CC BY
26
УДК 330.5, 336.1, 338.2, 338.3
финансово-торговые отношения как новый класс сложных самоорганизующихся систем
В статье предпринята попытка исследования финансовых и торговых отношений в аспекте нового класса комплексных самоорганизующихся систем, включенных в единое надпространство. Подобный синергетический подход приводит к принципиально иным результатам, к пониманию и объяснению происходящих в последнее время процессов в мировой экономике, к которым не в полной мере могут быть применены общепринятые теоретико-методологические приемы познания.
Ключевые слова: открытая экономика, кризис, безопасность, управление, богатство, самоорганизация.
Усиливающиеся тенденции экономической глобализации и открытости национальных систем как создают угрозы для благополучия народов мира, так и позволяют отдельным системообразующим странам в условиях открытости мировых финансовых и экономических рынков реализовывать новую модель экономического роста посредством международной дискриминационной перераспределительной политики. В результате происходит эволюционная трансформация систем финансово-экономических отношений наднационального масштаба, характеризуемая увеличением связности на межстрановом уровне посредством сложной сети взаимных требований и обязательств, между-
Н. Н. КАУРОВА,
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента Финансового университета при Правительстве Российской Федерации;
начальник отдела организации продвижения и продаж управления корпоративных клиентов и малого бизнеса Сбербанка России E-mail: Kaurova. Natalia@gmail. com
народной структуры собственности, инструментов хеджирования риска и участия в общих глобализо-ванных рынках.
При этом финансово-экономическая сеть становится все более плотной и сложной, проявляя свойства невозобновляемости и повышенной неопределенности, что, в свою очередь, увеличивает системную хрупкость. Следствие наблюдаемых процессов в экономических кругах - в последнее время все чаще высказывающиеся сомнения в верности общепринятой парадигмы развития и управления финансовыми и экономическими рынками (Моррис и Шин, Кругман)1.
Предпринимаемые попытки нивелирования или сокращения системных угроз чаще всего воплощаются в усилении роли региональных блоков и межгосударственного сотрудничества и интеграции на региональном уровне при одновременном ослаблении международной открытости.
Подобная модель наиболее проста в тактической реализации, но при этом менее эффективна в стратегическом аспекте. Проведение политики жесткой регионализации мировой финансово-экономической системы может ослабить внешние кризисные проявления через ослабление степени
1 Morris S. and Shin H. Financial regulation in a system context. Brookings Panel on Economic Activity. September, 2008.
взаимодействия. Однако без понимания истинных причин обостряющихся диспропорций в международных финансово-экономических отношениях возможности региональной модели мирового устройства нивелировать коллективную динамику со временем достаточно быстро иссякнут.
Таким образом, перед исследователями встает вопрос поиска и обоснования наиболее оптимальной финансово-экономической политики в условиях сложной и в большей степени неопределенной динамики развития мировой экономической системы.
Теоретико-методологический базис, имеющийся в настоящее время (модели распространения вирусности по сети и стратегии их иммунизации2), оправдывает модель регионализации мировой экономической системы. Это выражается в сохранении тесного взаимодействия внутри региональных образований при ограничениях глобальной открытости систем, способных ослабить тесноту связности мировой финансово-экономической сети, тем самым исключив каналы передачи вирусности, ослабив хаотические процессы и кризисные проявления (вследствие отсутствия должного управления).
Подобные модели являются прогрессивными, однако они по-прежнему не учитывают открытости и взаимовключенности финансово-экономических систем. При попытке анализа нескольких (двух и более) моделей в синергии получаются принципиально иные результаты. Это дает основания предположить наличие совершенно нового класса сложных систем, к которым не в полной мере могут быть применены общепринятые приемы познания.
Разработанный теоретический базис, а также технические ресурсы существенным образом ограничивают возможности глубокого познания эффектов открытости «сеть - сети» и исследования процессов их взаимодействия с образованием новых агрегированных сетей.
Однако имеющие место и описанные автором в ряде публикаций3 принципы организации мировой
2 BoccalettiS., Latora V., Moreno Y., ChavezM, HwangD.-U. Complex networks: Structure and dynamics Physics, Reports 424. 175308, 2006; Carmi S., Wu Z., Ltopez E., Havlin S. and Stanley H.E. Transport between multiple users in complex networks Eur. Phys. J. B 57, 165-174, 2007; Wu Zhenhua, Braunstein Lidia A., Havlin Shlomo and Stanley H. Eugene. Transport in Weighted Networks: Partition into Superhighways and Roads. Physical review letters prl. 96, 148702. 2006 и др.
3 Каурова Н. Н. Методологические подходы к управлению
открытыми финансово-экономическими системами // Государс-
экономики и финансовой системы влияют на рост уровней локальной неоднородности и глобальной взаимозависимости.
Исследование локальных и глобальных уровней и связей между ними в состоянии раскрыть новые глобальные организации международных финансово-торговых сетей. Однако, учитывая замкнутость данного процесса и исключенность анализируемой сети из целостного мира, можно понять, что реалистичность модельных результатов, полученных для подобных моделей, относительна. Более сложные системы, представляющие собой сети сетей целостного мира, являют совершенно новый класс сложных систем, свойства которых до конца не понятны, не изучены и не могут быть познаны с позиций имеющейся научной методологии.
При формировании и анализе большего количества разнообразных сетей усиливается роль пространства в оценке поведения сложных систем. Поскольку пространство является элементом, привносящим в анализируемую систему аспект гетерогенности (по крайней мере, в отношении расстояний) и, следовательно, нелинейность во взаимодействие априори идентичных элементов.
Отношение экономистов к пространственным параметрам полярно. Большая часть экономистов не принимает во внимание пространственных сил, другие абсолютизируют роль географических факторов, что также в корне неверно. При этом зачастую не учитывается тот факт, что пространство может являться как стабилизирующим, так и дестабилизирующим фактором, позволяющим, к примеру, посредством анализа топологии реального географического пространства и логистических издержек обеспечить оптимальное взаимодействие, расширяемое до конкретного пространственного ограничения.
Таким образом, именно анализ самоорганизующихся сетей с учетом пространственных характеристик и взаимодействия между ними является интригующей научной проблемой теории сетей.
твенный университет Минфина России. Финансовый журнал. 2012. № 4; Каурова Н. Н. Системные риски в финансово-кредитных сетях // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2011. N° 33 (75); КауроваН.Н. Трансграничные потоки капитала в условиях открытой экономики. Формирование современной парадигмы управления. AV Akademikenferlag GmbH. KG. Deutschland, Saarbrucken, 2012; Каурова Н. Н. Финансовая безопасность в условиях роста сложности и однородности финансовых рынков // Экономика. Управление. Право. 2012. № 2 и др.
Для поиска подходов к изучению динамики сложных динамических систем должно продолжаться научно-методологическое познание сложных финансово-экономических сетей и построение на этой основе новых принципов управления как в интересах отдельной страны и группы стран, так и мира в целом, погруженного в глобальное пространство.
С одной стороны, роль пространства до конца не изучена, и нельзя количественно доказать его роль и значение. Теории, изучающие сети сетей, находятся лишь на постановочном уровне познания. Без понимания законов поведения и развития надсистем более высокого уровня - а в случае финансово-экономических отношений основной надсистемой (надпространством) является общество - невозможно качественно анализировать и прогнозировать особенности эволюции и тестировать устойчивость систем к угрозам и шокам.
Это подтверждается следующим тезисом: даже если в предмет настоящего исследования включить пространственный фактор, можно выявить эволюцию взаимного влияния мировых торговых и финансовых сетей, согласующуюся с нарушением ее симметрии. Это является существенной и до конца не определенной угрозой возникновения негативных явлений для всех стран - участниц финансово-торговых отношений4.
Результаты изучения стохастической симметрии в сети, полученные рядом ученых, находящихся на переднем крае науки, позволяют не только выявить нарушения симметрии в пространственно встроенных и динамических комплексных сетях (где вложение пространства в целом не обязательно -евклидовы или географические), но и выделить связи с важным свойством взаимности5.
Применение эвристических объяснений к наблюдаемой эволюции взаимности на примере всемирной торговой сети с позиций нарушения симметрии может позволить более четко выявить критические изменения в базовой структуре экономики.
Для исследования симметрии сети необходим
4 Под угрозой в данном случае понимается наступление не выявленного заранее существенного события в микросистеме, оказывающего сильное влияние на развитие макросистемы.
5 Ruzzenenti Franco, Garlaschelli Diego, Basosi Riccardo (2010). Complex Networks and Symmetry II: Reciprocity and Evolution of World Trade Symmetry 2: 3. 1710-1744; Garlaschelli Diego, Ruzzenenti Franco, Basosi Riccardo (2010). Complex Networks and Symmetry I: a Review Symmetry 2: 3. 1683-1709.
направленный граф или группа графов, погруженных в пространства, поскольку при использовании неориентированного графа к описанию торговой сети его структурные свойства удивительно стабильны с течением времени, а сеть отображает четкую инвариантность относительно преобразований, сохраняющих свою степень последовательности. При учете направленности торговой сети выявляются нарушения симметрии и рост интенсивности нарушений симметрии во времени.
Первые симптомы изменения взаимности торговой сети начали проявляться в конце 1970-х гг. 6. При этом таких частных механизмов, как увеличение числа торговых отношений, размерные эффекты и формирование торговых соглашений, недостаточно, чтобы объяснить наблюдаемую эволюцию свойств симметрии.
Это свидетельствует о том, что сложные сети не являются самостоятельными, а представляют собой карты физических явлений, которые погружены в физическое или любое другое пространство в зависимости от переменных, определяющих динамику данной системы. При этом нарушение симметрии, нашедшее отражение в топологическом пространстве торговой сети, может произойти в окружающих географических, экономических или иных пространствах.
В итоге вопросы исследования нарушения симметрии с позиций времени вошли в число основных в науке о сложности: «Таким образом, бифуркации математически означают лишь появление новых решений уравнений при критических значениях. На самом деле бифуркации и нарушение симметрии являются чисто математическим следствием теории нелинейных дифференциальных уравнений. Но бифуркации конечных состояний как решения дифференциальных уравнений соответствуют качественным изменениям динамических систем и появлению новых явлений в природе и обществе»7. В данном контексте пространственным нарушениям симметрии до сих пор уделялось крайне мало внимания в области сетевой теории, несмотря на последние работы в данном направлении8.
6 Ruzzenenti F., Basosi R. The rebound effect: an evolutionary perspective. Ecol. Econ. 2008, 67. 526-537; Ruzzenenti F., Basosi R. Complexity change and space symmetry rupture. Ecol. Model. 2009, 220. 1880-1885.
7MainzerK. Symmetry and Complexity: The Spirit and Beauty of Nonlinear Science. World Scientific Publishing: Singapore, 2005.
8 Barrat A., Barthelemy M., Vespignani A. Dynamical Processes on Complex Networks. Cambridge University Press: New York,
Согласно проведенным исследованиям, определяющую роль в последовательности торговой и финансовой сетей и в нарушении симметрии как переменного ограничения инвариантности сетей также играет ВВП. Вопреки предположениям на основе пространственных характеристик, в особенности для торговых сетей, иные факторы, такие как расстояние, членство в общих географических районах или торговых ассоциациях и т.д., не оказывают существенного воздействия на симметрию сети. Данный результат весьма интересен в свете отношений между структурой сети и симметрией.
При этом нарушение симметрии (инвариантности) в области сетевой теории весьма трудно изобразить посредством аналитических инструментов и воображения, способных преимущественно формировать изображения фигур в евклидовых пространствах. При нарушении симметрии в пространстве формы с евклидовыми топологическими пространствами формируют новые формы в новом пространстве.
Подобное перекрытие пространства генерирует искажения. На рис. 1 приведен пример торговой сети ЕС, состоящей из 15 стран в топологическом пространстве А, простроенном по параметру «пространственной модификации в зависимости от времени в пути9» в евклидовом пространстве, построенном по карте дорожной сети10.
При этом стоит отметить, что в экономическом пространстве расстояния еще более сложны, поскольку характеристиками пространства являются как минимум параметры времени, затрат труда и энергии. В связи с этим пространственная трансформация экономической торговой сети
USA, 2008; PascualM., Dunne J. A. Ecological Networks: Linking Structure to Dynamics in Food Webs. Oxford University Press: New York, USA, 2006; Pastor-Satorras R., Vespignani A. Evolution and Structure of the Internet: a Statistical Physics Approach. Cambridge University Press: Cambridge, UK, 2004; Buchanan M., Caldarelli G., De Los Rios P., Rao F., Vendruscolo M. Networks in Cell Biology. Cambridge University Press: UK, 2010; Gross T., Sayama H. Adaptive Networks. Springer / NECSI: Cambridge, Massachusetts (USA), 2009.
9 Spiekermann K., WegenerM. Trans-European Networks and Unequal Accessibility in Europe. Eur. J. Reg. Dev. (EUREG), 1996, 4. 35-42; RuzzenentiFranco, GarlaschelliDiego, BasosiRiccardo (2010). Complex Networks and Symmetry II: Reciprocity and Evolution ofWorld Trade Symmetry 2: 3. 1710-1744; Garlaschelli Diego, Ruzzenenti Franco, Basosi Riccardo (2010). Complex Networks and Symmetry I: a Review Symmetry 2: 3. 1683-1709.
10 International E Road Network. URL: http://en. wikipedia. org/ wiki/International E road network.
CRC
NTH
POR
A
Б
Рис. 1. Трансформация торговой сети ЕС (15 стран) в пространствах: А - топологическое пространство;
Б - евклидово пространство (при условии зависимости торговли от дорожной сети)
представляется еще более экстремальной, причем географические расстояния в числе перечисленных выше многочисленных факторов не играют почти никакой роли.
В географически встроенных сетях (рис. 2) неравномерность географии еще более ограничивает свойства симметрии. При включении дополнительных переменных, характеризующих пространство, возникают сильнейшие искажения, при которых торговая сеть переходит в экстремальное состояние. Несмотря на это, наиболее значимой переменной, определяющей симметрию системы, остается ВВП, а зависимость от параметра расстояния практически
s
s «с
ta
il, ■■:"
OjVD
QS5
0,£0
0Г*
0,70
V
л/va
HO
Л
\лa
1M0
I960
1 m
ÏOOÛ
Год
Источник: Ruzzenenti Franco, Garlaschelli Diego, Basosi Riccardo (2010). Complex Networks and Symmetry II: Reciprocity and Evolution of World Trade Symmetry 2: 3. 1710-1744.
рис. 2. Эволюция взаимности в направленном графе торговой сети
исчезает. Следовательно, можно прийти к выводу о том, что при изучении финансово-экономической сети невозможно строить обоснованные выводы и рекомендации с позиций интерпретации географического, а не экономического пространства.
Усиливающаяся во времени неоднородность ВВП по странам мира11 свидетельствует об увеличении интенсивности ВВП, вызванном нарушением симметрии. Как было указано выше, объяснением топологических свойств торговой сети является взаимность г и условная вероятность связи p. Для поиска возможных объяснений данной проблемы рассмотрим временную эволюцию взаимности и условной вероятности.
Представленная на рис. 2 эмпирическая эволюция г(0 свидетельствует о существенно возросшей взаимности мировой торговой сети в конце 1970-х гг., об относительном постоянстве плотности торговых отношений.
При этом интенсивность данного нарушения симметрии развивается во времени, как это видно по тенденции взаимности г(0 и еще больше в p(t). На всем рассматриваемом интервале матрица смеж-
11 GarlaschelliD., DiMatteo T., Aste T., Caldarelli G., LoffredoM. I. Interplay between topology and dynamics in the World Trade Web. Eur. Phys. J. B 2007, 57. 159-164.
ности становит-
ся все более симметричной с течением времени.
В рассматриваемой модели невозможно однозначно выявить причину столь резкого изменения взаимности торговой сети. Эволюция, возможно, или была обусловлена другими экзогенными переменными, изменившими топологию пространства, или возникла как результат скрытых экзогенных переменных вследствие динамики либо нарушений в надсистеме, повлиявших на топологию пространства исследуемой сети.
При этом исключается возможность увеличения взаимности торговой сети вследствие общего увеличения числа направленных торговых отношений за рассматриваемый период, связанных с процессами глобализации, по крайней мере ее компонентов, отвечающих за увеличение плотности направленных торговых отношений. На рис. 2 наглядно видно, что в отличие от г(0 поведение p(t) является более информативным и ясно показывает, что увеличение плотности не может объяснить увеличения взаимности. Примечательно и то, что эволюция у p(t) является более выраженной, чем у г(0, что указывает на изменение плотности и определяет недооценку резкого увеличения взаимности, если она измеряется г, а не p.
Вторая гипотеза - создание новых торговых соглашений (преимущественно между странами, которые имели только однонаправленные торговые отношения и определения возвратно-поступательных движений) в качестве возможного объяснения увеличения плотности взаимностью ссылки - также не объясняет единства условной вероятности г.() = г0(0. Таким образом, выявленная эволюция взаимности не может быть объяснена формированием взаимных торговых соглашений между странами.
Рассмотренные выше факты, безусловно, повлияли на международную структуру торговли, особенно на интенсивность торговых отношений,
7х"
15
однако при формировании топологической структуры доминирует иной страно-независимый механизм, равномерный по всем парам стран.
Среди возможных основных механизмов, которые могли бы создать этот процесс, помимо временной составляющей стоит выделить роли фирм и потребителей продуктов мировой торговой сети, поскольку, как правило, сами страны непосредственно не участвуют в торгово-производственном процессе. Хотя рассмотренные выше две гипотезы в основном касались сети конечных продуктов, объяснение данной тенденции стоит искать в производственной сети, состоящей из заводов в качестве вершин и товаров в виде ссылок.
И действительно, с 1970-х гг. до начала 1980-х во всем мире в экономическом пространстве промышленного сектора начали происходить кардинальные изменения, связанные с оптимизацией производственных циклов, экономией на издержках (стоимости энергии, рабочей силы и пр.), оказавшие значительное влияние на производственную структуру, в частности нарушение симметрии мировой торговой сети в целом. Вследствие этого компании все активнее стали перемещать факторы производства за пределы национальных границ. Данный процесс превратил пространство фирм из евклидова, где заводы отделяются физическими расстояниями, в экономическое, где эти расстояния стали вторичными по отношению к другим переменным.
Таким образом, рассматриваемая зависимость явилась следствием процесса интернационализации производства, т. е. установления таких производственных связей между предприятиями различных стран, при которых национальное производство одной страны все более становится частью мирового производственного процесса (т. е. открытым) и все менее зависит от национальных условий и границ. Это подтверждает сделанные выше предположения о роли мировой финансово-экономической системы как единого взаимосвязанного организма в определении роли и формировании динамики развития ее субъектов - стран.
Выявленная вследствие интернационализации производства трансформация пространства из евклидова в экономическое и рост роли фирм (а не стран) в определении топологии развития мировой торговой сети не только определяют увеличение взаимности последней, но и усложняют ее, а также делают практически нереализуемыми национальные стратегии и неэффективными -
инструменты мониторинга и регулирования на страновом уровне.
Это лишний раз подчеркивает важность наличия межстрановой политики сбалансированного управления финансово-экономическими системами, необходимость единства целей, их прозрачности и равенства для всех стран-участниц.
Трансформация роли пространственных характеристик в отношении финансовых рынков схожа с рассмотренным выше примером торговой сети и является еще одним аргументом в пользу самопо-добности поведения финансовых и товарных рынков, а также наличия объективного знания - закона развития систем, единообразно описывающего их эволюцию и обусловленного динамикой развития надсистемы первого уровня (общества).
При этом роль географических расстояний в пространственных характеристиках финансовых сетей еще более ничтожна, а вернее - она отсутствует. Временная эволюция взаимности и условной вероятности, объясняющая топологические свойства финансовой сети, демонстрирует еще более значительно возросшую взаимность мировой финансовой сети по сравнению с торговой системой.
Увеличение открытости и взаимозависимости финансовой и экономической систем посредством распространения глобализации и интернационализации, технологических инновационных прорывов и включения все новых участников кардинальным образом изменили финансовый рынок, трансформировав его в весьма сложную систему, характеризующуюся огромным количеством нелинейно взаимодействующих элементов и эмерджентной динамикой их развития.
Международный финансовый рынок сформировался в уникальный сегмент мировой финансово-экономической системы, играющий одну из ключевых ролей в экономике планеты, являющийся проводником и катализатором происходящих в финансово-экономической системе процессов и определяющий, как следствие, ее общую устойчивость.
С ростом в планетарных масштабах торговли, разделения труда, туризма и финансовых инвестиций существенно возросли роль и значение интернационального финансового рынка как экономической категории и неотъемлемой составляющей международных отношений.
Современный финансовый рынок, представляя собой стремительно растущую сложную со-
циально-экономическую категорию, для которой характерна множественная разнонаправленная динамика функционирования, по сути, является системой глобального децентрализованного трансграничного перемещения капитала вследствие возникающих экономических и организационных отношений.
Указанные выше характеристики мирового финансового рынка не только обуславливают его существенную роль и уникальность в финансово-экономических отношениях, но и несут в себе существенные потенциальные угрозы распространения трудностей и рисков по всей финансово-экономической системе вследствие его большой доли, значения и связности с взаимодействующими экономическими агентами и финансовыми институтами.
В условиях, когда сложность начинает достигать неуправляемых уровней, возникают еще большие непредсказуемость и неконтролируемость поведения финансового рынка как взаимосвязанной системы. В последнее время это приобретает угрожающие масштабы, приводя к растущей уязвимости финансового рынка, концентрации на нем рисков, которые, в свою очередь, представляют собой серьезные угрозы функционированию всей мировой финансово-экономической системы.
Посредством глобализации мировой экономической системы и хозяйственных связей, появления все новых более сложных и зачастую непрозрачных инструментов финансового рынка формируется платформа обмена рисками между всеми агентами финансово-экономической сети, а также интернационализации финансовых потрясений, вероятность возникновения которых увеличивается.
Таким образом, немаловажными издержками открытости экономики и создания менее ограниченных межрегиональных внешнеэкономических и торговых связей между странами наряду с процессами финансовой интеграции является увеличение подверженности мировой экономической системы и финансовых рынков экстремальным системным кризисам.
В названной системе страны и финансовые институты связаны различными финансово-экономическими каналами (от товара и торгового капитала, финансовых инструментов и схем до политического и административного партнерства). Следовательно, изменения в экономической ситуации в стране и на ее финансовых рынках могут распространяться через эти каналы связи по-разному, непосредствен-
но либо косвенно вызывая дисбалансы спроса и риска ликвидности12. Соответственно, тип и модель подключения к глобальной экономической системе могут налагать ограничения на структурную динамику распространения кризиса.
Локализованная структура глобальной макроэкономической сети потенциально более устойчива к экстремальным кризисным проявлениям по сравнению с более глобализированными открытыми сетевыми структурами, полученными в рандомизированных глобальных сетях13. Результаты исследований подтверждают предположение о наличии существенных скрытых угроз нынешнего движения к открытости национальных экономик.
В более глобализованной макроэкономической сети, где региональные и континентальные кластеризации становятся все более тесными и сложными в результате принятия соглашений о свободной торговле и повышения открытости финансовых рынков, распространение кризисов по всему миру экономики существенно облегчается. Следовательно, открытая мировая экономика станет более восприимчивой к экстремальным кризисам, что, возможно, приведет к беспрецедентному уровню депрессии во всем мире.
Рост сложности и взаимозависимости финансовых и экономических отношений обуславливает всевозрастающие трудности в управлении и регулировании финансово-экономических систем, вызванные столь же возрастающей вероятностью формирования в подобном динамическом системообразующем взаимодействии рисков и угроз. А те вследствие повышенной сложности самой системы весьма быстро могут быть переданы по сети участникам финансово-экономической системы, не только увеличив общую вирусность и уровень национальных угроз, но и трансформировавшись с течением времени в системный риск, который, в свою очередь, может представлять угрозу стабильности и жизнеспособности мировой финансово-экономической системы.
При этом в условиях роста сложности и концен-трированности современного мирового финансового рынка начинают проявляться новые системные
12 Allen F. and Gale D. Journal of Political Economy. 2001. № 108 (1). 1-33.
13 Lee Kyu-Min, Yang Jae-Suk, Kim Gunn, Lee Jaesung, Goh Kwang-Il and Kim In-mook. Impact of the topology of global macroeconomic network on the spreading of economic crises. PLoS one 6 (3): e18443 (2011).
свойства и экзогенные факторы, такие как эффект самоусиления, взаимозависимость и банкротство каскадов. Эти аспекты вполне могут компенсировать стабилизирующую роль классических инструментов управления рисками посредством диверсификации и усилить шоковый эффект, нарушив финансовую устойчивость системы, и привести к полномасштабному системному кризису валютного рынка, приведя мировую финансовую систему в состояние хаоса и неопределенности.
Новые свойства международного финансового рынка приводят к тому, что системный кризис уже не является чрезвычайным и весьма редким следствием комплексного воздействия на экономическую систему в целом. Он может зародиться в одном отдельно взятом узле сети и распространиться на нее всю из-за механизмов финансовой инфекции и положительной обратной связи.
Увеличение числа агентов рынка повышает степень вирусности и проводимости каналов распространения инфекций по финансово-экономической системе, которые, используя механизм положительной обратной связи, могут в еще большей степени усилить действие локального риска, трансформировав его еще в более короткий срок в системный.
Сетевые свойства открытой финансово-экономической системы, характеризующиеся масштабами взаимодействия и топологии на различных уровнях сетей14, ростом подключений с течением времени15, а также влиянием на экономическое развитие, являются относительно разработанными в научном плане. Зато гораздо меньше известно о том, как такие структурные свойства могут повлиять на форму или ограничения динамических процессов, происходящих в глобальной эконо-
14 Serrano M. Б., Boguсб M.(2003). Topology ofthe world trade web. Phys Rev E 68: 015101; Onnela J. -P., Chakraborti A., Kaski K., Ke^sz J., Kanto A.(2003). Dynamics of market correlations: taxonomy and portfolio analysis. Phys Rev E 68: 056110; Boss M., ElsingerH., Summer M., ThurnerS. (2004). Network topology of the interbank market. Quant Finance 4: 677-684; Garlaschelli D., Battis-ton S., CastriM, Servedio V. D. P., Caldarelli G. (2005). The scale-free topology of market investments. Physica A 350: 491-499.
15 Smith D. A., White D. R.(1992). Structure and dynamics of the global economy: network analysis of international trade 1965-1980.
Social Forces 70: 857-893; Onnela J. -P., Saramdki J., Kaski K., Ke^sz J.(2006). Financial market: a network perspective. In Proceedings of Nikkei Econophysics III, (ed.). Takayasu H.(Springer, Tokyo); Serrano M. Б., Boguc6M., Vespignani A.(2007). Patterns of dominant flows in the world trade web. J Econ Interac Coord 2: 111-124; Iori G., De Masi G., Precup O. V., Gabbi G., Caldarelli G. 2008). A network analysis of the Italian overnight money market. J Econ Dyn Control 32: 259-278.
мической системе, особенно в связи с кризисом открытости систем.
Пока есть лишь одна достаточно простая имитационная модель распространения кризиса16, свидетельствующая о роли отдельных стран в распространении кризиса и тестирующая зависимость от двух основных факторов: от макроэкономических возможностей, размеров, уровня развития экономики, а также от локальных и глобальных соединений в мировой экономической сети.
Результаты тестирования данной модели свидетельствуют о наличии статистически значимой зависимости влияния страны на сценарии распространения кризиса в зависимости от такого простого макроэкономического показателя, как ВВП. Однако стоит заметить, что данная зависимость является несовершенной: коэффициент ранговой корреляции Спирмена равен 0,51 [Р^а1ие = 1,07 х (10-13), ^тест]. При этом в случае крупных стран с развитой экономикой значимость данной зависимости выше. При формировании сильных региональных или межрегиональных блоков и объединений, ведущих к кластеризации слабых связей, высока вероятность усугубления сценария распространения кризиса посредством накапливания негативного воздействия плотности многосторонних соединений в данных блоках (объединениях).
Таким образом, усиление глобализации мирового хозяйства и открытости национальных экономических систем таит в себе углубление диспропорциональности развития, повышенные волатильность и вирусность рынков не только в странах на периферии, но и в системообразующих экономиках.
Поэтому в последнее время наиболее популярной моделью управления угрозами национальной безопасности страны является весьма простая превентивная мера борьбы с кризисными проявлениями в финансово-экономической среде - антикризисная политика правительств, направленная на особый контроль и мониторинг деятельности ключевых финансовых институтов и компаний, оценка их деятельности с точки зрения рискованности и возможности передачи данного риска в дальнейшем по системе взаимосвязанных агентов. Кроме того, выделяются региональные блоки для ослабления
16 Lee Kyu-Min, Yang Jae-Suk, Kim Gunn, Lee Jaesung, Goh Kwang-Il and Kim In-mook. Impact of the topology of global macroeconomic network on the spreading of economic crises. PLoS one 6 (3): e18443 (2011).
межблочного взаимодействия, а также условий передачи и трансформации системных рисков.
Исходя из описанных выше результатов исследований, можно утверждать о назревшей необходимости стратегической модернизации и изменения общей парадигмы управления, подходов к выявлению угроз и системных рисков. Вследствие появления новых свойств системы эти инструменты не могут больше базироваться на локальных методах и механизмах, основанных на разрозненных национальных интересах стран, не включенных в общее системное надпространство.
Недавний экономический кризис еще больше подчеркнул важность рассмотрения не только финансового рынка, но и экономики в целом и составляющих ее элементов в частности как комплексную сложную динамическую систему взаимосвязей, включенных в единое общественное надпространс-тво. Поскольку распространение рисков по всему финансовому сектору и передача экономических проблем финансового сектора всей экономике обусловлены именно взаимосвязанностью финансово-экономической системы, источником их формирования служит коллективная динамика надсистемы.
При этом стоит особо обратить внимание на то, что выявленные нарушения симметрии в экономическом пространстве, влияющие на топологическое пространство сети торговых отношений, также частично объясняют приближающийся фазовый переход, начальные симптомы которого наблюдаются уже сейчас. Он заключается в кардинальной трансформации мировых торговой и финансовой сетей в частности и всей общественной надсистемы в целом вследствие кризиса современной модели человеческого бытия. Упадок неизбежно порождается ее глубинным эволюционирующим устройством и зачастую непониманием правящей элиты текущего уровня сложности модели.
Подобные ситуации являются следствием погони ведущих мировых держав за экономическим подъемом и ростом благосостояния своих стран и граждан, основанной на неверном представлении и понимании природы поведения сложных открытых финансово-экономических систем, несоответствии используемого теоретико-методологического базиса происходящим процессам и на однопо-лярной концепции общественно-экономического управления мировой финансово-экономической системой.
В сложившихся условиях основой стратегии национальной безопасности и условием системной устойчивости должно стать построение системы моделирования коллективного поведения (агентов финансово-экономической системы, в частности) как неотъемлемого элемента общественной надсистемы, вытекающего из связи между индивидуумами, домохозяйствами, учреждениями, фирмами - участниками данного рынка, товарами, финансовыми продуктами и прочими условиями и параметрами взаимодействия.
Данная система моделирования должна стать основой отечественной политики национальной безопасности и глобальной межнациональной политики в финансово-экономических сетях. Это существенно повысит прогностичность и, как следствие, степень иммунизации от всевозрастающей вирус-ности мировой финансово-экономической системы, будет способствовать управлению изменениями систем в положительном тренде.
Список литературы
1. Каурова Н. Н. Методологические подходы к управлению открытыми финансово-экономическими системами // Государственный университет Минфина России. Финансовый журнал. 2012. № 4.
2. Каурова Н. Н. Системные риски в финансово-кредитных сетях // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2011. № 33 (75).
3. Каурова Н. Н. Трансграничные потоки капитала в условиях открытой экономики. Фор -мирование современной парадигмы управления. AV Akademikenferlag GmbH. KG. Deutschland, Saarbrucken, 2012.
4. Каурова Н. Н. Финансовая безопасность в условиях роста сложности и однородности финансовых рынков // Экономика. Управление. Право. 2012. № 2.
5. Кругман Пол. Возвращение Великой депрессии? / пер. с англ. М.: ЭКСМО, 2009.
6. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537.
7. Сорос Дж. Новая парадигма финансовых рынков / пер. с англ. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2008.
8. Allen F. and Gale D. Journal of Political Economy. 2001. № 108 (1).
9. Allen F. and Gale D. Systemic risk and
regulation. NBER in a volume on the Risks of Financial Institutions edited by M. Carey and R. Stulz, 2005.
10. Boccaletti S., Latora V., Moreno Y., ChavezM., Hwang D.-U. Complex networks: Structure and dynamics Physics, Reports 424. 2006.
11. Carmi S., Wu Z., Ltopez E., Havlin S. and Stanley H. E. Transport between multiple users in complex networks Eur. Phys. J. B 57. 2007.
12. Kim and Mauborgne. Blue Ocean Strategy. Harvard Business School Press. 2005.
13. Morris S. and Shin H. Financial regulation in a system context. Brookings Panel on Economic Activity. September, 2008.
14. Wu Zhenhua, Braunstein Lidia A., Havlin Shlomo and Stanley H. Eugene. Transport in Weighted Networks: Partition into Superhighways and Roads. Physical review letters prl. 96, 148702. 2006.
