CC BY
133
УДК 004.942
З.Ш. Бабаева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
Рассматриваются сущность, цели, задачи когнитивной
структуризации и моделирования и основные преимущества этого метода. Предлагается механизм когнитивного анализа и моделирования обосновываются возможность и актуальность его использования для принятия управленческих решений в инвестиционной сфере.
Z.Sh. Babaeva USE OF COGNITIVE MODELING TECHNOLOGY FOR SUBSTANTIATION AND A CHOICE OF OPTIMUM FINANCING SOURCES OF FIXED CAPITAL REPRODUCTION
The purposes, problems cognitive structuring, modeling, and the basic advantages of this method are considered. The mechanism of the cognitive analysis and modeling opportunity and urgency of its use for acceptance of administrative decisions in investment sphere is offered here.
Сложность явлений, происходящих в процессе инвестирования воспроизводства основных фондов и принятия управленческих решений в инвестиционной сфере, обусловлена рядом особенностей:
- многоаспектностью происходящих в ней процессов (экономических, социальных и т.п.) и их взаимосвязанностью; в силу этого невозможны вычленение и детальное исследование отдельных явлений - все происходящие в ней явления должны рассматриваться в совокупности;
- отсутствием достаточной количественной информации о динамике процессов, что вынуждает переходить к их качественному анализу;
- изменчивостью характера процессов во времени и т. д.
В силу указанных особенностей экономические, социальные и другие системы называются слабоструктурированными системами, для изучения которых в настоящее время применяют когнитивный анализ и разрабатываемые на его основе когнитивные технологии - современные технологии системного анализа.
Когнитивный анализ является достаточно универсальным научным инструментарием понимания поведения сложных систем. Его методика разработана в Институте проблем управления Российской академии наук.
Анализ основан на графическом и теоретико-множественном описании систем посредством когнитивной (познавательно-целевой) структуризации знаний об исследуемом объекте и его внешней среде, причем объект и внешняя среда разграничиваются «нечетко» (рис. 1).
Первичные представления об исследуемой ситуации
шипшншиншнип
Этапы
И Н С Т Р У М Е Н Т
Рис. 1. Технология когнитивного анализа и моделирования
Целью такой структуризации является формирование и уточнение гипотезы о функционировании исследуемого объекта, рассматриваемого как сложная система, которая состоит из отдельных, но взаимосвязанных между собою элементов и подсистем и в выявлении наиболее существенных (базисных) факторов, характеризующих их «пограничный» слой взаимодействия объекта и внешней среды, а также установление качественных (причинно-следственных) связей между ними, т.е. взаимовлияний факторов в ходе их изменения. Результатом структуризации знаний экспертов является построение когнитивной карты и когнитивной модели.
Главной задачей построения когнитивных моделей является задача лучше постичь наблюдаемое событие, явление, процесс. Моделирование задает исследователю некую схему, в рамках которой можно испытывать конкретные гипотезы и которая позволяет ему предсказывать события на основе этой модели.
Итак, когнитивные модели основываются на выводах, сделанных из наблюдений. Их задачи - обеспечить умопостигаемую репрезентацию характера наблюдаемого, помочь сделать предсказания при развитии гипотез, использовать построенные модели для разработки механизмов принятия управленческих решений.
Основные преимущества использования данного метода сводятся к следующему:
- во-первых, данный метод позволяет оперировать как количественной, так и качественной информацией;
- во-вторых, использование метода когнитивного моделирования не требует от специалистов, проводящих анализ, специальных знаний в области математического моделирования;
- в-третьих, графическая форма представления элементов предметной области, связанной с источниками инвестиции в воспроизводство основных фондов, в качестве которых могут выступать отдельные технико-экономические показатели, факторы и тенденции, влияющие на экономическую эффективность конкретного проекта лизинга, характеристики отрасли, рынка и других элементов внешней среды, а также взаимосвязей между ними, дает возможность формализовать сущность проблемы в наглядной и понятной форме;
- в-четвертых, логика причинно-следственных взаимосвязей, используемая в когнитивном моделировании, хорошо понятна как руководителям, отвечающим за принятия решений, так и специалистам по экономическому анализу;
- в-пятых, использование специальных математических методов при анализе когнитивной карты позволяет выявлять наиболее значимые факторы с учетом их взаимовлияния;
- в-шестых, данный метод позволяет осуществлять моделирование и строить возможные сценарии реализации функционирования исследуемого объекта;
- в-седьмых, метод когнитивного моделирования позволяет решать «обратную задачу», то есть находить значения входных факторов, которые обеспечивают достижение заданных значений целевых критериев.
Основой для проведения когнитивного моделирования является когнитивная карта. Когнитивная карта есть умозрительное, когнитивное представление проблемы или предметной области в терминах элементарных семантических категорий, связанных отношениями. Под семантическими категориями понимаются признаки, факты, события, понятия и т. д., а отношения между ними - это, как правило, причинно-следственные связи семантических категорий.
В нашем случае построение когнитивной карты заключается в формировании и уточнении гипотезы о функционировании объектов, с которыми связано осуществление схемы инвестирования воспроизводства основных фондов.
Использование методологии когнитивного моделирования как инструмента инвестиционного проектирования обосновывается также тем, что данный подход позволяет наглядно представить сущность механизма формирования совокупности источников инвестирования и проанализировать факторы, оказывающие при этом наибольшее влияние.
Существует несколько методов построения когнитивных карт:
1. Когнитивную карту строит ответственное за разработку схемы поставленной
задачи лицо на основе своих знаний и представлений без привлечений экспертов и справочных материалов. Эффективность этого метода определяется квалификацией руководителя: его знаниями и умением определять характер отношений между
элементами модели проблемной области. При этом сам процесс построения когнитивной карты помогает руководителю яснее представить себе проблему, лучше понять роль отдельных элементов и характер отношений между ними.
2. Построение когнитивных карт привлеченными специалистами на основе изучения теоретических источников, нормативной документации.
3. Построение когнитивных карт на основе опросов группы экспертов, имеющих возможность оценивать причинные связи. Преимущество этого метода в возможности агрегировать индивидуальные мнения.
4. Построение когнитивных карт на основе интервьюирования экспертов или открытых выборочных опросов. Достоинство этого метода заключается в предоставлении исследователю возможности вести активный диалог с источниками информации и экспертами.
Формальный процесс построения когнитивной карты заключается в следующем. Два элемента проблемной области А и В, изображаемые на схеме в виде отдельных вершин, соединяют ориентированной дугой, если элемент А связан с элементом В причинно-следственной связью: где А - причина, В - следствие.
На математическом языке схема причинно-следственных связей (когнитивная карта) описывается знаковым (взвешенным) ориентированным графом. Наиболее существенные для рассматриваемой проблемы факторы (базисные факторы) считаются вершинами ориентированного графа.
От фактора i к фактору у проводится дуга, если изменение фактора i оказывает непосредственное существенное воздействие на фактор у. Эта дуга имеет знак «плюс», если
воздействие является «усилением» (при прочих равных условиях увеличение фактора і приводит к увеличению факторау и уменьшение фактора і приводит к уменьшению фактора у), и знак «минус», если воздействие вызывает «торможение» (при прочих равных условиях увеличение фактора і приводит к уменьшению фактора у и уменьшение фактора і приводит к уменьшению фактора у).
Модель в виде знакового ориентированного графа предполагает все воздействия одинаковыми по силе, поскольку веса каждой дуги равны единице. Для уточнения когнитивной модели можно приписывать дугам различные веса, что приводит к появлению взвешенного ориентированного графа. Такой вес интерпретируется как относительная сила влияния одного фактора на другой и может быть положительной (для «усиливающих» воздействий) или отрицательной (для «тормозящих» воздействий). Значения весов могут определяться на основе процедуры экспертного опроса.
Таким образом, когнитивная карта представляется в виде ориентированного графа G(X,W), где Х={хг} - семантические категории (факты события, процессы и т.д.) -вершины графа; Ж=^у} - множество отношений факторов хг и ху, г,у = 1,...,п; п - число факторов, имеющих отношение к рассматриваемой ситуации или проблеме.
Отношения Wij£,W- это семантические отношения влияния фактора хг на фактор ху. Значение Wij интерпретируется как мнение (суждение) эксперта о силе влияния фактора хг на фактор ху.
Сила влияния факторов представляется как лингвистическая переменная Е, с терм-множеством ег. Е={ег} г=1, ..., т; т - число элементов терм-множества. Значение силы влияния факторов задается в терминах «Увеличивает», «Уменьшает».
Значения факторов ситуации X также задаются лингвистической переменной Н -«Значение фактора» с терм-множеством кг, Н={Иг}. Элементы терм-множества характеризуют значение фактора, либо значение скорости изменения фактора (динамику ситуации) и задаются в терминах «Растет», «Падает», «Большое», «Малое».
Одной из основных задач в процессе анализа источников инвестирования является определение значимости факторов, формирующих их эффективность.
Когнитивная карта позволяет решить задачу определения структурной значимости каждого из факторов с учетом их взаимного влияния друг на друга. Наиболее значимым с точки зрения комплексного влияния на проблему в целом является тот фактор, который входит в состав большего числа замкнутых циклов. Необходимо отметить, что когнитивная карта может использоваться и для моделирования процессов формирования эффективности. При этом сущность когнитивного моделирования заключается в решении двух задач: прямой и обратной. Решение прямой задачи (сценарного прогноза развития ситуации) позволяет ответить на вопрос «Что будет, если.?», а решение обратной - на вопрос «Что надо, чтобы.?». Для решения прямой и обратной задач в рамках когнитивного моделирования разработаны специализированные пакеты программ, такие как «КОМПАС», «СИТУАЦИЯ», «КИТ». Они позволяют непрофессиональному
пользователю осуществлять построение прогнозных сценариев развития ситуации, рассматривать различные стратегии управления и искать возможные варианты решений, которые позволяли бы достигать заданных значений показателей эффективности.
В качестве шкалы для оценки влияний была принята лингвистическая шкала, используемая в рамках пакета программы «КОМПАС» (см. таблицу).
Рис. 2. Механизм причинно-следственных связей
Лингвистическая шкала, используемая для оценки взаимосвязей факторов
в рамках ПК «КОМПАС»
Очень сильно увеличивает 1 Слабо уменьшает -0,18
Сильно увеличивает 0,89 Уменьшает меньше среднего -0,36
Увеличивает больше среднего 0,71 Средне уменьшает -0,53
Средне увеличивает 0,53 Уменьшает больше среднего -0,71
Увеличивает меньше среднего 0,36 Сильно уменьшает -0,89
Слабо увеличивает 0,18 Очень сильно уменьшает -1
Не влияет 0
Отбор базисных факторов проводится на основе PEST-анализа (Policy - политика, Economy - экономика, Society - общество, Technology - технология), выделяющего 4 основные группы факторов, посредством которых анализируются политический, экономический, социокультурный и технологический аспекты внешней среды вокруг исследуемого объекта (рис. 3). PEST-анализ - это инструмент исторически сложившегося четырехэлементного стратегического анализа внешней среды. При этом для каждого конкретного сложного объекта существует свой особый набор ключевых факторов, который непосредственно и наиболее существенным образом влияет на него. Анализ каждого из выделенных аспектов проводится системно, так как в жизни все эти аспекты между собой тесным и сложным образом взаимосвязаны. Значимое изменение любого из аспектов, как правило, влияет на всю цепочку. Такие изменения в каждом конкретном случае могут стать или угрозой развитию объекта, или, наоборот, новой стратегической возможностью его будущего успешного развития.
Следующий шаг - ситуационный анализ проблем, SWOT-анализ (Strengths -сильные стороны, Weaknesses - недостатки, слабые стороны, Opportunities - возможности, Threats - угрозы). Он складывается из анализа сильных и слабых сторон развития исследуемого объекта в их взаимодействии с угрозами и возможностями внешней среды и позволяет определить актуальные проблемные области, узкие места, шансы, опасности, связанные с исследуемым объектом, с учетом факторов внешней среды (рис. 4).
Возможности определяются как нечто, способствующее благоприятному развитию объекта. Угрозы - это то, что может нанести ущерб объекту, лишить его существующих
На основании анализа различных сочетаний сильных сторон с угрозами и возможностями, а также слабых сторон с угрозами и возможностями, формируется проблемное поле исследуемого объекта. Проблемное поле - это совокупность проблем, существующих в экономике, промышленности, в их взаимосвязи друг с другом и с факторами внешней и внутренней среды.
Наличие такой информации - основа для определения целей (направлений) развития и путей их достижения, выработки стратегии развития.
Резюмируя все вышеизложенное, можно предложить методику определения оптимальных источников финансирования воспроизводства основных фондов и принятия управленческих решений в инвестиционной сфере.
Предлагаемая методика включает в себя последовательность выполнения отдельных составляющих расчетно-аналитических блоков, основными из которых являются:
- блок предварительной подготовки данных, включающий определение набора источников финансирования и схем их использования, формулирование критериев и ограничений, а также приведение исходных данных к требуемому виду (использование методологии когнитивного моделирования);
- блок проведения экспертного оценивания качественных критериев источников инвестирования и выбора наиболее приемлемых на основе агрегированного критерия;
- блок расчета всех условий и экономических показателей использования источников финансирования с целью определения их экономической эффективности и финансовой состоятельности для инвестиционного проекта;
- блок многокритериального ранжирования и выбора;
- блок дополнительных видов анализа (анализ результатов на чувствительность по стоимости используемых источников) и принятия окончательного решения относительно выбранного варианта;
- блок разработки портфельной стратегии на основе подбора оптимального с точки зрения риска портфеля различных инвестиционных источников. Окончательный выбор становится промежуточным результатом в рамках осуществления комплексного процесса инвестиционного планирования, поскольку дальнейшими шагами являются планирование и необходимая организационная и ресурсная поддержка выбранного оптимального сочетания источников финансирования воспроизводства основных фондов. А процесс исполнения сопровождается постоянно выполняемыми процедурами контроля, целью чего является определение возможности и необходимости продолжения инвестирования именно данными источниками, в том числе с учетом появления новых перспективных направлений деятельности и изменения условий функционирования и стратегических приоритетов предприятия.
Проанализировав все вышесказанное, когнитивный анализ можно определить как один из эффективных методов к исследованию взаимодействия инвестиционного процесса с внешней средой, в основе которого лежит исследование когнитивной модели ситуации.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бабаева З.Ш. Основные фонды: теория и методология воспроизводства / З.Ш. Бабаева. Махачкала: НП «ДТИПБ», 2006. 162 с.
2. Гуртов В.К. Инвестиционные ресурсы / В.К. Гуртов. М.: Экзамен, 2002. 384 с.
3. Давыдов С.В. Выбор управляющих факторов при когнитивном моделировании различных вариантов решений / С. В. Давыдов // Когнитивный анализ и управление развитием ситуации (СЛБС-2002): труды 2-й Междунар. конф.: в 2 т. М.: ИПУ РАН, 2002. Т. 2. С. 51-68.
4. Ендовицкий Д. А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности: методология и практика / Д. А. Ендовицкий; под ред. проф. Л.Т. Гиляровской. М.: Финансы и статистика, 2001. 400 с.
5. Максимов В.И. Технология управления целенаправленным развитием ситуаций / В.И. Максимов, З.К. Адеева, Д.И. Макаренко // Когнитивный анализ и управление развитием ситуации (СЛБС-2002): труды 2-й Междунар. конф.: в 2 т. М.: ИПУ РАН, 2002. Т. 2. С. 92-109.
Бабаева Зоя Шапиулаховна -
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Бухгалтерский учет»
Дагестанского государственного университета
Статья поступила в редакцию 12.11.07, принята к опубликованию 15.01.08
