CC BY
36БАНК КРЕДИТ ПОРТФЕЛИ ВА УНИ САМАРАЛИ БОШ^АРИШ
ЙУЛЛАРИ
Бектемиров Абдумалик
Самарканд иктисодиёт ва сервис институти «Инвестиция ва инновациялар» кафедраси мудири, проф. в.б. и.ф.д. (DS^
Маликова Дилрабо Муминовна
Самарканд иктисодиёт ва сервис институти «Банк иши» кафедраси катта укитувчиси
Пирназаров Умид Наржигитович
Самарканд иктисодиёт ва сервис институти
магистранти
Аннотация: Тижорат банклари кредит операциялари банк даромадларини асосий кисмини шакллантирувчи фаолият булганлиги сабабли кредит портфелини бошкариш, кредитларнинг сифат даражаси баркарорлигини таъминлаш бугунги кунда банкларнинг асосий вазифаларидан бири хисобланади. Маколада банк кредит портфели тушунчасининг мохдяти, тижорат банклари кредит портфелини бошкаришдаги муаммолар, уларнинг таркиби, кредит портфелини диверсификациялаш ахдмияти, банк кредит портфелини шакллантириш ва уни бошкаришни такомиллаштиришга каратилган таклифлар келтирилган.
Калит сузлар: тижорат банки, кредит портфели, кредит риски, диверсификация, муаммолар, кредит сиёсати.
Аннотация: Поскольку кредитные операции коммерческих банков являются видами деятельности, формирующими основную часть доходов банка, управление кредитным портфелем и обеспечение стабильности уровня качества кредитов является одной из основных задач банков на сегодняшний день. В статье представлены сущность понятия банковского кредитного портфеля, проблемы управления кредитным портфелем коммерческих банков, их состав, важность диверсификации кредитного портфеля, предложения, направленные на совершенствование формирования банковского кредитного портфеля и управления им..
Ключевые слова: коммерческий банк, кредитный портфель, кредитный риск, диверсификация, проблемы, кредитная политика.
Abstract: Since the lending operations of commercial banks are activities that form the bulk of the bank's income, managing the loan portfolio and ensuring the stability of the level of loan quality is one of the main tasks of banks today. The paper presents the essence of the concept of a bank loan portfolio, the problems of managing the loan portfolio of commercial banks, their composition, the importance
of diversifying the loan portfolio, proposals aimed at improving the formation and management of the bank loan portfolio.
Keywords: commercial bank, loan portfolio, credit risk, diversification, problems, credit policy
Идтисодий ислохотларни янада чудурлаштириш хамда банк тизимини либераллаштириш шароитида кредит операциялари мухим урин тутади. "Банклар бизнес-моделларининг корпоратив мижозларга хизмат курсатишга йуналтирилганлиги, нобанк молия ташкилотлари, инновациялар ва ахборот тизимларининг суст ривожланганлиги сабабли молиявий оммабопликнинг паст даражадалиги натижасида, бошка мамлакатларда жисмоний шахслар ва корпоратив мижозларга ажратилган кредитлар бир меъёрда тадсимланган бир вактда, мамлакатимизда жисмоний шахсларга ажратилган кредитлар жами кредит портфели хажмининг 19 фоизини, корпоратив мижозларга ажратилган кредитлар эса 81 фоизни ташкил этмокда.
Шу боис, кредитлашнинг усиш суръатлари муътадиллигини таъминлаш ва кредит портфели сифатини яхшилаш" Узбекистон Республикасининг банк тизимини ислох дилишнинг устувор йуналишларидан бири сифатида белгилаб берилган.
Тижорат банклари томонидан мижозларга таклиф дилинаётган кредит турлари хилма-хилдир. Улар бир-биридан нафадат кредит шартлари, муддати ва кредит мадсади билан фаркланмасдан, балки давлат томонидан олиб борилаётган макроидтисодий сиёсат, алохида олинган банкнинг миссияси, кредит сиёсати стратегияси, активлар портфели диверсификацияси, рискларни бошдариш сиёсати ва бошда омиллар таъсирида шаклланади. Шу боис, тижорат банкларида кредит портфелини самарали бошдариш мухим масалалардан биридир.
"Кредит портфели" тижорат банкларининг кредит бериш имкониятларини курсатадиган омиллардандир.
Кредит портфелининг тугри ташкил этилиши тижорат банкларининг самарали фаолият юритиши учун асос хисобланади. Хусусан, кредит бериш ва уни белгиланган муддатда дайтариб олиш, у билан боглид хатарлар, ссудалар, муддати утган ёки узайтирилган кредитлар буйича хисоб-китоб операциялари, ссудалар буйича зарарларни доплаш, захира миддори, банклараро кредит ва марказлаштирилган кредитлар буйича операциялар шулар сирасига киради.
Демак, кредит портфели - бу турли хил рискларга асосланган муайян мезонларга дараб туркумланган кредитлар мидёсидаги банк талабларининг йигиндисидир.
Тижорат банклари кредит портфелини бошдаришнинг асосий вазифалари дуйидагилардан иборат булиши, банк фаолиятида юзага келувчи хатарларни бошдаришда мухим ахамият касб этиши мумкин. Булар:
• кредит хатари даражасига таъсир курсатувчи омилларни анидлаш ва уларни бахолаш;
• ссудаларни хатар гурухлари буйича таснифлаш;
• кредит портфелини кредит хатари, мижозлар таркиби ва ссудалар таркиби буйича маъкуллаштириш;
• кредит хатарини прогноз килиш максадида карз олувчининг кредитга лаёкатлилик даражасини ва унинг молиявий ахволи узгариши эхтимолини аниклаш;
• муаммоли ссудаларни олдиндан аниклаш;
• яратилаётган захираларни етарлилигини бахолаш ва уни уз вактида таъминлаб бориш;
• кредит куйилмаларини диверсификация килиш, уларнинг ликвидлилигини ва даромадлилигини таъминлаш;
• банкнинг кредит сиёсатини ишлаб чикиш ва уни кредит портфелининг сифатли тахлилига асосланган холда юритишдан иборат.
Тижорат банклари кредит портфелини бошкаришда юкоридагиларга амал килиш, банкнинг кредит фаолияти самарадорлигини оширади, уз навбатида, банкнинг курадиган фойдаси хам ошади.
Кредитлаш амалиётининг тижорат банклари фаолиятида тутган урнини бахолашда банк активлари хамда уларнинг ЯИМдаги салмогини урганиш мухим ахамият касб этади.
1-жадвал
Узбекистон Республикасида ялпи ички махсулот (ЯИМ), тижорат
банклари кредитларининг мивдори ва даражаси
Курсаткичлар номи 2018 й. 2019 й. 2020 й. 2021 й. 2022 й.
1 2 3 4 5 6
ЯИМ (млрд.сум) 511 838,10 529 391,40 602 193,0 734 587,7 888 341,7
Банк активлари 272 726,90 272 726,9 366 121,1 444 922,5 556 746,0
(млрд.сум)
Активларнинг ЯИМга нисбати, 53,30 51,50 60,80 60,57 62,67
фоизда
Кредит 211 580,50 211 580,5 276 974,8 326 385,6 390 048,9
Куйилмалари (млрд. сум)
Кредит 41,3 40,0 46,0 44,4 43,9
Куиилмаларининг ЯИМга нисбати,
фоизда
Man6a: Узбекистон Республишси MapKaeuü 6auKUHum 2019, 2020, 2021 ea 2022 йил cmamucmuK бюллетенлaри мaълyмотлaри acocuda мyaллифлaр томонидaн тaйёрлaнгaн
Юкоридаги жадвалда келтирилган маълумотлардан куринадики, 2018-2022 йилларда Узбекистон Республикасининг ялпи ички махсулоти ва тижорат банклари кредитларнинг хажми усиш тенденциясига эга булган.
Иктисодиётнинг реал секторига йуналтирилган кредит куйилмалари хажми 2022 йил 1 январь холатига 390 048,9 млрд. сумга етганлиги,
341,70
кредитлaрнинг ЯИМ нисбaтaн дaрaжaси 43,9 фоизни тaшкил этгaнлигини куриш мумкин.
1 000 000,00 900 000,00 800 000,00 700 000,00 600 000,00 500 000,00 400 000,00 300 000,00 200 000,00
100 000,00
0,00
746,00
048,90
2018
YaIM
2019 2020 2021
Bank aktivlari Kredit qo'yilmalari
2022
1-диаграмма. Узбекистон Республикаси банк тизими курсаткичларининг
ЯИМ га нисбати (млрд. сумда)
Манба: Узбекистон Республикаси Марказий банкининг 2019, 2020, 2021 ва 2022 йил статистик бюллетенлари маълумотлари асосида муаллифлар томонидан тайёрланган
Бундан куйидаги хулосаларни килиш мумкин. Республикамизда хакикатдан хам иктисодиётни ривожлантириш ва бунёдкорлик ишлари кенг кулоч ёзиб, пулга булган талаб ва бу кредит билан таъминланиш даражаси ошиб бормокда. 2022-2026 йилларга мулжалланган Янги Узбекистоннинг тараккиёт стратегиясида хам "иктисодиётнинг юкори усиш суръатларини саклаб колиш, макроиктисодий баркарорликни таъминлаш буйича амалий чоралар" ни куриш мухтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёев томонидан алохида бегилаб берилган.
Уз навбатида, тижорат банкларининг кредитлаш имкониятини янада ошириш кредит портфелининг сифатига боглик. Бу эса, банклар кредит портфелини бошкариш самарадорлигини оширишни такозо этади.
Тижорат банклари кредит портфелини бошкаришда унинг тармок хусусиятига кура диверсификация килинганлигига алохида эътибор бериш зарур. Чунки бу хусусият кредит портфелини диверсификация килишнинг асосий мезони хисобланади. Шу нуктаи назардан биз навбатдаги тахлилда тижорат банклари кредит портфелининг тармок хусусиятига алохида эътибор каратамиз.
2-жадвал
Узбекистон Республикаси тижорат банклари кредит куйилмаларининг _ тармоклар буйича улуши__
Kyрсaткичдaр номи 01.01.2022 й. 01.01.2023 й. Узгариши, фоиздa
млрд. сум улуши, фоиздa млрд. сум улуши, фоиздa
Жами кредитлар 326 386 100% 390 049 100% 19,5%
Сaноaт 117 639 36,0% 126 647 32,5% 7,7%
Кишлок хyжaдиги 35 022 10,7% 42 096 10,8% 20,2%
Курилиш сохaси 9 282 2,8% 10 400 2,7% 12,0%
Сaвдо Ba умумий хизмaт 27 406 8,4% 28 911 7,4% 5,5%
Трaнспорт Ba коммунитация 28 708 8,8% 29 673 7,6% 3,4%
Моддий Ba техник тaъминотни ривождaнтириш 3 814 1,2% 3 856 1,0% 1,1%
Уй-жой коммyнaл хизмaти 2 284 0,7% 1 888 0,5% -17,3%
Жисмоний шaхслaр 69 496 21,3% 100 949 25,9% 45,3%
Бошкд сохaлaр 32 734 10,0% 45 630 11,7% 39,4%
Манба: Узбекистон Республикаси Марказий банкининг молиявий уисоботлари маълумотлари асосида муаллифлар томонидан тайёрланган
2-жaдвaл мaълyмотлaридaн куришимиз мумкинки, 2023 йил 1 янвaрь XOлaтигa жaмлaнмa кредит портфельдa сaноaт œxa^ra aжрaтилгaн кредитлaр етaкчи уринни эгaддaб, yлaрнинг жaми бaнкдaрнинг кредит кyйилмaдaридaги улуши - 32,5% тaшкил этмокдa; жисмоний шaхслaргa берилгaн кредитлaр сaдмоFи - 25,9% ни; бошкд сохaдaр - 11,7% ни; кишлок хyжaдиги - 10,8%; сaвдо Ba умумий хизмaт, трaнспорт Ba коммyникaция, курилиш œxa^, моддий Ba техник тaъминотни ривождaнтириш, уй-жой коммyнaд хизмaти тaрмокдaригa aжрaтилгaн кредитлaр улуши жaми - 19,2% ни тaшкил этмокдa. Жорий йил бошига утган 2022 йил 1 янвaрь холaтигa нисбaтaн кyрaдигaн бyлсaк, иктисодиёт тaрмокдaригa aжрaтилгaн кредит кyйилмaдaрининг х^ми уй-жой коммyнaд хизмaти сохaсидaн тaшкaри бaрчa сохaдaрдa кyпaйгaн.
Мaмлaкaтимиздa иктисодиётни ривожлaнтиришдa бaнклaр томонидaн берилaётгaн кредитлaрнинг aхaмияти бекиёс дaрaжaдa ошиб бормокдa. Бaнк кредитлaри ёрдaмидa иктисодиётнинг мухим тaрмокдaри ривождaнтирилмокдa, янгидaн янги корхонaлaр бaрпо этилмокдa Ba aхоли учун кyшимчa иш жойлaри тaшкил этилмокдa.
Кредит портфелини шакллантириш ва бошкариш жараёнига бевосита ва билвосита таъсир утказувчи муаммоларнинг, фикримизча, уч гурухга ажратилган холда тахлил килиниши максадга мувофик:
- биринчи гурух муаммолари уз таркибига тижорат банкларининг амалий фаолияти хамда стратегик ривожланиш йуналишларига бевосита таъсир утказувчи макроиктисодий мухитдаги муаммоларни олади;
- иккинчи гурух муаммолари глобал кредит рискларини аниклаш, кузатиш ва бошкаришнинг услубий асосларига тегишли;
- учинчи гурух муаммолари бевосита кредит портфелини бошкариш ва унинг сифатини таъминлаш билан боглик рискларни камраб олади.
Фикримизча, муаммоларни шундай тарзда гурухлаш уларни бартараф килиш юзасидан тадкикотларни амалга ошириш хамда уларнинг натижаларини тизимлаштиришда алохида ахамият касб этади. Иккинчи томондан кредит портфелида жамланаётган кредитлар табиати, манбалари хамда сифатсиз кредитлар билан ишлаш жараёнидаги тахлилий маълумотлар банк сирини ташкил килиши мазкур сохадаги муаммоларни куриб чикиш имкониятини бермайди.
Биринчи гурух муаммолари сафига куйидагиларни киритиш мумкин:
- глобал иктисодий мухитда кузатилаётган салбий тенденциялар. Ривожланган мамлакатлар иктисодиётида кузатилаётган салбий холатлар глобал баркарорликка салбий таъсир утказган холда, куплаб рискларнинг юзага келиши замирида туради.
- молия хизматлар бозорида ракобат курашининг кучайиб бориши. Мазкур муаммо мамлакатимиз банк хизматлари бозорига янги иштирокчилар, хусусан, хорижий банкларнинг кириб келиши, улар томонидан янги ва такомиллашган бошкарув усулларининг кулланиши билан изохланади.
Иккинчи гурух муаммолари жумласига тижорат банклари учун тизимли рискларни кузатиш, прогнозлар ва химоя «буфери» ишлаб чикишнинг услубий асослари шакллантирилмаганлигини киритиш мумкин.
Учинчи гурух муаммолари уз ичига бевосита тижорат банкларининг минтакавий сиёсатидаги муаммоларни камраб олади.
Банкнинг кредит портфелини самарали бошкаришда бир канча усуллардан фойдаланиш мумкин. Кредит портфелининг диверсификацияси - бу банкнинг баъзи мижозлардан курган зарарларини бошка мижозлардан курган даромад хисобидан коплаш максадида банкнинг кредит ресурсларини кам микдорда куп сонли мижозлар уртасида таксимлаши тушунилади.
Диверсификациялашни уч хил йуналиш буйича олиб бориш мумкин. Булар портфел, географик ва кредитларни тулаш муддатига караб утказиладиган диверсификация турларидир. Банкларнинг кредит портфелини диверсификация килиш банкнинг кредитларини хар хил сохадаги бир неча мижозлар уртасида таксимлашни уз ичига олади. Диверсификация килинмаган банк портфели доимо юкори риск билан боглик булади. Шу сабабли, тижорат
банкларининг активларини шу жумладан, кредитларни диверсификациялаш банк фаолиятида мухим урин эгаллайди.
Хулоса сифатида шуни айтиш жоизки, фикримизча, кредит операцияларини олиб боришда йул куйилган камчиликлар банклар даромадининг камайишига, баъзи холларда уларнинг синишига хам олиб келиши мумкин. Шу сабабли, банкларнинг кредит портфели ва унинг сифатини назорат килиб бориш тижорат банклари самарали фаолиятининг гаровидир.
Кредит портфелини тугри ташкил этиш ва унинг самарадорлигини ошириш учун куйидаги омиллар хисобга олиниши максадга мувофик:
• Кредитлар буйича риск даражаси;
• Кредитдан фойдаланиш муддати;
• Кредит кайтарилиш муддати узайтирилиши;
• Кредит хажми ва унинг таъминланганлиги;
• Мижознинг молиявий холати, унинг мулк шакли;
• Инфляция даражаси.
Мазкур омилларни синчиклаб урганиб чикиш ва шунга мувофик иш тутиш тижорат банклари учун уз кредит портфелини самарали бошкариш имконини беради.
Шу билан биргаликда, банк кредит порфелини бошкаришда Республика иктисодиёти ривожланиши тенденцияларини прогнозлаш, банкнинг кредит куйилмалари ва даромадлари хажмларини, кредит портфелининг тузилиши ва сифатини режалаштириш хамда прогнозлаш чогида адекват йул тутиш учун уларнинг банк кредит портфели холатига таъсирини аниклаш, кредит портфелининг сифатини яхшилаш максадида уни бошкариш процедураларини такомиллаштириш, шунингдек, карорлар кабул килиниши тезкорлигини таъминлаш учун кредитлар ва кредит портфелини бошкаришнинг ахборот инфратузилмасини янада такомиллаштириш, кредитланаётган субъектларнинг тармокка оид хусусиятларини хисобга олган холда кредитлаш амалиётини такомиллаштириш, лизинг операцияларидан кенг фойдаланиш, кредит портфелини иктисодиёт тармоклари буйича янада кенгрок таксимлаш хисобига банк кредит портфелини диверсификациялаш каби тадбирлардан фойдаланиш банк тизими кредит портфели сифатини яхшиланишига замин яратади.
Фойдаланилган адабиётлар руйхати:
1. Узбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги "20202025 йилларга мулжалланган Узбекистон Республикасининг банк тизимини ислох килиш стратегияси тугрисида" ги ПФ-5992-сонли Фармони.
2. Узбекистон Республикасининг 2019 йил 5 ноябрдаги "Банклар ва банк фаолияти тугрисида" ги УР^-580-сонли ^онуни.
3. "Тижорат банкларида активлар сифатини таснифлаш ва активлар буйича эхтимолий йукотишларни коплаш учун захиралар шакллантириш хамда улардан фойдаланиш тартиби тугрисида" ги Низом, Узбекистон Республикаси Марказий банки Бошкарувининг карори, 14.07.2015 йилда руйхатдан утган, руйхат раками 2696.
4. Деньги, кредит, банки. Экспресс-курс: учеб. пособие / под ред. О. И. Лаврушина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2016. - 544 с.
5. Азларова А.А. Тижорат банкларида кредит портфелини самарали бошк;ариш масалалари. "Ик;тисодиёт ва инновацион технологиялар" илмий электрон журнали, №6, ноябрь-декабрь, 2018, 1-8 б.
6. Норов А.Р. Тижорат банкларининг кредит портфелини диверсификациялаш оркали риск даражасини камайтириш йуллари. "Узбекистонда кимматли когозлар бозорини ривожлантириш: институционал, и;тисодий ва ташкилий жихдтлари" республика илмий-амалий конференция тезислар туплами. Т.: 2019, 79-81 б.
7. Bektemirov A. A. Business Risk Assessment and ways to Reduce IT //American Journal of Economics and Business Management. - 2021. - Т. 4. - №. 8. - С. 1-15.
8. Бектемиров А. Б., Хужаёров Х. Б. Математическая модель финансовой деятельности коммерческих банков по кредитованию, учитывающая конкурирующие интересы сторон //Modern stochastic models and problems of actuarial mathematics. - 2020. - С. 79-80.
9. А.Бектемиров. Ракамли и;тисодиёт шароитида банкларнинг инновацион фаолиятини ривожлантириш. «Сервис». - Самарканд. - 2021. Махсус сон, I-;исм. 96-100.
10. Malikova D. METHODOLOGY FOR EFFECTIVE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF BANKS //Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects. - 2023. - С. 96-98.
11. Malikova D. Deposit base of Uzbekistan commercial banks //World Scientific News. - 2020. - №. 143. - С. 115-126.
12. Маликова Д.М., Мирзаева С.С. ОСОБЕННОСТИ ССУДНОГО ПРОЦЕНТА В УЗБЕКИСТАНЕ // Экономика и социум. 2021. №5-2 (84).
