CC BY
41
ятные условия для развития банковского сектора страны как сложной системы [3, с. 2]; на основе оценки конкурентных преимуществ малых банков доказывается тезис о наличии у них своей рыночной ниши [2, с. 103-104]. Важность развития этого направления банковского дела подтверждается и исследованиями зарубежного опыта функционирования малых кредитных организаций [10, с. 27-28].
В настоящее время вектор активных дискуссий по поводу перспектив развития региональных банков сместился в сторону введения дифференцированной системы регулирования для различных групп банков. И если раньше идеи о необходимости дифференцировать надзорные требования с учетом специфики реально существующих в России типов банков и потребностей местных рынков обсуждались только в научных кругах и среди банкиров-практиков [1, с. 35-36], то теперь о необходимости введения дифференцированного подхода заявил и Банк России, выдвигая различные концепции и варианты режимов дифференцированного (пропорционального) регулирования и оптимизация регуляторной нагрузки на участников финансового рынка.
В частности, одна из концепций Банка России предполагает, что в зависимости от вида банка (универсальный, с полным спектром операций и с ограниченной лицензией), в основе которого лежит уровень его капитализации, будут применяться базовые или упрощенные варианты регулирования. Мелкие и средние банки выступают претендентами на получение лицензии с ограничениями по видам банковской деятельности, и одновременно на применение более простой и понятной системы регулирования (рис. 6).
Как будет работать новая система, покажет время (высказываются опасения по поводу снижения операционной эффективности малых банков, потере ими клиентской базы и др.), однако очевидно, что дифференциация в регулировании - это необходимое усло-
вие сохранения мелких и средних банков в структуре финансовой системы страны.
1. Белоглазова Г.Н. Стратегия развития регионального сегмента банковской системы // Банковское дело. 2011. № 2.
2. Богомолов C.M., Ильина Л.В., Копченко Ю.Е. Деятельность региональных банков на рынке розничных услуг: современные формы и содержание // Наука и общество. Серия «Финансы и кредит». 2014. № 3 (18).
3. Васильева Е.В. Развитие региональных банковских систем //Аудит и финансовый анализ. 2007. № 1.
4. Дворецкая А.Е. Национальная модель рынков капитала как концепция типологии финансирования // Банковское дело. 2007. № 5.
5. Зверькова Т.Н. Региональные банки в трансформационной экономике: подходы к формированию концепции развития. Оренбург: Агентство «Пресса», 2012.
6. Обзор банковского сектора Российской Федерации: аналитические показатели. № 167 (сентябрь 2016 г.). М.: Банк России, 2016. URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/ obs_1609.pdf.
7. Обзор ключевых показателей некредитных финансовых организаций по итогам 2014 года. М.: Банк России, 2015. URL: https://www.cbr.ru/finmarkets/files/supervision/review_270415.pdf.
8. Обзор ключевых показателей некредитных финансовых организаций по итогам 2015 года. М.: Банк России, 2016. URL: http://www.cbr.ru/finmarkets/fiies/supervision/review_250716.pdf.
9. Президент АРБ о количестве банков в мире (ответ Гарегина Тосуняна на вопрос журналиста Российского информационного агентства «ФедералПресс»)//Официальный сайтАРБ. URL: http://arb.ru/arb/press-on-arb/otvet_prezidenta_ arb_garegina_tosunyana_na_vopros_o_koiichestve_bankov_v_ mire_-9764491 /?sphrase_id=175426).
10. СаркисянцА.Г. Малые банки// Банковское дело. 2006. № 6.
11. Сенинский С. Еврозона почти сравнялась с США // Сайт «Радио "Свобода"». URL: http://www.sv0b0da.0rg/a/25157818.html.
12. Якунин C.B., Якунина A.B., Семернина Ю.В. Факторы риска снижения стабильности российской банковской системы в современных условиях // Математическое моделирование в экономике, страховании, управлении рисками. Саратов: Изд-во СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского, 2015.
[email protected] Людмила Геннадьевна Кравец,
кандидат экономических наук, доцент кафедры банковского дела, денег и кредита, Саратовский социально-экономический институт (филиал)
РЭУ им. Г. В. Плеханова
<ш£ф> [email protected] Светлана Васильевна Потапова,
^ кандидат экономических наук,
доцент кафедры банковского дела, денег и кредита, Саратовский социально-экономический институт (филиал) УДК 336.7 РЭУ им. Г. В. Плеханова
К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ СИСТЕМНОЙ ЗНАЧИМОСТИ БАНКОВ
Статья посвящена исследованию подходов к оценке системной значимости российских кредитных организаций и предлагаемых в них изменений. На основе изучения динамики показателей функционирования банковского сектора страны за 2014-2015 гг. авторами сделаны выводы о тенденциях развития банков федерального и регионального уровней, подчеркнуто усиление концентрации банковской деятельности, что ведет кукруп-
нению кредитных организаций и трансформации их значимости на финансовом рынке России. Отмеченная тенденция рассматривается как предпосылка расширения институционального состава системно значимых банков. Произведен расчет и дана сравнительная характеристика количественных показателей деятельности системно значимых банков на основе методики Банка России. Сделаны выводы о необходимости расширения перечня системно значимых банков. Подчеркнута важность выделения региональных банков в отдельный вид кредитных организаций со специфическим механизмом упрощенного регулирования. Предложено расширить перечень критериев признания банков системно значимыми путем введения дополнительных показателей, характеризующих степень участия того или иного банка в обеспечении динамичного развития экономики страны. Предложенные изменения позволят более объективно и многосторонне оценить значимость каждой кредитной организации в развитии экономики России.
Ключевые слова: Банк России, кредитная организация, банковский сектор, системно значимый банк, региональный банк, нефинансовый сектор экономики.
L.G. Kravets, S.V. Potapova
CHANGES IN THE ASSESSMENT OF THE SIGNIFICANCE OF MAJOR NATIONAL BANKS
The paper discusses various approaches to assessing the systemic significance of Russian credit organizations and proposed changes of those approaches. Having studied the dynamics of the banking sector indicators for the 2014-2015 the authors draw conclusions about developmental trends in federal and regional banks and reveal increasing concentration of banking activities which leads to the consolidation of credit institutions and transforms their importance in the Russian financial market. This tendency is considered as a prerequisite for strengthening the institutional structure of "systemically important" major national banks. Calculation of major indicators and comparative analysis of "systemically important" major national banks are carried out on the basis of the Bank of Russia methodology. Conclusions about the need to expand the list of "systemically important" banks are made. Importance of classifying regional banks as a separate type of credit institutions with adjusted mechanism of simplified regulation is stated. It is suggested to expand the list of criteria for identifying "systemically important" national banks by introducing additional indicators that characterize the degree of involvement of a bank in ensuring the dynamic development of the economy. The proposed changes will help assess more objectively and comprehensively the importance of each credit institution in the development of Russian economy.
Keywords: Bank of Russia, credit institution, banking sector, major banks too big to fail, regional bank, non-financial sector of economy.
Несмотря на сложные экономические условия функционирования отечественной экономики в последние два года, российская банковская система динамично развивается, о чем свидетельствуют основные показатели, характеризующие роль банковского сектора в экономике. За 2014-2015 гг. темп роста банковских активов опережает рост ВВП, это соотношение возросло с 80,9 до 102,7%. При росте ВВП за анализируемый период на 113,8% банковские активы увеличились на 144,5%, составив на 01.01.2016 г. 83 трлн руб. Собственные средства (капитал) банковского сектора за рассматриваемый период возросли на 27,5%, составив на 01.01.2016 г. свыше 9 трлн руб. Также увеличился за 2014-2015 гг. общий объем привлеченных банками средств на 48,7%, в том числе за счет средств организаций - на 60,0%, вкладов физических лиц- на 36,9%. Общий объем кредитов экономике увеличился на 35,5%, главным образом за счет корпоративного кредитного портфеля, рост которого за анализируемый период составил 48%. Объем кредитов физическим лицам увеличился на 7,3% [6; 7].
Соотношение привлеченных банками средств и предоставленных ими кредитов свидетельствует о стремление субъектов экономики к накоплению средств, что может быть характерно для кризисного
периода, но в то же время это доказывает сохранение уровня доверия к российскому банковскому сектору.
На фоне роста приведенных показателей сохранилась тенденция последних лет к уменьшению количества действующих кредитных организаций: за 20142015 гг. их количество снизилось на 190 - с 923 на 01.01.2014 г. до 733 на 01.01.2016 г. [8; 9].
Такая же тенденция наблюдается и в отношении динамики числа кредитных организаций по регионам России. За рассматриваемый период их количество сократилось на 84 кредитные организации - с 425 на 01.01.2014 г. до 341 на 01.01.2016 г. [8; 9].
Что касается прироста активов региональных банков, то за период 2014-2015 гг. ситуация складывалась неоднозначно. Так, в 2014 г. темп прироста активов региональных банков был во много раз ниже (4,2%), чем по банковскому сектору в целом (35,2%). В результате удельный вес региональных банков в совокупных активах банковского сектора значительно уменьшился с 11,1 до 8,6% [6; 7]. Однако уже в 2015 г. показатель прироста активов региональных банков (16,1%) превысил аналогичный показатель по банковскому сектору в целом (6,9%) на 9,2 п.п. [6; 7]. Это говорит о возрастающей роли региональных банков в функционировании российского банковского сектора.
В 2014-2015 гг. сохранялась тенденция к росту показателей, характеризующих концентрацию банковской деятельности, что говорит о переходе от экстенсивной к интенсивной модели развития банковской сети [4, с. 40]. Это подтверждается ростом доли 200 крупнейших по величине активов кредитных организаций до 95% на 01.01.2014 г. и до 97,2% на 01.01.2016 г., а также 20 крупнейших банков до 71,7% на 01.01.2014 г. и до 75,7% на 01.01.2016 г. [6; 7].
Сокращение количества кредитных организаций и усиление концентрации банковской деятельности ведет к укрупнению кредитных организаций и постепенному превращению их в потенциально значимые. В то же время показатели концентрации банковской деятельности государство рассматривает как фактор повышения финансовой устойчивости банковской системы. Происходящие перемены в банковском секторе России еще больше актуализируют проблемы выделения и мониторинга системно значимых кредитных организаций.
По нашему мнению, процесс концентрации банковской деятельности неминуемо приведет к увеличению числа системно значимых банков, в связи с тем что абсолютные и относительные показатели их деятельности возрастут и будут соответствовать критериям, в соответствии с которыми кредитная организация признается системно значимой.
В число таких кредитных организаций могут войти как уже официально признанные Банком России системно значимыми, так и банки, которые по своим показателям не уступают им.
Авторами статьи произведен расчет отдельных показателей деятельности как банков, признанных ЦБ РФ системно значимыми, так и «потенциально значимых банков» на основе методики определения системно значимых кредитных организаций Банка России по данным формы 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» каждого из этих банков по состоянию на 01.01.2015 г. и 01.01.2016 г., а также официальной статистической информации, размещенной в открытом доступе на официальном сайте ЦБР (табл. 1).
В соответствии с подходом Банка России, предусмотренным Указанием ЦБР от 22.07.2015 г. № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций», критериями признания кредитных организаций системно значимыми являются: удельный вес активов кредитной организации в совокупных активах кредитных организаций (далее - Р); удельный вес требований кредитной организации к кредитным и другим финансовым организациям в совокупном объеме средств, размещенных в кредитных и иных финансовых организациях (далее - ВС1); удельный вес обязательств кредитной организации перед кредитными и другими финансовыми организациями в совокупном объеме средств привлеченных от кредитных и иных финансовых организаций(далее - ВС2); удельный вес привлеченных кредитной организацией средств физических лиц на основании договора банковского вклада или договора банковского счета, в совокупном объеме вкладов (депозитов) физических лиц, привлеченных кредитными органи-
Таблица 1
Количественные показатели деятельности кредитных организаций, признанных Банком России системно значимыми, %
№ п/п Наименование банка Р ВС1 ВС2 вк Обобщающий результат
01.01. 2015 01.01. 2016 01.01. 2015 01.01. 2016 01.01. 2015 01.01. 2016 01.01. 2015 01.01. 2016
Банки, признанные ЦБ РФ системно значимыми
1 Сбербанк России 28,8 28,4 13,4 18,5 26,2 10 45 46 30
2 Банк «ВТБ» 10,8 11,3 22,2 14,2 19,9 25 0,1 0,2 10,69
3 «Газпромбанк» 6,1 6,2 2,5 2,0 3,6 3,5 2,5 2,7 4,45
4 Банк «ФК Открытие» 3,5 3,6 3,9 1,8 6,9 13,2 0,6 1,1 3,6
5 «Россельхозбанк» 2,8 3,2 3,7 3,7 2,4 1,6 1,6 2,1 2,7
6 «Альфа-Банк» 3,0 2,8 8,9 1,2 3,3 1,4 2,6 2,6 3,05
7 «ЮниКредит Банк» 1,8 1,7 3,1 2,7 1,1 1,4 0,6 0,8 1,6
8 «Промсвязьбанк» 1,4 1,5 0,9 1,5 0,9 1,6 1,3 1,1 1,3
9 «Росбанк» 1,3 1,1 0,3 1,5 0,9 0,8 0,9 0,8 1,02
10 «Райффайзенбанк» 1,1 1,1 0,2 1,2 0,9 0,8 1,6 1,5 1,17
Банки, потенциально являющиеся системно значимыми
11 Банк «ВТБ 24» 3,7 3,6 6,3 6,8 3,0 1,1 8.1 8,7 5,03
12 Банк Москвы 3,1 2,2 5,4 1,8 6,0 2,8 1.5 1,8 2,78
13 Банк «Национальный Клиринговый Центр» 1,9 1,9 10,9 10,2 0,8 3,6 - - 3,5
14 «Московский кредитный банк» 0,8 1,5 1,1 1,6 0,3 0,5 0.9 0,9 1,03
15 «Бинбанк» 0,5 1,0 0,4 3,4 0,4 1,5 0.9 1,2 1,0
Составлено по [6; 7; 8; 9].
зациями (далее - ВК); критерии и порядок признания кредитных организаций системно значимыми.
Следует оговориться, что в мае 2016 г., после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление -«ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов - физических лиц и представителей малого бизнеса.
Что касается банков, не признанных официально системно значимыми, то по отдельным позициям (см. табл. 1) они даже превышают показатели банков, являющихся официально системно значимыми. В частности, показатели Р и ВС1 ВТБ24 превышают аналогичные показатели таких системно значимых банков, как «ФК Открытие», «Россельхозбанк», «Альфа-Банк», «ЮниКредит Банк», «Промсвязьбанк», «Росбанк», «Райффайзенбанк». А по показателю ВК ВТБ24 опережает только Сбербанк России.
По показателю ВС2, характеризующему масштабы межбанковского кредитования, следует обратить внимание на банк «Национальный Клиринговый Центр» и «Бинбанк», которые по данному показателю на 01.01.2016 г. опережают такие банки, как «Альфа-Банк», «ЮниКредит Банк», «Росбанк», «Райффайзенбанк».
Показатель ВК у потенциально значимых банков в большинстве случаев (за исключением Сбербанка России) незначительно отличается от аналогичного показателя системно значимых банков.
Деятельность любого коммерческого банка оказывает прямое воздействие на устойчивость банковской системы в целом. Работа отдельных кредитных организаций должна оцениваться на основе совокупности их количественных и качественных показателей, так как каждая из них, являясь частью единой банковской системы, влияет на ее устойчивость в целом [5, с. 42; 10, с. 115].
Таким образом, Банк России не должен концентрировать свое внимание только на десяти признанных им системно значимыми банках. Более детально и многосторонне должны быть проработаны также показатели банков, «потенциально являющихся значимыми» для экономики.
Тем более что в настоящее время более продуман и действует механизм оказания преференций системно значимым банкам в части возможности открытия им безотзывных кредитных линий, что требует от государства дополнительных финансовых ресурсов. Договор с Банком России на сегодняшний день могут заключать системно значимые кредитные организации и кредитные организации, величина собственных средств (капитала) которых превышает 25 млрд руб., являющиеся дочерними по отношению к системно значимым кредитным организациям, доля участия которых в капитале дочерних кредитных организаций превышает 50% [2]. Указанные средства Банком России переданы 25 банкам, таким как ПАО «Совкомбанк», ОАО «Банк "Петрокоммерц"», ПАО «Банк"ФК Открытие"», ОАО «Московский кредитный банк», ПАО «АК БАРС», АО АКБ «Новикомбанк», АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Бинбанк», ПАО «Банк "Зенит"», ПАО «Банк "Санкт-Петербург"», ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «МДМ Банк», Банк «Возрождение» (ПАО), АКБ
«Российский капитал» (ПАО), АО «Россельхозбанк», ПАО «МТС-Банк», ПАО «МИнБанк», АО «Альфа-банк», РНКБ Банк (ПАО), АО «Банк"Русский Стандарт"», ОАО «МБСП» и АО «СМП Банк» [2].
При этом не в полной мере принимаются во внимание масштабы влияния самих банков на развитие экономики через кредитование как на федеральном, так и на региональном уровнях.
В связи с этим абсолютно справедливым является решение ЦБ РФ об изменении подходов к признанию банков системно значимыми, в соответствии с которым при принятии решения о целесообразности финансового оздоровления конкретного банка будет учитываться его значимость для банковского сектора не только страны в целом, но и отдельного региона [2]. Именно региональные банки имеют возможность функционировать с учетом региональной специфики, имея более тесную связь с местной клиентурой и наиболее полно удовлетворяя потребности физических и юридических лиц региона [1, с. 99].
Кроме того, в ближайшее время Банк России намерен ввести новый вид кредитной организации - региональный банк, к которым будут относиться малые кредитные организации с небольшим кругом обычных банковских операций. Этим банкам будет запрещено осуществлять трансграничные операции, открывать структурные подразделения за пределами субъекта регистрации банка и граничащих с ним регионов, межбанковское кредитование будет возможно только посредством центрального контрагента. По отношению к этим банкам будет внедрена процедура упрощенного регулирования.
Устойчивость и конкурентоспособность банковского сектора во многом определяется надежностью его клиентской базы [3, с. 160].
В целях повышения качества банковского регулирования и надзора Банк России осуществляет сбор и оценку информации о предприятиях нефинансового сектора экономики - заемщиках кредитных организаций, особое внимание уделяя анализу деятельности предприятий-заемщиков, являющихся особо значимыми для экономики [2].
Поэтому полагаем, что, помимо расширения субъектного состава перечня системно значимых кредитных организаций, должен быть расширен и перечень критериев признания банков системно значимыми. Считаем целесообразным ввести следующие показатели:
-удельный вес кредитов корпоративному сектору кредитной организации в совокупном объеме кредитов банковской системы РФ, предоставленных корпоративному сектору (КК);
- удельный вес кредитов физическим лицам, предоставленных кредитной организации в совокупном объеме кредитов банковской системы РФ, предоставленных физическим лицам (КФ).
Расчет данных показателей произведен авторами статьи по аналогии с методикой Банка России. В целях определения обобщающего результата, приведенные показатели принимались в расчет с удельным весом по 25% (табл. 2).
Использование предлагаемых показателей даст возможность всесторонне проанализировать и оценить как место и роль отдельной кредитной организации на банковском кредитном рынке и ее влияние на рост
Таблица 2
Расширяющий перечень количественных показателей деятельности кредитных организаций в целях признания их системно значимыми, %
№ п/п Наименование банка КК КФ Обобщающий результат
01.01.2015 01.01.2016 01.01.2015 01.01.2016
Банки, признанные ЦБ РФ системно значимыми
1 Сбербанк России 36,6 33,8 35,9 38,7 18,2
2 Банк «ВТБ» 10,6 13,1 0 0 3
3 «Газпромбанк» 9,1 9,4 2,7 2,7 3
4 Банк «ФК Открытие» 10,5 6,5 0,2 0,3 2,2
5 «Россельхозбанк» 3,9 4,2 2,4 2,7 1,7
6 «Альфа-Банк» 4,0 3,7 2,5 2,3 1,6
7 «ЮниКредит Банк» 2,2 2,2 1,4 1,2 1
8 «Промсвязьбанк» 2,2 2,0 0,8 0,8 0,8
9 «Росбанк» 0,8 0,8 2,1 1,7 0,7
10 «Райффайзенбанк» 1,3 1,1 1,8 1,6 0,8
Банки, потенциально являющиеся системно значимыми
11 Банк «ВТБ 24» 0,9 0,7 12,3 13,0 3,4
12 Банк Москвы 3,2 2,4 1,7 2,1 1,2
13 Банк «Национальный Клиринговый Центр» 0,2 0,4 0 0 0,08
14 «Московский кредитный банк» 1,0 2,1 1,1 1,1 0,7
15 «Бинбанк» 0,3 0,3 0,2 0,2 0,13
экономики страны в целом, так и степень подверженности банковского сектора рискам со стороны нефинансового сектора экономики.
1. Богомолов С.М., Ильина П.В., Копченко Ю.Е. Деятельность региональных банков на рынке розничных услуг: современные формы и содержание // Наука и общество. Серия «Финансы и кредит». 2014. № 3 (18). С. 98-104.
2. Подовой отчет Банка России за 2015 год. М.: Центральный банк Российской Федерации, 2016. URL: http://www.cbr. ru/publ/God/ar_2015.pdf (дата обращения: 05.07.2016).
3. Коробова Г.Г. Роль банковской системы в инновационном развитии экономики в современных условиях // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 2 (19). С. 158-162.
4. Коробов Ю.И. Развитие банковской системы: модернизация или трансформация? // Наука и общество. Серия «Финансы и кредит». 2015. № 3 (22). С. 39-41.
5. КравецЛ.Г., Потапова C.B. Антикризисное управление устойчивостью банковского сектора в современной России //
Наука и общество. Серия «Финансы и кредит». 2015. № 3 (22). С. 42-47.
6. Обзор банковского сектора Российской Федерации (интернет-версия). Аналитические показатели. 2016. № 159 (январь). URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_ 1604.pdf (дата обращения: 05.07.2016).
7. Обзор банковского сектора Российской Федерации (интернет-версия). Аналитические показатели. 2016. № 160 (февраль). URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_ 1602.pdf (дата обращения: 05.07.2016).
8. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2014 году. М.: Центральный банк Российской Федерации, 2015. URL: http://www.cbr.ru/publ/archive/root_get_ blob.aspx?doc_id=9878 (дата обращения: 05.07.2016).
9. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2015 году. М.: Центральный банк Российской Федерации, 2016. URL: http://www.cbr.ru/publ/archive/root_get_ blob.aspx?doc_id=9883 (дата обращения: 05.07.2016).
10. Травкина Е.Г. К оценке устойчивости современного состояния российского банковского сектора // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2012. № 3 (42). С. 114-117.
Сергей Вадимович Якунин,
доктор экономических наук, профессор кафедры банковского дела, денег и кредита, Саратовский социально-экономический институт (филиал)
РЭУ им. Г. В. Плеханова
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ БАНКОВСКОГО РЫНКА РОССИИ
В результате проводимой политики отзыва лицензий и санации банков в России началось формирование монопольного положения кредитных организаций с государственным участием на банковском рынке страны.
УДК 336.7
