CC BY
31
апробация системы показателей концентрации ИНВЕСТИЦИЙ на общероссийском классификаторе
видов экономической деятельности
в.с. левин,
кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой финансов и кредита Оренбургского государственного аграрного университета
В 2003—2004 гг. в статистическую практику внедрен Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Внедрение указанного классификатора позволит получить количественную оценку современной отраслевой структуры России, определить масштабы вновь появившихся на рынке видов экономической деятельности, участвовать в диалоге с международным экономическим сообществом на едином языке цифр и определений. В ОКВЭД заложен принцип распределения хозяйствующих субъектов по признаку добывающих, обрабатывающих и предоставляющих услуги. В качестве классификационных признаков в ОКВЭД используются признаки, характеризующие сферу деятельности, процесс (технологию) производства и т.п. [1, с. 119].
Учитывая неоднородность инвестиционного пространства в регионах России, определим степень концентрации инвестиций в разрезе ОКВЭД с помощью предлагаемой ниже системы показателей.
1. Индекс концентрации измеряется как сумма долей регионов в общероссийском объеме инвестиций:
°к , (1)
где Y — доля инвестиций региона; I = 1, 2, ... к; к — число регионов, для которых рассчитывается показатель. Индекс концентрации измеряет сумму долей к крупнейших регионов.
Например, в 2004 г. индекс концентрации для Дальневосточного федерального округа по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» составил 59%. Такая же величина этого показателя получена для Уральского федерального округа по виду «Добыча полезных ископаемых».
Для одного и того же числа регионов чем больше индекс концентрации, тем выше степень неоднородности инвестиционного пространства. Знание
этого показателя не вполне достаточно для характеристики степени неоднородности регионов, так как он не говорит о том, каков размер регионов, которые не попали в выборку к, а также об относительной величине этой выборки. Это вызывает возможность неточности при его использовании. При изменении числа регионов, попавших в выборку, меняются показатели концентрации.
2. Индекс Херфиндаля—Хиршмана (НН1) определяется как сумма квадратов долей всех регионов:
HHI = ^2 , (2)
где I = 1, 2, ... п; обычно п>к (например, п = 89
— число регионов в РФ, а k = 18 — число регионов Центрального федерального округа).
HHI принимает значения от 0 до 1. При расчете рыночной доли в процентах HHI будет принимать значения от 0 до 10 000. Чем больше значение индекса, тем выше концентрация инвестиций в регионах России. Основное преимущество индекса — способность чутко реагировать на перераспределение долей между регионами. Он представляет сопоставимую информацию о возможности регионов влиять на перераспределение инвестиционных ресурсов в условиях меняющихся рыночных и прочих условий. В США для определения степени концентрации рынка выделяются три группы уровней HHI: 1) меньше 1 000 — слабоконцентрированный; 2) 1 000—1 800
— среднеконцентрированный; 3) свыше 1 800 — высококонцентрированный рынок [2, с. 262]. Используем подобный характер установления интервалов в группах и построим группировку видов экономической деятельности по степени концентрации инвестиций в регионах РФ (см. табл. 1).
Как видно из данных таблицы, только один вид деятельности в России может характеризоваться по уровню инвестиций как высококонцентрированный или немногочисленный, HHI= 3449 ед. Это значит, что
Группировка видов экономической деятельности по степени концентрации инвестиций в регионах России в 2004 г.
Группа вида экономической деятельности по показателю НН1 Условное обозначение и наименование вида экономической деятельности Значение HHI
Меньше 1 000 — слабая концентрация A Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 293
D Обрабатывающие производства 360
N Здравоохранение и предоставление социальных услуг 413
E Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 431
I Транспорт и связь 529
L Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 557
M Образование 738
F Строительство 864
H Гостиницы и рестораны 991
1000-1800 - средняя концентрация O Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 1 194
G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 1 215
J Финансовая деятельность 1 264
K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 1 340
B Рыболовство, рыбоводство 1 479
Выше 1800 — высокая концентрация C Добыча полезных ископаемых 3 449
значительная часть инвестиции приходится на ограниченное число регионов. Так, в 2004 г. на Тюменскую область пришлось 57,8% инвестиции по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых».
Совершенно другоИ характер распределения инвестиции по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство». Он относится к группе слабой концентрации, т. е. рынок оценивается как неконцентрированный, а значит, имеет значительное число равномерно распределенных (или примерно одинаковых) долей. Самой крупной долей в 10% обладает Краснодарский край, другие регионы имеют незначительные доли.
Более детально степень различия между видами деятельности С и А покажем с помощью следующих показателей: дисперсия долей, коэффициент вариации, индекс энтропии, индекс Джини. Значение НН1 прямо связано с показателем дисперсии долей регионов:
НН1 = п о 2 + -, (3)
2 П где о — показатель дисперсии долей регионов.
3. Дисперсия долей регионов позволяет разграничить влияние на НН1 числа регионов и распределения рынка между ними. Измеряет степень неравенства размеров регионов и определяется по формуле:
= £(Y -Y)2
(4)
нах сосредоточены одинаковые доли инвестиции, показатель дисперсии равен нулю, а значение HHI обратно пропорционально числу регионов. При неизменном числе регионов чем больше различаются их доли, тем выше значение дисперсии.
При одинаковой средней доле регионов Y =80 =1,25% (где n = 80 — число регионов России) для обоих видов экономической деятельности дисперсия для вида деятельности С о 2с =41,6 говорит о значительной неоднородности регионов по этому виду деятельности в сравнении с видом деятельности А о2 а =2,1.
Чем больше неравномерность распределения долей, тем более концентрированным при прочих равных условиях является рынок. Дисперсия применяется в качестве вспомогательного инструмента анализа, так как не дает характеристику относительного размера регионов, причем скорее для оценки в размерах регионов, чем уровня концентрации инвестиций.
4. Коэффициент вариации. В некоторых случаях для исследования степени неоднородности инвестиционного пространства предлагается использовать коэффициент вариации [3, с. 101—113]:
о
V = Y 100, (5)
где а — среднее квадратическое отклонение.
где Y = - — средняя доля региона. Если в регио-n
2
о
n
Коэффициент вариации показывает степень отклонения индивидуальных долей регионов от средней доли в большую или меньшую сторону в расчете на единицу средней доли признака. Для нашего примера разброс долей от среднего значения по России гораздо более значителен для вида деятельности с по сравнению с А, о чем свидетельствуют коэффициенты вариации, соответственно равные Ус = 515,7% и УА = 116%.
5. Индекс энтропии показывает среднюю долю регионов, взвешенную по натуральному логарифму обратной ей величины:
Е = . (6)
Индекс энтропии представляет собой показатель, обратный концентрации: чем выше его значение, тем ниже концентрация инвестиций. Энтропия измеряет неупорядоченность распределения долей между регионами: чем выше показатель энтропии, тем ниже возможности инвесторов влиять на рынок. Используя имеющиеся данные, получены соответствующие показатели энтропии для видов деятельности А и С: ЕА = -71,9 и Ес = -260,2, которые подтверждают выводы, сделанные по коэффициентам вариации и дисперсии.
недостатком энтропии является тот факт, что величина Y может быть равной нулю (например, в случае, когда по какому-то виду деятельности в любой из регионов России вообще не инвестированы средства), что приведет к невозможности расчета по формуле (6).
6. Индекс Джини представляет собой показатель, который рассчитывается по формуле:
Кв = 1 -d1¡d2¡н +Хd1¡d2¡ , (7)
где Кв — коэффициент Джини; d1i — доля ь го региона в общем их числе ^ = 1, 2, ... п); d2iН — накопленная доля ¿-го региона в общем объеме инвестиций; d2i — доля ¿-го региона в общем объеме инвестиций.
При равномерном распределении коэффициент Джини равен нулю, в условиях абсолютного неравенства он равен единице, или 100%. Коэффициенты Джини для А и с, рассчитанные по формуле (7), соответственно равны Квл =0,5265 и Кас = 0,8916. Индекс Джини основывается на кривой Лоренца, которая отражает неравномерность распределения какого-либо признака. Для случая концентрации инвестиций по регионам показывает взаимосвязь между процентом регионов и долей инвестиций, подсчитанных нарастающим итогом, от мельчайших регионов до крупнейших.
- Равномерное
распределение
—•— Фактическое распределение для С
—.........- Фактическое
распределения для А
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Доля регионов, в % к итогу
Рис. 1. Кривые распределения (Лоренца) инвестиций по регионам России для видов деятельности: А — сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; С — добыча полезных ископаемых в 2004 г.
Индекс Джини представляет собой отношение площади, ограниченной фактической кривой Лоренца и кривой Лоренца для абсолютно равномерного распределения долей и осями абсцисс и ординат. Чем выше индекс Джини, тем выше неравномерность распределения рыночных долей между регионами, и следовательно, при прочих равных условиях выше концентрация на рынке.
Так, расчет коэффициентов Джини и графики на рисунке 1 подтверждают вывод о более значительной степени концентрации инвестиций по виду экономической деятельности С — добыча полезных ископаемых.
При использовании индекса Джини для характеристики концентрации инвестиций по регионам России следует учитывать два важных момента. Первый связан с концептуальным недостатком индекса — он характеризует уровень неравномерности распределения долей. Следовательно, для гипотетических равномерных распределений долей инвестиций по 89 регионам показатель Джини будет таким же, как и для рынка дуаполии, где два крупнейших региона делят весь объем инвестиций пополам. Второй момент связан со сложностью расчета индекса Джини: для его определения необходимо знание долей всех регионов, в том числе и мельчайших.
Литература
1. Инвестиции в России. 2005: Стат.сб./ Росстат. — М., 2005. - 287 с.
2. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. - М.: «Дело ЛТД», 1993. - 864 с.
3. Валиуллин Х.Х., Шакирова Э.Р. Иностранные инвестиции в регионы России и Китая // Проблемы прогнозирования. — 2004. — № 5.
