Инновационный подход к оценке потенциала розничного кредитного портфеля банка с учетом региональных особенностей Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Удк 336.77

инновационный подход к оценке потенциала розничного кредитного портфеля банка с учетом региональных особенностей

е. ф. сысоева,

доктор экономических наук, доцент, заведующая кафедрой финансов и кредита

E-mail: selfin@mail. ru воронежский государственный университет

Е. Ю. СкрЫПНИк, специалист по бизнес-планированию ооо «русфинанс Банк» E-mail: EYSkrypnik@yandex. ru

В статье отмечается, что оценка кредитного потенциала является одним из основных современных направлений деятельности банковского менеджмента, заслуживающих тщательного исследования, особенно в российских условиях. В настоящее время, когда банки стремительно осваивают розничный бизнес, проблемы оценки кредитного потенциала розничных банковских продуктов приобретают как теоретическую, так и практическую значимость. Приводится оригинальная методика оценки потенциала специфических кредитных сделок, ориентированных на розничный банковский бизнес, которые играют в современных условиях весьма существенную роль в формировании доходов кредитных организаций, имеющих широкую филиальную сеть. Сделан вывод о том, что потенциал продаж розничных банковских продуктов определяется особенностями социально-экономического развития регионов и, соответственно, рисками позиционирования филиальной сети коммерческого банка.

Ключевые слова: потенциал, кредит, кредитный потенциал, риск, розничные банковские продукты, кредитный портфель, регион, региональные особенности.

В условиях посткризисной ситуации банки, работающие с розницей, стоят перед дилеммой: снизить объемы розничного кредитования и потерять

долю рынка или не уменьшать объемы кредитования, а возможно, даже их увеличить. Уменьшение объемов кредитования приводит к сокращению сотрудников и свертыванию сети. Такие решения несут в себе стратегические риски, ведь по мере выхода из кризиса ритейловый бизнес придется начинать с нуля или с довольно низкого старта. Выбрав стратегию по поддержанию достигнутых объемов кредитования или даже по увеличению кредитного портфеля, банкам придется приложить усилия и понести расходы по развитию функций риск-менеджмента.

Как представляется, достижение данной операционной цели деятельности коммерческого банка, во-первых, требует создания новых методик оценки масштабов специфических кредитных сделок, ориентированных на розничный банковский бизнес, который играет в современных условиях весьма существенную роль в формировании доходов кредитных организаций, имеющих широкую филиальную сеть. Подобные методики, по мнению авторов, представляют собой разновидность банковских инноваций, определяемую как новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности кредитной организации в целях более эффективного формирования ее кредитного потенциала.

10

финансы и кредит

Во-вторых, реализация функций риск-менеджмента в коммерческом банке с развитой филиальной сетью требует учета особенностей социально-экономического развития регионов, где сосредоточено значительное количество потребителей его банковских продуктов. Этот аспект чрезвычайно важен в современной ситуации, поскольку регионы существенно различаются по институциональному развитию банковского сектора и уровню обеспеченности банковскими услугами.

В связи со сказанным необходимо определить объект оценки, т. е. кредитный потенциал коммерческого банка. Будем исходить из классического определения рыночного потенциала - предела, к которому стремится спрос по мере безграничного наращивания маркетинговых расходов в данной рыночной среде. Следовательно, товарный потенциал можно определить как количество (объем) товара, которое может освоить рынок при определенных условиях за определенный промежуток времени. Аналогично, кредитный потенциал - количество (объем) кредитов, которое может освоить рынок при определенных условиях за определенный промежуток времени, а кредитный потенциал конкретного банка - объем его продаж и доля в количестве (объеме) кредитов, которые может освоить рынок при определенных условиях за определенный промежуток времени.

Поскольку объектом исследования выступает розничный кредитный портфель коммерческого банка, то представляется необходимым рассмотреть показатели доходов, расходов и сбережений населения, проживающего в областях позиционирования филиалов банка «Х»1.

Учитывая региональную ориентацию банка, являющегося объектом исследования, рассмотрим показатели, характеризующие потенциальную способность населения пользоваться предоставленными услугами, прежде всего по кредитованию его потребительских нужд. В сфере коммерческих интересов банка «Х» находятся 8 регионов, которые определяют его организационную структуру: Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская, Нижегородская области (табл. 1, 2).

Интересными представляются результаты анализа фактических значений индекса развития

1 В целях сохранения коммерческой тайны название конкретного коммерческого банка не приводится, хотя представленные в статье регионы действительно являются сферами его коммерческих интересов.

сберегательного дела. Занимая 6-е место по уровню денежных доходов населения из 8 представленных в организационной структуре банка «Х» регионов, Воронежская область имеет самое высокое значение индекса развития сберегательного дела (1,13). Это, на взгляд авторов, свидетельствует о том, что значительная часть доходов физических лиц Воронежской области поступает из неучтенных источников, а их потенциальная способность к сбережению не имеет официального подтверждения. При этом коэффициент институциональной насыщенности банковскими услугами Воронежской области по численности населения составляет 0,76 (5-е место среди представленных регионов), коэффициент финансовой насыщенности по активам - 0,85 (1-е место), коэффициент финансовой насыщенности по объему кредитов - 1,07 (5-е место). Данные показатели свидетельствуют о том, что подразделения инорегиональных банков, преобладающие в Воронежской области, ориентируются в основном на привлечение финансовых ресурсов в регионе, которые затем передаются в регионы - потребители кредитов. Кроме того, значение коэффициента институциональной насыщенности банковскими услугами объясняет интерес инорегиональных банков к своему позиционированию в Воронежской области, который объясняется неиспользованными потенциальными возможностями их эффективного присутствия в регионе.

В Воронежской области кредитный портфель банков на 71,20 % финансировался за счет вкладов физических лиц (для сравнения: в Курской области -только 37,94 %), что свидетельствует, во-первых, о восстановленном после финансового кризиса доверия населения к банковской системе, во-вторых, об отсутствии альтернативных инструментов инвестирования его сбережений, в-третьих, о достаточно слабом потенциале юридических лиц (как клиентов банков).

В результате достаточно высокой активности населения Воронежской области (как клиента кредитных организаций), что делает ее достаточно привлекательной для экспансии инорегиональных банков, по значению совокупного индекса обеспеченности региона банковскими услугами (0,94) Воронежская область занимала в 2010 г. 1-е место среди представленных регионов.

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать общий вывод, что Воронежская область выступает поставщиком финансовых

Таблица 1

Обеспеченность регионов РФ банковскими услугами на 01.01.2011 [3

Регион Институциональная насыщенность банковскими услугами (место региона по численности населения) Финансовая насыщенность банковскими услугами (место региона по активам) Финансовая насыщенность банковскими услугами (место региона по объему кредитов) Индекс развития сберегательного дела (место региона по вкладам на душу населения) Совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами (место региона)

Белгородская область 0,75 (6) 0,53 (3) 1,59 (1) 0,72 (5) 0,82 (3)

Брянская область 0,60 (8) 0,37 (7) 0,71 (8) 0,59 (7) 0,55 (8)

Воронежская область 0,76 (5) 0,85 (1) 1,07 (5) 1,13 (1) 0,94 (1)

Курская область 0,85 (2) 0,48 (4) 1,21 (3) 0,66 (6) 0,76 (5)

Липецкая область 0,85 (3) 0,41 (5) 0,89 (6) 0,85 (3) 0,72 (6)

Орловская область 0,81 (4) 0,40 (6) 1,40 (2) 0,78 (4) 0,77 (4)

Тамбовская область 0,71 (7) 0,33 (8) 0,85 (7) 0,59 (8) 0,59 (7)

Нижегородская область 0,91 (1) 0,68 (2) 1,16 (4) 0,93 (2) 0,91 (2)

Таблица 2

Доходы, расходы, сбережения населения по регионам в 2010 г., руб. [2]

Регион Среднемесячные денежные доходы на душу населения (место региона) Среднемесячные расходы на конечное потребление (место региона) Объем сбережений (место региона)

Белгородская область 16 594 (1) 9 036 (2) 7 558 (2)

Брянская область 12 924 (7) 7 671 (6) 5 253 (7)

Воронежская область 13 125 (6) 7 425 (7) 5 700 (6)

Курская область 14 236 (4) 8 070 (4) 6 166 (5)

Липецкая область 15 976 (2) 8 235 (3) 7 741 (1)

Орловская область 12 475 (8) 8 045 (5) 4 430 (8)

Тамбовская область 13 665 (5) 6 135 (8) 7 530 (3)

Нижегородская область 15 966 (3) 9 642 (1) 6 324 (4)

ресурсов в другие регионы, причем в основном за счет достаточно высокого сберегательного потенциала ее населения. Данному обстоятельству, по мнению авторов, способствует сложившаяся архитектура банковского сектора, отличающаяся опорой на инорегиональные банки.

С учетом приведенных данных о развитии региональных финансовых рынков наиболее привлекательными с точки зрения объемов продаж для банка «Х» являются Нижегородская и Воронежская

Потенциал продаж банка

области, а наименее привлекательной - Орловская область (табл. 3).

Потенциал продаж на одного человека наиболее высок в Нижегородской, Воронежской и Белгородской областях (см. табл. 3).

Величина кредитного риска по одному и тому же банковскому продукту и по розничному кредитному портфелю в целом может различаться в зависимости от региона. Поэтому для банка важно оптимально распределять ресурсы по регионам и

Таблица 3

«X» по регионам в 2010 г.

Регион Численность населения, тыс. чел. Денежные доходы - потребительские расходы, руб. Потенциал продаж в месяц, тыс. руб.

Белгородская область 1 530 7 558 11 563 740

Брянская область 1 282 5 253 6 734 346

Воронежская область 2 251 5 700 12 830 700

Курская область 1 142 6 166 7 041 572

Липецкая область 1 152 7 741 8 917 632

Орловская область 807 4 430 3 575 010

Тамбовская область 1 079 7 530 8 124 870

Нижегородская область 3 304 6 324 20 894 496

140 ООО ООО

120 ООО ООО

100 ООО ООО

80 ООО ООО

60 ООО ООО

40 ООО ООО

20 ООО ООО

450 ООО ООО

Белгород (1) <урск(2)

1ижний Новгород (3) -«^Тамбов (4) 'егион (5)

^МБрянск (6) ^^>Липецк(7) ^^Орел (8)

Воронеж (9)

- 400 ООО ООО

350 000 ООО

300 000 ООО

250 000 ООО

200 000 ООО

150 000 ООО

100 000 ООО

50 000 ООО

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Рис. 1. Объем продаж ПОС-направления банка «X» по регионам в 2010г., руб.

внутри региона по кредитным продуктам, что способствует достижению требуемой доходности при минимальном значении кредитного риска.

Проведем оценку одного из направлений потребительского кредитования: кредитов на покупку товаров длительного пользования (ПОС-направле-ния) банка «Х» с использованием его оригинальной методики.

Падение объемов продаж банка «Х» в ПОС-направлении началось в ноябре 2008 г. и приостановилось в апреле 2009 г. Динамика объема продаж за 2010 г. представлена на рис. 1.

Индекс роста продаж ПОС-направления в 2010 г. в анализируемых регионах составил 176 %, что на 30 % выше среднего индекса роста по банку «Х» в целом. Высокий индекс роста продаж в Брянске и Курске связан с активным увеличением доли рынка банка «Х» в этих регионах.

В 2010 г. значительно увеличился уровень проникновения данного банка в Курске, Брянске,

Орле и Тамбове. В Н. Новгороде, Белгороде, Липецке и Воронеже существенных изменений в 2010 г. не произошло.

Структура объема продаж ПОС-направления банка «Х» по регионам в 2010 г. представлена на рис. 2.

По объему продаж в 2010 г. лидирует Нижегородская и Воронежская области и на последнем

Воронеж; 493 511 020 руб.; 18 %

Белгород; 323 076 487 руб.; 11 %

Тамбов; 162 313 079 руб.; 6 %

Орел; 121 543 989 руб.; 4 %

Нижний Новгород 835 128 543 руб.; 30 %

Брянск; 251 988 161 руб.; 9 %

Курск; 223 219 385 руб.; 8 %

Липецк; 371 086 796 руб.; 13 %

Рис. 2. Структура объема продаж ПОС-направления банка «Х» в 2010 г.

100 ООО ООО

ЭО ООО ООО

80 ООО ООО

70 ООО ООО

60 ООО ООО

50 ООО ООО

40 ООО ООО

30 ООО ООО

20 ООО ООО

10 ООО ООО

• Белгород (1) | Липецк (2) - Тамбов (3)

Брянск (4) Нижний Новгород (5) Воронеж (6)

Курск (7) Орел (8)

450 ООО ООО

400 ООО ООО

350 ООО ООО

300 ООО ООО

- 250 ООО ООО

- 200 ООО ООО

- 150 ООО ООО

- 100 ООО ООО

50 ООО ООО

Январь Февраль Март Апрель

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Рис. 3. Динамика объема продаж на автомобильном рынке и объема автокредитования банка «Х» в 2010 г, руб.

месте находится Орловская область, что полностью соответствует потенциалу продаж в анализируемых регионах и указывает на прямую связь между уровнем благосостояния населения и развитием розничного кредитования.

Исходя из сложившейся ситуации, стратегия ПОС-направления банка «Х» в 2010 г. заключалась в увеличении доли проникновения, во введении новых промотарифов, в изменении рисковых правил, в работе с федеральными партнерами и в развитии офисов.

Для сравнения проведем анализ другого розничного направления банка «Х» - автокредитования.

В 2010 г. продажи автомобилей в регионах, представляющих интерес для банка «Х», выросли в 1,4 раза по сравнению с 2009 г. Так как доля рынка, занимаемая банком «Х» в региональном сегменте, достаточно высока, то тренды роста продаж автомобильного рынка и рынка позиционирования банка «Х» практически совпали (рис. 3, табл. 4).

Анализируя среднюю сумму выданных кредитов банком «Х» с января по декабрь 2010 г., можно сделать вывод, что она увеличивается (рис. 4).

Данное обстоятельство, а также высокая степень конкуренции на рынке автокредитования обусловливают необходимость введения дополни-

Таблица 4

Доля банка «X» на рынке автокредитования по регионам РФ в 2010 г.

Регион Доля банка «X» на рынке автокредитования, %

Белгородская область 27,9

Брянская область 38,3

Воронежская область 24,5

Курская область 12,8

Липецкая область 32,7

Орловская область 22,4

Тамбовская область 28,0

Нижегородская область 19,4

РФ 22,9

тельной группы тарифов для сегмента дорогостоящих автомобилей.

На основе данных Аналитического агентства «АВТОСТАТ» [1] был составлен рейтинг филиалов банка «Х» по признаку обеспеченности населения автомобилями на тысячу жителей.

За точку отсчета авторы взяли средний показатель по РФ. По данному рейтингу можно определить, в каких филиалах банка «Х» существует реальная возможность для увеличения продаж (это филиалы в Белгороде, Брянске, Тамбове, Н. Новгороде (табл. 5, 6).

320 000.00 315 000.00 310 000,00 305 000.00 ЗОО 000.00 295 000.00 290 000.00 235 000,00 280 000.00 275 000.00 270 000.00

В и

II

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Средняя сумма кредита — > Средняя сумма кредита (линейная)

Рис. 4. Среднемесячная сумма автокредитов, выданных банком «Х» в 2010 г, руб.

Таблица 5

Потенциал продаж банка «X» исходя из обеспеченности автомобилями в регионах

Регион Обеспеченность автомобилями на 1 тыс. жителей Потенциал продаж на 1 000 жителей, шт. Численность населения, чел. Возможность дополнительных продаж на 1 000 чел., шт. (стр. 3 х стр. 4 : 1 000)

1 2 3 4 5

Белгородская область 216 27 1 525 083 41 177

Брянская область 166 77 1 299 690 100 076

Воронежская область 268 0 2 270 031 0

Курская область 233 10 1 155 417 11 554

Липецкая область 245 0 1 163 348 0

Орловская область 247 0 816 895 0

Тамбовская область 208 35 1 096 879 38 391

Нижегородская область 212 31 3 340 684 103 561

РФ 243 0 141 903 979 0

Таблица 6

Парк автомобилей и кредитные продажи банка

Исходя из текущего наличия автопарка, обеспеченности автомобилями и ситуации на кредитном рынке в регионах, можно рассчитать потенциал продаж банка «Х» (табл. 7).

Считаем, что потенциал на 1 000 жителей рассчитывается как обеспеченность автомобилями по РФ за вычетом показателя обеспеченности ими в регионе.

Возможность продаж в кредит рассчитывается как процент продаж в кредит, умноженный на возможность дополнительных продаж в регионе. Увеличение доли банка «Х» на рынке автокредитования представлено на рис. 5.

Потенциал средних продаж по регионам в месяц при доле банка «Х» в 30 %, кроме Брянска и Липецка, где доля выше 30 %, представлен на рис. 6.

«X» в регионах в 2010 г.

Регион Парк автомобилей, шт. Количество выданных автокредитов в регионе, шт.

Белгородская область 24 004 1 836

Брянская область 12 969 992

Воронежская область 39 085 2 990

Курская область 16 605 1 270

Липецкая область 20 290 1 552

Орловская область 10 691 818

Тамбовская область 19 104 1 462

Нижегородская область 60 344 4 617

Таблица 7

Потенциал продаж банка «X» в регионах в 2010 г.

Возможность продаж Дополнительные продажи Средняя сумма Потенциал

Регион автомобилей в кредит, в кредит при уровне кредитов, продаж в 2010 г.,

шт. продаж 30 °%, шт. руб. руб.

Белгородская область 3 150 945 309 481,45 292 488 612

Брянская область 7 656 2 932 303 376,74 889 589 986

Воронежская область 0 0 280 149,78 0

Курская область 884 265 312 822,29 82 957 096

Липецкая область 0 0 295 526,57 0

Орловская область 0 0 246 551,86 0

Тамбовская область 2 937 881 290 373,24 255 858 856

Нижегородская область 7 923 2 377 292 211,28 694 562 221

Белгородская область; 27,88 %

40,00 %

РФ; 22

Нижегородская область; 19,39 %

Тамбовская область; 27,98 %

Брянская область; 38,30 %

Рис. 5. Увеличение доли банка «Х» на рынке автокредитования в регионах в 2010 г.

Воронежская область; 24,48 %

Курская область; 12,83 %

Орловская

Липецкая

область; 22,37 % область; 32,73 %

в Доля банка «Х» в I полугодии 2009 г. ^ц» Потенциал банка «Х»

85000 000,00

75 000 000,00

55 ООО 000,00

55 ООО 000,00

45 ООО 000,00

35 ООО 000,00

25 ООО 000,00

15 ООО 000,00

5 ООО 000,00

■ 67 452 32 2.92

1 N

ч

\ Ь 41 885 745.58 т И.НО! ) 43 538 182.36 'город

4 Ь 28 417 383.26 ) 26 409 033.86 Вор ф ЗД 178 273,70 онеж Л Ц 021240 2С

Бел город Бря 19 213 ЗбО.ОЛ ИСК я ^ 19 870'208.18 пе цк 1 Таг Ц 212 20 066,78 Л 19 793 776,09 »бов

__) 8 ¿98 338.97 г | 10 083 062.48 519 831,80

9 Потенциал продаж в месяц при доле в 30% Средние продажи в месяц (I полугодие 2009 г.)

Рис. 6. Потенциал средних продаж в месяц банка «Х» в регионах в 2010 г., руб.

Итак, стратегия автокредитования банка «Х» в регионах позиционирования его филиалов в 2010 г. заключалась в увеличении кредитного оборота за счет развития тех филиалов, в которых планируется увеличение рыночной доли банка «Х» до 30 % (Нижегородская, Воронежская, Курская, Орловская области).

Увеличивая объемы кредитования и, соответственно, розничный кредитный портфель и составляющие его субпортфели, развивая розничные направления кредитования, банку «Х» особое внимание следует уделять оценке рискованности данных направлений.

Список литературы

1. Маркетинговый отчет «Структура парка легковых автомобилей по регионам России на 01.01.2009» / АВТОСТАТ. 2009. Апрель. С. 5-91.

2. Отчет о развитии банковского сектора Российской Федерации в 2010 г. URL: http://www. cbr. ru/publ/root_get_blob. asp?doc_id=9061

3. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www. gks. ru/bgd/regl/b10_102/ IssWWW. exe/Stg/god/02-02.htm.

AHConferences

www.ahconfercnces.com

серебряный

СПОНСОР:

1С: ПРЕДПРИЯТИЕ

VIII КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРАХОВОМ БИЗНЕСЕ»

21 марта 2012, Москва

/ришксгн

Стратегический

информационный

партнер:

МИГ;»

КЛЮЧЕВЫЕ

■ Приоритеты развития страховой отрасли России и направления совершенствования законодательства

• Применение МСФО в страховых компаниях как залог прозрачности бизнеса

■ Управление рисками в страховой компании: потенциал ИТ

Автоматизация процесса принятия решения по урегулированию убытков: опыт компании

Комплексные решения для компаний страховой отрасли ВапсаэБигапсе: Опыт реализации интеграции систем банка и страховой компании

Официальное

информационное

агентство:

рг

INTERFAX

Генеральный информационный партнер на страховом рынке:

Главный

интернет-партнер:

Г/banKIR-RU

ИСПАРК

АНАЛИЗА РЫНКОВ И КОМПАНИЙ

ПААС

щ nbj мш

ЙМВДЙД TADVLSER

Информационные партнеры:

Ьапк.ги credit.ru

ICT^NLINE SPB45/RU

¡a TUBE <§0ШС]_О ^администратор КЛ$рК Щ «ЩД Rustrahovta®

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ: телефон: (495) 790-7815 • IT@ahconferences.com • www.ahconferences.com