Эконометрическое моделирование: как и зачем?

Крохин К.А.

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ: КАК И ЗАЧЕМ?

Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва

Целью настоящей работы является сравнение прикладных пакетов программ (ППП) Excel и Gretl на примере проведения анализа модели парной регрессии, в которой объясняемым фактором выступает такой экономический показатель, как потребительские расходы в расчете на душу населения (у), а объясняющим - средняя заработная плата и выплаты социального характера (х).

Ключевые слова: Gretl, Excel.

Как Excel, так и Gretl являются адаптированными программами для применения их в целях математического моделирования в сфере экономики и финансов. Однако степень их применения различна. Так, ППП Excel более распространен среди высших учебных заведении- России , чем ППП Gretl. Это может быть связано с тем, что интерфейс всем известногоExcel уже досконально изучен и не вызывает вопросов в применении в отличие от Gretl, интерфейс которого не так досконально разработан и требует определенного уровня знании- и подготовленности конечного пользователя.

Следующим показателем оценки является удобство применения названных продуктов: простота и наименьшие затраты времени на проведение анализа. В программе Excel анализ модели парной регрессии может проадиться с помощью функции «Регрессия», доступной при наличии надстройки «Анализ данных», либо с помощью встроенной функцииЛинейн».

Пожалуй, главным показателем сравнения этих программных продуктов будет наличие специальных эконометрических тестов, например, тест на наличие автокорреляции случайных остатков или тест на гетероскедасти ч-ность в анализируемой" модели. Excel таких тестов не содержит, и, как следствие, пользователю необходимо затратить большее количество сил и времени для осуществления ряда последовательных вычислений. Программа Gretl, в свою очередь, содержит в себе команды, позволяющие с минимальными затратами времени осуществлять необходимые процедуры. Для проверки модели на наличие гетероскедастичности в Gretl имеется тест Ваита, а автокорреляции - тест Дарбина-Уотсона Ниже приведены рисунки 1-3, отображающие процедуру проведения теста Ваита в программной.

1. Чтобы получить данные по тесту Ваита в Gretl достаточно выполнить команды: Тесты - Гетероскедастичность- Тест Ваита.

* Студент кафедры Денежно-кредитного обращения.

184

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

2. Инструменты - Критические значения - Хи-квадрат Необходимо ввести степень свободы и вероятность.

ООО gretl: LM тест (гетероскеластичность)

В Ш О * 0 XI

Тест Байта (White) на гетероскедастичность МИК, использованы наблюдения 1-24 Зависимая переменная: uhatA2

6014.23 8777.13

-18.7666 29.7834

0.0173906 0.0243428

0.6852 -0.6301 0.7144

0.5007 0,5354 0.4828

Коэффициент Ст. ошибка t-статистика Р-эначение

const

X

sq_x

ВНИМАНИЕ: матрица данных близка к сингулярной!

Неисправленный R-квадрат = 0.049090 Тестовая статистика: TRA2 = 1.178149,

р-значение = Р(Х«-квадрат(2) > 1 178149) ^0. 554840 у

Рис. 1. Теста Ваита в программном пакетеОгеИ

\ дгег1. критические з

Ст. свободы [2 Правосторонняя вероятность |0,05

X Закрыть <$9QK

Рис. 2. Тест Ваита в программном пакетеОгей О О О |Х| 9ret'' критические значения

0 I О Ч 0 ^

Хи-квадрат[2) Правосторонняя вероятность = G.G5 Дополняющая вероятность = 0.95

Критическое значение = 5.99146

Рис. 3. Тест Ваита в программном пакетеОгеИ

Затратив минимальное количество времени на проведение данного тес-

2 2

та, пользователь может сравнить значения характеристик х т-1 и х крит. для

подтверждения или опровержения гетероскедастичности модели. Другим наглядным различием между Excel и Gretl можно привести возможность построения графиков модели (рис. 4). На рисунке 4 представлен график исходной модели, совмещенный с графиком полученной парной линейной регрессии в Excel.

Рис. 4. График исходной модели и полученной парной- линейной ререссии

Набор функций программы Gretl достаточно разнообразен в целях анализа математического моделирования.

Принципиальным преимуществом Gretl по сравнению с Excel является возможность писать собственные программы, применительно к экономет-рическому моделированию, за счет наличия встроенного языка.

Однако программный пакетGretl имеет и недостатки, которые являются достоинствами Excel. В программе Gretl имеется простой редактор для ввода данных, однако он не очень удобный и требует большого времени для о-воения. Наиболее простой путь - импорт данных через текстовый фаил в формате *.txt или через таблицы MS Excel в формате *.xls. Невозможность завершенного выполнения некоторых тестов без использования Excel для расчетов - ещё один недостаток Gretl. В ходе проведения теста Голдфелда-Квандта необходима запись в Excel значений сумм квадратов остатков для подсчета GQ.

Зависимость некоторых функции" в Gretl от Excel лишний раз подтверждает универсальность ППП Excel во многих сферах исследовательской деятельности, в том числе и в эконометрическом моделировании.

Проанализированные программы имеют свои достоинства и недостатки относительно применения в анализе экономических процессов Бесплатный программный продукт Gretl, являющийся одним из лидеров на рынке ун и-версальных математических программ, имеет широкие возможности в рам-

186

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ках анализа данных, проведения специальных тестов и в перспективе может составить достоиную конкуренцию программному обеспечению (типа Mat-lab, Statistica, EViews и т.д.), что выявляет целесообразность применения данной программы в рамках эконометрических исследований

Список литературы:

1. Тадеуш Куфель. Эконометрика. Решение задач с применением пакета программ GRETL. - Горячая линия-Телеком, 2007. - 200 с.

2. Gretl User's Guide - инструкция по использованию Gretl.

ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ1

Институт угля Сибирского отделения Российской академии наук,

г. Кемерово

В статье отражены результаты методологического исследования подходов и изучению инновационного предпринимательства в современной экономической теории.

Ключевые слова инновации, предпринимательство, методология.

Складывающаяся в России рыночная система хозяйствования создала объективные предпосылки появления нового социально-экономического явления - предпринимательства. Любая предпринимательская деятельность не будет успешной, если в ее основе не лежат нововведения. В настоящее время понятие «нововведение» прочно вошло в практику предпринимателей. В научных публикациях описаны различные подходы, раскрывающие содержание этой категории. Каждое определение отражает ту или иную ее сущность. При многообразии интерпретации понятия «нововведение», его семантика сводится к следующему: нововведение - целенаправленная деятельность или целенаправленный процесс изменения; нововведение - конечный результат целенаправленного изменения; нововведение - идея, проект, отражающая цель инновационной деятельности. Следовательно, нововведение представляет собой процесс формирования качественно нового состояния системы, а также связей между ее элементами, направленный на повышение эффективности ее функционирования. Этот процесс имеет свой

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ «Методология и методика оценки сценариев создания и перспектив развития малых инновационных предприятий Кемеровской области», проект № 14-12-42009.

* Соискатель, исполнитель по гранту согласно гражданско-правовому договору.

Эконометрическое моделирование: как и зачем? Текст научной статьи по специальности «Компьютерные и информационные науки»

Аннотация научной статьи по компьютерным и информационным наукам, автор научной работы — Крохин К.А.

Похожие темы научных работ по компьютерным и информационным наукам , автор научной работы — Крохин К.А.

Текст научной работы на тему «Эконометрическое моделирование: как и зачем?»