Глобальные риски и оценка их влияния на социально-экономическую политику России Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК 339.924

ГЛОБАЛЬНЫЕ РИСКИ И ОЦЕНКА

ИХ ВЛИЯНИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ

ПОЛИТИКУ РОССИИ*

СОЛОВЬЕВ АНАТОЛИЙ ИЛЬИЧ, канд. техн. наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института экономической политики и проблем экономической безопасности Финансового университета E-mail: [email protected]

В статье предложен подход к исследованию влияния глобальных рисков на формирование социально-экономической политики государства. На основе данных об оценке глобальных рисков Всемирного экономического форума (ВЭФ) за 2014 г. рассмотрено влияние глобальных рисков на социально-экономическое развитие России. Оценки рисков ВЭФ, преобразованные по методикам, предложенным автором, сопоставляются с показателями социально-экономического развития и их пороговыми значениями. Это позволяет оценить степень уязвимости социально-экономического развития страны к влиянию глобальных рисков. Результаты применения предлагаемого подхода показывают, что при формировании социально-экономической политики необходимо учитывать роль глобальных рисков, их влияние на экономику с целью снижения ее уязвимости и достижения целей социально-экономического развития.

Ключевые слова: глобализация; глобальные дисбалансы; глобальные риски; неопределенность; уязвимость; экономическая безопасность.

Global Risks and Their Impact on the Russian Social and Economic Policy

ANATOLY I. SOLOVYOV, PhD (Engineering), Leading Researcher of the Institute for Economic Policy and Security ProbLems, FinanciaL University

The paper suggests an approach to study the impact of global risks on public social and economic policy- shaping. Based on the World Economic Forum (WEF) report on global risks 2014, the impact of global risks on the social and economic development of Russia is examined. WEF risks estimations have been transformed using the author's method and then compared to indicators of social and economic development and their threshold values. The approach allows to evaluate the degree of vulnerability of social and economic development of the country to the influence of global risks.

The results of application of the suggested approach show that policy makers should take into account the importance of global risks and their impact on the economy in order to reduce its vulnerability and achieve social and economic development objectives. Keywords: globalization; global imbalances; global risks; uncertainty; vulnerability; economic security.

Влияние санкций на социально-экономическое развитие

Экономика России тесно связана экономическими отношениями с другими странами и в равной степени вместе с ними подвержена влиянию глобальных экономических процессов, в том числе глобальных рисков. Ситуация, сложившаяся в мире после введения экономических санкций со стороны ряда западных стран и ответных эконо-

мических мер со стороны России, убедительно подтверждает взаимозависимость и взаимовлияние экономик государств. Санкционная война изменила сущность глобальных рисков, что необходимо учитывать при формировании социально-экономической политики. Сегодня необходимо иметь представление не только о современных тенденциях формирования глобальных рисков, но и научиться оценивать их влияние на нацио-

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета в 2014 г.

нальную экономику и социально-экономическую политику государства для принятия адекватных решений [1].

Методика оценки влияния глобальных рисков на российскую экономику

Результаты научных исследований, выполненные в 2014 г. в рамках государственного заказа Финансового университета и нашедшие отражение в соответствующих методиках, позволяют оценивать влияние глобальных рисков на социально-экономические процессы в России [2].

Экспертами Всемирного экономического форума в Давосе (далее — ВЭФ) разработаны, используются и постоянно совершенствуются методики экспертной оценки глобальных рисков. Результаты исследований экспертов ежегодно публикуются в Обзорах глобальных рисков ВЭФ.

Однако оценки, получаемые с использованием методик ВЭФ, недостаточно корректно отражают особенности экономики России, что исключает их применение для оценки влияния глобальных рисков на экономику России и уровень ее экономической безопасности.

Разработанные в 2014 г. методики [2] позволяют в определенной степени решить эту задачу и использовать полученные результаты при

разработке социально-экономической политики России с учетов процессов, протекающих на глобальном уровне.

Одним из недостатков методик оценки глобальных рисков ВЭФ является неоднозначность оценок.

Интегральные оценки глобальных рисков

Для оценки влияния глобальных рисков на экономику России1 применены статистические данные, полученные экспертами и опубликованные в Докладе о глобальных рисках ВЭФ в 2014 г. Десять наиболее значимых глобальных рисков представлены в табл. 1.

По нашему мнению, одним из недостатков методик оценки глобальных рисков ВЭФ является неоднозначность оценок. В соответствии с экспертным методом ВЭФ каждый риск имеет две оценки — вероятность возникновения и степень влияния, что приводит к неоднозначности при ранжировании рисков по степени их значимости.

1 Данные, полученные в результате исследований ВЭФ, не учитывают изменения экономической ситуации в мире и России, возникшие в связи с введением санкций и геополитическими процессами в Украине.

Таблица 1

Топ-10 глобальных рисков

Топ-10 глобальных кризисов 2014 г. Вероятность возникновения Степень влияния

1 Бюджетные кризисы в ведущих экономиках 4,85 5,17

2 Структурно высокий уровень безработицы/ неполная занятость 5,13 5,05

3 Кризис водоснабжения 4,80 5,09

4 Высокое неравенство доходов 5,46 4,83

5 Неготовность к адаптации и смягчению последствий изменения климата 5,0 5,11

6 Экстремальные природные явления, цунами, пожары и т. п. 5,38 4,89

7 Проблемы глобального управления 4,1 4,7

8 Продовольственный кризис 4,45 4,65

9 Нарушение основных финансовых механизмов/ институтов 4,3 4,76

10 Политическая и социальная нестабильность 4,23 4,76

11 Кибератаки 4,91 4,81

Источник: отчет МЕР о глобальных рисках, 2014.

Для получения однозначных оценок в НИР следует применить методику интегральной оценки риска, которая предполагает перемножения оценок, полученных экспертным путем. При этом веса значений вероятности возникновения и степени влияния по каждому риску приняты равными 1. Это позволяет исключить неоднозначность и в дальнейшем использовать полученную оценку для учета степени влияния глобального риска на экономику России. Результаты обработки первичных данных представлены в табл. 2. Для сравнения в табл. 2 включены оценки глобальных рисков по данным 2013 г.

Корректность результата интегральной оценки получила подтверждение в опубликованном 7 ноября 2014 г. Обзоре ВЭФ о глобальной повестке дня2, в котором большое внимание уделено проблеме неравенства доходов.

2 Обзор ВЭФ по глобальной повестке дня — 2015. URL: http:// www.weforum.org/reports/outlook-global-agenda-2015 (дата обращения: 07.11.2014).

Таблица интегральных оценок гл

Исходные данные для оценки влияния глобальных рисков на экономику России представлены в табл. 3.

Следует отметить, что для оценки влияния глобальных рисков на социально-экономическую политику государства должны быть включены в процесс не только оценки всех 28 глобальных рисков, представленных в докладе ВЭФ о глобальных рисках 2014 г., но и другие оценки. Однако для демонстрации предлагаемого метода оценки влияния глобальных рисков на экономику России мы ограничимся оценкой влияния только тех глобальных рисков из табл. 3, которые по классификации ВЭФ относятся к экономическим рискам.

В десятку глобальных рисков входят четыре экономических риска в терминологии ВЭФ:

• риск высокого неравенства доходов;

• риск структурного дисбаланса и уровня безработицы (неполной занятости);

• риск бюджетных кризисов ведущих экономик мира;

Таблица 2

бальных рисков 2013 и 2014 гг. *

ТОР-10 глобальных кризисов 2014 г. Вероятность возникновения Степень влияния 2014 г. 2013 г.

Баллы Место Место (баллы)

1 Бюджетные кризисы в ведущих экономиках 4,85 5,17 25,07 5 (D) "" 2 (15,76)

2 Структурно высокий уровень безработицы/ неполная занятость 5,13 5,05 25,90 3 (U) •• 9 (13,76)

3 Кризис водоснабжения 4,80 5,09 24,43 6 (D) 3 (15,32)

4 Высокое неравенство доходов 5,46 4,83 26,37 1 1 (16,4)

5 Неготовность к адаптации и смягчению последствий изменения климата 5,0 5,11 25,55 4 (U) 5 (14,66)

6 Экстремальные природные явления, цунами, пожары и т.д. 5,38 4,89 26,3 2 (U) -

7 Проблемы глобального управления 4,1 4,7 19.27 11 (D) 7 (14,02)

8 Продовольственный кризис 4,45 4,65 20,69 8 (U) 10 (13,79)

9 Нарушение основных финансовых механизмов/ институтов 4,3 4,76 20,46 9 9 (13,90)

10 Политическая и социальная нестабильность 4,23 4,76 20,13 10 (U) -

11 Кибератаки 4,91 4,81 23,61 7 (U) -

* После обработки исходных данных.

** и - рост места показателя; Э - снижение места показателя. Источник: составлено автором статьи, 2014.

Таблица 3

Таблица интегральных оценок глобальных рисков

Место Топ-10 глобальных рисков 2014 г. Вероятность возникновения Степень влияния Интегральная оценка - 2014*

1 Высокое неравенство доходов 5,46 4,83 26,37

2 Экстремальные природные явления, цунами, пожары и т. п. 5,38 4,89 26,3

3 Структурно высокий уровень безработицы / неполная занятость 5,13 5,05 25,90

4 Неготовность к адаптации и смягчению последствий изменения климата 5,0 5,11 25,55

5 Бюджетные кризисы в ведущих экономиках 4,85 5,17 25,07

6 Кризис водоснабжения 4,80 5,09 24,43

7 Кибератаки 4,91 4,81 23,61

8 Продовольственный кризис 4,45 4,65 20,69

9 Нарушение основных финансовых механизмов /институтов 4,3 4,76 20,46

10 Политическая и социальная нестабильность 4,23 4,76 20,13

Источник: составлено автором статьи, 2014.

• риск нарушения функционирования основных финансовых механизмов и институтов.

Одним недостатком методик, используемых экспертами ВЭФ, является неполный учет особенностей национальной экономики вследствие того, что отдельные риски оцениваются экспертами как малозначительные, тогда как для национальной экономики, в частности для России, они могут иметь важное значение. В качестве примера подобного явления можно привести оценки риска структурного дисбаланса и риска неопределенности цен на активы, в первую очередь на энергоносители, которые экспертами ВЭФ оцениваются как малозначительные, в то время как для экономики России они являются существенными.

Оценка уязвимости экономики России

Оценка уязвимости экономики России к влиянию глобальных рисков на социально-экономическую политику разработана с учетом целевых показателей экономической политики и их сравнения с пороговыми значениями индикаторов экономической безопасности России [3, 4], которые представлены в табл. 4.

Оценка уязвимости осуществляется путем сопоставления глобального риска с целевыми показателями социально-экономической политики России и пороговыми индикаторами, определяющими уровень экономической безопасности. Очевидно, что уязвимость национальной экономики и

уровень ее экономической безопасности находятся в обратно пропорциональной связи: чем выше уязвимость, тем ниже уровень экономической безопасности и наоборот.

Для оценки влияния глобальных рисков на социально-экономическую политику государства должны быть включены в процесс не только оценки всех 28 глобальных рисков, представленных в докладе ВЭФ о глобальных рисках 2014 г., но и другие оценки

Шкала оценки уязвимости экономики России на основе сопоставления риска с целевыми показателями социально-экономической политики и пороговыми значениями индикаторов экономической безопасности включает три оценки:

• высокую уязвимость;

• среднюю уязвимость;

• низкую уязвимость.

Высокая уязвимость имеет место, когда при сопоставлении глобального риска со значением соответствующего целевого индикатора социально-экономической политики текущее значение

Таблица 4

Таблица фактических и прогнозных целевых показателей экономической политики России и пороговых значений экономической безопасности1

Показатели Целевые показатели и задачи, отражающие экономическую политику государства Пороговые значения экономической безопасности 2012 г., факт 2016 г., прогноз Минэкономразвития*

1. В сфере реальной экономики

Среднегодовые темпы прироста ВВП, % 5-6 6-7 3,4 3,3

Инвестиции в основной капитал в % к ВВП До 25 к 2015 г. и до 27 к 2018 г., 30-40 к 2020 г. 25-30 20 21

Доля производства машин и оборудования, электрооборудования, транспорта и транспортного оборудования в общем объеме отгруженной продукции, % Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП к 2018 г. в 1,3 раза против 2011 г. 25-30 к отгруженной продукции 14,5 15

Сбор зерна, млн т - 110 70,9 102

Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме промышленности, % 25-30 25-30 6,1* 6,7

2. В социальной сфере

Отношение численности людей пенсионного и трудового возраста - 0,4 0,4 0,4

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума Преодоление бедности, увеличение зарплаты к 2018 г. в 1,5 раза 6 11,0 10,0

Коэффициент фондов (соотношение доходов 10% высокодоходных и 10% низкодоходных слоев населения, раз Преодоление имущественного расслоения населения 7 16,4 Около 16

Доля среднего класса во всем населении, % 50-60 50-60 20-25 30-35

Отношение средней пенсии к средней зарплате, % 40 40 33,7 32

Уровень безработицы по методологии МОТ Преодоление безработицы 4 5,7 5,7

Размер жилья на одного жителя, кв. м К 2020 г. 60% желающих улучшить жилищные условия получат жилье 30-35 23,4 Около 25

Ввод в действие жилья, млн кв. м 140 к 2020 г. - 65,7 68,5

3. В денежно-финансовой сфере

Размер золотовалютных резервов, конец декабря, млрд долл. - 250 537,5 Более 500

Годовой уровень инфляции, % - 3-4 6,6 4-5

1 В.К. Сенчагов Материалы доклада на 2-м Международном конгрессе по информационной безопасности национальных экономик INFOSECURITYFINANCE. Москва, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 16.05.2014.

Окончание табл. 4

Показатели Целевые показатели и задачи, отражающие экономическую политику государства Пороговые значения экономической безопасности 2012 г., факт 2016 г., прогноз Минэкономразвития*

Уровень монетизации экономики (денежная масса М2 на конец года, % к ВВП) - 50-70 44 50-52

Доля невозвратов в общем объеме потребительского и ипотечного кредитов в % к общему объему кредитов - Не более 10 Менее 10 Менее 10

Дефицит федерального бюджета, % к ВВП Преодоление дефицита к 2015 г. -3 -0,1 -0,6

Отношение величины государственного внешнего и внутреннего долга к ВВП,% - Не более 60 12,5 14,3

4. Во внешнеэкономической сфере

Доля импортного продовольствия во всех продовольственных ресурсах, % Обеспечить продовольственную безопасность 25 34 32

Сальдо торгового баланса, в % к ВВП - 8 10 5

Источник: В.К. Сенчагов, 2014.

2-я графа - Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от декабря 2012 г. и декабря 2013 г. и его Указы от 7 мая 2012 г.; 4-я графа - Статсправочники: «Социально-экономическое положение Российской Федерации», 2013, стр. 84, 168; «Россия в цифрах», 2013, стр. 33, 37, 41, 91, 102, 129, 144, 240, 284, 397, 496, 532", 2011. * - прогнозные значения, составлены в начале 2014 г.

Таблица 5

Оценка влияния глобальных рисков на экономику России

Глобальный риск Показатель социально-экономического развития России Текущее значение показателя/ Пороговое значение Оценка уязвимости

Риск высокого неравенства доходов Коэффициент фондов (соотношение доходов 10% высокодоходных и 10% низкодоходных слоев населения, разы. 16,4 / 7,0 Высокая уязвимость

Риск структурного дисбаланса Доля производства машин и оборудования, электрооборудования, транспорта и транспортного оборудования в общем объеме отгруженной продукции, % 25-30/14,5 Высокая уязвимость

Риск безработицы (неполной занятости) Уровень безработицы по методологии МОТ (% от трудоспособного населения) 5,7 / 4,0 Средняя уязвимость

Риск бюджетных кризисов ведущих экономик мира Дефицит федерального бюджета (в % к ВВП) - 0,1 / -0,3 Низкая уязвимость

Риск нарушения функционирования основных финансовых механизмов и институтов Отношение величины государственного внешнего и внутреннего долга к ВВП, % 12,5 / не более 60 Низкая уязвимость

Источник: составлено автором, 2015.

данного индикатора ниже его порогового значения.

Средняя уязвимость характеризует ситуацию, при которой значение целевого индикатора соответствует пороговому значению.

Низкая уязвимость имеет место в случае, если значение целевого индикатора социально-экономического развития превышает пороговое значение, установленное для этого показателя.

Результаты оценки влияния глобальных рисков на экономику России представлены в табл. 5.

Одним из недостатков методик, используемых экспертами ВЭФ, является неполный учет особенностей национальной экономики

Выводы

Результаты оценки уязвимости экономики России к влиянию глобальных рисков показывают ее «высокую уязвимость» к риску неравенства доходов и структурного дисбаланса и «низкую уязвимость» к бюджетным кризисам ведущих экономик и нарушению функционирования основных финансовых институтов и механизмов.

Оценки влияния рисков бюджетных кризисов ведущих экономик мира и нарушения функционирования основных финансовых механизмов и институтов свидетельствуют о низкой уязвимости экономики России к ним, что позволяет подтвердить обоснованность мер экономической политики в области государственных финансов.

Риск безработицы (неполной занятости) находится в зоне предельных значений порогового индикатора экономического развития, что требует повышенного внимания к динамике изменения влияния этого риска, но не требует принятия оперативных мер по корректировке экономической политики.

Результаты оценки влияния глобальных рисков на российскую экономику подтверждают обоснованность действий Правительства РФ по корректировке социально-экономической политики в России. Однако его действия предпринимаются как реакция на факты негативных последствий влияния глобальных рисков на экономику России, тогда как предлагаемый подход позволяет перманентно получать информацию о степени влияния

глобальных рисков на экономику России, рассматривать различные сценарии изменения влияния глобальных рисков и разрабатывать меры упреждающего характера с целью недопущения роста влияния глобальных рисков на экономику России и своевременно вносить необходимые коррективы в ее социально-экономическую политику.

Полученные оценки могут служить основой для подготовки рекомендаций по совершенствованию социально-экономической политики России с целью снижения ее уязвимости к влиянию внешних факторов.

Литература

1. В поисках новых моделей научной и образовательной деятельности: монография. М.: Финансовый университет, 2014.

2. Исследование влияния глобальных дисбалансов и финансовых внешне-экономических рисков на уровень экономической безопасности России: отчет о НИР; Финансовый университет. М.: 2014. Рег. № 01201463758. Инв. № (ИКР БС) 215012640018.

3. Инновационные преобразования как императив устойчивого развития и экономической безопасности России. М.: Анкил, 2013.

4. Сенчагов В.К. Национальные интересы России, международные санкции и угрозы экономической безопасности / Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы: сб. науч. тр.; II Международная научно-практическая конференция 27-30 мая 2014 г. Н. Новгород: НГТУ, 2014.

5. Экономическая безопасность России: Общий курс: учебник. М.: Дело, 2009. 806 с.

6. Соловьев А.И. О научно-технических проблемах методологии оценки «экономической безопасности» экономических агентов [Текст ] / А. И. Соловьев // «Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы»: сб. науч. тр.; II Международная научно-практическая конференция, 27-30 мая

2014 г. Н. Новгород: НГТУ, 2014.

7. Соловьев А.И. Оценка влияния глобальных рисков на уровень экономической безопасности страны [Текст ] / А. И. Соловьев // Экономическая безопасность России в современных условиях: сб. науч. тр.; Труды XV Чаяновских чтений, Москва, 17 марта

2015 г. / Отв. ред. Н.И. Архипова. М.: РГГУ, 2015.

References

1. In search of new models of scientific and educational activity: monograph [V poiskah novyh modelej nauchnoj i obrazovatel'noj dejatel'nosti: monografija]. Moscow, Finansovyj universitet, 2014.

2. Investigation of the effect of global imbalances and financial external economic risks at the level of Russia's economic security: research report [Issledovanie vlijanija global'nyh disba-lansov i finansovyh vneshne-jekonomicheskih riskov na uroven' jekonomicheskoj bezopas-nosti Rossii: otchet o NIR; Finansovyj universitet]. Moscow, 2014. Reg. № 01201463758. Inv. № (IKR BS) 215012640018.

3. Innovative transformation as an imperative for sustainable development and economic security of Russia [Innovacionnye preobrazovanija kak imperativ ustojchivogo razvitija i jekonomicheskoj bezopasnosti Rossii]. Moscow, Ankil, 2013.

4. Senchagov V.K. The national interests of Russia, the international sanctions and the threat of economic security [Nacional'nye interesy Rossii, mezhdunarodnye sankcii i ugrozy jekonomicheskoj bezopasnosti / Jekonomicheskaja

bezopasnost' Rossii: problemy i perspektivy: sb. nauch. tr.; II Mezhdunarodnaja nauchno-prakticheskaja konferencija 27-30 maja 2014]. N. Novgorod, NGTU, 2014.

5. The economic security of Russia. [Jekonomicheskaja bezopasnost' Rossii: Obshhij kurs: uchebnik]. Moscow, Delo, 2009.

6. SolovevA.I. On the scientific and technical problems assessment methodology of «economic security» of economic agents [O nauchno-tehnich-eskih problemah metodologii ocenki «jekonomicheskoj bezopasnosti» jekonomicheskih agen-tov [Tekst] / A.I. Solov'ev // «Jekonomicheskaja bezopasnost' Rossii: problemy i perspektivy»: sb. nauch. tr.; II Mezhdunarodnaja nauchno-prakticheskaja konferencija, 27-30 maja 2014]. N. Novgorod, NGTU, 2014.

7. Solovev A.I. Assessing the impact of global risks on the level of economic security [Ocen-ka vlijanija global'nyh riskov na uroven' jekonomicheskoj bezopasnosti strany [Tekst] / A. I. Solov'ev // Jekonomicheskaja bezopasnost' Rossii v sovremennyh uslovijah: sb. nauch. tr.; Trudy XV Chajanovskih chtenij, Moskva, 17 marta 2015 / Otv. red. N.I. Arhipova]. Moscow, RGGU, 2015.

Из выступления В.В. Путина на Саммите форума АТЭС 10 ноября 2014 г.

Для России взаимодействие с АТР - стратегическое, приоритетное направление. И очень важно, что для наших отношений с подавляющим большинством стран региона характерен общий позитивный, конструктивный фон. Мы ценим такой настрой и намерены делать все возможное, чтобы развивать

многоплановое двустороннее и многостороннее сотрудничество.

* * *

Путь развития многих стран АТР мы рассматриваем как успешный пример достижения конкурентоспособности. Они вышли на передовые позиции в инновационном секторе, обладают значительными финансовыми и инвестиционными ресурсами. И даже в условиях негативных глобальных

тенденций последних лет демонстрируют хорошую динамику, лишь немного снизив темпы роста.

* * *

Для нас структурные преобразования в экономике имеют первостепенное значение. Сегодня торговля со странами Азиатско-Тихоокеанского региона составляет более четверти всего российского товарооборота. В перспективе мы планируем увеличить эту долю до 40% и предпринимаем конкретные шаги по расширению географии нашего экспорта, повышению доли несырьевых и высокотехнологичных товаров.

* * *

Большое внимание уделяем формированию благоприятной деловой среды, внедрению лучших практик по работе с инвесторами на региональном и муниципальном уровне. Главное, что позитивные изменения отмечают сами предприниматели и инвесторы, в том числе и наши иностранные друзья. Наши усилия были оценены и международными экспертами. По сравнению с 2010 г. наша страна в два раза улучшила свои позиции в известном рейтинге Doing Business.