CC BY
358
ЖолосоВа Елена СергееВна
Анализ современного состояния банкоВской системы России
В настоящей статье проводится анализ состояния и развития банковской системы России. Выявляются основные тенденции развития, определяются негативные и позитивные воздействующие факторы. Определяются особенности современного этапа формирования и развития национальной банковской системы.
Банк, банковская система, активы, капитал, концентрация
нализ современного состояния банковской системы России предполагает поиск ответа на вопрос о ее результативности, т.е. достижения максимально возможных результатов функционирования банковской системы в условиях ограниченности ресурсов. С этой целью проведем анализ ключевых показателей, которых достигла российская банковская система в своем развитии. В зависимости от предмета рассмотрения, анализ будет охватывать период 2004-2010 гг., отдельные данные будут включены в анализ по состоянию на 01.06.2011 г. (там, где они оперативно представляются статистикой Банка России). Проведенный анализ позволит выявить наиболее важные воздействующие факторы и особенности развития банковской системы России.
Количественные характеристики. Согласно информации представленной Банком России, на протяжении последних 7,5 лет наблюдается процесс сокращения числа действующих кредитных организаций (см. табл. 1). За весь рассматриваемый период число кредитных организаций сократилось на 326 (24,5%). Крупные многопрофильные банки проводили политику снижения издержек за счет уменьшения количества региональных подразделений. Если за точку отсчета брать начальный период мирового финансового кризиса 2007-2010 гг., т.е. состояние на 01.01.2009 г., то количество филиалов действующих кредитных организаций снизилось по состоянию на 01.06.2011 г. на 603 филиала, или на 17,4%.
Таблица 1
Количество кредитных организаций и их филиалов*
01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.06.11
Количество филиалов действующих кредитных организаций 3219 3238 3295 3281 3455 3470 3183 2926 2867
в том числе количество филиалов действующих кредитных организаций без Сбербанка России ОАО 2174 2271 2286 2422 2645 2695 2538 2352 2333
в том числе количество филиалов Сбербанка России ОАО 1045 1011 1009 859 809 775 645 574 534
Количество действующих кредитных организаций 1329 1299 1253 1189 1136 1108 1058 1012 1003
" Данные Банка России. URL: http://www.cbr.ru
Следует заметить, что период 2004-2008 гг. отличался противоположной тенденцией. Темпы роста филиальной сети кредитных организаций (без Сбербанка России) составили в эти годы: 2004 г. - 4,4% (97 филиалов); 2005 г. - 0,6% (15 филиалов); 2006 г. - 5,9% (136 филиала); 2007 г. - 9,2% (223 филиала); 2008 г. - 1,9% (50 филиалов). Как видно, 2006-2008 гг. были периодом экспансии кредитных организаций в регионы, что ознаменовалось открытием 409 филиалов и приростом филиальной сети более чем на 17%. Последовавший кризис привел к сокращению числа филиалов кредитных организаций и обострил конкурентную борьбу.
На этом фоне Сбербанк России стоит особняком, поскольку в противоположность остальным коммерческим банкам этот банк на протяжении всего рассматриваемого периода проводил работу
t
Л
и
О ffi
О
Я И
И >
£=1 О
К
¡=1
|TÖ >■
bd О
1
и ll
к )
о pq
•< PLh
e
к
U-I
о
SC
К
s
о öd о м
СЭ
по оптимизации филиальной сети. Результатом оптимизации стало сокращение количества филиалов банка. С 2004 г. по 01.06.2011 г. были закрыты 511 филиалов или 48,9%. Сокращение числа филиалов Сбербанка России проходило неравномерно и характеризуется следующими показателями: 2004 г. - 34 филиала (3,2%); 2005 г. - 2 филиала (0,2%); 2006 г. - 150 филиалов (14,9%); 2007 г. -50 филиалов (3,8%); 2008 г. - 34 филиала (4,2%), 2009 г. - 130 филиалов (16,7%); 2010 г. - 71 филиал (11%); 1 полугодие 2011г. - 40 филиалов (6,9%).
В 2010 г. сокращение числа действующих кредитных организаций было характерно для большинства российских регионов: количество региональных банков (банки, зарегистрированные не в Москве и Московской области) уменьшилось с 523 до 487.
Пространственное распределение банковского сектора. Распределение банковской сети является непропорциональным (см. табл. 2). Так, в Центральном федеральном округе сконцентрировано более 57% всех действующих кредитных организаций, причем боле 51% приходится на Москву и Московскую область. Наименьшее число кредитных организаций зарегистрировано в Дальневосточном федеральном округе (менее 3%).
Таблица 2
Размещение действующих кредитных организаций (КО) по федеральным округам*
01.01.08 01.01.2009 01.01.2010 01.01.11 01.06.11
о ш 0 S ш ш 1 о о о ш 0 S ш ш 1 о о о ш 0 S ш ш 1 о о о ш 0 S ш ш 1 о о о ш 0 S ш ш 1 о о
g ш g ш g ш g ш g ш
Центральный федеральный округ 632 55,6 621 56,0 598 56,5 585 57,8 580 57,8
в т.ч. г. Москва и Московская область 568 50,0 556 50,2 535 50,6 525 51,8 521 51,9
Северо-Западный федеральный округ 81 7,1 79 7,1 75 7,1 71 7,0 70 6,9
Южный федеральный округ 118 10,4 115 10,4 113 10,7 47 4,6 47 4,7
Северо-Кавказский федеральный округ 57 5,6 56 5,6
Приволжский федеральный округ 134 11,8 131 11,8 125 11,8 118 11,7 116 11,6
Уральский федеральный округ 63 5,5 58 5,2 54 5,1 51 5,1 51 5,1
Сибирский федеральный округ 68 6,0 68 6,1 62 5,9 56 5,5 57 5,7
Дальневосточный федеральный округ 40 3,5 36 3,2 31 2,9 27 2,7 26 2,6
Российская Федерация 1136 100,0 1108 100,0 1058 100,0 1012 100 1003 100
" Данные Банка России. 11И_: http://www.cbr.ru
Следует обратить внимание и на тот факт, что в связи с проводимой в 2010 г. административной реформой из Южного федерального округа был выделен Северо-Кавказский федеральный округ. По этой причине, по состоянию на 01.01.2011 г., произошло снижение числа и доли кредитных организаций Южного федерального округа со 113 организаций и 10,7% до 47 организаций и 4,6%. На территории вновь образованного Северо-Кавказского федерального округа действует 56 кредитных организаций, что составляет 5,6% от общего числа действующих в России кредитных организаций. 10-процентный барьер смог преодолеть один федеральный округ (Приволжский). В Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах сконцентрировано не многим более 5% от всех действующих кредитных организаций. Характеристикой деятельности банков в регионах может выступить анализ динамики активов банковского сектора в региональном аспекте.
Концентрация банковской деятельности. Последние 3 года демонстрируют разнонаправленные тенденции темпов прироста активов банков. В 2008 г. темпы прироста активов региональных банков были в два раза ниже прироста совокупных активов банковского сектора в целом (19,5% против 39,2%).
В 2009 г. проявилась иная тенденция - темпы прироста активов региональных банков были выше темпов прироста совокупных активов банковского сектора в целом (15,9% против 5,0%), что объяснялось реорганизацией МДМ-Банка и УРСА Банка в форме присоединения и регистрацией реорганизованного банка в Новосибирске. В результате доля региональных банков в совокупных активах банковского сектора хотя и выросла в течение года (составила на 01.01.2010г. 14,1% против 12,8% на 01.01.2009 г.), но все же не достигла уровня предкризисного года (14,9% на 01.01.2008 г.).
2010 г. вернул банковскую систему в русло прежней тенденции. Темпы прироста активов региональных банков в 2010 г. были ниже темпов прироста активов банковского сектора в
г
целом (11,2% против 14,9%), а доля региональных банков в совокупных активах банковского сектора сократилась еще более - до 13,7% (на 01.01.2011 г.).
Концентрация активов действующих кредитных организаций по федеральным округам также указывает на сильную поляризацию банковской системы. Пять крупнейших по величине активов банков федерального округа на 01.01.2011 г. занимали долю от 43% до 78% банковских активов в своем регионе (см. табл. 3).
Таблица 3
Концентрация активов действующих кредитных организаций по федеральным округам (отношение суммы активов пяти крупнейших по величине активов кредитных организаций к общей сумм активов действующих кредитных организаций округа)*
Федеральный округ 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.06.2011
Центральный федеральный округ 49,2 52,6 55,3 54,9 55,5
в том числе г. Москва и Московская область 49,6 53,0 55,7 55,3 55,9
Северо-Западный федеральный округ 67,7 68,1 70,6 71,9 68,7
Южный федеральный округ 52,1 53,8 52,9 69,0 68,8
Северо-Кавказский федеральный округ 45,5 45,2
Приволжский федеральный округ 42,0 47,8 45,0 43,4 44,6
Уральский федеральный округ 47,4 52,9 57,0 60,2 61,4
Сибирский федеральный округ 69,1 70,0 81,4 78,7 77,7
Дальневосточный федеральный округ 58,2 62,5 65,1 72,8 73,9
Российская Федерация 42,3 46,2 47,9 47,7 48,7
" Данные Банка России. 11И_: http://www.cbr.ru
В целом по России пятерка крупнейших банков региона увеличивает свою долю в совокупных активах. В 2008-2009 гг. она росла, в 2010 г. несколько снизилась (с 47,9% (01.01.2010) до 47,7% (01.01.2011)), но по состоянию на 01.06.2011 доля пятерки крупнейших банков в совокупных активах достигла наибольшего за наблюдаемый период значения - 48,7%. Наибольшую концентрацию активов показали федеральные округа, имеющие наименьшее количество кредитных организаций из числа всех действующих в России кредитных организаций.
Так Сибирский федеральный округ, где размещено около 6,0% действующих кредитных организаций демонстрирует концентрацию активов 78,7% (на 01.01.2011 г.). На 01.01.2008 г. этот показатель равнялся 69,1%, что указывает на рост почти в 14% за последние 4 года.
Дальневосточный федеральный округ (около 3% от числа действующих кредитных организаций) демонстрирует концентрацию активов, равную 72,8% (рост - 25% за 4 последних года). Фактически 72% (на 01.01.2011 г.) достигла концентрация активов в Северо-Западном федеральном округе (около 7% от числа действующих кредитных организаций). Рост за последние 4 года - более 6%.
Чуть меньшую концентрацию активов (69% на 01.01.2011 г.) демонстрирует Южный федеральный округ (рост 32%). Здесь размещено около 5% действующих кредитных организаций. Превысила 60% концентрация активов в Уральском федеральном округе (около 5% от числа действующих кредитных организаций). За последние 4 года этот показатель вырос на 27%.
Снижение концентрации активов в сравнении с 2009 и 2010 гг. наблюдается у Приволжского федерального округа (43,4% на 01.01.2011 г.) - с 47,8% и 45% соответственно в 2009 и 2010 гг. (более 11% от числа действующих кредитных организаций). В Центральном федеральном округе, где по состоянию на 01.01.2011 г. сконцентрировано более 56% кредитных организаций (в том числе около 52% - в Москве и Московской области), концентрация активов у пяти крупнейших банков несколько снизилась, в сравнении с предыдущим годом и составила 54,9% для округа в целом и 55,3% для Московского региона. Примечательно, что на Москву и Московскую область приходится около 89% всех банков, действующих в Центральном федеральном округе. Эта доля практически не изменилась.
В целом ряде регионов остается низким уровень обеспеченности банковскими услугами. В наибольшей мере банковскими услугами обеспечены Центральный федеральный округ (прежде всего Москва), далее следует Северо-Западный федеральный округ (высокой обеспеченностью отличается Санкт-Петербург), затем - Приволжский федеральный округ.
Обратимся к данным о концентрации активов и капитала по банковскому сектору России (см. табл. 4 и табл. 5 выше). За рассматриваемый период (01.01.2008-01.06.2011 гг.) только
О Ш
О ^
К
И
СП
>
О ■П К
¡=1
•по
>■
ьа о
1
и ll
к )
о pq
•< PLh
e
к
U-I
о
SC
К
s
о öd о м
СЭ
первая пятерка крупнейших банков России продемонстрировала рост своей доли в совокупных активах банковского сектора. За последние 3,5 года она приблизилась к 50% увеличившись с 42,3% (01.01.2008 г.) до 48,7% (01.06.2011 г.). Доля 5-ти крупнейших по величине капитала банков на 01.01.2011 г. составила 48,8% снизившись, если сравнивать с периодом 20082009 гг. (49,3% (01.01.2009 г.); 52,2% (01.01.2010 г.)).
Таблица 4
Концентрация активов по банковскому сектору России (действующие кредитные организации)*
Распредение КО, ранжированных по величине активов (по убыванию) 01.01.08 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.06.2011
млн руб. в % к итогу млн руб. в % к итогу млн руб. в % к итогу млн руб. в % к итогу млн руб. в % к итогу
Первые 5 8502936 42,3 12 941083 46,2 14092987 47,9 16139126 47,7 16918529 48,7
С 6 по 20 4308447 21,4 5906 199 21,1 6018 106 20,4 7051684 20,9 7017407 20,2
С 21 по 50 2578014 12,8 3 725 544 13,3 3 572 615 12,1 3931248 11,6 3986024 11,5
С 51 по 200 3036498 15,1 3 726 736 13,3 3 920 972 13,3 4616510 13,7 4752214 13,7
С 201 по 500 1226060 6,1 1 271 471 4,5 1 382 703 4,7 1584615 4,7 1601728 4,6
С 501 473169 2,3 451295 1,6 442642 1,5 481445 1,4 476443 1,4
Итого 20125125 100,0 28022329 100,0 29430025 100,0 33804628 100,0 34752345 100,0
" Данные Банка России. URL: http://www.cbr.ru
Таблица 5
Доля крупнейших по величине банков в активах и капитале банковского сектора*
Показатель 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011
Доля 200 крупнейших по величине активов банков в совокупных активах банковского сектора 91,6 93,9 93,7 93,9
Доля 200 банков в совокупном капитале банковского сектора 89,7 91,8 92,9 92,7
Доля 5 крупнейших банков в совокупных активах банковского сектора 42,3 46,2 47,9 47,7
Доля 5 крупнейших банков в совокупном капитале банковского сектора 43,2 49,3 52,2 48,8
Доля банков с участием нерезидентов в уставном капитале свыше 50% в совокупных активах банковского сектора 17,2 18,7 18,3 18,0
Доля банков с участием нерезидентов в уставном капитале свыше 50% в совокупном капитале банковского сектора 15,7 17,3 17,0 19,1
" Данные Банка России. URL: http://www.cbr.ru
Доля 200 первых по величине активов банков в течение последних 3-х лет удерживается практически на уровне 94%. Доля 200 первых по величине капитала банков на 01.01.2011 г. несколько снизилась и составила 92,7% против 92,9% годом ранее (91,8% (01.01.2009 г.); 89,7% (01.01.2008 г.)).
Доля банков с участием нерезидентов в совокупном капитале банковского сектора составила на 01.01.2011 г. 19% и 18% в совокупных активах банковской системы. Таким образом, доля банков этой группы приблизилась к величине в 1/5 часть национальной банковской системы.
Согласно информации, представленной в табл. 6 ниже, на протяжении всего рассматриваемого периода наблюдается рост как числа кредитных организаций с участием нерезидентов, так и инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций при одновременном росте совокупного зарегистрированного уставного капитала действующих кредитных организаций. Но рост неравнозначный, поскольку в результате накопленные инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций на 01.01.2011 г. приблизились к 1/3 части (28%) совокупного зарегистрированного уставного капитала действующих кредитных организаций. Темп роста иностранных инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций в 2010 г. в 4,5 раза превысил темп роста совокупного зарегистрированного уставного капитала действующих кредитных организаций.
Влияние кредитных организаций, в уставном капитале которых участвуют нерезиденты, на российский банковский сектор следует оценивать как существенное, поскольку по темпам роста капитала эти кредитные организации существенно обгоняют российские частные банки, что быстро увеличивает их долю рынка. Усиление влияния иностранных банков на отдельных банковских рынках снижает степень эффективности национальной банковской системы, поскольку мотивация и цели деятельности иностранных банков отличаются от целей и задач, стоящих перед российской экономикой.
Таблица 6
Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и ее совокупном уставном капитале*
Показатели 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011
Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего 153 202 221 226 220
Инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций (млн руб.) 90 092,8 183 506,3 251 073,3 305 195,6 333285,7
Совокупный зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций (млн руб.) 566 513 731 736 881 350 1 244 364 1186179
Темп роста суммы иностранных инвестиций в уставные капиталы действующих кредитных организаций к 1.01.2005 (%) 382,5 779,1 1066,0 1295,8 1415
Темп роста совокупного зарегистрированного уставного капитала всей банковской системы к 1.01.2005 (%) 148,9 192,3 236,6 327,1 311,8
Доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале (%) 15,90 25,08 28,49 24,53 28,1
Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации (%) 14,86 22,84 26,15 21,26 24,62
" Данные Банка России. URL: http://www.cbr.ru
Количество кредитных организаций с капиталом свыше 180 млн руб. за 2010 г. выросло (см. табл. 7 ниже) и составило 778 организаций (почти 77% от числа действующих организаций). Доля этих кредитных организаций в совокупном положительном капитале банковского сектора на 01.01.2011 г. составила 99,5%. Рост числа кредитных организаций с капиталом свыше 180 млн руб. является как следствием увеличения требований к минимальному размеру капитала со стороны Банка России, так и следствием кризиса, вызвавшего активизацию банковских слияний и поглощений.
Таблица 7
Распределение кредитных организаций (КО) по величине собственных средств (капитала)*
Дата Капитал - всего, млрд руб. в том числе
КО по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства КО с капиталом менее 45 млн руб. КО с капиталом 45-90 млн руб. КО с капиталом 90-180 млн руб. КО с капиталом 180 млн руб. и более
капитал, млрд руб. количество КО, единиц капитал, млрд руб. количество КО, единиц капитал, млрд руб. количество КО, единиц капитал, млрд руб. количество КО, единиц капитал, млрд руб. количество КО, единиц
1.01.2007 1692,7 4,3 204 11,0 168 21,6 161 1655,7 655
1.01.2008 2671,5 2,8 135 8,5 124 19,3 149 2641,0 726
1.01.2009 3811,1 62,6 20 2,0 107 6,0 90 18,4 142 3722,0 747
1.01.2010 4620,6 70,3 18 1,0 54 0,6 10 25,7 216 4522,9 760
1.01.2011 4661,9 106,0 14 0,7 41 0,4 7 23,3 191 4531,5 778
" Данные Банка России. URL: http://www.cbr.ru
Анализ макроэкономических показателей деятельности банковского сектора Российской Федерации (см. табл. 8 ниже) выявляет диспропорции уровня развития банковской системы.
Таблица 8
Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора России*
Показатель 1.01.2007 1.01.2008 1.01.2009 1.01.2010 1.01.2011
1 2 3 4 5 6
1. Совокупные активы банковского сектора - в % к ВВП 51,9 60,8 67,9 75,4 75,2
2. Собственные средства (капитал) банковского сектора, - в % к ВВП 6,3 8,1 9,2 11,9 10,6
- в % к активам банковского сектора 12,1 13,3 13,6 15,7 14,0
3. Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам, включая просроченную задолженность, в % к ВВП 29,8 37,1 40,0 1,5 40,4
И О U3
о
я и
СП
>
О ■п К
¡=1
•по
>■
ьа
О
Показатель 1.01.2007 1.01.2008 1.01.2009 1.01.2010 1.01.2011
1 2 3 4 5 6
- в % к активам банковского сектора 57,5 61,1 59,0 54,8 53,7
- в том числе кредиты, предоставленные физическим лицам, включая просроченную задолженность, в % к ВВП 7,0 9,0 9,7 9,2 9,1
- в % к активам банковского сектора 13,5 14,8 14,3 12,1 12,1
- в % к денежным доходам населения 10,9 13,9 15,7 12,6 12,9
3.1. Кредиты банков в инвестициях организаций всех форм собственности в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) - в % к инвестициям организаций всех форм собственности в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) 9,6 10,4 11,1 9,4 8,7
4. Вклады физических лиц
- в % к ВВП 14,2 15,5 14,3 19,3 21,8
- в % к пассивам банковского сектора 27,3 25,6 21,1 25,4 29,0
- в % к денежным доходам населения 22,1 24,2 23,1 26,4 31,1
5. Средства, привлеченные от организаций
- в % к ВВП 17,8 21,2 21,3 24,6 24,8
- в % к пассивам банковского сектора 34,3 35,0 31,3 32,5 32,9
* Данные Банка России. 11И_: http://www.cbr.ru
Л 1
о
м
•<
ей И
К
о ас
1. Доля совокупных активов банковской системы в ВВП постоянно возрастала и на 01.01.2011 г. превысила 75% ВВП, но не может быть признана достаточной, поскольку в странах с развитой рыночной экономикой этот показатель в 3 и более раз превышает ВВП. Соответственно, нельзя признать значительной и величину собственных средств (капитала) банковского сектора, составившей на 01.01.2011 г. 10,5% к ВВП и 14% к активам банковского сектора. Последнее говорит о его недокапитализации.
2. Несмотря на то, что показатели совокупного капитала демонстрировали тенденцию к росту в течение 4 лет, наблюдается снижение отношения совокупного капитала банковского сектора к ВВП и к активам банковского сектора в 2010 г. Динамика доли уставного капитала в собственных средствах (капитале) демонстрирует негативную тенденцию в течение всего наблюдаемого периода (см. табл. 9).
Таблица 9
Динамика достаточности и структуры капитала банковского сектора*
Показатель 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.06.2011
Н1 14,9 15,5 16,8 20,9 18,1 17,2
УК/СС 36,8 28,7 24,3 25,4 25,4 25,2
* Данные Банка России. 11И_: http://www.cbr.ru
К ё
о щ
о
м
Характеризуя структуру источников прироста капитала (см. табл. 10 ниже), в качестве основного фактора роста следует выделить прибыль и формируемые из нее фонды, доля этого источника существенно выросла за последние год и 5 месяцев. На втором и третьем по значимости месте находятся такие факторы, как рост доли уставного капитала и эмиссионного дохода. Доля субординированных кредитов продолжает сокращаться, что является фактором снижения капитала. Еще одним существенным фактором снижения капитала является рост вложений кредитных организаций в акции (доли) зависимых юридических лиц и кредитных организаций - резидентов.
Таблица 10
Структура собственных средств (капитала) банковского сектора (%)*
Показатели 1.01.2008 1.01.2009 1.01.2010 1.01.2011 1.06.2011
1. Факторы роста капитала 107,3 113,3 110,9 112,4 114,8
1.1.Уставный капитал 28,7 24,3 25,4 25,4 25,2
1.2. Эмиссионный доход 26,6 20,5 20,3 21,7 21,3
1.3. Прибыль и фонды кредитных организаций 37,6 35,6 31,5 37,1 40,2
1.4. Субординированные кредиты 11,6 30,6 29,7 24,3 24,1
1.5. Прирост стоимости имущества за счет переоценки 2,7 2,3 4,1 3,9 4,0
1.6. Прочие факторы 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Факторы снижения капитала 7,3 13,3 10,9 12,4 14,8
2.1. Убытки 0,7 1,4 2,3 1,1 1,3
Окончание таблицы 10
Показатели 1.01.2008 1.01.2009 1.01.2010 1.01.2011 1.06.2011
2.2. Нематериальные активы 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
2.3. Собственные выкупленные акции (доли) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4.Источники собственных средств, для формирования которых использованы надлежащие активы 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
2.5. Снижение источников дополнительного капитала с учетом ограничений, накладываемых п. 3.1 Положения Банка России №215-П от 10.02.2003 г. 0,3 5,2 0,6 0,5 0,3
2.6.Вложения кредитной организации в акции (доли участия) 6,1 6,0 7,1 10,0 12,4
2.7.Прочие факторы 0,1 0,6 0,7 0,6 0,7
Собственные средства (капитал) - итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
* Данные Банка России. 11И_: http://www.cbr.ru
Значимость факторов роста собственных средств различается по группам кредитных организаций. В группе банков, контролируемых иностранным капиталом, увеличение капитала происходило преимущественно за счет роста уставного капитала и эмиссионного дохода и капитализации прибыли. Капитализация крупных частных банков возросла главным образом за счет сокращения убытков банков, в отношении которых осуществлялись меры по предупреждению банкротства и роста эмиссионного дохода. В группе средних и малых банков Московского региона собственные средства возросли за счет снижения убытков убыточных банков, роста объема субординированных кредитов, прибыли и сформированных из нее фондов. У банков, контролируемых государством, а также средних и малых региональных банков отмечено снижение собственных средств.
3. Анализ процесса кредитования банками демонстрирует низкую долю банков в финансировании развития экономики. Доля кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям и физическим лицам включая просроченную задолженность, возрастала в последние 4 года с 29,8% к ВВП (в 2006 г.) до 41,5% к ВВП (в 2009 г.), но в 2010 г. она снизилась до уровня 2008 г. - 40,4%. Также снизилась и доля кредитов в активах банковского сектора с 57,5% (2006 г.) до 53,7% (2010 г.) пройдя пик предкризисного 2007 г. - 61,1%.
4. Кредиты банков в инвестициях организаций всех форм собственности (без субъектов малого предпринимательства) не достигают 10% от объема инвестиций организаций в основной капитал и демонстрируют тенденцию снижения на фоне роста собственного капитала. 2010 г. продемонстрировал самый низкий результат за весь наблюдаемый период (5 лет) -8,7%, пройдя пик 2007 и 2008 гг., когда за счет банковских кредитов было профинансировано 10,4% и 11,1% инвестиций организаций в основной капитал.
5. Нельзя признать удовлетворительной и роль банков в переливе финансовых ресурсов между секторами экономики. Поскольку на фоне «торможения» кредитования нефинансовых организаций и физических лиц, наблюдается рост доли в пассивах банковского сектора такого источника, как вклады физических лиц с 27,3% в 2006 г., до 29% в 2010 г., пройдя пик падения 2008 г. (21,1%). Одновременно средства, привлеченные от организаций, достигли доли 32,9% в пассивах банковского сектора, но уровень 2006 г. (34,3%) еще не достигнут.
Дальнейший анализ процесса трансформации привлеченных и временно свободных денежных средств в кредиты (см. табл. 11 ниже) демонстрирует наличие фундаментальных проблем в обеспечении эффективной деятельности банковского сектора. Расчетные показатели, приведенные во второй части табл. 10, свидетельствуют о том, что в последние 4 года наблюдается предпочтение заимствований в поведении юридических лиц. Если к настоящему времени вклады физических лиц превышают в 2 раза кредиты, выданные физическим лицам, что свидетельствует о вовлечении в банковский оборот и перераспределении финансовых ресурсов физических лиц, то средствами, привлеченными от организаций, можно «покрыть» около 86% кредитов, выданных банками нефинансовым организациям. Депозитами юридических лиц может быть профинансировано около 46% кредитов нефинансовым организациям.
О
из
о ^
к
и
¡33 >
О ■п К
¡=1
•по
>■
ьа о
Таблица 11
Средства, привлеченные и размещенные банковской системой среди клиентов нефинансового сектора*
Л 1
о
м
•<
ей И
К
I—,
о
ас ^
к ё
о щ
о
м
Показатель 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011
1 2 3 4 5
1.1. Кредиты и прочие размещенные средства а) предоставленные нефинансовым организациям (млрд руб.) 9316,0 12509,7 12541,7 14062,9
б) предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (млрд руб.) 8800,3 11755,3 11767,4 12843,8
- в % к общей сумме кредитов 61,7 59,1 59,3 58,0
- в % к сумме активов 43,7 41,9 40,0 38,0
1.2. Кредиты физическим лицам а) всем (млрд руб.) 2971,1 4017,2 3573,8 4084,8
б) резидентам (млрд руб.) 2963,6 4005,8 3563,6 4071,4
- в % к общей сумме кредитов 20,8 20,1 18,0 18,4
- в % к сумме активов 14,7 14,3 12,1 12,0
1.3. Средства, привлеченные от организаций, всего (млрд руб.) 7053,1 8774,6 9557,2 11126,9
1.3.1. в том числе депозиты юридических лиц (млрд руб.) 35200,0 4945,4 5466,6 6035,6
1.4. Вклады физических лиц (млрд руб.) 5159,2 5907,0 7485,0 9818,0
Расчетные показатели
2.1. Средства, привлеченные от организаций/кредиты, предоставленные нефинансовым организациям 0,801 0,746 0,810 0,866
2.2. Депозиты юридических лиц/кредиты, предоставленные нефинансовым организациям 0,399 0,421 0,463 0,469
2.3. Вклады физических лиц/кредиты физическим лицам 1,741 1,474 2,1 2,4
2.4. Коэффициент покрытия 0,706 0,630 0,764 0,833
2.5. Превышение суммы кредитов, предоставленных нефинансовым организациям и физическим лицам над суммой депозитов, привлеченных от юридических и физических лиц (млрд руб.) 3607,9 5674,5 3163,9 2294,1
2.6. Доля превышения суммы кредитов, предоставленных нефинансовым организациям и физическим лицам над суммой депозитов, привлеченных от юридических и физических лиц в собственном капитале банковской системы (%) 135,05 148,89 68,47 48,47
Справочно:
Собственные средства банковского сектора (млрд руб.) 2671,5 3811,1 4620,6 4732,3
" Данные Банка России. http://www.cbr.ru
6. Существуют проблемы и в отношении качества формирования активов и пассивов. Значение коэффициента покрытия1 в течение всего наблюдаемого периода было ниже 1, несмотря на его существенный рост в последние 2 года. Причина роста коэффициента - сокращение предоставленных клиентам ссуд при сохранении роста привлечения депозитов. Это свидетельствует о наличии существенного разрыва между объемом совокупной кредиторской задолженности нефинансового сектора перед банками с одной стороны, и депозитами банковской системы - с другой.
На 1.01.2011 г. сумма кредитов, предоставленная нефинансовым организациям и гражданам, включая просроченную задолженность, составила 18147,7 млрд руб., а депозиты (привлеченные от юридических и физических лиц) - 15853,6 млрд руб. Разница (2294,1 млрд руб.) составляет более 48% от величины совокупного капитала банковского сектора. Несмотря на почти 3-х кратное сокращение этого показателя от уровня предкризисного 2007 г., все это свидетельствует о наличии структурных диспропорций в банковской системе страны, для смягчения которых требуется поиск внутренних источников капитализации.
Финансовый результат деятельности банковского сектора. В 2010 г. возобновился рост прибыли действующих кредитных организаций. По объему полученной прибыли в этом году банковский сектор превысил уровень 2009 г. в 2,8 раза и показатели докризисного периода (уровень 2007 г.). Несмотря на рост показателей рентабельности активов и капитала их докризисный уровень еще не достигнут.
Анализ факторов, обусловивших повышение рентабельности капитала, показывает, что в 2010 г. оно произошло под влиянием существенного роста маржи прибыли. При этом по сравнению с 2009 г. несколько снизились финансовый леверидж и доходность активов банков. Таким образом, тенденция на снижение всех показателей, наблюдаемая с 2006 г. была преодолена (см. табл. 12).
1 Коэффициент покрытия рассчитывается как отношение депозитов клиентов к предоставленным ссудам. Увеличение коэффициентов означает повышение сбалансированности кредитов клиентам и источников их фондирования аналогичной срочности
г
Таблица 12
Факторы рентабельности капитала*
Мультипликатор капитала (финансовый леверидж) Маржа прибыли Доходность активов Рентабельность капитала
Активы Капитал Финансовый результат Валовой чистый доход Валовой чистый доход Активы Финансовый результат Капитал
2006 8,1116 0,4049 0,0799 0,2624
2007 7,5395 X 0,4044 X 0,0744 = 0,2268
2008 7,5113 0,2207 0,0805 0,1334
2009 6,7457 0,0971 0,0744 0,0488
2010 6,6666 0,3030 0,0620 0,1250
" Данные банка России. URL: http://www.cbr.ru
В структуре факторов формирования финансового результата рост прибыли в 2010 г. был обеспечен в первую очередь за счет частичного восстановления сумм резервов на возможные потери. В условиях смягчения политики банков в отношении оценки кредитных рисков объем чистого доформирования резервов на возможные потери сократился и составил в структуре факторов снижения прибыли долю более чем в 2 раза меньшую, в сравнении с 2009 г.
Вторым по значимости фактором формирования прибыли явился процентный доход. Существенный вклад в формирование финансового результата 2010 г. внес чистый доход от купли-продажи ценных бумаг и их переоценки. На 4-м по значимости месте находятся операции купли-продажи ценных бумаг и их переоценки, они принесли чистый доход банкам всех групп. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитных организаций в 2010 г.
вернулись на докризисный уровень и явились главным фактором снижения прибыли.
* * *
Проведенный анализ современного состояния банковской системы России позволяет дать оценку ее результативности, которая является главным характеризующим показателем, определяющим возможности российского банковского капитала и его роль в национальной экономике. В качестве главного результата функционирования национальной банковской системы следует констатировать факт, что банковская система России до настоящего времени не достигла своего оптимального и устойчивого состояния, что подтверждается следующими показателями развития.
1. Продолжается процесс оптимизации числа кредитных организаций и филиальной сети действующих кредитных организаций, что проявляется в сокращении их числа.
2. Увеличивается неравномерность пространственного распределения банковской сети по территории России. К настоящему моменту уже около 60% всех действующих кредитных организаций функционирует в Центральном федеральном округе, причем более 50% в Москве и Московской области.
3. Сильной является поляризация банковской системы, поскольку пятерка крупнейших кредитных организаций федерального округа располагает долей от 45% до 78% в совокупной величине активов кредитных организаций федерального округа. В целом по России пятерка крупнейших банков занимает в совокупных активах банковской системы более 47% и более 48% в совокупном капитале банковской системы.
4. Иностранные банки начинают играть все более заметную роль в национальной банковской системе. Доля их в совокупном капитале банковского сектора и в совокупных активах банковского сектора вплотную приблизилась к 1/5. При этом количество иностранных кредитных организаций в настоящее время также достигло 1/5 (более 20%) от общего числа зарегистрированных в России кредитных организаций.
5. Для национальной банковской системы остаются недостижимыми показатели доли совокупных активов банковской системы в ВВП и собственных средств (капитала) в ВВП, характерные для стран с развитой рыночной экономикой. В России эти показатели составляют десятки процентов от ВВП. За рубежом - это величины, кратные ВВП (превышают в разы).
6. Возможности банковского кредитования экономики в существующих условиях ограничены ресурсными параметрами и нормативными показателями, призванными обеспечивать устойчивость банковской системы, что приводит к превалированию нерыночных источников наращивания банковского капитала и является фактором, сдерживающим развитие банковской
И О ¡зз о
я и
¡33 >
О ■-п
к
¡=1
•по
>■
ьа о
системы в силу относительно малой отдачи капитала и длительного периода его накопления.
Таким образом, следует признать, что возможности российского банковского капитала ограниченны и его роль в национальной экономике является дополняющей, но не главной. В связи с этим банковское регулирование в Российской Федерации, направленное на повышение эффективности национальной банковской системы, должно развиваться с учетом указанных факторов.
Л 1
о •<
ей И
К
I—,
о ас
к
о ас о м
