CC BY
19
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МИРОВОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА ТРАНСФОРМАЦИЮ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Савельева Надежда Константиновна
кандидат экономических наук,
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»,
кафедра «Экономика»,
г. Киров, Российская Федерация.
E-mail: nk_savelyeva@vyatsu.ru
Созинова Анастасия Андреевна
кандидат экономических наук,
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»,
кафедра «Менеджмент и маркетинг»,
г. Киров, Российская Федерация.
E-mail: aa_sozinova@vyatsu.ru
Аннотация: Актуальность тематики исследования обусловлена тем, что интенсивность кризиса была различной в разные исторические периоды. Уже
в XIX веке экономисты, начали разрабатывать модели, чтобы попытаться понять финансовые кризисы, объяснить их природу, спрогнозировать их и разработать методы их преодоления и предупреждения. Понимание сущности кризисных явлений может привести к более точному и эффективному анализу в числовом выражении. В статье представлен анализ влияния мирового финансового кризиса, а также определены периоды кризисов и длительность трансформации хозяйственных систем. В процессе анализа удалось выявить зависимости трансформации хозяйственных систем от мировых финансово-экономических кризисов. Целью исследования является выявление взаимосвязи между продолжительностью циклов финансовых кризисов и трансформацией хозяйственных систем
Ключевые слова: экономический кризис, финансовый кризис, трансформация хозяйственных систем, маркетинг, социально-экономическое развитие.
JEL: E44
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE WORLD FINANCIAL-ECONOMIC CRISIS ON THE TRANSFORMATION OF ECONOMIC SYSTEMS
Saveleva Nadezhda Konstantinovna candidate of economic Sciences, associate Professor «Vyatka state University», Department of Economics Kirov, Russian Federation
Sozinova Anastasia Andreevna
candidate of economic Sciences, associate Professor
«Vyatka state University», Department of Management and marketing
Kirov, Russian Federation
Abstract: The relevance of the research topic is due to the fact that the intensity of the crisis was different in different historical periods. Already
in the 19th century, economists began to develop models to try to understand financial crises, explain their nature, predict them and develop methods for overcoming and preventing them. Understanding the essence of crisis phenomena can lead to a more accurate and effective analysis in numerical terms. The article presents an analysis of the impact of the global
financial crisis, and also defines the periods of crises and the duration of the transformation of economic systems. In the process of analysis, it was possible to identify the dependence of the transformation of economic systems on world financial and economic crises. The aim of the study is to identify the relationship between the duration of cycles of financial crises and the transformation of economic systems
Keywords: economic crisis, financial crisis, transformation of economic systems, marketing, socio-economic development.
Предпринимательский ландшафт за последние три десятилетия качественно изменился, и это связано, в том числе, с финансовыми кризисами, происходящими в мировой экономике. С конца 18 века финансовые кризисы стали спутниками капиталистического развития. Уже в 19 веке ученые экономисты, среди которых были К. Маркс и Д.С. Миль, изучали природу кризисов и их влияние на трансформацию хозяйственных систем. Современные ученые также исследуют процессы влияния кризисов на трансформацию хозяйственных систем и темпы роста мировой экономики [1], опираясь на цикло-волновую теорию социально-экономического развития Н.Д. Кондратьева и Й. Шумпетера [2].
В общем виде цикло-волновая теория социально-экономического развития рассматривается как система кризисных явлений в историческом контексте эволюции хозяйственных систем [3]. Такие кризисные явления вызывают необходимость трансформации экономических систем как ответную реакцию на них, синхронизируя макроэкономические колебания с процессами трансформации хозяйственных систем.
Отсюда можно сделать вывод, что трансформация хозяйственных систем как инструмент адаптации к финансовым кризисам способствует сокращению амплитуды кризисов, а снижение трансформационных процессов - увеличению амплитуды. Однако российскими и зарубежными учеными в области маркетинга достоверно установлено, что трансформация хозяйственных систем инициируется самими предпринимательскими структурами как способ формирования инновационных конкурентных преимуществ [4]. Таким образом, до сих пор не удается достоверно установить, что является причиной, а что следствием в волне социально-экономического развития: кризис или трансформация хозяйственных систем.
Действительно, если сопоставить данные о финансово-экономических кризисах и процессах трансформации хозяйственных систем, то можно отметить определенную гармонизацию в трендах исследуемых процессов (таблица 1).
Таблица 1 - Периодизация кризисов и длительность трансформации хозяйственных систем
Источник: составлено авторами с использованием 5]
Сущность мирового финансово-экономического кризиса Этап, временные рамки кризиса А К А Т (рассчитано авторами в таблице 2)
развитие экономической инфраструктуры, создание технологий массового производства Горизонтальная интеграция: 1887 - 1904 гг. 17 7,8
развитие автомобильного транспорта, улучшение сетей связи, ужесточение антимонопольного законодательства Вертикальная интеграция: 1916 - 1929 гг. 13 7,8
антимонопольное законодательство систематически осуждало все горизонтальные слияния предпринимательских структур Конгломерация: 1960 - 1970 гг. 10 6
Сущность мирового финансово- Этап, временные рамки А К А Т (рассчитано
экономического кризиса кризиса авторами в таблице 2)
политика дерегулирования, Деконгломерация: 1 7 6
смягчение антимонопольного 980 - 1987 гг.
законодательства, изменение
настроений на фондовом рынке
переход большинства национальных Транснационали-зация: 10 4,8
хозяйственных систем в мировой 1990 - 2000 гг.
экономике на рыночный путь
развития
усиление процессов глобализации и Консолидация: 3 4,8
интеграции в мировой экономике 2003 - 2006 гг.
крах системы спекулятивных операций на фондовом рынке, Кластеризация: 2007 - 2009 гг. 2 2
нарушение инвестиционных
процессов
усиление роли геополитических Деглобализация: 3 2
факторов в развитии мировой 2014 г. - наст. вр.
экономики, введение санкционных
мер
Вспомогательные расчеты для оценки длительности трансформации хозяйственных систем представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Периодизация и длительность циклов трансформации хозяйственных систем составлено авторами по 6]
Интеграция (горизонтальная, вертикальная) АИ Конгломерация АК Транснационализация АТ Деглобализация АД
1882 1892 10 1950 1960 10 1990 2000 10 2007 2009 2
1887 1904 7 1960 1970 10 1991 1994 3 2010 2012 2
1892 1903 11 1967 1969 2 1996 1998 2 2014 2018 2
1916 1920 4 1970 1971 1 1999 2005 6 2016 2019 3
1920 1927 7 1980 1987 7 2003 2006 3 2018 2019 1
Среднее значение 7,8 Среднее значение 6 Среднее значение 4,8 Среднее значение 2
На основании данных таблицы 1 можно сделать несколько предварительных выводов:
1) средняя продолжительность финансового кризиса и трансформации хозяйственных систем на современном этапе развития имеют примерно равные величины;
2) качество тренда циклов финансовых кризисов и трансформации хозяйственных систем примерно равное и идет тенденция к их временному сокращению;
3) временные значения периодов показывают стремительный рост и уменьшение длительности фаз кризисов.
Данное исследование показало корреляцию между продолжительностью циклов финансовых
кризисов и трансформации хозяйственных систем.
Рисунок 1 - Сравнительная динамика длительности кризисов и трансформации хозяйственных систем [составлено авторами]
Для исследования качества влияния финансовых кризисов на трансформацию хозяйственных систем стоит обратиться к параметрической модели Хёрста, которая определяет случайности или закономерности временного ряда под влиянием определенных факторов и рассчитывается по формуле 1.
Н =
^Й)
(1)
где: Н- статистический параметр Хёрста;
- нормированный размах (отношение максимального и минимального значения индикатора временного ряда);
п- число наблюдений индикатора временного ряда.
В соответствии с методикой Орлова А.И. [7] следует считать по формуле 2 специальную меру корреляции трансформации хозяйственных систем, подтверждающую или опровергающую связь.
ст= 22Н-1-1 (2)
где: ст- специальная мера корреляции.
Интерпретация результатов осуществляется на основе разработанной Цветковым В.А. с соавторами матрицы интерпретации результатов (таблица 3) [8].
Таблица 3 - Интерпретация результатов специальной меры корреляции в контексте взаимосвязи «прошлое - будущее»
Специальная мера корреляции Интерпретация величины специальной меры корреляции
0<сш<0,5 Динамика временного ряда, прошлое и настоящее влияют на будущее
Специальная мера корреляции Интерпретация величины специальной меры корреляции
сш«0,5 Временной ряд случает, прошлое и настоящее не влияют на будущее
0,5<сш<1 Устойчивость тренда временного ряда, прошедшее и настоящее определяют будущее
Рассчитаем специальную меру корреляции трансформации хозяйственных систем и представим расчеты в таблице 4. Таблица 4 - Результаты расчетов специальной меры корреляции трансформации хозяйственных систем [рассчитано авторами]
Показатель Результат расчета по трансформации хозяйственных систем
^ ) 7,82=3,9
Н ю8(у)= ^3,9= 0,59
сш 22Я-1 -1 = 22*0,98-1 -1 = 1,945 - ! = 0,945
Характеристика сш 0,5<сш<1
Интерпретация результатов Устойчивость тренда временного ряда, прошедшее и настоящее определяют будущее
Таким образом, тренд трансформации хозяйственных систем устойчив, на него влияют прошлое и настоящее, он определяет будущее. По мнению известных авторов, многие аспекты сегодняшней глобализации требуют более глубокого изучения [9,10].
Проведем оценку влияния финансовых кризисов на трансформацию хозяйственных систем в период с 1887 - по настоящее время с помощью методологии регрессионного анализа. Для этого в качестве зависимой переменной нами выбраны периоды мировых финансово-экономических кризисов, а в качестве результирующей - трансформация хозяйственных систем. Результаты регрессионного анализа представлены в таблице 5.
На основе данных таблицы 5 видно, что коэффициент множественной корреляции R=0,87, что свидетельствует об очень высокой связи между переменными. Так как коэффициент детерминации RЛ2 = 0,76, то трансформацию хозяйственных систем на 76% можно объяснить циклами мировых финансово-экономических кризисов. Полученные показатели статистически значимы, так как значимость F<0,5 и Р-значение <0,5.
В связи с тем, что финансово-экономические кризисы определяют трансформацию хозяйственных систем на протяжении всего периода исследования, становится очевидным то, что в результате расчетов специальной меры корреляции были получены результаты влияния прошлого и настоящего на будущие трансформации. В совокупности два анализа говорят о сильном воздействии мировых финансово-экономических кризисов на трансформацию хозяйственных систем.
Таким образом, полученные в ходе исследования выводы подчеркивают целесообразность исследования влияния финансово-экономических кризисов на трансформацию хозяйственных систем.
Таблица 5 - Результаты регрессионного анализа зависимости трансформации хозяйственных систем от мировых финансово-экономических кризисов [рассчитано авторами]
Регрессионная статистика
Множественный
R 0,871177869
R-кваират 0,75895088
Нормированный
R-квадрат 0,718776027
Стандартная
ошибка 1,195584076
Наблюдения 8
Дис персионный анализ
df SS MS F Значимость F
Регрессия 1 27,00347 27,00347 18,89119 0,004841
Остаток 6 8,576528 1,429421
Итого 7 35,58
Стандартная t- Р- Верхние Нижние Верхние
Коэффициенты ошиока статистика Значение Нижние 95% 95% 95,0% 95,0%
Y-пересечение 2,171001867 0,80526 2,696027 0,035765 0,200602 4,141401 0,200602 4,141401
Переменная X 1 0,366645924 0,084356 4,3464 0,004841 0,160234 0,573058 0,160234 0,573058
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Фюкс Р. Зеленая революция: Экономический рост без ущерба для экологии. — М.: Альпина нон-фикшн, 2016. — 330 с.
2. Naval S. (2009). Non-conventional energy sources // National Institute of Technology. Rourkela.
181 p.
3. Цветков В.А. Мультициклическая парадигма макроэкономической теории Кондратьева-Шумпетера и стратегии развития предпринимательских структур / В.А. Цветков, М.Н. Дудин, Н.В. Лясников, К.Х. Зоидов // Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право. 2017. № 4-5. С. 41-60.
4. Акопова Е.С. Феномен аномального развития предприятия в контексте его маркетинговой деятельности / Е.С. Акопова, С.В. Майер // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). -2014.- №2(46). - С. 88-100.; Божук С.Г. Управление маркетинговыми изменениями / С.Г. Божук // Дискурс. - 2019. - № 1. - С. 55-66.; Кузнецов, Н.Г. Маркетинговая парадигма лояльности в рамках национальной концепции импортозамещения / Н.Г. Кузнецов, В.П. Федько, Ю.Р. Турджан. - Ростов-на-Дону, 2017. — 191 с.; Dodds, M. The marketing and legal implications of the ATP event reorganization / M. Dodds, G. Vazenios, J.Lovich // Routledge Handbook of Sports Marketing. - Taylor and Francis Inc., 2015. - pp. 383-388.
5. Созинова А.А. Мировой финансово-экономический кризис как фактор воздействия на процессы реорганизации предпринимательских структур / А.А. Созинова // Экономика и управление: проблемы, решения. 2016. Т. 2. № 8. С. 295-298.
6. Экономические циклы, их виды и причины возникновения. Показатели экономического цикла (Портал EREPORT.RU) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ereport.ru/articles/macro/ macro11.htm (дата обращения 26.01.2020).
7. Орлов А.И. Устойчивые экономико-математические методы и модели. — М.: LAP (Lambert Academic Publishing), 2011. — 436 с.
8. Цветков В.А. Мультициклическая парадигма макроэкономической теории Кондратьева-Шумпетера и стратегии развития предпринимательских структур / В.А. Цветков, М.Н. Дудин, Н.В. Лясников, К.Х. Зоидов // Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право. 2017. № 4-5. С. 41-60.
9. Глобализация и кризис. Гордеев В.А. Вестник Ивановского государственного университета. Серия: Экономика. 2012. №3(18). С. 60.
10. Глобальная экономика в XXI веке: диалектика идеалов и реалии конфронтации Альпидовская М.Л., Бобков В.Н., Болдырев Ю.Ю., Губанов С.С., Кашицын В.В., Клейнер Г.Б., Нуреев Р.М., Кузнецов А.В., Пономарева Е.Г., Хазин М.Л., Хубиев К.А., Халин Т. А., Цаголов Г.Н. — Москва: Русайнс, 2017. — 154 с.
