Экономические науки
55
УДК 336.71
«БАЗЕЛЬ III» - НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ РАБОТЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА СТРАНЫ
Киржинов А. Б., кандидат экономических наук, доцент кафедры финансы и кредит, ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В. М. Кокова», г. Нальчик E-mail: aslank11@ rambler.ru
Индрисова М. Б., соискатель кафедры финансы и кредит,
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет
им. В. М. Кокова», г. Нальчик
Процессы, происходящие в экономике страны в период кризиса, приводят к необходимости изменения правил и методов работы банковской системы. В связи с этими процессами особую актуальность приобретает введение Центральным банком России стандартов «Базель III», а также методы, с помощью которых производятся изменения и их последствия для всех участников банковского рынка.
Ключевые слова: Центральный банк РФ, новые требования работы коммерческих банков «Базель III», системно значимые банки, перераспределение вкладов, государственная помощь системно значимым банкам, задолженность населения по кредитам банков, положительные и отрицательные стороны проводимых реформ для всех участников банковского рынка.
«BASEL III» - NEW REQUIREMENTS OF WORK OF COMMERCIAL BANKS: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE BANKING SECTOR OF THE COUNTRY
Kirzhinov A. B., œndidate of economic science, associate çrofessor Department of "Finance and credit", FSBEIHPE "Kabardino-Balkarian State Agrarian University after V. M. Kokov", city of Nalchik Indrisova M. B., graduate student, Department of Finance and credit, FSBEI HPE "Kabardino-Balkarian State Agrarian University after V. M. Kokov", city of Nalchik
The processes occurring in national economy in crisis, lead to necessity of change of rules and methods of work of bank system. In connection with these processes a special urgency introduction by the central bank of Russia of standards «Basel III», and as gets methods with which help and their consequences changes are made for all participants of the bank market. Key words: the central bank of Russian Federation, new rules of working commercial banks Basel III, system wording banks, retransferring bank deposits, budget financial aim for system commercial banks, banks' credit arrearage of population, positive and negative sides of making reforms for all participants of the banking market.
В настоящее время в банковской системе России происходят значительные изменения. Наиболее существенными из них являются изменения правил работы коммерческих банков и перевод их на новые требования так называемого «Базеля III». Первый шаг в этом отношении уже сделан, начался процесс сокращения количества кредитных организаций в банковской системе, вслед за которым последовал и второй шаг - ЦБ РФ вводит новые банковские стандарты «Базель III» -(Basel Committee on Banks' Supervision), кото-
рые относятся к сбору данных и отчетности по рискам: BCBS-239. Фактически «Базель III» это документ содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования и утвержденный в 2010-2011 гг. Соглашение разработано с целью ликвидации недостатков в финансовом регулировании, выявленных в ходе мирового финансового кризиса 2008 г. «Базель III» усиливает требования к капиталу банка и вводит новые нормативные требования по ликвидности. Главной целью соглашения «Базель III» являет-
ся повышение качества управления рисками в банковском деле, что, в свою очередь, должно укрепить стабильность финансовой системы в целом [1].
Рекомендации «Базеля III» затрагивают в первую очередь глобальные (Global) и локальные (Domestic) системно значимые банки (соответственно G-SIB и D-SIB). Центробанк РФ в октябре 2013 г. создал специальное подразделение - Департамент надзора над системно значимыми банковскими организациями. Кроме того, Департамент банковского надзора ЦБ ежегодно будет определять, а Комитет по банковскому надзору Банка России утверждать перечень системно значимых кредитных организаций [1].
В начале февраля 2014 г. вступило в силу указание ЦБ РФ 3174-У «Об определении перечня системно значимых кредитных организаций». Согласно документу, в перечень системно значимых планируется включить банки, «на которые приходится не менее четырех пятых совокупных активов банковского сектора». Системно значимые банки общегосударственного значения будут определяться на основе оценки количественных показателей работы банков и информации ее дополняющей. Результаты работы банков будут под-считываться за три последних финансовых года и будут учитывать: величину активов, требования и обязательства к кредитным организациям, объем вкладов физических лиц.
На основе этих показателей регулятор выводит для каждого банка (а также для всей банковской системы) средневзвешенный «обобщающий результат». Лидеры по этому показателю и попадают в перечень, в общей сложности на них должно приходиться более 2/3 суммарного «обобщающего результата» банковской системы. В список системно значимых банков (или банковских групп) попадут те, чьи активы составляют 0,17 % и более от суммарных активов банковской системы. В предыдущем варианте пороговое значение было от 0,6 % всех активов банков. Такое же (0,17 %) соотношение касается объема привлеченных вкладов физических лиц и операций на межбанковском рынке. Общий суммарный результат количественных показателей системно значимых банков составит 80 %
банковских активов, против 66 % в предыдущем варианте [2].
После выпуска первой редакции документа и его обсуждения экспертами регулятор увеличивает в три раза число избранных банков, к которым будут применяться более строгие методы надзора - (по неподтвержденным данным -от 14 банков, до 25-30 - до 50) [6, 8].
Известно, что требования «Базеля III» к системным банкам будут вводиться постепенно по мере выведения с рынка «неугодных банков», т. к. если перейти на эти стандарты в настоящее время, это может привести к кризису банковской системы и экономики в целом, так как неизбежно произойдет массовое закрытие банков. Поэтому ЦБ РФ перед тем, как вводить новые стандарты, проводит «очистку поля от паразитов и вредителей», чтобы после введения не случилось обвала. В итоге банков будет однозначно меньше чем в настоящее время, но их надежность будет подтверждена ЦБ.
Не секрет, что экономика России находится в состоянии стагфляции - рост безработицы, спад экономики, падение курса рубля к конвертируемым валютам мира и инфляция «в одном флаконе», поэтому Центробанк и государство определяют список кредитно-финансовых институтов, которых они будут поддерживать при неблагоприятных условиях развития экономики страны и мира в целом и те кредитные организации, которые «уйдут в автономное плавание».
На наш взгляд, включение в список системно значимых банков до заоблачных высот повышает надежность банка в глазах населения и его привлекательность для потенциальных инвесторов, причем настолько, что высока вероятность того, что на основе вступлениея в силу Федерального закона № 451-ФЗ от 29.12. 2014 г. «О внесении изменений в ст. 11 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" и ст. 46 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", максимальное страховое возмещение по вкладам установлено в размере 1,4 млн руб.». Действие указанного закона распространяется на банки, в которых страховой случай наступил после 29.12. 2014 г. В резуль-
тате, эти меры приведут к ситуации, когда даже из крупных и экономически сильных кредитных учреждений не попавших в «белый список» вкладчики начнут перечислять средства, в попавшие в него.
При этом государство предлагает помощь «белым» банкам не просто так, а в обмен на серьезное ужесточение требований к ним: банки будут подвержены более пристальному контролю со стороны Центробанка, они должны в разы увеличить инвестиции в технологии риск-менеджмента, и должны проводить намного более осторожную процентную политику по вкладам.
На бумаге все замечательно, но, банки, попавшие в список системно значимых уже возликовали, а многие из них объявили, что уже сейчас готовы к работе с предлагаемыми ЦБРФ и АСВ условиями, поскольку преимущества и потенциально высокие суммы прибыли от попадания в список, намного больше, чем предлагаемое ужесточение контроля за работой банка. По большому счету системно значимые банки в своей работе мало что изменят, поскольку они и так уделяют внимание и противодействию отмыванию денег и вкладывают инвестиции в риск-менеджмент, и процентные ставки по вкладам у них относительно не высокие, так как охват большой части населения за счет размеров и развитой филиальной сети позволяет это делать и т. д.
Финал «фильма» будет таков, что, свыше 80 % депозитов и других привлеченных средств могут оказаться в руках менее чем 10 % банков, а как следствие государство косвенно берет на себя риски, которые в принципе ему не свойственны. В данном случае Регулятор преследует следующую цель - деньги населения снова должны быть доступны системно значимым банкам в таком же количестве, как и раньше.
Чтобы понять, зачем это нужно Центробанку, необходимо вернуться на пару лет назад, когда мегабанки получали значительные суммы помощи из федерального бюджета в 2008-2009 гг. в сотни миллиардов долларов бюджетных денег, что дало заработать банковскому сектору на девальвации рубля, и удержало его от полного коллапса и не только удержало, но вы-
вело в плюс в период мирового финансового кризиса!
В октябре 2008 г. был принят Федеральный закон № 173-Ф3 «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации», благодаря которому Сбербанк получил от контролирующего акционера Банка России субординированные кредиты без обеспечения на общую сумму 500 млрд руб. на срок до 1 января 2020 г. под 8 % годовых. От Внешэкономбанка, на тех же условиях, ВТБ получил 200 млрд руб., а 25 млрд руб. - Россельхозбанк и почти столько же Газпромбанк. Значительная часть средств была конвертирована и выведена за границу. Кстати говоря, Внешэкономбанк в список системно значимых банков не попал, а почему, знают только избранные лица, а сам ВЭБ, очевидно, далеко не в восторге [4].
Параллельно ЦБ начал проводить беззалоговые аукционы по предоставлению льготных кредитов. На первом же аукционе по предоставлению кредитов без обеспечения 19.10. 2008 г. Центробанк выдал банкам 387,7 млрд руб. сроком на 1 месяц под средневзвешенную ставку 9,89 % годовых. Общая сумма предоставленных «аукционных» средств ЦБРФ составила 4,515 трлн руб. на срок до полугода по средневзвешенным ставкам от 9,89 до 18,83 % годовых. При этом в октябре курс рубля к доллару составил 26,06 руб./$, ровно через месяц, - за два дня до возврата кредитов, - уже 27,57 руб./$. Валовая прибыль - 5,7 %, минус проценты за использование средств - 0,8 %. Чистая прибыль от аукционов ЦБ - 4,97 %, или 19,3 млрд рублей [5].
Возникает вполне резонный вопрос: кто на девальвации рубля в конце 2013 - начале 2014 г. заработал, если в декабре курс доллара к рублю составил 32,90 руб., а в марте - 36,26 руб.; курс евро соответственно - 44,6 руб. на 50,26 руб.?
В результате в настоящее время главным источником ликвидности для банков являются средства ЦБ по двум основным каналам: кредиты под нерыночные активы и сделки РЕПО, на 18.12. 2014 г., по данным ЦБ, задолженность банков перед регулятором по кредитам под нерыночные активы составила 3,64 трлн руб., по сделкам РЕПО -3,25 трлн руб. На 1 декабря доля средств ЦБ в пассивах банковского сектора достигла 9,5 %.
Однако, несмотря на стремительное увеличение задолженности банков перед ЦБ (годовой рост на 81,9 % на 1 декабря), предоставляемой регулятором ликвидности явно не хватает из-за оттока средств клиентов. Без поддержки регулятора банковский сектор неминуемо ждет кризис ликвидности [3].
В нынешнем 2015 г. на наш взгляд ситуация с беззалоговыми аукционами повторится. Тем более что Регулятор уже проанонсировал выпуск 1 трлн руб. в декабре 2015 г.
Ничего не напоминает?
Отличие от сценария 2008-2009 гг. только в том, что системно значимым банкам в настоящее время не предоставлены напрямую средства ЦБРФ, бюджетные средства и средства фонда национального благосостояния (как известно это в РФ это абсолютно разные капиталы и по форме собственности и способу использования). Финансирование кризиса банковского сектора идет косвенными методами: лишение лицензии «слабых банков», выплата средств АСВ через уполномоченные банки, и самое главное - перевод депозитов в миллиарды рублей населением в банки «белого списка».
Параллельно с этим развивается еще один немаловажный, негативный и тревожный для экономики в целом и для банковского сектора в частности процесс: рост в геометрической прогрессии задолженности населения перед банками.
По данным Центробанка в 2013 г. общая задолженность населения по банковским кредитам достигла 10 трлн руб., более 50 % которой приходится на необеспеченные потребительские ссуды. Сегмент потребительского кредитования вырос «со скоростью света» и параллельно наращивает в себе высокие риски. Высшее руководство ЦБ РФ выражает обеспокоенность в этой ситуации, но мало что предпринимает. К ноябрю 2013 г. объем розничных кредитов достиг 9,6 трлн руб., рост с начала года составил 24,3 % (против 40 % за 2012 г.). Но наиболее рискованные необеспеченные кредиты растут в полтора раза быстрее - 36 % в годовом выражении, до 5,6 трлн руб. [7].
Объем проблемных розничных ссуд растет еще быстрее - 60 % за девять месяцев с
начала 2013 г. По данным ЦБ, объем ЫРЕ (ЫРЦ просрочены свыше трех месяцев) в портфелях банков составляет более 530 млрд руб., не учитывая безнадежные кредиты, которые банки регулярно продают коллекторам. Искомая сумма в 10 трлн руб. - это задолженность примерно 50 млн россиян, то есть это треть всего населения страны и более половины экономически активного населения страны - 83 млн человек! Еще 50 млн россиян с действующими ссудами сейчас в стране, оценивает Национальное бюро кредитных историй. Почти 60 % задолженности россиян приходится на дорогие необеспеченные кредиты, подавляющая часть которых приходится на малоимущие слои населения, т. е. на тех граждан страны, которые с большой долей вероятности не расплатятся с кредитами.
Ситуация в 2015 г. только усугубилась и Объем банковского кредитования физических лиц в годовом выражении достиг уровня 10,75 трлн руб., сообщает компания «Секвойя кредит консоли-дейшн».
При этом просроченная задолженность физических лиц перед банками стремительно растет, с начала года показатель увеличился на 30,5 % (в годовом выражении - на 35 %) и на 1 ноября составил 869,4 млрд руб.
Каждый четвертый заемщик имеет проблемный кредит, взятый наличными. Каждый шестой заемщик задолжал по кредитной карте, каждый десятый - по автокредиту, каждый 25 - по ипотечному кредиту.
Что касается количества проблемных кредитов, то к 1 ноября оно достигло 13-14 млн (19 % от всех действующих кредитов). Сегодня средний банковский заемщик в России до 40-45 % своего ежемесячного дохода тратит на ежемесячный платеж по потребительскому кредиту. При этом критическим считается показатель в 50 %, а доля этого платежа в размере 35-36 % в ежемесячном доходе существенно повышает риск выхода заемщика на просрочку [9].
С 2014 г. Центробанк вводит «запретительные» коэффициенты риска для кредитов дороже 60 % годовых (!), что должно сделать якобы невыгодным такое ростовщическое кредитование банков и кредитных организаций. В июле 2013 г.
Регулятор повышал коэффициенты риска, но это не остановило банки: по данным ЦБ, четверть выданных в июле кредитов имели ставку 45 % годовых, в настоящее время произойдет то же самое -банки и небанковские кредитные организации не будут отказываться от такого лакомого куска кредитного пирога! Более того, наиболее активная часть банков так называемого сабпрайм-креди-тования «точат зубы» на оставшуюся часть неза-кредитованного(свободного)населения, чтобы все население страны стопроцентно вогнать в кредитную кабалу. Аргументируют они тем, что, в Национальном бюро кредитных историй лишь 65 млн записей, т. е. еще как минимум 20 млн активного населения не охвачено кредитами, а еще 40 млн человек можно давать кредит, т. е. 20 млн можно дважды вогнать в кредитное болото [7].
Однако бум потребительского кредитования неуклонно подходит к концу, многие банки в последнее время существенно снизили в своих портфелях долю POS-кредитов (кредиты в точках продаж) и активно начали наращивать карточный кредитный портфель. Почти все взрослые граждане страны уже воочию убедились, в отсутствии необходимости физического присутствия в банке для получения кредита - большинство активных граждан с «действующей» зарплатой получил СМС - уведомления и звонки от банков о заранее одобренном кредите, а также письма с банков с вложенной кредитной картой и кредитным договором. Неудивительно, что многие не могут устоять перед соблазном и зачастую, соглашаясь оформить кредитную карту, не очень задумываются о том, как потом отдавать долг. Эффективно действует психологический прием того, что при оплате услуг или покупок в магазине пользователь карт видит только то, что он отдает за оплату пластмассу, а не реальные наличные деньги, что так же играет на руку банкам.
Более того если всего три года тому назад заемщик имел в среднем один - максимум два кредита, то сейчас не редкость, когда у одного заемщика три и более. Банки активизировали работу по привлечению клиентов, которых ране они не включали в список потенциальных заемщиков: граждане, не получающие официальную или государственную зарплату; граждане, полу-
чающие нестабильные, случайные заработки; занятые ремесленным трудом у себя дома, но нигде не зарегистрированные; пенсионеры и т. д.
При этом банки стали более осторожно подходить к потребительскому кредитованию, учитывая растущие темпы прироста просроченной задолженности, а также в связи с грядущим с повышением требований к банкам в связи с введением «Базеля III». Таким образом, по максимуму продлевая участие в высокоприбыльных, необеспеченных, потребительских, но высокорисковых кредитах, банки, следуя тренду задаваемому ЦБ, постепенно переходят на более надежные кредиты, предполагающие большие требования к кредитоспособности заемщика. Например, мощное развитие сейчас получает, ранее не практиковавшееся самими банками, в связи с большими временными лагами оборота капитала и высокими рыночными и процентными рисками, ипотечное кредитование наряду с распространением кредитных карт, что по темпам роста фактически догнало потребительское кредитование.
Примечательно, что при ужесточении правил работы банков по «Базелю III» население фактически все кредитные отношения будет строить в большинстве своем с банками подходящими установленным требованиям, а это как мы понимаем и будут в общей массе крупные и системно значимые банки. По сути, не только депозиты будут храниться в данных банках, но и еще на основе миллиардов искусственно привлеченных средств, с помощью государственных институтов и ЦБРФ, эти банки еще и будут кредитовать то же самое население страны, которое свои финансовые средства в банки и вложило.
Получается, что в соответствии с требованиями организации СФС G20, ни ЦБРФ, ни АСВ -De jure - напрямую бюджетными ресурсами банкам не будут помогать (законодательно запрещено), De facto - помощь банкам со стороны Регулятора и государства получается ни чуть не хуже по объемам, а по ответственности для самого ЦБ РФ - еще лучше (если прямых вливаний со стороны государства и Регулятора нет, то и ответственности за расходование бюджетных средств тоже нет).
Таким образом, банковская система искусственно перекашивается в сторону нескольких десятков «избранных» мегабанков, которые итак уже доминируют на банковском рынке - как по объемам операций, так и по объемам прибыли
и которым будут предоставлены все преференции, а в случае совершения ими ошибок, убытков или еще хуже системного финансового кризиса в стране как всегда будет расплачиваться государство, а именно население страны.
ЛИТЕРАТУРА
1. http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=110329_120551bazel1.htm
2. http://www.dialogi.su/news/economics/677.html
3. http://izvestia.ru/news/581002
4. http://www.km.ru/economics/2014/02/05/gazprombank/731492-tsb-nazval-sistemno-znachimye-banki
5. http://www.novayagazeta.ru/economy/45525.html
6. http://www.newsru.com/arch/finance/06dec2013/rusystbanks.html
7. http://www.vedomosti.ru/finance/news/19395511/obschij-dolg-rossiyan-pered-bankami-dostignet-10-trln-rub
8. http://www.vestifinance.ru/articles/39542
9. http://www.vestifinance.ru/articles/64255