CC BY
11
-►
Отраслевая экономика
УДК 332:621.4
Велентей А.Г.
Анализ процессов реформирования оптового рынка электроэнергии
Реформирование рынков электроэнергии: международный опыт
Во многих странах реформирование электроэнергетики началось еще с конца 1980-х - начала 1990-х гг. Первой страной, изменившей структуру энергетической отрасли и введшей конкуренцию на оптовом рынке, является Чили. Основной этап реформирования в стране начался с 1978 г. по указу военного режима, и только в 1982 г. появилась правовая база реформирования. Основные принципы реформирования, характерные для стран, последовавших примеру Чили, сначала касались только либерализации оптового рынка: с момента осуществления реформы крупные поставщики (ЭСК) имели право выбирать генерирующие компании для заключения с ними сделок. Впоследствии рыночные оптовые цены стали основой для регулируемых розничных цен, что косвенно сделало розничный рынок конкурентным и привлекло дополнительные инвестиции в электроэнергетику Чили.
Вслед за Чили реформирование электроэнергетики проходило во многих странах. В частности, валютный кризис 1984 г подтолкнул к реформам по либерализации оптового рынка Новую Зеландию (с 1987 г.) [1]. В Норвегии в целях эффективности электроэнергетики с 1991 г. проводилась реструктуризация и децентрализация рынка, а затем реформирование системы ценообразования. В последствии норвежская модель использована Швецией, Данией и Финляндией, в результате чего в 1996 образован первый межнациональный рынок электроэнергии ]ЧоМРоо1. В тот же период проходила модернизация оптового рынка электроэнергии Австралии (нововведения затронули, главным образом, штаты Виктория и Новый Южный Уэльс). В Аргентине (с 1992 г.) основной причиной нововведений стало стремление улучшить финансовую эффективность энергетического рынка и привлечь новых инвесторов. В развитых странах прообразом многих реформ стали нововведения на рынке
электроэнергии Великобритании - а именно на рынке Англии и Уэльса1.
Модернизация электроэнергетики Российской Федерации начата указом Президента (1997 г.) о структурной реформе естественной монополии2. Ведущим предприятием реформируемой отрасли является крупнейшая в прошлом вертикально интегрированная компания РАО "ЕЭС". До 2008 г. компания владела 72% установленных мощностей и 96% протяженности линий [2]. Внедрение международного опыта в РАО "ЕЭС" основывалось на анализе реформ в Англии, Уэльсе, Казахстане, США и скандинавских странах (объединенный рынок NordPool).
В настоящей статье мы сосредоточим внимание на сравнительном анализе реформирования энергетического рынка РФ а также Англии и Уэльса. Это обусловлено тем, что именно в Англии впервые применена модель централизованного аукциона (Pool) и свободных двухсторонних договоров (NETA). Реформирование оптового рынка РФ (с 2007 г.) строится с учетом основных параметров данных моделей. К 2011 г. они должны составить весь объем рынка. Мы будем рассматривать поведение цен в зависимости от типа рынка и попытаемся ответить на вопрос о том, влияет или нет форма рынка на поведение цены. Необходимо разобраться в том, действительно ли при введении конкуренции на оптовый рынок цены - в согласии с теорией экономики - достигнут предельных затрат на производство.
Преобразования рынка в общей структуре реформ
1 В Британии реформы в электроэнергетики до 2005 г. не затрагивали Шотландии, потому часто при упоминании британских реформ ссылаются только на Англию и Уэльс.
2 28 апреля 1997 г. вышел Указ Президента Российской Федерации № 497 "Об Основных положениях структурной реформы в сферах естественных монополий", однако принципиальные решения по исполнению этого Указа приняты не были.
были равны 33% и 34% соответственно (в 1990 г доля угля приравнивалась к 67%, а газа - всего к 0,5%).
Третья цель состояла в уменьшении рыночного влияния крупных игроков на оптовом рынке электроэнергии. Несмотря на то, что отрасль по степени концентрации постепенно переходила от естественной монополии к "конкурентной" модели, некоторые исследователи английской модели рынка электроэнергии (Bower, Bunn) считают, что рыночная власть дуополии на оптовом рынке сохранялась и в значительной степени сохраняется даже после перехода на новую модель NETA [4; 6; 7].
В то же время не следует отрицать эффекта данной модели. В первую очередь, это свобода выбора, которую получили как производители, так и покупатели электроэнергии. Каждый контракт может заключаться на сколь угодно долгий срок, на различные объемы электроэнергии и оговоренную двумя контрагентами цену. Иными словами, произошел отход от унификации рынка.
Применимость данной модели для условий РФ - спорный вопрос. Одни авторы (в их числе реформаторы РАО "ЕЭС России") относятся к ней критически [6] и считают, что перенимать опыт нужно частично. Другие считают, что энергетический рынок Англии отличается от отечественного,
поэтому даже частичное использование модели не приведет к успеху [3; 6]. Тем не менее, некоторые параметры рынка NETA совпадают со свободной двусторонней моделью в России: например, возможность выбирать контрагента и самостоятельно определять цены и объемы поставки, наличие балансирующего механизма и др. Сравнение основных параметров энергетических рынков двух стран представлены в табл. 1.
Параметры рынка электроэнергии России
Прежде чем говорить о параметрах свободных форм рынка, которые планомерно вводятся в России, и сравнивать их с рыночным механизмом в Англии, следует определить разницу в макроэкономических условиях осуществления реформ. Если в Англии цена производства электроэнергии определяет цену для конечного потребителя на 35%, то в России эта зависимость равна 60% [5, с. 14], т.е. цена на электроэнергию в России в большей степени, чем в Англии зависит от эффективности производства. В условиях начала инвестиционных вливаний в энергетику страны это играет не в пользу России. Отличается также и сырьевые источники: в Англии зависимость от газа составляет 42%, от угля - 35% (см. рис. 1), а в России энергетика на 72,2% зависит от газа, на 25% от угля (см. рис. 2).
Сырьевая структура РАО "ЕЭС России" 2007 г
с
е
| Мазут I 2,ю%
Прочее I 0,60%
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%
%
■ Доля
Источник данных: годовой отчет РАО "ЕЭС России" за 2007 г. http://www.rao-ees.ru/ru/investor/reporting/reports/report2007/12_1.htm Рис. 2. Сырьевая структура РАО "ЕЭС России" в 2007 г3
3 Сырьевая структура электроэнергетики России в значительной степени повторяет структуру РАО "ЕЭС России".
Таблица 1
Сравнение типовых характеристик рыночных моделей России и Англии и Уэльса
Россия Англия и Уэльс
Регулируемый рынок Рынок "на сутки вперед" Двусторонние договоры Pool №ТА
Срок действия до 2011 с 2007 г с 2007 г 1990-2001 2001-
Цена тариф, определяемый ФСТ исходя из темпов инфляции, стоимости за сырье и инвестиций; до 2007 учитывалась оплата зафуженности 85% мощностей генерирующей компании конкурентный отбор от наименьшей цены; ФАС отслеживает неконкурентное завышение цен цена определяется между поставщиком и покупателем единая цена: закупочная цена (самая высокая цена, предлагаемая последней генерирующей компанией для удовлетвор.последней единицы спроса)+затраты связанные с офаничением пропуск.спос-ти сети+оплата дол услуг** цена определяется между поставщиком (ГК) и покупателем
Объем поставки определяется в договоре составляется КО исходя из заявок, превышение от объявленного объема закупается на балансируещем рынке (БР) объем определяется в договоре между поставщиком и покупателем исходя из заявок СО составляет фафик загруженности мощностей и передачи энергии объем определяется в договоре между поставщиком и покупателем, любые отклонения закупаются через "балансирующий механизм" (БМ)
Поставщик свободный поиск отбирается КО свободный поиск отбирается СО свободный поиск
Покупатель свободный поиск отбирается КО свободный поиск отбирается СО свободный поиск
Централизация ценовые параметры закупок и продаж находится под контролем государства, поиск покупателя и поставщика - КО проводит конкурентный отбор поставок;СО проводит планирование режима производства* нет посредников Национальная сетевая компания (NGC) отбирает ценовые заявки, определяет загрузку мощностей и график отфузки электроэнергии нет посредников
Доля от общего рынка от 95% в 2003 к 0% в 2011 от 5% в 2003 к 100% в 2011 приближается к 100% (обязаны участвовать в пуле только крупнейшие National Power и Power Gen) приближается к 100%
Типы контрактов спотовый рынок и долгосрочные контракты спот рынок фьючерсные, форвардные контракты и хеджирование хеджирование (85%) и спот рынок (15%) фьючерсный и форвардный рынок
Срочность контрактов офаничений по срокам нет на следующий день после заключения сделки от 3,5 часов до нескольких лет Хеджирование: долгосрочные, вплоть до 15 лет Спот рынок: на момент продажи от 3,5 часов до нескольких лет
* -КО - коммерческий оператор,
** -в доп.услуги входят поддержание сист.резерва, регулиров. частоты и напряж., обеспечение восстановл.энергосист.поспе аварии
В данном случае положение стран в разной степени зависит от поведения цен на газ и уголь -как из-за различия в сырьевой структуре рынка, так и из-за разных источников поставки и разной степени диверсификации сырьевых поставок. В частности, в Англии газовая отрасль в значительной степени приватизирована, а доля крупнейшего поставщика в общем количестве поставок газа не превышает 7%.
Первой ступенью реформ в России является реструктуризация отрасли, в результате которой конкурентными станут производство, сервисные услуги и сбыт, в то время как транспорт электроэнергии и сетевое хозяйство останутся монопольными секторами электроэнергетики. В России вплоть до 2011 г. сохранится двойственная структура рынка: с наличием регулируемых и свободных цен4.
Регулируемые цены формируются ФСТ (Федеральной службой тарификации) и на этапе переходного периода в их формировании предусматривается изменение метода расчета тарифов на электроэнергию. Таким образом, метод экономически обоснованных расходов должен быть заменен с 2008 г. методом индексации. В отличие от метода обоснованных расходов индексация подразумевает образование цен через индексацию тарифов прошлого года по фактической, а не плановой инфляции.
В новой модели рынка свободные рыночные отношения формируются на основе двух видов отношений: через свободные двусторонние договоры и по рынку "на сутки вперед". В рамках свободных двусторонних договоров участники рынка сами определяют контрагентов, цены и объемы поставки. Основой рынка "на сутки вперед" является проводимый коммерческим оператором конкурентный отбор ценовых заявок поставщиков и покупателей за сутки до реальной поставки электроэнергии с определением цен и объемов поставки на каждый час суток. Если происходит отклонение от запланированных за сутки вперед объемов поставки, участники покупают или продают их на балансирующем рынке.
Параметры свободного рынка двусторонних договоров в России во многом схожи с моделью NETA: компания-производитель и покупатель находят друг друга, договариваются о цене и об объеме поставки. Рынок "на сутки вперед" во
4 По Постановлению Правительства № 205 от 07.04.2007 переход к свободному рынку должен происходить постепенно: от 15% всего рынка в 2003 г. к 100% в 2011 г
многом копирует английский ЭП: во-первых, он является ценовым аукционом, где цены отбираются коммерческим оператором, также составляется наиболее эффективная загруженность мощностей. Основное отличие российского рынка "на сутки вперед" от ЭП - это наличие не одного оператора, а двух - коммерческого и сетевого. В свою очередь ЭП не ограничен рынком "на сутки вперед": его участники могут заключать также и форвардные сделки, защищая себя от рисков повышения цен. Таким образом, участники ЭП хеджировали не физические объемы поставки, а финансовые условия контрактов, при этом такой рынок в Англии и Уэльсе до 2001 г. составлял более 90%.
В итоге из сравнения основных характеристик рынков можно сделать следующие выводы.
1. Единая аукционная форма (модель Pool) в России неприменима из-за различий в условиях производства и реализации электроэнергии в разных регионах страны, т.к. для существенно отличающихся рынков единая цена не может быть сформирована. Например, на различие цен влияет в том числе пропускная способность линий, которая не позволяет беспрепятственно перемещать электроэнергию из европейской части России в Сибирский регион.
2. Модель рынка "на сутки вперед" в РФ совмещает характеристики ЭП и NETA, что по сути противоречиво: в аукционной модели предполагается использование штрафов за "дисбаланс" информации (т.е. отклонение от прогнозируемых поставок), что нельзя назвать оправданным из-за отсутствия надежной системы автоматизации процесса, не говоря уже об особенностях энергетического рынка.
3. Вероятность того, что цены в результате введения моделей свободного рынка в РФ снизятся или достигнут маржинальных затрат на производства 1 кВт/ч тем больше, чем менее монополизированной становится отрасль. В отличие от Англии в РФ вероятность снижения цен больше, поскольку на рынке России присутствует 13 холдингов ТГК и 5 холдингов ОГК, при этом акционерами компаний являются миноритарные акционеры РАО "ЕЭС России". В то же время по подсчетам Standard & Poor's за 2007 г. свободная цена на оптовом рынке превышала в европейской части России регулируемую цену на 46% [8]. Это означает, что цены на регулируемом рынке искусственно сдерживаются государством и при либерализации они пойдут вверх.
Отраслевая экономика
Динамика средних цен на оптовом рынке электроэнергетики России (руб/МВтч)
40,00% 30,00% -20,00% -10,00% 0,00%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Инфляция 15,10% 12% 11,70% 9,60% 9% 11,90%
Темп роста цен -5% 34% 13% 14% 12% 25%
Средняя цена 286,0 272,5 365,9 413,0 472,9 530,1 662,9
700,0 600,0 500,0 д. 400,0 ¿
300,0 ^ >>
200,0 100,0 0,0
Инфляция ^иТемп роста цен —»—Средняя цена
Источник использованных данных: РАО "ЕЭС России" Рис. 3. Динамика средних цен на оптовом рынке электроэнергетики РФ
Анализ динамики цен и инфляции, определение влияния сырьевой структуры рынков на динамику цен
На графике 3 показана средняя цена на электроэнергию в общем объеме свободного и регулируемого рынков5. Как видно из графика, цена практически на протяжении всего рассматриваемого периода повышалась, а незначительное снижение (-5%) произошло в 2002 г. С учетом того, что большую долю рынка занимали регулируемые контракты6, рост цен на оптовом рынке связан с повышением инфляции, которая закладывается в тариф, и ростом переменных издержек производителей. Рост цен на электроэнергию в среднем постоянно превышал годовую инфляцию. О волатильности оптовых цен на электроэнергию в России говорить в данный момент не совсем корректно, поскольку в стране оптовый рынок составляет менее 15% и отсутствует статистика за каждый день года.
В Англии темп роста оптовых цен на электроэнергию с 2003 по 2006 г. значительно превышал темп инфляции (так в 2005 г он превысил инфляцию на 41%, см. рис. 4). Тем не менее, следует учитывать ограниченность статистики: рассматриваемые цены
5 Данные по видам рынков за ряд представленных лет отсутствуют.
6 Свободный рынок до 2007 г - в основном оптовый рынок "на сутки вперед", который представлял собой отклонение регулируемых контрактов от реальных требуемых мощностей.
представляют собой суточный рынок и рынок "на сутки вперед", в то время как большую часть (более 85%) составляет форвардный рынок. В то же время в 2002 и 2003 г наблюдалось снижение цен на электроэнергию, что по-разному оценивается аналитиками. Одной из предполагаемых причин является уменьшение цены в ответ на ожидания большей эффективности NETA.
Как видно из двух графиков. динамика цен за аналогичный период в двух странах в корне отличаются, и сопоставлять их с учетом имеющихся различий в сырьевой структуре и моделях рынка не корректно.
Однако, поскольку свободный рынок в России представляет собой сплав английских моделей NETA и Pool, можно сказать, что некоторые черты поведения цен будут аналогичными. К ним можно отнести повышение волатильности цен с переходом на открытый и более восприимчивый к внешней информации рынок и уменьшение зависимости от темпов инфляции; на открытом рынке рост цен будет зависеть от роста цен на сырье и материалы, а не от изменения розничных цен группы товаров.
Выводы
На основе проведенного анализа оптовых рынков электроэнергии двух стран можно сказать, что новая модель оптового рынка электроэнергии РФ повторяет основные черты английских моделей NETA и Pool. Главным преимуществом их
Динамика средних цен на оптовом рынке Англии и Уэльса (£/МВгч)
I Темп роста опт. цен на электроэнергию I Инфляция (иццекс R РI) - Цена (£/МВтч)
45 40 35 30
25 я х 4>
20 3"
15 10 5 0
0,7% 2,9% 2, 26,16 18,13 20
I Темп роста опт.цен на электроэнергию с^ Инфляция (индекс R РI)
-Цена (£/МВтч)
Источник использованных данных:
1. За 2001 г данные доступны по адресу: http://www.elecpool.com/financial/financial_f.html
2. За период с 2002 по 2004 г средние цены рассчитывались из данных отчета N. Keith Tovey, М .A.PhD, С.Eng MICE в Москве, 2005. ([base load price]+[peak price])/2
Отчет доступен по адресу: http://www2.env.uea.ac.uk/gmmc/neta/moscow_2005_russian1.ppt
3. За период c 2005 по 2007 г цена рассчитывалась по отчету ELEXON как средневзвешенная суточных данных
4. Данные по инфляции брались из следующих статистических источников: http://www.marketoracle.co.uk/Article7367.html
Рис. 4. Динамика средних цен на оптовом рынке электроэнергетики Англии и Уэльса
использования является повышение открытости и прозрачности рынка, что повышает доверие к российской электроэнергетике, в том числе и у иностранных инвесторов. В то же время, учитывая несовершенную автоматизированную систему учета заявок, нельзя дать однозначно положительную оценку введению английской системы штрафов за "дисбаланс" информации.
Поскольку одной из целей реформирования является повышение капитализации компаний-
производителей, следует учитывать еще одно следствие перехода на свободный рынок - повышение волатильности цен в РФ, что повышает риск отрасли и может негативно отразиться на оценке инвесторами стоимости компаний. Разумеется, стоимость компаний зависит от многих факторов, которые нельзя рассматривать отдельно, но одним из важнейших параметров выступает степень прогнозируемости цен на рынке.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. A Study of the England and Wales Power Pool, Sontgao Jia, Department of Electrical Engeneering McGill University, Montreal, 1998, p. 188.
2. http://www.rao-ees.ru/ru/info/history/show.cgi?prof.
htm.
3. Либерализация "против течения": Анализ реформы энергорынков запада, Нонна Цай // Строительство и городское хозяйство в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, СПб, 2008, № 106 дек.2008, с. ...
4. Market Power in the England and Wales Wholesale
Electricity Market 1995-2000, A.Sweeting, Dept. of Economics Northwestern University, 2004.
5. Реформа энергетики - провал идеи или ошибки роста?: Анализ мирового опыта ВигураА.Н., М.
6. [электронный ресурс: http://www.oaoesp.ru/ publications/author]
7. Международный опыт реформирования электроэнергетики: Англия и Уэльс, отчет РАО "ЕЭСРоссии", М., 2003 [электронный ресурс: http://www.rao-ees.ru/ru/ reforming/foreign/ show. cgi?content.htm]
4-
Отраслевая экономика
8. Why Did Electricity Prices Fall in England and Wales?: Market Mechanism or Market Structure? John Bower, Oxford Institute for Energy Studies EL 02, 2002, p. 58.
9. Дерегулирование российского оптового рынка электроэнергии может иметь как позитивные, так и
негативные последствия, Standard and Poor 's, 2007 [электронный ресурс
10. http://www.standardandpoors. ru/article. php?pubi d=3433&sec=pr&PHPSESSID=d6401a9ced1610ee3d2e 4bc34ece24a3].
УДК 311:642.5
Зверева А.А.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОНИТОРИНГА ТУРИЗМА
Согласно "Концепции долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 года" основными приоритетами социально-экономической политики страны в ближайшие годы будут увеличение Внутреннего Валового Продукта (ВВП), уменьшение бедности и рост благосостояния населения. По словам Президента России, основные усилия должны быть направлены на сферы, которые прямо определяют качество жизни граждан [4].
Туризм является одной из важнейших сфер деятельности современной экономики, основная цель которой - удовлетворение потребностей людей и повышение качества жизни населения. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (^ТТС), в 2008 году вклад туризма в мировой ВВП составил 9,9%, а к 2018 году прогнозируется рост до 10,5% [3].
Основные положения развития туристской индустрии в нашей стране определяются "Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 года". Под Стратегией развития туризма понимается взаимосвязанная по задачам, срокам осуществления и ресурсам совокупность целевых программ, отдельных проектов и внепрограммных мероприятий организационного, правового, экономического и политико-дипломатического характера, обеспечивающая эффективное решение проблемы динамичного и устойчивого развития туризма в стране [5].
Для того чтобы туристский комплекс РФ был конкурентоспособным и высокоэффективным, необходимо усовершенствовать систему статистических показателей туризма, привести ее в соответствие с международными требованиями в рамках решений Статистической комиссии ООН, учитывающей показатели смежных отраслей и определяющей совокупный вклад туризма в экономику страны.
Статистика туризма является одним из приоритетных направлений развития статистики в РФ и включена в Федеральную целевую программу "Развитие государственной статистики России в 2007-2011". В программе обозначены два основных направления деятельности: определение методологических подходов к организации проведения статистического наблюдения в области туризма; разработка системы статистических показателей, обеспечивающих комплексную характеристику развития туризма, и рекомендаций по их внедрению в статистическую практику [7].
Понятийный аппарат сферы туризма: особенности российской и международной терминологии
Первоочередной задачей мирового сообщества является выработка единой системы терминов и определений в сфере туризма. Для этого разработаны "Рекомендуемые методологические основы по составлению сателлитных счетов туризма (ССТ)", в которых сформулированы основные понятия, используемы в туризме.
В России термины и понятия туристской отрасли определены Федеральным законом "Об основах туристской деятельности" № 132-Ф3. Однако международная терминология, используемая при составлении ССТ, гораздо шире российской. В таблице приведены сопоставления международных и российских понятий.
Понятийный аппарат сферы туризма РФ не охватывает многие термины, такие как туристское потребление, туристские расходы, туристские доходы и др., либо содержит неточности в их формулировках. Необходимо пересмотреть и дополнить часть определений с учетом международных рекомендаций.
Автором предлагается дополнить определение туристской деятельности. Туристскую деятельность будем понимать как туроператорскую,
