CC BY
131
В статье предлагается междисциплинарный подход к анализу риска, в основе которого лежит концептуальное представление о том, что риск всегда связан с субъектом и решениями, которые тот принимает. Рискованная ситуация - разновидность неопределенной, когда можно оценить вероятность реализации решения с учетом влияния природной среды, действий партнеров, противников и т. п. Риск является следствием решения и всегда связан с субъектом, который не только осуществляет выбор, но и оценивает как вероятности наступления возможных событий, так и величину их последствий.
Философская парадигма риска*
В. С. ДИЕВ,
доктор философских наук,
Новосибирский государственный университет
E-mail:[email protected]
Риск и неопределенность - постоянные и неизбежные спутники человеческой жизни. Каждый день людям приходится принимать рискованные решения, поскольку стохастический характер природных и общественных явлений не дает возможности однозначно предсказать развитие событий. Сегодня риск - не прерогатива авантюрных личностей или венчурных капиталистов, но атрибут повседневности. Риск касается каждого, современное общество все чаще называют «обществом риска», поскольку неопределенность и риск и связанные с ними потенциальные угрозы не становятся меньше, а наоборот, возрастают.
Сразу хочу отметить, что проблематика риска вовсе не нова. Уже несколько веков в человеческой деятельности - в предпринимательстве, мореплавании, банковском деле и др., оцениваются риски, при этом каждая эпоха вносила в жизнедеятельность человека новые риски. Еще ранее люди оценивали риски, играя в азартные игры, и, видимо, одной из древнейших
* Статья подготовлена при поддержке РГНФ (проект № 08-03-00392 а). © ЭКО 2008 г.
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ 27
была игра в кости. Сцены этой игры обнаружены и в египетских гробницах, и на античных греческих вазах.
Вполне закономерно, что в последние годы понятие «риск» и анализ рисков привлекают все большее внимание ученых самых различных специальностей. Изучение специфики риска применительно к различным сферам человеческой жизни -прерогатива частных наук, каждая из которых имеет свою направленность и свои методы исследования. Термин «риск» используется во многих естественных и технических науках, кроме того, говорят об экологических, психологических, экономических, правовых, медицинских и других рисках. Не остались в стороне и представители социально-гуманитарных дисциплин, где «поворот к риску» был осуществлен в девяностые годы прошлого века, прежде всего благодаря работам Э. Гидденса, У. Бека, Н. Лумана. Есть и отечественные исследования в этой проблемной области. Тем не менее сегодня не существует общепринятого определения риска, и представители различных наук друг друга порой просто не понимают, хотя вроде бы обсуждают один феномен.
Дело в том, что риск стал междисциплинарной или трансдисциплинарной областью знания, а сам термин приобрел статус общенаучного понятия, выходящего за пределы той или иной частной науки либо их специфической группы. Полагаю, что интеграцию представлений о риске можно получить только с помощью философских подходов к его анализу. Именно в рамках философской парадигмы возможно формирование понятий и категорий, которые могут обеспечить выход за границы узко дисциплинарных способов понимания и осмысления риска. Наличие же общего философского, междисциплинарного базиса необходимо как для более глубокого понимания этого феномена, так и для эффективного практического применения результатов отдельных дисциплин.
Существовал ли риск в Советском Союзе?
Восприятие и отношение к риску и неопределенности является одной из характеристик, к которой часто прибегают, исследуя ту или иную национальную модель управления.
В начале семидесятых годов ХХ века Г. Хофстеде с коллегами провел самое крупное в истории научного менеджмента исследование организаций - около 116000 опросов в более чем семидесяти странах мира1. Респонденты, чьи ответы использованы Хофстеде в исследованиях, были сотрудниками компании IBM из многих стран мира. Культурные различия, обнаруженные внутри компании, послужили базой построения устойчивых оценок различий, существующих между странами в целом. Исследование было повторено четыре года спустя, и его результаты вновь подтвердили социокультурную природу обнаруженных различий.
В ходе исследований были выделены четыре основных параметра различий между национальными культурами:
1) дистанция власти;
2) избегание неопределенности;
3) индивидуализм;
4) преобладание мужчин.
Чтобы не выходить за рамки обсуждаемой темы, остановлюсь на втором параметре. Избегание неопределенности - это легкость, с которой культура справляется с новизной. В культурах с сильным избеганием неопределенности (например, Япония, Греция) люди чувствуют потребность в ясности и порядке. Угроза, исходящая от неопределенных ситуаций, заставляет их сильнее испытывать беспокойство и стресс. В культурах с низким избеганием неопределенности (например, Гонконг, Дания) неопределенности воспринимают легче. Тот или иной тип национальной культуры управления не означает, что каждый человек имеет все характеристики, присущие данной культуре. Конечно, существует достаточно много японцев, которые идут на риск, и немало жителей Гонконга, избегающих неопределенности.
Если бы Хофстеде в начале семидесятых включил в свое исследование Советский Союз, то получил бы модель управления с высоким избеганием неопределенности. Иного и быть не могло в стране с плановой экономикой. Автор одной из первых отечественных монографий, посвященных проблемам риска, прямо пишет: «реальная практика в условиях преимущественно
1 Hofstede G. Culture's Consequences. Sage Publications, 1980.
экстенсивного развития и господства административных методов управления и не ставила вопроса об учете неопределенности и риска при планировании социально-экономических про-цессов»2. Конечно же, риск в нашей стране был всегда, впрочем, как и секс, просто существование ни того, ни другого не вписывалось в рамки господствующей в СССР идеологии..
Что же такое «риск»?
С началом реформирования российской экономики стали появляться многочисленные статьи и книги с терминами «неопределенность» и «риск». Подавляющее большинство авторов смешивают эти понятия, не слишком утруждая себя точными определениями, хотя американский экономист Ф. Найт ввел различие между этими понятиями еще в 1921 г. Он особо подчеркивал принципиальную измеримость риска и характеризовал его как «измеримую неопределенность» в отличие от собственно неопределенности, которая подразумевает невозможность измерения, в частности, в отношении будущих событий.
Как отмечал Найт, слово «риск» употребляют весьма вольно: так называют неопределенность любого вида, связанную с непредвиденными обстоятельствами неблагоприятного толка; тогда как термин «неопределенность» подразумевает благоприятный исход. «Мы говорим о риске убытков и о неопределенности выигрыша». Главное и принципиальное различие между этими понятиями, по Найту, заключается в том, что в одних случаях «риск» означает некое количество, доступное измерению, тогда как в других случаях это нечто совсем иного рода3.
Существенный вклад в разработку проблем риска внес Дж. М. Кейнс, который одним из первых занялся классификацией рисков. Он выделял три основных вида рисков: предпринимательский; кредитный (как уклонение от возврата кредита, так и недостаточность его обеспечения); риск потери средств в результате изменения курса национальной валюты.
2 Альгин А. П. Риск и его роль в общественной жизни. М.: Мысль, 1989.
3 Найт Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль / Пер. с англ. М.: Дело, 2003.
Несмотря на достаточно длинную «историю вопроса», четко разработанной классификации рисков нет и сегодня. Зато насчитывается около пятидесяти критериев рисков и более 200 их видов. Притом что все классификации касаются одного феномена - риска, каждым исследователем выделяются те аспекты, которые приоритетны для него. Разумеется, неявно предполагается, что риск обладает какими-то общими, универсальными характеристиками, ведь именно они и позволяют проводить сравнения и строить классификации. Не будешь же, в конце концов, сравнивать холодные и зеленые предметы по одному основанию!
Приведу малую часть возможного спектра дефиниций, которые используются в различных отраслях знания. Риск - это:
• вероятность возникновения потерь, убытков, недопоступления планируемых доходов, прибыли;
• отношение инвестора к возможности заработать или потерять деньги;
• возможность потерь в деятельности компании. Иначе говоря, - опасность, вероятность убытка или ущерба;
• уровень неопределенности в предсказании результата, и соответственно к решениям, принимаемым в условиях риска, относятся те, чьи результаты не являются определенными, но вероятность которых можно оценить;
• риск - это неопределенность, связанная со стоимостью инвестиций в конце периода;
• скорее, выбор, нежели жребий. Вероятность (угроза) потери предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления определенной производственной или хозяйственной деятельности;
• возможная вероятность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов человеческой деятельности;
• вероятность наступления нежелательного исхода в развитии ситуации;
• возможность наступления событий под влиянием каких-либо факторов;
• мера опасности - важнейший шаг в решении проблемы управления ситуацией, в которой наличествуют потенциальные факторы, способные неблагоприятно воздействовать на человека, общество, природу;
• измеримая неопределенность;
• финансовый риск - это вероятность неисполнения обязательств;
• риск субъекта на финансовом рынке - это неопределенность его финансовых результатов в будущем, обусловленная неопределенностью самого этого будущего.
Даже беглого взгляда на приведенные определения достаточно, чтобы понять, насколько они различаются как по степени общности, так и по ясности формулировок. Кроме того, сегодня говорят и пишут о рисках проектных, политических, стра-новых, спекулятивных, инвестиционных, ликвидности, рисках законодательства и рисках экологических, техногенных и проч.
В ряде приведенных формулировок определение риска сводится только к оценке вероятности наступления возможных событий. Неполноту этого подхода наглядно демонстрируют две простейшие ситуации:
> вероятность возможного события весьма большая, но ущерб субъекту, связанный с этим событием, равен нулю, поэтому субъект понимает, что никакого риска нет, он равен нулю;
> ущерб от возможного события велик, но вероятность его появления равна нулю. Следовательно, и риск равен нулю.
Очевидно, что оценка риска должна зависеть не только от вероятности наступления определенного события, но и от его количественных характеристик. А как, в каких единицах оценивать последствия будущих событий? Риск чаще всего связывают с возможной неудачей. С другой точки зрения, риск понимается как деятельность, совершаемая в надежде на успех.
Так все-таки: что требуется оценивать - возможный выигрыш или потери? Представляется, что при анализе и оценке рисков корректно говорить о возможных потерях. Такой подход позволяет рассматривать неполученный выигрыш как упущенную выгоду или как возможную потерю. Следуя этому подходу, при игре в беспроигрышную лотерею, потери - это всего лишь невыпитое шампанское.
Самым простым способом, позволяющим учесть как вероятности возможных событий, так и связанные с ними последствия (потери, ущерб, выигрыш), является перемножение вероятности возможного события на его результат, выраженный в количественных характеристиках. На языке теории вероятностей это произведение называется математическим ожиданием возможного случайного события. Именно так стали оценивать риск в азартных играх, когда математическая теория вероятностей только зарождалась. Ее возникновение связано с именами Дж. Кардано, шевалье де Мере, Б. Паскаля, П. Ферма, Г. Лейбница. В тот период вырабатываются и первые специфические понятия - такие, как математическое ожидание и вероятность (в форме отношения шансов). Замечу, что и сегодня этот способ относится к самым распространенным при оценке рисков в различных отраслях человеческой деятельности, начиная от экономики и заканчивая оценками природного и техногенного риска. Однако такой подход приводит к серьезным методологическим проблемам.
Парадоксы риска
Итак, требуется количественно оценить возможные потери. Как правило, для этого используется мера стоимости товаров и услуг, играющая роль всеобщего эквивалента, - деньги, поскольку они выражают стоимость всех других товаров и обмениваются на любой из них. Но оказывается, что подход, при котором «цена потерь» исчисляется в деньгах, далеко не совершенен и приводит к противоречиям, как бы подтверждая пословицу «не в деньгах счастье».
В 1738 г. Д. Бернулли опубликовал в «Известиях Императорской Санкт-Петербургской Академии наук» статью «Изложение новой теории об измерении риска», где он сформулировал свой знаменитый санкт-петербургский парадокс. Ученый подвергает критике общепринятое предположение, что ожидаемое значение случайной величины вычисляется умножением всех возможных значений на число случаев, в которых эти значения могут иметь место, и делением суммы этих произведений на общее число случаев. И показывает, как это предположение приводит к противоречию и парадоксу.
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
2 ЭКО №12, 2008
Парадокс же состоит в следующем: уравновешенную монету, характеризуемую тем свойством, что вероятность выпадения герба равна 0,5, бросают до тех пор, пока не появится герб. Игрок получает 2П рублей, если первое выпадение герба произойдет на п-м испытании. Вероятность этого события равна вероятности последовательных появлений решек в первых п-1 испытаниях и появления герба на п=т испытании, которая равна 0,5, умноженному само на себя п раз, т. е. (0,5)п. Таким образом, игрок может получить 2 рубля с вероятностью 0,5, 4 рубля - с вероятностью (0,5)2, 8 рублей - с вероятностью (0,5)3 и т.д. Следовательно, среднее значение выигрыша равно:
2 • 0,5 + 4 • (0,5)2 + 8 • (0.5)4+16 • (0,5)4... = 1 + 1 + 1 + ...
И эта сумма бесконечна. Отсюда следует, что за право участия в такой игре можно заплатить сколь угодно большую сумму. Предположение о таком поведении явно неразумно! Как отметил Д. Бернулли, никто не будет руководствоваться средним денежным выигрышем.
Чтобы спасти принцип назначения цены игры в соответствии со средним выигрышем, Д. Бернулли предложил изменить анализ следующим образом. Он выдвигает тезис, что ценность чего-либо должна иметь основанием не цену, но скорее полезность. Понятие полезности ассоциируется с пользой, желательностью или удовлетворением. Поэтому переменными, подлежащими усреднению, Бернулли предлагает считать не действительную денежную стоимость исходов, а внутреннюю стоимость их денежных значений. Разумно предположить, писал Д. Бернулли, что внутренняя стоимость денег увеличивается с ростом суммы денег, но в уменьшающейся степени. Функцией с таким свойством является, например, логарифм. Таким образом, если полезность т рублей равна ^ т, то справедливой ценой будет не средний ожидаемый денежный выигрыш, а денежный эквивалент среднего значения полезности
0,5 + (0,5)2 ^4 + (0,5)3 ^8 + (0,5)4 ^16 +... = L.
Нетрудно показать, что эта сумма в пределе стремится к конечному значению L. Поэтому «справедливая денежная цена» участия в игре равна £ рублям, где ^ £= L.
Основной же тезис Д. Бернулли таков: риск, воспринимаемый каждым по-своему, не может оцениваться одинаково. При этом оценка полезности благ не является простой линейной функцией и зависит от человека, находящегося в рискованной ситуации. Таким образом, знания цены и вероятности не всегда достаточно для определения ценности исхода, поскольку полезность в каждом отдельном случае может зависеть от субъекта, делающего оценку. А каждый субъект реагирует на риск в соответствии со своей системой ценностей.
Потребовалось двести лет, чтобы идеи Д. Бернулли получили дальнейшее развитие - только в сороковых годах ХХ века появилась теория полезности Дж. фон Неймана и О. Мор-генштерна, позволяющая находить оптимальные решения в условиях риска. В этой теории вводится количественная оценка полезности, измеряемая по интервальной шкале. Причем сама шкала основывается не на метрическом, а на сравнительном понятии полезности, поскольку в ряде случаев нельзя выразить полезность числом, а только лишь с помощью сравнительных понятий «больше», «меньше», «равно». Показательно, что даже такое сравнение оказывается весьма эффективным средством исследования проблемы полезности различных альтернативных действий4.
Теория полезности носит нормативный характер и использует математику, чтобы показать наиболее эффективный путь достижения определенной цели, то есть она отвечает на вопрос, как оптимизировать решение? Согласно теории полезности рациональный индивидуум должен выбирать альтернативу, максимизирующую ожидаемую полезность. Сегодня теория полезности и различные ее модификации служат основой для построения моделей процессов принятия решений в самых разнообразных областях человеческой деятельности.
Во второй половине прошлого века самые значительные исследования поведения людей в условиях риска и неопределенности выполнили психологи Д. Канеман и А. Тверски. Наибольшую известность получила их «теория перспективы»
4 Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М.: Наука, 1970.
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
2*
(prospect theory5), или, как ее часто называют в отечественной литературе, «теория проспектов». В 2002 г. Д. Канеман за свои работы был удостоен Нобелевской премии по экономике.
Одним из самых интересных и полезных результатов теории перспективы является феномен асимметрии в принятии решений, направленных на достижение выигрыша, и решений, направленных на избежание проигрыша. Когда речь идет о значительных суммах, многие люди отказываются от риска игры, предпочитая получение гарантированного результата. Например, предпочитают получить 100 тыс. руб., чем продолжать играть с шансами пятьдесят на пятьдесят - либо выиграть 200 тыс. руб., либо не получить ничего. Люди не столько избегают неопределенности, сколько не хотят потерь.Боль-шинство из нас страхует квартиру и дачу от пожара, что равносильно выбору маленького проигрыша со стопроцентной вероятностью, но гарантирующего от большого ущерба.
Несмотря на все «причуды» в поступках людей в условиях риска, авторы теории перспективы приходят к выводу, что только рациональный выбор может быть эффективным, а поведение, основанное на отказе от рациональности, обречено на хаотичность и непродуктивность.
Философское отношение к риску
В основе предлагаемого междисциплинарного подхода к анализу риска лежит концептуальное представление, что риск всегда связан с субъектом и решением, которое принимает этот субъект6. Без принятия решения не возникает и рискованная ситуация. Без решения нет и риска!
Поскольку нельзя рационально принимать то или иное решение, пока риск не оценен, вопрос об измерении риска можно назвать ключевым. (Разумеется, при данном подходе в качестве
5 Choices, Values, and Frames / Ed. by D. Kahneman and A. Tversky. Cambridge University Press, 2002.
6 Диев В. С. Риск в междисциплинарном контексте: концептуальные основания анализа и оценки //Вестник Российского гуманитарного фонда. 2006. Т. 4(45). С. 85-91; Диев В. С. Управление риском: методологические и ценностные аспекты //Вестник НГУ. Серия: Философия / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2007. Т. 5. Вып. 2. С. 82-85.
субъекта может рассматриваться не только отдельный человек, но и группа людей, организация, корпорация, страна и т.п.)
Таким образом, речь идет об интегральном показателе, сочетающем в себе оценки как вероятностей реализации решения, так и количественных характеристик его последствий. Рискованная ситуация представляет собой разновидность неопределенной ситуации, допускающей оценку вероятности реализации решения с учетом влияния природной среды, действий партнеров, противников и т. п. Для описания такой ситуации требуется совокупность понятий:
Решение
Вероятность Потери
Риск
Если же риск является следствием решения и всегда связан с субъектом, который не только осуществляет выбор, но и оценивает вероятности возможных событий и связанные с ними потери, значит, рискованная ситуация состоит из двух взаимосвязанных компонент: объективной и субъективной. Первая отражает ту или иную неопределенность в среде деятельности субъекта, вторая характеризует степень готовности субъекта принимать решения с учетом вида и динамики этой неопределенности.
Кто-то может заметить, что субъект имплицитно присутствует в решении, и поэтому не требуется его специально выделять - ведь не может быть решения без субъекта! Возразить можно только одно: субъект не только принимает решение, но и он же оценивает и вероятность возможных событий, и связанные с ними потери. Легко представить ситуацию, когда два человека принимают одинаковые решения, но риск, связанный с их реализацией, оценивают совершенно по-разному.
Задача оценки субъектом возможных потерь в ситуации риска весьма непроста, поскольку детерминируется культурой, ценностными предпочтениями личности и даже политическим контекстом. (Под ценностями субъекта здесь понимаются обобщенные представления о наиболее предпочитаемых
им типах благ и способах их получения, в которых концентрируется его предшествующий опыт, на основе которых и осуществляется выбор последующего поведения. Ценности характеризуют предпочтения, цели и идеалы жизненных устремлений человека, при этом система ценностных ориентаций личности - важнейшая характеристика человека как представителя определенного типа культуры и социума.)
Понятие «решение» - второй «концептуальный камень» в фундаменте анализа риска. Процесс и результат выбора цели и способа ее достижения - явление всегда социальное. Решение можно назвать связующим звеном между познанием и тем или иным вариантом поведения, действия человека. Принятие решений есть мыслительный процесс, предполагающий предварительное осознание цели и способа действий, проработку различных вариантов. Важнейшей особенностью этого процесса является его волевой характер.
В принятии решения интегрируются знания, интересы, мировоззрение человека. Целенаправленная человеческая деятельность всегда связана с принятием решений, а принятие решений - структурный элемент, важнейший атрибут этой деятельности. Любую человеческую деятельность можно представить как цепочку принятия решений.
В заключение еще раз подчеркну, что риск - характеристика интегральная, сочетающая в себе оценки и вероятностей реализации решения и его последствий. Всякий субъект обладает собственной системой предпочтений, поэтому не существует универсального функционала, интегрирующего вероятность и потери. Тем не менее задача субъекта - выбрать решение, риск реализации которого минимален. Риск следует воспринимать не просто как столкновение с независящими от нас обстоятельствами, но как сознательный выбор, поэтому субъект должен обладать рациональной основой для принятия благоразумных решений в условиях неопределенности. Тогда он сможет позволить сравнивать различные варианты действий и выбирать тот, который наиболее полно соответствует его целям, оценкам и системе ценностей.
