CC BY
1Central Asian Journal of
Education and Innovation
DEPOZITLARNI JALB QILISH VA KREDITLAR BERISHGA ASOSLANGAN BANK FAOLIYATINING AN'ANAVIY AMALIYOTIDA XAVFNI BOSHQARISH Barnoyev Olim Soliyevich
Jizzax politexnika institute "Iqtisodiyot va menejment'' kafedrasi o'qituvchisi https://doi.org/10.5281/zenodo.11398646
ARTICLE INFO
ABSTRACT
Qabul qilindi: 20-May 2024 yil Ma'qullandi: 25- May 2024 yil Nashr qilindi: 31- May 2024 yil
KEY WORDS
xavfni boshqarish, tahlil qilish, riskni baholash, texnologik taraqqiyot, raqobat, moliya institutlari.
Bank faoliyatining tashqi sharoitlarini o'zgartirish, korporativ riskni qisqartirish, bank faoliyatidagi moliyaviy risklarni baholash va tahlil qilish, shuningdek ularni boshqarish bilan bog'liq muammolarning keng ko'lami berilgan. Bu iqtisodiyot va moliya bozorlariga xos bo'lgan zamonaviy hodisalar va tendentsiyalarni hisobga oladigan boshqaruvning eng yuqori darajalari uchun mo'ljallangan asosni ta'minlashga urinishdir.
Banklardagi bunday yondashuv moliyaviy tavakkalchilikning turli jihatlariga nisbatan korporativ boshqaruv jarayonining asosiy ishtirokchilarining mas'uliyatiga urg'u beradi. So'nggi o'n yillikda moliya bozorlaridagi innovatsiyalarning jadal sur'atlari va moliyaviy oqimlarning xalqarolashuvi bank ishi qiyofasini deyarli tanib bo'lmas darajada o'zgartirdi. Texnologik taraqqiyot va tartibga solishning bekor qilinishi banklar uchun yangi imkoniyatlarni ham, banklar hamda nobank moliya institutlari o'rtasidagi raqobatning kuchayishiga olib keldi. 1980-yillarning oxirlarida bank biznesining an'anaviy turlarining rentabelligi pasaya boshladi, banklar uchun kapital talablari oshib bordi. Banklar ushbu o'zgarishlarga yangi faoliyat sohalarini kengaytirish orqali energiya va ijodkorlik bilan javob berdilar.
Haqiqiy xalqaro moliya bozorlari moliyaviy vositalar turlarini ko'paytiradi, O'zbekiston banklari kreditlashtirish tizimida budjetning kata qismiga kirish imkoniyatiga ega. Shu bilan birga, tijorat banklari tomonidan ajratilayotgan kreditlar ishtirokida yangi mahsulot va xizmatlar uchun bozorlar va imkoniyatlar kengayishda davom etmoqda. Ushbu o'zgarishlarning quvonarli tomoni, banklar yangi vositalar, mahsulotlar, usullar va texnologiyalarni ishlab chiqishda tobora ko'proq ishtirok etishmoqda. Depozitlarni jalb qilish va kreditlar berishga asoslangan bank faoliyatining an'anaviy amaliyoti hozirgi kunda odatiy bank faoliyatining bir qismi bo'lib, ko'pincha foydaning nomi hisoblanadi. Bugungi kunda moliyaviy bozorlarda savdo qilish va to'lov komissiyalari orqali daromad olish kabi axborotga asoslangan yangi faoliyat turlari banklar uchun asosiy foyda manbalari bo'lib xizmat qilmoqda. Moliyaviy innovatsiyalar bozorga yo'naltirilgan bank faoliyatining o'sishi va bank aktivlarini tasarruf etish, shuningdek, kredit almashinuvi va kreditlarni qayta ishlash kabi real hisob aktivlari g'oyasi uchun ham muhimdir. O'zbekistonda kichik va o'rta biznesni kreditlashtirishda kam foizli va qaytarilmaydigan kreditlarni taqdim etish bir muncha riskka borishni taqozo etmoqda. Innovatsion xizmatlarni rivojlantirish uchun asosiy
rag'batlantirish zarur kapitalni oqilona joriy etish, shuningdek, turli xil yangi "balansdan tashqari" moliyaviy vositalarni yaratishdir. Kafolatlar va akkreditivlar, shuningdek, keng tarqalgan ishlab chiqarish vositalari (fyuchers va optsionlar) kabi moliyaviy o'rnini bosuvchi vositalar, bankni ma'lum risklarga duchor qiluvchi sifatida qaralganda, aktiv yoki passiv sifatida ko'rinmaydi. Ba'zi vositalar texnik jihatdan juda murakkab va faqat bozor mutaxassislari uchun tushunarli, boshqalari esa risklarni o'lchash, boshqarish va nazorat qilish bilan bog'liq murakkab muammolar bilan to'la. Bundan tashqari, yuqori moliyaviy bozorga tayyor, o'ta o'zgaruvchan va bank va moliyaviy tavakkalchilikka duchor bo'lgan xususiy, mulkiy va yordamchi vositalar mavjud. Bugungi kunning asosiy muammosi shundaki, bank faoliyatidagi moliyaviy innovatsiyalar, ayniqsa balansdan tashqari vositalar sohasida riskni jamlash va umuman bank tizimidagi o'zgaruvchanlikni oshirishga ta'sir qilishi mumkin. Bu, ayniqsa, stavka va foiz stavkalari xavfiga tegishli. Muayyan bankning risk tizimida har xil turdagi korrelyatsiyalar vujudga keladi, bank tizimining ko'lami kengayadi va murakkablashadi. Xalqarolashuv va tartibga solishning buzilishi yuqtirish ehtimolini oshiradi: Tailand moliyaviy inqirozining yaqinda Janubi-Sharqiy Osiyo, shuningdek, Sharqiy Osiyo, Sharqiy Yevropa va Janubiy Amerikadagi boshqa mamlakatlarga tarqalishini va uning bank tizimi va boshqa barcha moliyaviy ko'lamlar uchun oqibatlari keskinlashuvi sir emas. Bank tizimi va bozorlar evolyutsiyasi makroprudensial tartibga solish va kredit siyosati sohasida ham bir qator muammolarni keltirib chiqardi. Ushbu hodisalar tufayli xavfni o'lchash, boshqarish va nazorat qilish zarurati ortdi, ammo uni qondirish qiyinlashdi. Banklarni korporativ boshqarish sifati "qaynoq" mavzuga aylandi, bank faoliyatini tartibga solish va nazorat qilishga yondashuvlar tubdan o'zgardi. Alohida bank doirasida yangi bank sharoitlari va bozordagi o'zgaruvchanlikning kuchayishi aktiv/passiv va risklarni boshqarishga kompleks yondashuvni rag'batlantirdi. Potentsial bank tavakkalchiligining turlari, banklar o'z faoliyati davomida ko'plab risklarga duchor bo'ladilar, umuman olganda, bank risklari to'rt toifaga bo'linadi: moliyaviy, operatsion, biznes va favqulodda xavflar. Moliyaviy risklar, o'z navbatida, ikki turdagi risklarni o'z ichiga oladi: sof va spekulyativ. Sof risklar, jumladan, kredit, likvidlik va to'lov qobiliyati risklari, agar to'g'ri boshqarilmasa, bank uchun yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Moliyaviy arbitrajga asoslangan spekulyativ risklar, agar arbitraj to'g'ri amalga oshirilgan bo'lsa, foyda yoki boshqa yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Spekulyativ riskning asosiy turlari foiz stavkasi, valyuta va bozor (yoki pozitsiya) risklaridir. Bundan tashqari, har xil turdagi moliyaviy risklar bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu umumiy bank risklari profilini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Masalan, valyuta operatsiyalari bilan shug'ullanuvchi bank odatda valyuta riskiga duchor bo'ladi, lekin agar u ochiq pozitsiyalarga ega bo'lsa yoki o'zining sof forvard pozitsiyasida da'vo va majburiyatlarni bajarish muddatlarida nomuvofiqliklarga ega bo'lsa, qo'shimcha likvidlik va foiz stavkalari xavfiga ham duchor bo'ladi. Operatsion risklar quyidagilarga bog'liq: bankning umumiy biznes strategiyasi; uning tashkilotidan; ichki tizimlarning, shu jumladan kompyuter va boshqa texnologiyalarning ishlashidan; bank siyosati va tartiblarining izchilligi to'g'risida; boshqaruv xatolarining oldini olishga va firibgarlikka qarshi chora-tadbirlariga. (Bu turdagi risklar nihoyatda muhim va bank risklarini boshqarish tizimlari bilan qamrab olingan bo'lsa-da, bu maqolada moliyaviy risklarga e'tibor qaratilishi sababli ularga unchalik e'tibor berilmaydi.) Biznes risklari bank biznesining tashqi muhiti bilan bog'liqligiga ko'ra ahamiyati quyidagilar; makroiqtisodiy va siyosiy omillar, huquqiy va tartibga solish shartlari, shuningdek, umumiy
moliya sektori infratuzilmasi va to'lov tizimi. Favqulodda risklarga har qanday ekzogen risklar kiradi, ular sodir bo'lgan taqdirda bank faoliyatiga xavf tug'dirishi yoki uning moliyaviy ahvoli va kapitalining yetarliligiga putur yetkazishi mumkin. Korporativ boshqaruv yuqorida ta'kidlanganidek, moliya bozorlarining liberallashuvi va beqarorligi, raqobatning kuchayishi va diversifikatsiyasi banklarni yangi risklar va muammolarga duchor qiladi, raqobatbardoshlikni saqlab qolish uchun o'z biznesini boshqarish usullarini va u bilan bog'liq risklarni doimiy ravishda yangilab turishni talab qiladi. Banklarning bozorga yo'naltirilganligi ham nazoratni tartibga solish tamoyillarini o'zgartirishni taqozo etmoqda. Ko'pgina davlatlar birin-ketin bank tizimi va bozorlarni mustahkamlash moliyaviy va operatsion risklarning turli jihatlarini boshqarish uchun mas'ul bo'lgan bir qator asosiy hamkorlarning birgalikdagi vazifasi ekanligini tushuna boshladi. Bunday yondashuv bank boshqaruvining sifati va ayniqsa, risklarni boshqarish jarayoni ham alohida banklar, ham butun bank tizimining xavfsizligi va barqarorligini ta'minlashning hal qiluvchi omili ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi. Bank risklari qatori potentsial bank risklari, operatsion risklar, biznes strategiyasi risklari boshqaruv xatolari va firibgarliklari, texnologik risklar, ichki tizimlar va operatsion risklar, biznes risklari, bozor xavfi, moliyaviy infratuzilma, biznes siyosati risklari, huquqiy risk, favqulodda risklar, siyosiy risk, bank inqirozi xavfi, boshqa ekzogen risklar moliyaviy inqirozning yuqish xavfi, moliyaviy risklar balans tuzilmasi, kapitalning yetarliligi, kredit riski, likvidlik riski, foiz stavkasi riski, bozor riski, valyuta riski, daromad hisoboti tuzilmasiga ko'ra tahlil qilinadi. Xulosa.
BANK XAVFRLARI TAHLILI Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, o'zgarish jarayonida riskning eksponentsial o'sishi kuzatiladi, ammo bankirlar buni idrok etishga vaqtlari yo'q. Amaliy nuqtai nazardan, bu ko'p hollarda bozorning innovatsion salohiyatiga bog'liq xavfni tushunish va moslashish qobiliyatidan oshib ketishini anglatadi. Banklar an'anaviy tarzda kredit risklarini boshqarishni o'zlarining eng muhim vazifasi deb hisoblaydi, lekin boshqa tomondan bank faoliyatining rivojlanishi va bozor muhitining murakkab va beqaror bo'lib borishi natijasida ular boshqa operatsion va moliyaviy risklarni boshqarishning hayotiy zarurligini anglab yetdi.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1. Soliyevich, B. O. (2023). MAMLAKATIMIZ IQTISODIY HAMDA IJTIMOIY TARAQQIY ETISHIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNING ROLI VA O 'RNI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(4), 4-8.
2. Barnoyev O., Khurmatov B. RAQAMLI IQTISODIYOTNING MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA TUTGAN O'RNI. "Экономика и социум" №2(117) 2024 www.iupr.ru
3. Barnoyev Olim. MEHNAT MOTIVATSIYASI HAMDA MEHNATNI
RAG'BATLANTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH "Экономика и социум" №2(117) 2024 www.iupr.ru
4. Usmonova, S. S. (2022). AQSH YAPONIYA FIRMALARIDA XODIMLARNI BOSHQARISH XUSUSIYATLARI. Экономика и социум, (12-2 (103)), 172-176.
5. Usmanova, S., & Kulanova, D. A. (2024). ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN UZBEKISTAN'S REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT AND CITY SYSTEM. Miasto Przyszlosci, 47, 854-859.
6. Kulanova, D. A., & Usmanova, S. S. (2024). TURIZM SANOATIDA BOZOR
SEGMENTATSIYASINI MEYORLASHTIRISHGA QARATILGAN TADBIRLAR. Educational Research in Universal Sciences, 3(4 SPECIAL), 256-260.
У. Axmedova, Y. S. (2024). INVESTITSIYA LOYIHALARI SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING MAZMUNI VA MOHIYATI. Educational Research in Universal Sciences, 3(2), 521-524.
8. Ахмедова, Ю. С. (2023). Инвестициялар-Ицтисодиётни Модернизациялашнинг Бош Омили. Barqarorlik Va Yetakchi Tadqiqotlar Onlayn Ilmiy Jurnali, 3(1), 226-229.
9. Sunatullayevna, A. Y. (2024). Issues of Formation and Management of the Innovation Strategy of Higher Education Institutions. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-215У), 2(2), 123-128.
10. Darvishaliyevna, N. D. (2023). INNOVATSION RIVOJLANISH SHAROITIDA SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY SALOHIYATINI BOSHQARISH. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(1), 62-66.
11. Darvishaliyevna, N. D. (2024). Corporate Position, Risk and Brand in Achieving Financial-Economic Stability. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 3(4), 613-619.
12. Norbayeva, D. D. (2023). MENEJMENTDA BOSHQARUV USLUBINI JORIY ETISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTDAN FOYDALANISH AHAMIYATI. Educational Research in Universal Sciences, 2(8), 163-166.
