CC BY
51
Наукова новизна дослідження полягає в складанні наступних схем: передачі функцій між замовником та аутсорсерами при залученні субаутсорсерів; обігу обмінних форм між замовником та аутсорсером при залученні субаутсорсеру за допомогою компонента
поштової розсилки. В статті запропоноване авторське визначення «Аутсорсинг в управлінні проектами».
В подальшому дослідженні увага буде звертатися на особливості впровадження аутсорсингу на фазах життєвого циклу в проектах реструктуризації.
Література
1. Бизнес-цитатник, полное собрание: 2008-2009 - С.41 - [Електронний ресурс]. - Режим доступу.: http://www.business-citation.ru
2. Gartner Says Worldwide Project and Portfolio Management Software Market Declined 1.5 Percent in 2009 [Електронний ресурс] / Christy Pettey, Ben Tudor; USA. - 2010. - p. 1. - Режим доступу: http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1362014
3. IDC Market Scape Excerpt : IT Project and Portfolio Management 2010 Vendor Analysis - Four Views to Enable Effective Evaluation [Електронний ресурс] / Melinda-Carol Ballou, Joseph C. Pucciarell; IDC. - USA. - 2010. - p. 11- Режим доступу: http://idcdocserv.com/225802E_MSFT
4. Денисенко Т.Л., Мерзликина Ю.И., Концевич В.Г. Анализ программного обеспечения для управления проектами при внедрении информационных систем [Електронний ресурс] / Т.Л.Денисенко, Ю.И. Мерзликина, В.Г. Концевич // Вісник Сумського державного університету. - 2010. - №1. - С. 68-76. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/ VSU_tekh/2010_1/10dtlvis.pdf
5. Харченко В.В. Використання новітніх інформаційних систем для економічного аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / В.В.. Харченко // Національний університет біоресурсів і природокористування України. - 2009. - Вип. 142. - частина 1. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2009_142_1/09hvv. pdf
6. Півень В.В. Індикація ходу робіт проектів будівництва з допомогою ПП «Microsoft Project» [Електронний ресурс] / В.В. Півень // Містобудування та територіальне планування. - 2009. - №32. - - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ natural/MTP/2009_32/pdf/3246pive.pdf
7. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство Pmbok®). - Четвертое издание, 2004 Project
Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США. - 401 с.
---------------------□ □------------------------
В статті проаналізовано вплив економічних показників на обсяги споживчого кредитування та запропоновано підходи до формування продуктивної кредитної політики та ефективного управління ризиками
Ключові слова: кредитування, криза, кредити, банки, прибуток
□-------------------------------------□
В статье проанализировано влияние экономических показателей на объемы потребительского кредитования и предложены подходы к формированию продуктивной кредитной политики и эффективного управления рисками Ключевые слова: кредитование, кризис, кредиты, банки, прибыль
□-------------------------------------□
The article analyzes the impact of economic indicators in consumer credit and proposed approaches to productive credit policy and effective risk management
Keywords: credit, crisis, loans, banks, profit
УДК 336.77:330.567.22
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА ОБСЯГИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ
Л.В. Сердюк
Доцент*
Д. П . Ка ц
*Кафедра банківської справи Харківський інститут банківської справи пр. Перемоги, 55, м. Харків, Україна, 61000
Вступ
Споживче кредитування з кожним роком набуває все більшої актуальності. Це пов’язано з тим, що всі ланки суспільства прагнуть ефективно функціону-
вати, а без розвитку банківської інфраструктури, насамперед споживчого кредитування, неможливий нормальний розвиток суспільства, а саме: всіх його верств населення. У зв’язку з цим актуальною є розробка
Е
концепції розвитку ринку банківського споживчого кредитування в України в нових економічних умовах.
Постановка завдання
Метою статті є обґрунтування шляхів розвитку споживчого кредитування в Україні, удосконалення методики кредитування населення на споживчі потреби а також побудові математичної моделі взаємозв’язку споживчого кредитування та основних економічних і соціальних показників.
Результати задачі
На сучасному етапі економічного розвитку важливе місце в пошуку шляхів виходу України зі стану фінансової нестабільності займає подальше вдосконалення форм кредиту, вироблення зважених підходів до реалізації банківськими установами кредитної політики, формування продуктивної кредитної системи та ефективне управління її ризиками.
Найризикованіший вид кредитного бізнесу - споживче кредитування. На споживчі кредити доводиться близько 20% загального кредитного портфеля бан-
сьогоднішній день можна стверджувати, що пік динаміки погіршення кредитного портфеля українські банки вже пройшли. Дане поліпшення ситуації стало можливим на тлі певної стабілізації макроекономічної ситуації в країні та зменшення фінансової волатиль-ності, а також завдяки відсутності різких коливань обмінного курсу.
Споживче кредитування тісно пов’язане з різними економічними і соціальними показниками. Це пояснюється тим, що, впливаючи один на одного, вони викликають певні зрушення в економіці, причому ці зміни можуть надавати різний ефект, як позитивний, так і негативний.
У зв’язку з цим була побудована економетрична модель взаємозв’язку споживчого кредитування та основних економічних і соціальних показників: індекс реальної середньомісячної заробітної плати, індекс номінальної заробітної плати, індекс споживчих цін, валовий внутрішній продукт (ВВП), доходи та витрати населення, роздрібний товарообмін, середньомісячна номінальна заробітна плата.
Для вивчення взаємозв’язку між показниками була побудована матриця взаємної кореляції між ними, що представлена в таблиці 1.
Таблиця 1
Кореляційна матриця
Кре дити Індекс реальної середньо місячної з/п Індекс номі нальної з/п ІСЦ ВВП, млн. грн. Доходи, млн. грн. Витрати, млн. грн. Роздріб ний товаро оборот, млн._грн. Серед- ньо місячна номі нальна з/п
Кредити 1 -0,026 -0,113 -0,096 0,967 0,949 0,949 0,962 0,937
Індекс реальної середньомісячної з/п -0,026 1 0,215 -0,466 0,1231 0,098 0,101 0,072 0,092
Індекс номінальної з/п -0,113 0,215 1 0,751 -0,15 -0,180 -0,180 -0,153 -0,177
ІСЦ -0,097 -0,467 0,752 1 -0,223 -0,222 -0,224 -0,186 -0,215
ВВП, млн. грн. 0,968 0,123 -0,156 -0,224 1 0,992 0,993 0,989 0,982
Доходи, млн. грн. 0,949 0,098 -0,18 -0,222 0,992 1 0,999 0,995 0,997
Витрати, млн. грн. 0,949 0,101 -0,180 -0,224 0,993 0,999 1 0,994 0,996
Роздрібний товарооборот, млн. грн. 0,962 0,073 -0,154 -0,186 0,989 0,995 0,995 1 0,996
Середньомісячна номінальна з/п 0,937 0,092 -0,178 -0,215 0,982 0,996 0,996 0,996 1
ків (приблизно 100 млрд. грн.), або близько 50% всіх виданих населенню позик [7].
Ринок споживчого кредитування характеризується незначним пожвавленням. Переоцінивши ліміти на ризики по активних операціях, банки обережно підходять до видачі кредитів і в більшості випадків не готові кредитувати нових клієнтів. У цілому протягом 9 місяців 2010 року портфель кредитів населенню скоротився майже на 10%, до 213,5 млрд. грн. [1]. На
Якісну оцінку коефіцієнтів кореляції проведемо за допомогою шкали Чеддока (табл. 2).
З кореляційної матриці випливає, що індекс реальної середньомісячної заробітної плати, індекс номінальної заробітної плати працівників і індекс споживчих цін мало пов’язані з показником споживчого кредиту і тому з подальшого розгляду виключені. Найбільший зв’язок мають показники валового внутрішнього продукту, доходів і витрат на-
3
Таблиця 2
Шкала Чеддока
Більш наочно багатофакторна модель записується в матричному вигляді:
rx.y Оцінка зв’язку
0,1-0,3 слабкий
0,3-0,5 помітний
0,5-0,7 помірний
0,7-0,9 високий
0,9-1,0 дуже високий
Y=X • A+e,
(2.2)
де Y =
'Уі ' , X = fix х ^ 1 Ли...Літ , A = 'ao ' a1 , e = ' ei '
,У" , iXni...Xnm V ni nm am т ,en ,
селення, роздрібного товарообміну і середньомісячної номінальної заробітної плати.
Використовуючи можливості системи
STATGRAPHICS У15, для визначення наближеності факторів використовувався кластерний аналіз, що являє собою багатовимірну статистичну процедуру, що виконує збір даних, що містять інформацію про вибірку об’єктів, і потім впорядковує об’єкти в порівняно однорідні групи (рис. 1).
Dendrogram
rurthest Neighbor Method,Squared Euclidean
Рис. 1. Результати кластерного аналізу
У результаті аналізу виявлено, що показники є близькими один до одного за значеннями, отже можна зробити висновок, що вибірка зроблена вірно, і обсяг кредитів найбільш залежить від взаємозв’язку даних показників.
Використовуючи можливості системи STATGRAPHICS У15 була побудована множинна регресійна модель.
Теоретичне лінійне рівняння регресії має вигляд:
y = a0 + а4 ■ x4 + a2 ■ x2 +... + am
■e,
(2.1)
де а0, а1,..., , ат -коефіцієнти (оцінки невідомих параметрів моделі),
е - випадкова змінна (залишок).
Коефіцієнт регресії aj,, j=1,...,m, показує, на яку величину в середньому зміниться результативна ознака ^ якщо змінну Xj, j=1,...,m, замінити на одиницю виміру.
У результаті проведених обчислень отримано вираз виду:
Y=35937.3-578.853*X1+320.512*X2+287.025*X3+
+0.0243313*X4+1.39238*X5-1.1478*X6+1.93013X7-
-279.728X8
Перевірка моделі на значущість за F-критерієм Фішера: R2 = 0,998528, тобто варіація даних показників на 99,85% пояснює варіацію обсягів споживчого кредитування. R2 є значущим,оскільки значущість F = 5,06 E-07 <0,05, отже рівняння є значущим в цілому.
Перевірка коефіцієнтів моделі за t-критерієм Стьюдента за таблицею критичних точок розподілу Стьюдента на рівні значущості а і ступенем свободи п-2: P-значення коефіцієнтів моделі показує, що значущими є коефіцієнти Х,Х5Х6Х7Х8.
Отже, модель буде мати наступний вигляд:
Y=35937.3-578.853*X1+1.39238*X5-
-1.1478*Х6+1.93013*Х7-279.728*Х8
На підставі отриманої моделі, системи STATGRAPHICS V.15 був побудований графік прогнозу обсягу споживчих кредитів (рис. 2). Отримані прогнозні значення (forecast) з довірчими інтервалами прогнозу на рівні значимості а. Виходячи з графіка, можна констатувати, що очікується подальший спад обсягу споживчих кредитів, проте простежується стабілізація в середньостроковій перспективі.
Позитивний ефект для розвитку банківського кредитування на споживчі потреби можуть внести: покращення методичного забезпечення організації кредитування шляхом розробки відповідних внутрішньобанківських положень; оптимізація процедури оформлення кредиту; широке використання скорингових систем для оптимізації управління ризиками, скорочення частки готівкових коштів при видачі і погашенні позички, що призведе до зменшення витрат обігу і посилення контролю за цільовим використанням кредиту.
Тільки оновлена система банківського кредитування та клієнтоорієнтоване персоніфіковане управління цими процесами має забезпечити впевненість в отриманні прибутку та розвитку надійної майбутньої діяльності як за якісними, так і за кількісними показниками. Для досягнення банком реальних результатів у цьому напрямку треба чітко розуміти деталі процесу кредитування. Робота повинна проходити у
I 39
Рис. 2. Прогноз обсягу споживчих кредитів на 2011-2013 рр..
двох площинах, які орієнтовані на внутрішні стани з боку менеджменту та працівників банку та з боку відображення рівня розвиненості та стану клієнтів. З боку банку з метою забезпечення ефективної кредитної діяльності менеджмент розробляє власну внутрішню кредитну політику та механізми її реалізації, наявність та впровадження яких відіграють центральну роль у досягненні сталості банку.
Оскільки метою діяльності банку є отримання прибутку, детального аналізу і вирішення потребують проблеми досягнення оптимального співвідношення між прибутковістю і ризиком, зокрема кредитних операцій, та визначення допустимого рівня кредитного ризику, при якому може працювати банк. Мінімізація ризиків банківського споживчого кредитування повинна здійснюватися силами самих банків шляхом застосування активних методів впливу на імовірність неповернення позик і відсотків по них у бік зменшення. Завдання банків - удосконалювати внутрішній кредитний ризик-менеджмент. Мотивацією слугує підвищення конкуренції, але для цього на державному рівні слід вирішити неузгоджені інформаційні, законодавчі, загальноекономічні питання.
У фінансовому секторі Україні відбулися негативні процеси, викликані фінансовою кризою і наслідками поточних економічних тенденцій. Банківські установи продовжують працювати над вирішенням питання проблемних кредитів, які займають значну частку в їхніх портфелях.
Споживче кредитування тісно взаємопов’язано з основними економічними і соціальними показниками економіки держави, що свідчить про необхідність оновлення системи споживчого кредитування за кількісними та якісними показниками, побудови клієнтоорієнтованого і персоніфікованого управління даними процесами.
Оптимізація процесу споживчого кредитування потребує вироблення зважених підходів до формування продуктивної кредитної політики та ефективного управління ризиками.
Висновки
Література
1. Кредити, надані депозитними корпораціями (крім Національного банку України)/ [Елекронний ресурс] / Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Statist/sfs.htm.
2. Банковское дело: Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.Г. Коробовой. -М.: Экономистъ. - 2006. - 766 с.
3. Дробязко А. Регіональний перерозподіл ринку депозитів і кредитів фізичних осіб в умовах фінансової кризи // Вісник Національного банку України . - 2009. - №9. - С. 8- 13.
4. Кириченко О.А., Патєркіна Л.В. Банківське кредитування споживчого ринку: проблеми розвитку // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 7. - С. 185-189.
5. Міщенко В. Реструктуризація кредитів в умовах кризи: світовий досвід і можливості застосування в Україні /Міщенко В.,
Крилова В. Ніконова М.// Вісник Національного банку України . - 2009. - №5. - С. 12- 17.
6. Пернарівський О., Стратегія управління ризиками банківського споживчого кредитування / Пернарівський О., Венерова Н.
// Вісник Національного банку України. - 2008. - № 5. - С. 40-43.
7. Результат анализа банковской системы Украины/[Елекронний ресурс] / Режим доступу: http://www.hvylya.org/index.
php?option=com_content&view.
8. Савчук В. Проблеми оптимізації управління кредитуванням банків / В. Савчук, П. Мазурок, А. Панчук // Банківська справа.
— 2007. — № 2. — С. 50—55.
Э
