♦-♦
[email protected] Надежда Викторовна Мурыгина,
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности, Саратовский социально-экономический институт (филиал) УДК 330.1 РЭУ им. Г. В. Плеханова
ДИЗАЙН ТЕОРИИ АУКЦИОНОВ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА
Предмет рассмотрения данной статьи - теория аукционов, являющаяся не только теорией институционального направления, но и важнейшим инструментом изучения и обеспечения экономической безопасности государства и бизнеса. Представлена общая характеристика аукционного механизма, раскрываются его параметры определяющих свойств. В качестве параметров аукциона как института выделяются оценки, типы взаимодействия, направления движения цены, методы определения цены закрытия, способы оглашения цены, а также число объектов. Затрагиваются важные вопросы стратегий, которые должны быть учтены при организации аукционов и которые необходимы для обеспечения экономической безопасности государства, бизнеса.
Ключевые слова: теория аукционов, аукцион Викри, голландский аукцион, типы взаимодействия, стратегия организации аукционов, экономическая безопасность.
N.V. Murygina
AUCTION THEORY IN THE CONTEXT OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF THE STATE AND BUSINESS
The paper studies the theory of auctions which is not only part of the institutional theory but also an important tool for studying and ensuring economic security of the state and private business. The author presents a general description of the auction mechanism and identifies its parameters and defining properties. Institutional parameters of the auction are: assessment, types of interaction, price dynamics, methods of determining closing price, announcement of prices and number of bids. The paper raises important questions about the strategies that should be taken into account when organizing auctions and which are necessary to ensure economic security of the state and private business.
Keywords: theory of auctions, Vickrey auction, Dutch auction, types of interaction, organization of auctions strategy, economic security.
В настоящее время одной из серьезнейших и актуальных проблем в области обеспечения безопасности экономического развития России выступает коррупционная составляющая. Она связана не только с нанесением ощутимого урона бизнесу, но и с колоссальным расходованием бюджетных средств, например, в сфере закупок. Это не может не отразиться на всех сферах жизнедеятельности нашего общества.
Во многих странах начиная с 2000-х гг. в государственных и частных закупках активно применяются различные аукционные механизмы, считающиеся стимулом повышения конкуренции, прозрачности и снижения издержек участия.
Для России традиционные аукционы с 2006 г. являлись приоритетными процедурами в области закупок, а с 2010 г. их сменили электронные. Однако в этой сфере по-прежнему существуют проблемы, неоднократно освещавшиеся российскими исследователями. Считаем, что для глубокой проработанности проблемы необходим учет важнейших положений теории аукционов с целью обеспечения экономической безопасности государства и бизнеса.
Понятие «аукцион» произошло от латинского слова augere, что означает «увеличение, увеличивать» [1]. У аукционов давняя история, первые упоминания о них встречаются еще в 500 г. до н.э. Согласно Геродоту, в Вавилоне проводились ежегодные аукционы по продаже женщин для вступления в брак [см. 1].
Римляне устраивали аукционы для ликвидации активов должника, чье имущество было конфисковано.
В VIII в. в некоторых частях Англии проводились «свечные» аукционы по продаже и аренде товаров. Название «свечные» они получили в силу того, что аукцион продолжался, пока горела свеча. Выигрывал тот, кто назначал ставку на момент затухания свечи [см. 1].
После Французской революции, в конце XVIII в., аукционы стали проводиться в тавернах. Лотами на данных торгах выступали исключительно произведения искусства [см. 1].
В настоящее время аукционы широко распространены. Существуют аукционы цветов, произведений искусства, рыбы, вина, а также и более абстрактных объектов - использования радиочастотного спектра,
♦
♦
распределения электроэнергетических контрактов и т.д. В 1990-х гг. правительство США собрало на аукционах десятки миллиардов долларов на приобретение лицензий на второе поколение мобильных телекоммуникаций, а в 2000 г. британцы и немцы получили десятки миллиардов евро в аукционах по лицензии для третьего поколения мобильной связи. Специалисты по теории аукционов принимали активное участие в некоторых из этих аукционов - консультировали как правительства по их конструированию, так и участников по их стратегическому поведению. Данные торги инициировали повышенный интерес к теории аукционов.
Рассматривая теорию аукционов, отметим, что существует два критерия, по которым можно оценивать, насколько хорошо работает каждый отдельно взятый механизм: ожидаемый доход продавца и эффективность. Первый критерий преобладает при устройстве аукционов, на которых ведется продажа товаров частных продавцов (к примеру, предметы искусства), и при закупочных аукционах. Преобладание второго критерия отмечается при продаже государством лицензий: для экономики страны в целом будет выгодно, если, к примеру, право на разработку нефтяного месторождения достанется фирме с наименьшими издержками.
С решениями этих и похожих задач связана поведенческая экономика, в частности теория аукционов -важная и бурно развивающаяся область институционально-экономической науки, успевшая дать миру нескольких нобелевских лауреатов.
Аукционный механизм (институт) представляет собой набор параметров, определяющих свойства аукционов и его исход: оценки, тип взаимодействия, направление движения цены, метод определения цены закрытия, способ оглашения цены, число объектов. Используя параметры в качестве классификационного критерия, графически отобразим классы аукционов (рисунок).
Выделим основные виды аукционных механизмов:
1. Английский аукцион (или аукцион с повышением цены). Продавец объявляет стартовую цену,
ниже которой товар купить нельзя. Каждый покупатель вправе объявлять более высокую цену, чем текущая. Продажа товара осуществляется после того, как желающих поднимать цену больше не осталось. Покупателем является тот, кто назвал самую высокую цену, которую он в итоге и заплатит. В случае же с продажей обязательства по выполнению какой-либо работы (к примеру, строительные контракты) в ходе торговли цена снижается, пока не останется одного генерального подрядчика, готового выполнить работу за наименьшую названную цену.
2. Голландский аукцион (или аукцион с понижением цены).
Продавец объявляет очень высокую стартовую цену за продаваемый товар, а потом постепенно снижает ее до тех пор, пока не найдется покупатель, готовый купить товар по названной цене. Данный вид аукциона использовался в Голландии при покупке луковиц тюльпана во время знаменитой «тюльпано-мании» - пузыря на рынке цветов в первой половине XVII в. [2, с. 18-32].
3. Аукцион первой цены.
Каждый покупатель, который участвует в аукционе, делает одну заявку втайне от остальных покупателей. Победителем объявляется тот, чья заявка была выше, при этом уплачивается цена, указанная в заявке.
4. Аукцион второй цены (или аукцион Викри).
Аукцион назван в честь нобелевского лауреата
Уильяма Викри, предложившего данную схему. Суть сводится к тому, что, как и при аукционе первой цены, каждый покупатель делает тайную заявку. Тот, чья цена оказалась наивысшей, объявляется победителем, но при этом уплачивается цена, которая указывается в следующей заявке. В таком аукционе каждый участник использует доминирующую стратегию, т.е. заявляет свою истинную оценку продаваемого товара. Данный аукционный механизм крайне важен для теории, хотя на практике используется редко.
Таким образом, рассмотренные выше механизмы подводят нас к вопросу об отличиях результатов данных аукционов. Очевидно, что голландский аукцион и аукцион первой цены приведут к одному и тому же
Параметрическая классификация аукционов
результату. В качестве примера опишем следующую ситуацию. Покупатель запланировал приобрести некие предметы искусства, которые выступают лотом на голландском аукционе, при этом он желает оставаться неизвестным и его интересы на аукционе представляет доверенное лицо. Данному лицу сообщается цена, при которой следует остановить торговлю. Для участия в аукционе первой цены инструкции будут аналогичными - указывается цена в заявке. Одинаковые инструкции приведут к одинаковым результатам на данных аукционах. Если при голландском аукционе покупатель решил остановить торговлю на 2000 долл., 1500 долл. и 1000 долл., то товар будет продан за 2000 долл. покупателю, сделавшему такую заявку. В случае заявки на 2000 долл., 1500 долл. и 1000 долл. в аукционе первой цены товар также будет продан покупателю, указавшему в заявке 2000 долл., т.е. по той же цене. Поэтому голландский аукцион стратегически эквивалентен аукциону первой цены.
Проводя аналогичную параллель между английским аукционом и аукционом Викри, нельзя прийти к однозначному выводу, в силу того что стратегию торговли на английском аукционе можно сформулировать по-разному. Однако при данных стратегиях каждому отдельно взятому покупателю будет выгодно поднять цену, если названная цена ниже его оценки и если последним цену поднимал другой покупатель. Таким образом, стратегия покупателя сводится к сумме, при которой необходимо прекратить торговлю. Если суммы, при которых покупатели прекращают торговлю на английском аукционе, равны заявкам, сделанным на аукционе Викри, то результат английского аукциона эквивалентен результату аукциона второй цены. Но данное утверждение будет верным только в том случае, если каждому покупателю известна ценность продаваемого лота. В реальной действительности это не всегда так. Если же никому из покупателей неизвестна ценность выставленного лота, а перед началом аукциона он получает некоторый сигнал относительно данной величины, то в таком случае можно говорить о более сложной оптимальной стратегии покупателя, чем просто торговаться, пока цена не достигнет величины X, так как, наблюдая заявки других оппонентов, можно получить дополнительную информацию о ценности выставленного лота. Наиболее ярким примером можно считать продажу прав на разработку месторождения полезных ископаемых. Каждая компания, участвующая в данном тендере, проведет геологоразведку и получит сигнал относительно доходности данного месторождения. Очевидно, что данные сигналы будут коррелированы.
Проводя научные исследования, У. Викри выявил совпадение ожидаемых доходов в аукционах первой и второй цены [6]. Однако последующие исследования показали, что совпадение ожидаемых доходов в аукционах первой и второй цены является частным случаем более широкой закономерности. На самом деле выигрыши покупателей совпадают во многих аукционах. Данный результат получил название «теорема об эквивалентности доходов», которая была сформулирована в работах Р. Майерсона [4] и Дж. Райли, В. Са-муэльсона [5]. Именно она является ключевой в теории аукционов.
Теорема сводится к следующему: в аукционе участвуют N покупателей, нейтральных к риску. Оценки покупателей vt независимо и одинаково распределены на промежутке [v, v] с ненулевой плотностью f(v) и функцией распределения F(v). Пусть для каждого из двух прямых аукционных механизмов в равновесии верно следующее:
1. Если vj> max.,. v., то товар достается покупателю i.
2. Если v=_v, то ожидаемый выигрыш покупателя i равен нулю.
Тогда в этих двух аукционах ожидаемые выигрыши продавца и покупателя с данной оценкой v будут одинаковы.
Приведем пример применения аукционов, в частности опыт продажи частот для связи 3G.
Первые в Европе государственные аукционы по продаже частот на мобильную связь третьего поколения прошли в 2000-2001 гг. На данных аукционах продавцами выступали сами государства, а покупателями - операторы мобильной связи. По итогам аукционов можно заметить, насколько влиятельными могут быть правила аукционов по отношению к итоговой цене, по которой продается товар, а также насколько могут влиять данные правила на личность покупателя. В таблице представлена выручка от продаж в 3G-аукционах.
Цена лицензии в расчете на одного потенциального абонента (POP) в 3О-аукционах в ЕС 2000-2001 гг. [3, р. 22]
Страна Цена, евро/чел.
Великобритания 650
Германия 615
Италия 240
Нидерланды 170
Австралия 100
Дания 95
Бельгия 45
Греция 45
Швейцария 20
Подушевой доход в данных странах примерно одинаковый, а поступления в государственный бюджет разнились более чем в 10 раз. В Великобритании самая наибольшая выручка - 650 евро на одного потенциального абонента. Это более чем в 30 раз превышало выручку Швейцарии в 20 евро за абонента. Данный разрыв достаточно большой, даже учитывая то, что на момент проведения 33-аукциона в Швейцарии цены на акции телекоммуникационных компаний сильно упали1.
По мнению известного ученого и консультанта организаторов 33-аукциона в Великобритании П. Клемперера, существует несколько важных моментов, которые непременно должны быть учтены при организации аукциона [3, р. 25]:
1 Индекс, отражающий цены на эти акции, составлял 1200 на момент проведения аукциона в Великобритании и 700 на момент проведения аукциона в Швейцарии.
• достаточное привлечение покупателей. Аукционные правила не должны быть такими, чтобы слабый покупатель не имел шансов на победу. Иначе такие покупатели, как небольшие компании или компании, для которых мобильная связь не является профильным бизнесом, вообще не будут участвовать в аукционе. Несомненно, за этим последует снижение конкуренции для сильных игроков, в данном конкретном случае для крупных телекоммуникационных компаний, уже имеющих развитую инфраструктуру и несущих более низкие издержки при освоении лицензии;
• правила аукциона должны быть такими, чтобы возможность сговора между покупателями была минимальна. Аукцион не должен давать возможность покупателю подавать своими заявками сигналы другим покупателям. К примеру, при наличии возможности приобретения одного лота несколькими покупателями покупатель сразу может указать, за какой лот он готов торговаться, а за какой нет. Таким образом, аукцион с повышением цены более уязвим, чем аукцион с закрытыми заявками.
Успех британского 33-аукциона, по мнению П. Клемперера, заключался в наличии пяти неделимых лицензий и наличии правила, согласно которому одна из лицензий обязательно должна отойти компании, не присутствовавшей ранее на рынке мобильной связи.
Очевидно, что успех аукциона в Великобритании заключался в том, что он был первым в своем роде. Телекоммуникационные компании (покупатели) учитывали ошибки своих предшественников на аукционах в других странах и изыскивали способы торговаться более консервативно, что инициировало снижение цен,
по которым продавались лицензии. Кроме того, потенциальные покупатели стали более трезво оценивать свои шансы на победу, что привело к снижению числа участников в последующих аукционах.
Если рассматривать 33-аукцион в Швейцарии, то налицо грубейшая ошибка организаторов, разрешивших совместные заявки со стороны нескольких компаний. Это привело к тому, что число претендентов сократилось с 9 до 4 при наличии 4 лицензий. Итог: все лоты разошлись по резервационной цене, которая была очень низкой.
В заключение отметим, что учет важнейших положений теории аукционов позволит снизить коррупционную деятельность при конструировании аукционов и в ходе стратегического поведения его участников, что является необходимым условием обеспечения экономической безопасности государства и бизнеса.
1. Поведенческая экономика: современная парадигма экономического развития / под ред. Г.П. Журавлевой, Н.В. Манохиной, В.В. Смагиной; ТРО ВЭО России, ФГБОУ ВО «Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова»: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2016.
2. Чиркова Е.В. Анатомия финансового пузыря. М.: Кейс, 2010. С. 18-32.
3. Klemperer P. How (Not) to Run Auctions: the European 3G Telecom Auctions. Oxford, 2001. P. 22.
4. Myerson R. Optimal auction design // Mathematics of Operations Research. 1981. Vol. 6. P. 58-73.
5. Riley J. and W. Samuelson. Optimal auctions // American Economic Review. 1981. Vol. 71. P. 381-392.
6. Vickrey W. Counterspeculation, auctions and competitive sealed tenders // Journal of Finance. 1961. Vol. 16. P. 8-37.