ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КУРСА «BITCOIN» Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Актуальные проблемы авиации и космонавтики - 2022. Том 2

УДК 519.862.6

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КУРСА «BITCOIN»

А.В. Чигарев1, А. М. Клюев2*

белорусский национальный технологический университет Республика Беларусь, 220013, г. Минск, пр-т Независимости, 65 2 Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева Российская Федерация, 660037, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31

*E-mail Alexey.kluev01m@gmail. com

Проведено эконометрическое моделирование курса «Bitcoin» в период с 17.12.20 по 14.02.21 г. Данные имеют левостороннюю асимметрию. Построили линейное уравнение регрессии, адекватно описывающее данные, коэффициенты значимо отличаются от нуля. Остатки имеют автокорреляцию первого порядка. Избавились от автокорреляции. Построили уравнение позволяющее прогнозировать данные на несколько дней вперед.

Ключевые слова: эконометрическое моделирование, линейная регрессия.

ECONOMETRIC MODELING OF THE «BITCOIN» COURSE A.V.Chigarev1, A.M. Kluev2*

:Belarusian National Technological University Republic of Belarus

220013, Minsk, Nezavisimosti Avenue, 65 2 Reshetnev Siberian State University of Science and Technology 31, Krasnoyarskii Rabochii prospekt, Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation *E-mail Alexey.kluev01m@gmail. com

We conducted econometric modeling of the bitcoin exchange rate in the period from 12.17.20 to 02.14.21. We found that the data have a left-sided asymmetry. Next, we constructed a linear regression equation that adequately describes the data, the coefficients differ significantly from zero. The residuals have first-order autocorrelation. Got rid of autocorrelation. We have built an equation that allows us to predict data for several days ahead.

Keywords: econometric modeling, linear regression.

В данной статье рассматриваются цены Bitcoin. Данные были взяты с сайта одного из крупнейших Интернет-порталов по акциям России [1].

Биткойн, или биткоин (от англ. Bitcoin, от bit - бит и coin - монета), - пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы, но при этом вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.

Минимальная передаваемая величина (наименьшая величина дробления) - 10-8 биткойна -получила название «сатоши» - в честь создателя Сатоси Накамото, хотя сам он использовал в таких случаях слово «цент».

Электронный платёж между двумя сторонами происходит без посредников и необратим -нет механизма отмены подтверждённой операции (включая случаи, когда платёж был отправлен на ошибочный или несуществующий адрес, или когда транзакция была подписана

Секция «Информационно-экономические системы»

закрытым ключом, который стал известен другим лицам). Средства никто не может заблокировать (арестовать), даже временно, за исключением владельца закрытого ключа (или лица, которому он стал известен). Но предусмотренная технология мультиподписи позволяет привлечь третью сторону (арбитра) и реализовать «обратимые транзакции». При помощи специального языка сценариев есть возможность реализовать и другие варианты умных контрактов, однако он не доступен из графического интерфейса и не полон по Тьюрингу, в отличие от более новых блокчейн систем, например ЕШегеит.

Разные авторы по-разному классифицируют биткойны. Чаще всего встречаются варианты: криптовалюта, виртуальная валюта, цифровая валюта, электронная наличность.

Биткойны могут использоваться для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны их принимать. Обмен на обычные валюты происходит через онлайн-сервис обмена цифровых валют, другие платёжные системы, обменные пункты или непосредственно между заинтересованными сторонами. Котировка биткойна зависит исключительно от баланса спроса и предложения, она никем не регулируется и не сдерживается. При этом никто не обязан принимать биткойны, то есть не существует механизма получить за них хоть что-нибудь, если по какой-то причине их откажутся покупать или принимать в оплату [2].

Проведена первичная обработка данных используя описательную статистику [3].

Данные имеют не значительную левостороннюю асимметрию, так как среднее, равное 34042,08, больше медианы, равной 34033,8.

Эксцесс, равный 0.29, является положительным. Следовательно, кривая расположена выше, чем нормальное распределение, и является более остроконечной.

Построено линейное уравнение:

% = 24202,5 + 322,62 * t (1)

где уг- прогноз цены биткойна, 1 - номер дня.

Уравнение адекватно описывает опытные данные, коэффициенты а и Ь значимо отличается от нуля.

Остатки находятся по формуле:

ег=Уг-%, (2)

где у - цена биткойна в соответствующий день 1.

По тесту Дарбина-Уотсона было выявлено, что остатки имеют автокорреляцию первого порядка, и она является положительной.

Уравнение автокорреляции (3) адекватно описывает опытные данные, однако один из коэффициентов не значим поэтому приравниваем его к нулю.

е= 0,91 * вг.1, (3)

Автокорреляция высших порядков не обнаружена.

Окончательное уравнения (1) имеет вид:

у, = 24202,5 + 322,62 * 1-0,91* еи1

Данное уравнение можно использовать для прогнозирования курса биткойна на срок до семи дней.

Библиографические ссылки

1. Инвестиции: официальный сайт. - Москва, 2021 [Электронный ресурс] Режим доступа: https://ru.investing.com/ (дата обращения 20.01.2022)

2. Биткойн: Википедия. Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Биткойн (дата обращения: 27.02.2022).

3. Сенашов С. И., Филюшина Е. В., Савостьянова И.Л. [и др.]. Эконометрика: учебное пособие. -- Красноярск.: СибГАУ, 2016. - 151 с.

© Чигарев А.В., Клюев А. М., 2022