__

Банк Доля заёмного капитала ЧРСК

АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН" 78,67% 1,38%

АО "Жилстройсбербанк Казахстана" 77,35% 14,00%

АО "Ситибанк Казахстан" 77,32% 40,93%

ДБ АО "Банк Хоум Кредит" 72,86% 26,63%

АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" 70,04% 26,91%

АО "ДБ "КЗИ БАНК" 63,65% 8,84%

Средневзвешенное значение 73,32% 19,78%

Таблица 4 - Банки с долей заёмного капитала от 82,83% по 93,82% (23 _БВУ РК) (карман 5) в 2015 году. ___

Доля за-

Банк ёмного капитала ЧРСК

АО "Банк ЦентрКредит" 93,82% 1,12%

АО "Цеснабанк" 93,57% 13,14%

АО "АТФБанк" 93,23% 13,24%

АО "Банк "Bank RBK" 92,98% 0,31%

АО "Евразийский Банк" 92,56% 3,99%

АО "Казинвестбанк" 92,24% 16,77%

АО "KASPI BANK" 91,76% 10,02%

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 91,25% -11,99%

ДБ АО "Сбербанк" 91,08% 1,62%

АО "Qazaq Banki" 90,72% 6,04%

АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" 89,84% 16,78%

АО "Банк "Астаны" 89,53% 6,35%

АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 89,50% 19,39%

АО "Народный Банк Казахстана" 87,91% 21,01%

АО "Delta Bank" 87,85% 13,02%

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 87,19% -16,51%

АО "Capital Bank Kazakhstan" 86,95% 8,07%

АО "ТПБ Китая в г.Алматы" 86,20% 13,59%

АО "Нурбанк" 86,19% 1,34%

АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК" 85,11% 42,54%

АО "ForteBank" 84,30% 6,58%

АО "Банк Kassa Nova" 84,10% 8,42%

АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ" 82,83% 20,07%

Средневзвешенное значение 89,16% 9,34%

Последующий анализ полученных типологий позволил выявить, кроме качественных (таблица 5), и их количественные характеристики (рисунок

3).

Таблица 5 - Качественная характеристика типологических групп коммерческих банков, составляющих «рабочую выборку» в 2015 году.

Типологическая группа банка Удельный вес г эуппы

по активам по обязательствам по собственному капиталу

1. Агрессивная политика 94,34% 95,38% 85,42%

2. Умеренно-агрессивная политика 5,05% 4,30% 11,55%

3. Умеренная политика 0,44% 0,27% 1,88%

4. Умеренно-консервативная политика 0,17% 0,05% 1,15%

5. Консервативная политика

Итого: 100% 100% 100%

Классифицируем БВУ РК по типологическим группам за 2014 г., по данным сайта НБ РК, раздел статистика банковского сектора.

Таблица 6 - Банки с долей заёмного капитала от 14,42% по 17,51% (3 БВУ _РК) (карман 1) в 2014 году.__

Банк Доля заёмного капитала ЧРСК

АО "Заман-Банк" 17,51% 4,96%

АО "Исламский Банк "А1 ИПа1" 17,21% 4,87%

АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане 14,42% 3,52%

Средневзвешенное значение 16,38% 4,45%

Таблица 7 - Банки с долей заёмного капитала от 21,63% по 37,45% (2 БВУ

РК) (карман 2" в 2014 году.

Банк Доля заёмного капитала ЧРСК

АО "Банк Позитив Казахстан" 37,45% 1,25%

АО "ДБ "PNB" - Казахстан" 21,63% 1,40%

Средневзвешенное значение 29,54% 1,32%

Таблица 8 - Банки с долей заёмного капитала от 42,00% по 59,47% (2 БВУ _РК) (карман 3) в 2014 году.__

Банк Доля заёмного капитала ЧРСК

АО "Шинхан Банк Казахстан" 59,47% 4,56%

АО "ДБ "КЗИ БАНК" 42,00% 8,87%

Средневзвешенное значение 50,73% 6,72%

Таблица 9 - Банки с долей заёмного капитала от 71,28% по 79,93% (6 БВУ _РК) (карман 4) в 2014 году.__

Банк Доля заёмного капитала ЧРСК

АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 79,93% 6,17%

АО "Альянс Банк" 75,34% 55,34%

АО "Жилстройсбербанк Казахстана" 74,42% 10,49%

ДБ АО "Банк Хоум Кредит" 73,68% 28,04%

АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН" 72,94% 1,76%

АО "ТПБ Китая в г.Алматы" 71,28% 6,70%

Средневзвешенное значение 74,60% 18,08%

Таблица 10 - Банки с долей заёмного капитала от 81,50% по 92,36% (24 БВУ РК) (карман 5) в 2014 году.

Банк Доля заёмного капитала ЧРСК

АО "АТФБанк" 92,36% 2,45%

АО "Банк ЦентрКредит" 92,04% 4,21%

АО "Qazaq Banki" 91,92% 2,25%

АО "Евразийский Банк" 91,83% 16,14%

АО "Цеснабанк" 91,74% 14,49%

АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК" 89,59% 18,50%

АО "KASPI BANK" 89,23% 26,12%

ДБ АО "Сбербанк" 89,19% 19,46%

АО "Bank RBK" 89,17% 4,44%

АО "Delta Bank" 88,68% 15,47%

АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" 88,41% 6,11%

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 88,18% 3,99%

АО "Нурбанк" 87,82% 5,78%

АО "Казинвестбанк" 87,30% 6,16%

АО "Банк "Астана-финанс" 86,21% 8,13%

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 86,07% 8,87%

АО ДБ "БАНК КИТАЯ в Казахстане" 85,55% 10,89%

АО "ТЕМ1РБАНК" 84,86% 18,28%

АО "Ситибанк Казахстан" 83,86% 17,62%

АО "Банк Kassa Nova" 83,85% 9,10%

АО "Народный Банк Казахстана" 82,61% 26,26%

АО "ForteBank" 82,03% 8,59%

АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" 81,53% 12,34%

АО "Capital Bank Kazakhstan" 81,50% 5,52%

Средневзвешенное значение 87,31% 11,30%

Таблица 11 - Качественная характеристика типологических групп коммер-_ческих банков, составляющих «рабочую выборку» в 2014 году._

Типологическая группа банка Удельный вес группы

по активам по обязательствам по собственному капиталу

1. Агрессивная политика 90,96% 92,48% 81,35%

2. Умеренно-

агрессивная политика 8,27% 7,20% 15,04%

3. Умеренная политика 0,37% 0,21% 1,34%

4. Умеренно-

консервативная политика 0,20% 0,07% 1,05%

5. Консервативная по-

литика 0,20% 0,04% 1,22%

Итого: 100% 100% 100%

Сгруппируем полученное по средневзвешенному значению чистой рентабельности собственного капитала (рисунок 3).

Мы видим, что БВУ РК, проводящие умеренно-агрессивную политику показали наилучшую рентабельность, нежели банки, проводящие агрессивную кредитно-инвестиционную политику.

Средневзвешенное значение чистой рентабельности собственного капитала типологических групп БВУ РК за 2014-2015 гг. представлено на рисунке 3:

1) банки, проводившие умеренно-агрессивную политику, улучшили показатели эффективности: с 18,08% до 19,78% выросла чистая рентабельность собственного капитала;

2) банки, проводившие агрессивную политику, наоборот снизили свою эффективность с 11,30% до 9,34%, приблизившись к банкам, проводившим умеренную политику. Основная причина: ухудшение качества кредитного портфеля в условиях кризиса и замедление деловой активности в стране.

5. Консервативная политика

0%

| 4,45%

4. Умеренно-консервативная политика

3. Умеренная политика

2. Умеренно-агрессивная политика

19,78% 18,08%

1. Агрессивная политика

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

2015 г. ■ 2014 г.

Рисунок 3 - Динамика средневзвешенного значения чистой рентабельности собственного капитала типологических групп БВУ РК за 2014-2015 гг.

Банки, проводившие агрессивную кредитно-инвестиционную политику, увеличили средневзвешенное значение доли кредитов с просрочкой платежей в ссудном портфеле с 11,04% до 12,51%, нарастив ссудный портфель с 11 222 481 032 тыс. тенге до 14 900 288 227 тыс. тенге. Этот факт настораживает, учитывая, что на долю указанных банков приходилось 93,53% и 95,80% ссудного портфеля банковского сектора страны соответственно. Можно предположить, что в погоне за долей рынка, проводя агрессивную кредитно-инвестиционную политику, банки ослабили внимание к рискам своих заёмщиков, особенно проявившимся в условиях девальвации и колебаний курса национальной валюты.

Kovshova Tatyana Petrovna, Master of Science in Economy, МВА, Senior Teacher of Finance and credit department, tanya_timoshina@mail.ru

Kadochnikova Valerya Petrovna, Candidate of Economics, Associate Professor of Finance and credit, department kvp1976@mail.ru

Kendyukh Yevgeniy Ivanovich, Candidate of Economics, Associate Professor of Finance and credit department kenduh@mail.ru M. Kozybayev North Kazakhstan State University

CLUSTER ANALYSIS OF THE CREDIT AND INVESTMENT POLYCY OF THE KAZAKHSTANI BANKS

Abstract. Cluster analysis of the credit and investment policy of the Kazakhstani banks (conservative credit-investment policy; moderate-conservative and moderate credit-investment policy; moderate-aggressive policy; aggressive policy). In a year competition ratio increased and influenced on the dynamics of net return on equity of the banks. So the weight average value of net return on equity of typological groups of second-tier banks of RK changed. Keywords: duster analysis, credit and investment policy of the Kazakhstani banks, typological groups, conservative credit-investment policy; moderate-conservative and moderate credit-investment policy; moderate-aggressive policy; aggressive policy.