Использование индекса роста оптовых цен на газ при прогнозировании ценовых показателей оптового рынка электроэнергии (мощности) Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»



УДК 338.27

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСА РОСТА ОПТОВЫХ ЦЕН НА ГАЗ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ЦЕНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

С. В. КИРЕЕВ,

доктор физико-математических наук, профессор, декан факультета повышения квалификации и переподготовки кадров E-mail: svkireyev@mephi. ru

И. Б. ТЮНИН,

аспирант кафедры управления бизнес-проектами E-mail: tib. author@gmail.com Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

В статье проведено обоснование возможности использования индексов роста цен на газ, добываемый ОАО «Газпром» и реализуемый потребителям Российской Федерации, в том числе электростанциям, для индексирования свободной цены на электроэнергию в задачах прогнозирования цены и выручки крупных генерирующих компаний. Такие задачи являются особенно важными в условиях полной либерализации рынка электроэнергии.

Ключевые слова:рынок, электроэнергия, свободная цена, оптовая цена, газ, генерирующие компании.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24.10.2003 № 643 «О Правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода», и в частности целевой модели рынка электроэнергии, товарная продукция состоит из мощности и электроэнергии. При этом именно электроэнергия будет продаваться по полностью конкурентному механизму — на рынке на сутки вперед (далее — PCB) [1].

В связи со 100%-ной либерализацией PCB (за исключением объемов электроэнергии для поставки населению) большое значение приобретает задача прогнозирования выручки на указанном секторе оп-

тового рынка электрической энергии (мощности) и, следовательно, свободной цены на электроэнергию.

Структура ценового предложения на PCB в настоящее время такова, что маржинальную свободную цену электроэнергии формируют в основном электростанции, работающие на органическом топливе — газе.

Рынок газа в Российской Федерации в настоящее время в основном регулируемый, т. е. цены на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами и реализуемый потребителям Российской Федерации, в том числе электростанциям, устанавливаются приказами Федеральной службы по тарифам, которые публикуются накануне очередного периодарегулирования.

Естественно предположить, что информацию этих приказов можно использовать для прогнозирования цены на электроэнергию на PCB. Авторское исследование посвящено обоснованию использования оптовых цен на газ при таком прогнозировании.

Следить за изменением свободной цены PCB удобно с помощью так называемых индексов хабов. Хаб представляет собой определенную коммерческим оператором оптового рынка электрической

СяннТ-П^Гврбург

I «Центр» I «Юг»

I «УралиТюмень»

Рис. 1. Хабы первой ценовой зоны ОРЭМ [2].

энергии (мощности) совокупность узлов расчетной модели оптового рынка, равновесная цена в которых ведет себя согласованно [6]. Индекс хаба определяется как среднеарифметическая цена узлов, входящих в указанной хаб, и представляет собой некоторую индикативную цену PCB.

В первой ценовой зоне определены следующие хабы: «Центр», «Юг», и «Урал». Приблизительное расположение хабов на географической карте пред-ставленонарис. 1 [2].

Месячные значения индексов хабов «Центр» и «Урал» за период с 2007 по 2010 г. включительно представлены на рис. 2.

Индекс, руб./МВт-ч 1 100

1 000 900 800 700 600 500 400

i)L V л ¿гд » / » f \ *

* ^ п V.' К Г\_ iL \\

\\ Д. /

Г Y% Т Т -AeJ Ч у. У4* Vt Ii \ / Vi V V. *

v—J V \»

сэсэоосэсэо осэсэосэ сэсэоосэсэо осэсэосэ

СО СО СО СО СО СО СО СО СО СО СО CSJ

со с^ с^ со со с^

«Центр»

Рис. 2. Индексы хабов «Центр» и «Урал», руб. /МВтч

Анализ приказов Федеральной службы по тарифам, устанавливающих оптовые цены на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами и реализуемый потребителям Российской Федерации, осуществлен по отношению к тем субъектам Российской Федерации, которые относятся к соответствующим хабам территориям.

Оптовые цены на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами и реализуемый потребителям Российской Федерации на территориях, которые относятся к хабу «Центр», представленывтабл. 1 [2—5].

Оптовые цены на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами и реализуемый потребителям Российской Федерации на территориях, которые относятся к хабу «Урал», представлены в табл. 2 [2—5].

Рассмотрим связь между индексами роста цен на газ и индексами хабов.

Темпы роста индекса хаба «Центр» и оптовой цены на газ в соответствующих регионах за сравнимые периоды представлены в табл. 3.

СО СО СО CSJ

«Урал

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: жебРЪЯ Ъ'ПРАХЖ'иХА

Таблица 1

Оптовые цены на газ, реализуемый потребителям, которые относятся к хабу «Центр», в 2007—2010гг., руб. /1 ООО м3

Субъект 2007 2008 I квартал II квартал III квартал IV квартал 2009* 2010

2009 2009 2009 2009

Белгородская область 1427 1 784 1 883 2 025 2 178 2 326 2 103 2 687

Брянская область 1427 1 784 1 886 2 031 2 188 2 339 2 111 2 702

Владимирская область 1 382 1 728 1 816 1 945 2 084 2216 2 015 2 553

Вологодская область 1 320 1 650 1 729 1 846 1 972 2 090 1909 2 403

Воронежская область 1427 1 784 1 879 2 017 2 165 2 306 2 092 2 660

Ивановская область 1 382 1 728 1 815 1 943 2 080 2 209 2 012 2 544

Калужская область 1427 1 784 1 883 2 025 2 178 2 326 2 103 2 687

Костромская область 1 382 1 728 1 815 1 942 2 078 2 207 2011 2 541

Курская область 1427 1 784 1 880 2 019 2 168 2 310 2 094 2 665

Ленинградская область 1 382 1 728 1 819 1 951 2 093 2 228 2 023 2 569

Липецкая область 1 382 1 728 1 827 1 968 2 121 2 268 2 046 2 620

Московская область 1427 1 784 1 880 2 019 2 168 2 310 2 094 2 665

Нижегородская область 1 320 1 650 1 737 1 864 2 000 2 131 1 933 2 458

Новгородская область 1 382 1 728 1 820 1 953 2 096 2 232 2 025 2 574

Пензенская область 1 320 1 650 1 740 1 870 2 010 2 144 1 941 2 475

Псковская область 1427 1 784 1 875 2 009 2 152 2 288 2 081 2 636

Республика Мордовия 1 320 1 650 1 736 1 861 1996 2 124 1929 2 449

Чувашская Республика 1 306 1 633 1 715 1 835 1 963 2 085 1 900 2 401

Рязанская область 1427 1 784 1 872 2 002 2 141 2 272 2 072 2 615

Самарская область 1 320 1 650 1 729 1 846 1 972 2 090 1909 2 403

Саратовская область 1 382 1 728 1 815 1 942 2 078 2 207 2011 2 541

Смоленская область 1427 1 784 1 869 1996 2 132 2 260 2 064 2 599

Тверская область 1 382 1 728 1 813 1 938 2 072 2 198 2 005 2 529

Тульская область 1427 1 784 1 879 2 017 2 164 2 305 2 091 2 659

Ульяновская область 1 320 1 650 1 734 1 857 1990 2 116 1 924 2 438

Ярославская область 1 320 1 650 1 737 1 863 1998 2 127 1 931 2 453

В среднем** 1 380 1 725 1 815 1 946 2 086 2 220 2 017 2 559

* В 2009 г. приказ Федеральной службы по тарифам содержал следующую особенность: цены на газ устанавливались поквартально. Это было сделано из соображения обеспечения благоприятных условий для преодоления экономического кризиса второй половины 2008 г. Для дальнейшего анализа рассчитана средняя цена 2009 г., взвешивание с поквартальными объемами потребления пренебрегается. " Применить операцию простого среднего, а не взвешивать с объемами потребления газа электростанциями указанных регионов позволяет то обстоятельство, что цены изменяются синхронно.

Таблица 2

Оптовые цены на газ, реализуемый потребителям, которые относятся к хабу «Урал», в 2007—2010гг., руб. /1 000 м3

Субъект 2007 2008 I квартал II квартал III квартал IV квартал 2009* 2010

2009 2009 2009 2009

Кировская область 1 306 1 633 1 707 1 818 1 936 2 047 1 877 2 349

Курганская область 1242 1 553 1 609 1699 1 794 1 881 1 746 2 147

Оренбургская область 1 198 1498 1 577 1 692 1 816 1 935 1 755 2 231

Пермский край 1242 1 553 1 618 1 718 1 824 1 923 1 771 2 203

Республика Башкортостан 1270 1 588 1 666 1 781 1 904 2 021 1 843 2 325

Республика Марий Эл 1 306 1 633 1 715 1 835 1 963 2 085 1 900 2 401

Республика Татарстан 1 306 1 633 1 709 1 823 1 944 2 058 1 884 2 364

Свердловская область 1270 1 588 1 655 1 758 1 868 1 970 1 813 2 257

Тюменская область 1 104 1 380 1 438 1 526 1 620 1 707 1 573 1 955

Удмуртская Республика 1242 1 553 1 627 1 737 1 855 1 966 1 796 2 260

Ханты-Мансийский автономный округ 937 1 171 1 230 1 316 1 408 1 496 1 363 1 723

Челябинская область 1 306 1 633 1 699 1 801 1 910 2 010 1 855 2 300

В среднем" 1227 1 535 1 604 1 709 1 820 1 925 1 764 2210

* В 2009 г. приказ Федеральной службы по тарифам содержал следующую особенность: цены на газ устанавливались поквартально. Это было сделано из соображения обеспечения благоприятных условий для преодоления экономического кризиса второй половины 2008 г. Для дальнейшего анализа рассчитана средняя цена 2009 г., взвешивание с поквартальными объемами потребления пренебрегается. " Применить операцию простого среднего, а не взвешивать с объемами потребления газа электростанциями указанных регионов позволяет то обстоятельство, что цены изменяются синхронно.

Таблица 3

Темпы роста цены на газ и индекса хаба «Центр»

Сравниваемые периоды Цена газа, Индекс хаба,

руб. /1 000 м3 руб. /МВт-ч

2007 г. 1 380 559

2008 г. 1 725 695

Индекс роста 1,25 1,24

Два последних месяца 2008 г. 1 725 516

Два первых месяца 2009 г. 1 815 576

Индекс роста 1,05 1,12

I квартал 2009 г. 1 815 576

II квартал 2009 г. 1 946 633

Индекс роста 1,07 1,1

II квартал 2009 г. 1 946 633

III квартал 2009 г. 2 086 693

Индекс роста 1,07 1,09

III квартал 2009 г. 2 086 693

IV квартал 2009 г. 2 220 688

Индекс роста 1,06 0,99

2009 г. 2 017 647

2010г. 2 559 871

Индекс роста 1,27 1,35

Таблица 4

Темпы роста цены на газ и индекса хаба «Урал»

Сравниваемые Цена газа, Индекс хаба,

периоды руб. /1 ООО м3 руб. /МВт-ч

2007 г. 1227 560

2008 г. 1 535 668

Индекс роста 1,25 1,19

Два последних месяца 2008 г. 1 535 482

Два первых месяца 2009 г. 1 604 530

Индекс роста 1,05 1,1

I квартал 2009 г. 1 604 532

II квартал 2009 г. 1 709 596

Индекс роста 1,07 1,12

II квартал 2009 г. 1 709 596

III квартал 2009 г. 1 820 701

Индекс роста 1,07 1,18

III квартал 2009 г. 1 820 701

IV квартал 2009 г. 1 925 687

Индекс роста 1,06 0,98

2009 г. 1 764 629

2010 г. 2 210 825

Индекс роста 1,25 1,31

1,4

При переходе с 2008 на 2009 г. используются данные за два последних месяца 2008 г. и два первых месяца 2009г., так как выбор такого периода позволяет избежать искажений, связанных со значительным падением энергопотребления в конце 2008 г. вследствие экономического кризиса.

Коэффициент корреляции, рассчитанный по приведенным в табл. 5 индексам роста, составляет 0,91. Таким образом, индекс роста цен на газ действительно может рассматриваться как фактор, оказывающий существенное воздействие на свободную цену PCB (индекс хаба «Центр»),

Диаграмма, иллюстрирующая связь между индексами, представленанарис. 3.

Темпы роста индекса хаба «Урал» и оптовой цены на газ в соответствующих регионах за сравнимые периоды представлены в табл. 4.

Коэффициент корреляции, рассчитанный по приведенным в табл. 4 индексам роста, составляет 0,75. Как видно, связь не так сильна, как для индекса хаба «Центр». По всей видимости, это объясняется меньшей долей электростанций, работающих на газе, в структуре генерации субъектов, относящихся к хабу «Урал». Тем не менее

корреляция может быть признана удовлетворительной.

Диаграмма, иллюстрирующая связь между индексами, представленанарис. 4.

Простейшая линейная модель связи также характеризуется коэффициентом 1,0, и выводы полностью аналогичны выводам, сделанным в отношение хаба «Центр».

Сравнительный анализ динамики оптовых цен на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами и реализуемый потребителям Российской Федерации, в том числе электростанциям, расположенным на территориях субъектов Федерации, относящихся к хабам «Центр» и «Урал»,

1,3

1,2

&

Я S

i s

В

â 1-1

g

ä

É 1

0,9

♦

y = 1,0 x

♦ _____

X

♦

0,9

1

1,3

1,4

1,1 1,2 Индекс роста цены газа

Рис. 3. Связь между индексами роста оптовых цен на газ и индексом хаба «Центр»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: MSOP-uä Ъ'ЧР^-ХШ'К.-Ы

65

♦

y = 1,0 x

♦ ♦ ^ ♦

♦

0,9

1

1,1 1,2 Индекс роста цены газа

Рис. 4. Связь между индексами роста оптовых цен на газ и индекса хаба «Урал»

подтвердил, что индекс роста цен на газ действительно может рассматриваться как фактор, оказывающий существенное воздействие на свободную цену PCB.

Найденный коэффициент простейшей линейной регрессионной модели равен 1,0 как для индекса хаба «Центр», так и для индекса хаба «Урал», что означает, что если известен индекс роста оптовых цен на газ в областях, относящихся к соответствующему хабу, то он безо всяких дополнительных коэффициентов может быть использован для индексирования цен на электроэнергию.

Особенно важной областью применения этого индекса является использование его в моделях прогнозирования свободных цен и, следовательно, выручки генерирующих компаний, что представляется весьма актуальным в связи с переходом на полностью либерализованные отношения в области реализации электрической энергии.

1,3

1,4

Список литературы

1. О Правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода: постановление ПравительстваРоссийской Федерации от24.10.2003 № 643 (ред. от24.12.2010).

2. Об оптовых ценах на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации: приказ Федеральной службы по тарифам от 05.12.2006 № 338-Э/1 (в ред. от 06.07.2007).

3. Об оптовых ценах на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации: приказ Федеральной службы по тарифам от 04.12.2007 № 403-э/1.

4. Об оптовых ценах на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации: приказ Федеральной службы по тарифам от 24.12.2008 № 413-э/11 (вред. от31.07.2009).

5. Об оптовых ценах на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации: приказ Федеральной службы по тарифам от 18.12.2009 № 440-Э/2.

6. Положение об определении хабов и индексов хабов на оптовом рынке электрической энергии (мощности): протокол заседания правления НП «Советрынка» от 09.06.2010 № 47.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 201 _0_ г.

Фонд исследований и поддержки в сфере общественных наук Организация_«Международная Академия Общественных Наук»_

Идентификационный номер налогоплательщика

Научные исследования и разработки в области Виц деятельности естественных, технических и гуманитарных наук

Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды

Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб. / млнруб. (ненужное зачеркнуть) тыс. руб. Местонахождение (адрес) 119619, г. Москва, ул. Производственная, д. 6, стр. 14

Дата утверждения Дата отправки (принятия)

АКТИВ Код На начало На конец

показателя отчетного года отчетного периода

1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 120 444 444

Прочие внеоборотные активы 150 - -

ИТОГО по разделу I 190 444 444

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 2 076 1164

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 2 076 1164

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение

12 месяцев после отчетной даты) 240 123 141

Денежные средства 260 209 386

Прочие оборотные активы 270 217 -

ИТОГО по разделу II 290 2 625 1691

БАЛАНС 300 3 069 2135

ПАССИВ Код На начало На конец

показателя отчетного года отчетного периода

1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Добавочный капитал 420 444 444

ИТОГО по разделу III 490 444 444

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - -

ИТОГО по разделу IV 590 - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность 620 106 183

в том числе:

поставщики и подрядчики 621 68 68

задолженность перед персоналом организации 622 31 36

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 5 6

задолженность по налогам и сборам 624 2 73

Прочие краткосрочные обязательства 660 2 519 1508

ИТОГО по разделу V 690 2 625 1691

БАЛАНС 700 3 069 2135

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 910 - -

Износ по имуществу некоммерческой организации 290 491

Руководитель____Олейник О.В.__Главный бухгалтер___Сердечная Л.К.

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » марта 201 _1_г.

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 г.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность организации Фонд исследований и поддержки в сфере общественных наук «Международная Академия Общественных Наук» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2010 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2010 г. по 31 декабря 2010 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства РФ в части составления финансовой (бухгалтерской) отчетности (документы, определяющие требования, предъявляемые к порядку составления финансовой (бухгалтерской) отчетности: Федеральный закон №129-ФЗот21.11.1996(с последующими изменениями и дополнениями), Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности вРФ, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34нит.д.)

Директор ООО Аудиторской фирмы «Альтернатива» Корпусова С.М.

23 марта 2011г.

Приложение к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003№67н

Москва

КОДЫ

Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата (год, месяц, число) 2010 12 31

по ОКПО 77961796

ИНН 7732122225

по ОКВЭД 73.10

по ОКОПФ / ОКФС 88 16

по ОКЕИ 384/3&5