CC BY
1
Секция «Информационно-экономические системы»
УДК 336.763.2
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦЕН АКЦИЙ ПАО «ГАЗПРОМ»
*И.С. Халевина, И.Л. Савостьянова
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева.
Российская федерация, 660037, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31
*E-mail: irinakhalevina@gmail.com
В данной статье рассматривается изменение цены на акции ПАО Газпром в период с
20.11.2020 по 20.01.2021 г. Данные берутся в 20:36 по Красноярскому краю на бирже MCX: GAZP. В результате анализа данных выяснено, что они имеют правостороннюю асимметрию. Так же строится линейная модель данных, имеющая значимые коэффициенты. Найдена автокорреляция первого порядка остатков и она устранена. Построенное уравнение позволяет прогнозировать на 10 дней вперед.
Ключевые слова: эконометрическое моделирование, линейная модель
ECONOMIC MODELING OF GAZPROM SHARE PRICES *I.S. Khalevina, I.L. Savostyanova
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology 31, Krasnoyarskii rabochii prospect, Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation *E-mail: irinakhalevina@gmail.com
We consider the change in the price of Gazprom shares in the period from 20.11.2020 to
20.01.2021 in this article. The data is taken at 20:36 in the Krasnoyarsk Territory on the MCX: GAZP exchange. As a result of data analysis, it was found out that they have a right-sided asymmetry. A linear data model with significant coefficients is also being built. The autocorrelation of the first order of the residuals is found and it is eliminated. The constructed equation allows you to predict 10 days ahead.
Keywords: econometric modeling, linear model
ПАО «Газпром» основан в 1989 году. Это российская транснациональная энергетическая компания. Основные направления деятельности: геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии [1, 2].
В августе 1990 года постановлением Совета Министров СССР министерство было преобразовано в государственный газодобывающий концерн «Газпром», председателем правления которого стал министр газовой промышленности СССР Виктор Черномырдин [2].
Газпром ответственен за 3,91% выбросов глобальных индустриальных парниковых газов в период с 1988 до 2015 годов и поэтому несёт ответственность за глобальное потепление, и вместе с тем отвечает за «риски для здоровья, средств к существованию продовольственной безопасности, обеспечения водой, безопасности человека и экономического роста» [2].
Почему повышаются цены:
1) Повышение цен на газ связано в большей степени с холодными температурными условиями в Северном полушарии.
Актуальные проблемы авиации и космонавтики - 2022. Том 2
2) Также поддержку оказывает ожидание восстановления спроса на топливо на фоне оптимистичных новостей по вакцине от СОУГО-19.
3) Рост НДС.
4) Иностранные фонды сейчас активно вкладывают средства в развивающиеся рынки, предпочитая акции крупнейших компаний [1, 2]
В ходе работы были найдены данные, с помощью которых выявлена формула парной регрессии [3]:
уг = 0,820г +180,62
А. А.
где - прогноз цен в день с номером 1:, 1-номер дня. Корреляция между ценой и номером дня равна 0,7. Остатки находятся по формуле:
^ = Уг - у
где уг - цены в номер дня 1
По тесту Дарбина - Уотсона [4] обнаруживаем положительную автокорреляцию первого порядка, от нее мы избавляемся и составляем уравнение:
^ = 0,762^
Далее необходимо оценить, на какое количество дней мы можем прогнозировать цену. Для этого мы воспользуемся уравнением:
у г = 0,820г +180,62 + 0,762ег-1
Данное уравнение можно использовать для прогнозирования цен на акции Газпром на срок более чем 10 дней, так как процент ошибки на 10 день составляет всего 0,99%.
Библиографические ссылки
1. Акции Газпром. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://quote.rbc.ru/ticker/59256 (дата обращения 18.12.2021)
2. Газпром: Википедия [Электронный ресурс] Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Газпром (дата обращения 18.12.2021)
3. Сенашов С. И., Филюшина Е. В., Савостьянова И.Л. [и др.]. Эконометрика: учебное пособие. Красноярск.: СибГАУ, 2016. - 151 с.
4. Статистика Дарвина-Уотсона. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://helpstat.ru/statistika-darbina-uotsona-dl-i-du/ (дата обращения 02.02.2022)
© Халевина И. С., Савостьянова И. Л., 2022
