CC BY
29С® ПРАВО И ЭКОНОМИКА ^D
DOI 10.24412/2076-1503-2021 -2-190-194 ХУ Цзинсинь,
студентка Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, магистерская программа «Международные финансы
(на английском языке)», e-mail: russia.jingxin@gmail.com
Научный руководитель: ТРЕГУБ Илона Владимировна,
доктор экономических наук, профессор Департамента математики Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, е-mail: mail@law-books.ru
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КИТАЯ
ПО ДАННЫМ ПАНЕЛИ
Аннотация. Автор анализирует социально-экономические показатели развития современного Китая. Отмечается, что при наличии различных взглядов в экспертном сообществе на результаты китайских реформ, опирающиеся на альтернативные модели экономического развития, статистические данные и иные источники, все же можно смело утверждать, что экономика КНР является достаточно мощной и при дальнейшей эффективной государственной политике имеет все шансы на дальнейший заметный рост. Обозначено значение математических моделей в экономике. Описаны этапы математического моделирования. В статье тестируется макроэкономическая модель Г. Менгеса. Представлены результаты эксперимента.
Ключевые слова: эконометрика, модель Менгеса, регрессионный анализ, условия Гаусса-Маркова, социально-экономические показатели, экономика Китая, государственная политика.
HU Jingxin,
Student of International Finance master's degree Program Financial University under the Government of the Russian Federation
Scientific adviser: TREGUB Ilona Vladimirovna,
Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Mathematics, Financial University
ANALYSIS OF MAIN ECONOMIC INDICATORS OF CHINA ACCORDING TO PANEL DATA
Annotation. The author analyzes the socio-economic indicators of the development of modern China. It is noted that in the presence of different views in the expert community on the results of Chinese reforms, based on alternative models of economic development, statistical data and other sources, it can still be safely stated that the PRC economy is quite powerful and, with further effective government policy, has every chance of achieving further noticeable growth. The importance of mathematical models in economics is indicated. The stages of mathematical modeling are described. The article tests the macroeconomic model of G. Menges. The results of the experiment are presented.
Key words: econometrics, Menges model, regression analysis, Gauss-Markov conditions, socio-economic indicators, Chinese economy, government policy.
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2021
Важным результатом социально-экономических реформ в Китае, которые начались уже в далеком 1978 г., стал постепенный рост ВВП, который привел к тому, что около 800 млн граждан преодолели свою бедность. Кроме того, за этот период значительно улучшился доступ населения КНР к здравоохранению, образованию и иным потребительским услугам [5, с. 104 - 118]. При всём этом в будущем будет важно, чтобы усилия по смягчению экономических условий все больше и больше переключались на устранение имеющихся социальных проблем, с которыми постоянно сталкивается огромное количество людей, все еще считающихся бедными по стандартам развитых стран мира [1, с. 213 - 235; 6; 8, р. 104 - 128; 9, р. 76 - 100]. Задача на будущее - найти новые движущие силы экономического роста при одновременном устранении социальных, экологических и иных проблемных аспектов на пути дальнейшего развития общества и государства. Государственные и общественные институты должны обеспечить соблюдение принципов рыночной экономики на условиях верховенства права [7].
Основная цель
Построить эконометрическую модель для прогнозирования ключевых экономических показателей Китая. Основная задача - исследовать и сделать предложения относительно трех типов моделей панельных данных.
Модель Менгеса
В данной статье тестируемой моделью является макроэкономическая модель Гюнтера Менгеса. Эта модель отражает взаимосвязь между следующими макроэкономическими показателями:
П = а0 + а\ *П-1 + а2 *П + е\ П = ЬО + Ы *П + Ъ2 + е2 а = сО + с1 *П + с2 *а-1 + сЗ *Р£ + еЗ (}С=с10 + + й2 + е\
где УЬ - национальный доход; Н - инвестиции; - валовая прибыль экономики; С£ - конечное потребление; Р£ - индекс потребительских цен; № - объем промышленного производства.
Поскольку мы рассматриваем отдельный регион, а не всю страну в целом, возьмем валовой региональный продукт вместо национального дохода, заменим инвестиции чистыми инвестициями в основной капитал и заменим валовую прибыль экономики на прибыль организации. Добавляем также в функцию потребления следующие значения: заработная плата, социальные выплаты, объем кредитов и депозитов, а также их ставки [2; 3; 4; 10]. В регрессионном анализе использовалась статистика Китая за 1970-2018 гг.
Уменьшенная форма нашего уравнения будет выглядеть так:
С = а0 +a,*GRPt , +а2*Р , +а*У +Ь2*С , +Ь*Сг +Ь^е +Ь5*СР1 +Ь6*Т +Ь7*Я +Ь^Р +Ь9*От +Ь,^ег + е
Т01 1-121-13121-13 14 15 ТОГ /18 19 110 I
GRPt = с0 +c1*GRPt_1 +с2*Ры +с3*^ + е
Р = d +d *Р +d *V + е
± I и0 и, и2 У( с.
= е0 +e1*GRPt_1 +е2*Ры +е3*^ + е
где: С - Расход; ВРП - Валовой региональный продукт; П - прибыль организаций; V - объем промышленного производства; Сг - Кредиты; Депозиты; СР1 - индекс потребительских цен; Т - налоги; S - Заработная плата; СП -Социальные выплаты; I - инвестиции; Сгг - кредитная ставка; Дер - депозитная ставка.
Регрессионный анализ
Объединенная модель наименьших квадратов.
Начнем анализ с первого уравнения модели:
^ = а0 +a1*GRPt_1 +а2*Ры +а3*^ +Ь2*СЫ +Ь3*СгТ +Ь^е4 +Ь5*СР1Т +Ь6*ТТ +Ь^Р4 +Ь9*От4 +Ь1(^ег4 + е
Факторными признаками являются валовой региональный продукт, прибыль организаций, потребление прошлых периодов, а также объем промышленного производства, сумма кредитов и депозитов, ставки по кредитам и депозитам, индекс потребительских цен, налоги, заработная плата и социальные выплаты [2; 3; 4; 10].
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2021
Проанализировав данные в Gretl, получаем следующие результаты:
Мы можем сделать вывод, что 94.57% изменений эндогенных переменных связаны с изменениями экзогенных переменных.
P-значение (Р-критерий) близко к 0, что означает, что спецификация модели хорошая, поскольку она значима на всех трех уровнях значимости.
Параметр Ло равен -0,2566, можно сделать вывод об отсутствии индивидуальных эффектов в модели. После оценок мы получили следующие результаты:
с=......+-++--+
Экономическая интерпретация: Если ВРПт-1 увеличится на 1 тыс. долл., то Потребление снизится на 0.0000000022 тыс. долл.
Если РЫ увеличится на 1 тыс. долл., то Потребление уменьшится на 0.000000015 тыс. долл.
Если Вт-1 увеличится на 1 тыс. долл., то Потребление уменьшится на 0.000000012 тыс. долл.
Если КТ-1 увеличится на 1 тыс. долл., то Потребление снизится на 0.0404 тыс. долл.
Если Сй увеличится на 1 тыс. долл., то Потребление уменьшится на 0.00000003416 тыс. долл.
Если Det увеличится на 1 тыс. долл., то Потребление уменьшится на 0.000009264 тыс. долл.
Если СР1 увеличится на 1%, то потребление увеличится на 8.3270 тыс. долл.
Если Т: увеличится на 1 тыс. долл., то Потребление уменьшится на 0.000000005472 тыс. долл.
Если St увеличится на 1 тыс. долл., то Потребление увеличится на 0.5015 тыс. долл.
Если SPt увеличится на 1 тыс. долл., то Потребление увеличится на 0.1047 тыс. долл.
Если Drrt увеличится на 1%, то потребление снизится на 11.2260 тыс. долл.
Если Сп! увеличится на 1%, то потребление снизится на 0.1082 тыс. долл.
Панельные модели данных со случайным эффектом.
В нашем случае Гретль не может построить панель данных с эффектами, поэтому для первого уравнения мы выберем модель с фиксированными эффектами.
Панельные модели данных с фиксированными эффектами
Нодель 2 :
Фиксированные эффекты,, исгс.тгзовано маблюдезшй - 63 Зключедо 5 объектсЕ
..и . I, г I 'Гп I ряда = 7 ЗйЕисиыал г ер еме ина я : :Гопзишр11сг.
Ко 5 фф-иодие:-: т Ст. сшибка "С —статистика Р - з:-: а ч е :-:ие
ССГ.ЗЬ О,31002О 54546 О,1166 О, 9-077
СПЕТ- -5,_5_67е-15 5,5216£е-05 -О,9662 о. 55 £ 2
Ргс^ЬГ- -1,08431е-08 1,50364е-03 -0,7211 О, 474 6
VcZ -1,70145е-03 1,104 61е-03 -1,540 о. 1306
Ccr.3uxapt-lcr.T_ -О, 039.2 317 О,166797 -0,5289 о. 5595
СгесНЬз -1,20103е-0Э 5,21122е-03 -0,02 305 О, 5£_7
БерозПдз -4 ,71533е-05 4 , 61611е-05 -1,022 о. 5_21
СР1 О,956634 6,45_5£ 0,1437 о. 3324
Тдхез 1 ,00047е—08 1,22374е-оэ о,=_7 5 О, 4 _ I 0
ЭаПагу ■:'Г5Э3595 О,170332 5,5_6 О, 0010
Э о с 1 а 1р аутае— £ з 0,132 679 О,19В013 0,52 2 5 О, 5 6_5
Ср^д:-:?? зав. г^реы?:-: 12,02 715
Сумма ке. остатков ¿6,65^76
Ь5ПУ Я-зсг^-а-еа 0,947959
Г(_Е, 44) 44,52710
Лег. правдсгсдсбие -72,33300
Крит. Шварца 2 25,5£56
Параметр гЬи -0,215307
Ст . с^кл. зав. гареме:-: 3,370513
Ст. списка мод^иГИ 0,512 72 3
В пределах (¡-квадрат О,336223
Р-з:-:аче:-:ие (Р) 2,2 4е-2 2
Крит. Аиаике _£2,6€бО
Крит. Хеннанг-Куиша 153,6312
Стат. "арбина-Зстссяа 2,-3602 05
^Тс^г^ сг. г.атес! ^ед^еззегз -
Г^с^овая с^а^ж^ика : Р [ Ю , 44) = 54,2735 р-з:-:аче:-:ие = Р^СЛО, 44) > 54,2 7.55) = _,с__5е-0_7
Тест на раа.гичие кокста±-:т в груггах -
Нулевая гигс^еза: Груггн имеют общие коне та:-: ты Тестовая статистика : Г(£, 44) = 0,502312 Г-^на - Р(]?[Я, 4 4) > П,502ЯПЯ} = Г|,Я47ДЗЧ
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2021
Rho-параметр равен -0,2198, можно сказать, что фиксированных индивидуальных эффектов нет.
Р-значение совместного теста близко к 0, вариации в данных нашей панели связаны с фиксированными эффектами, и наша модель верна.
Р-значение теста различий в константах больше 0.1, поэтому у групп есть общие константы, и модель с фиксированными эффектами не лучший выбор, поскольку нет фиксированных эффектов.
Проверка условий Гаусса-Маркова
1-е условие Гаусса-Маркова
Первое условие Гаусса-Маркова предполагает, что математическое ожидание остатков составляет до *. В соответствии с убеждением, что остатки модели ничем не примечательны, можно утверждать, что математические ожидания соответствуют среднему арифметическому, в нашем случае среднему арифметическому для остатков до нуля.
2-е условие Гаусса-Маркова
Тестовая статистика: Г^2 = 27,32791ь,
р-з:-:аче:-1ие = Р (Хи-квацрат{20} > 2 7,32 7916) = 0,126233
Можно сделать вывод, что гомоскедастичность присутствует на всех уровнях значимости.
Тестовая статистика: = 47,455__2,
р-з:-:ачение = Е (Хи-квадрат ¡5} > -3 7, 4 55112) = 0,000000
Можно сделать вывод, что существует гетероскедастичность. Тестовая статистика: ГЗ/*2 = 34, 54 55-:|4
р-значение = Р(Хи-квадрат(5) > 34,34 5504] = 0,000002
Можно сделать вывод, что существует гетероскедастичность.
Тестовая статистика: Г?Л2 = 55., 52-3136,
р-значение = Е [Хи-квадрат (9) > 55,924_£6) = О,000041
Можно сделать вывод, что существует гетероскедастичность. Третье условие Гаусса-Маркова Наши dl = 1,52 и du = 1,70.
1-е уравнение
DW stat. составляет 2.035056, поэтому мы можем сказать, что нет автокорреляции.
2-е уравнение
DW stat. составляет 1.863545, поэтому можно сказать, что автокорреляции нет.
3-е уравнение
DW stat. составляет 2.433004, поэтому можно сказать, что существует автокорреляция. Четвертое уравнение *
DW stat. составляет 0.725363, поэтому можно сказать, что существует автокорреляция. ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2021
Заключение
Использование моделей панельных данных с фиксированными и случайными эффектами невозможно, поскольку результаты противоречивы. Каждое уравнение, кроме первого, может использоваться как с фиксированными, так и со случайными эффектами.
Все вышесказанное приводит нас к выводу, что рассматриваемая модель из-за противоречивых результатов не самая эффективная, и мы должны попробовать иную для получения лучшего результата.
Список литературы:
[1] Пак С. Торговая война Китая и США: что будет с китайской экономикой? // Вестник международных организаций: образование,наука, новая экономика. - 2020. - Т. 15. - № 2. - С. 213-235.
[2] Трегуб И.В. Математические модели динамики экономических систем: монография. -М.: Русайнс, 2020. - 164 с.
[3] Трегуб И.В. Эконометрические исследования. Практические примеры: монография. -СПб.: Лань, 2018. - 164 с.
[4] Трегуб И.В. Эконометрика на английском языке: учеб. пособие. - М.: РУСАЙНС, 2017. - 110 с.
[5] Чжан Ч. Экономические реформы в Китае: их особенности, механизмы и факторы успеха // Вестник ТГУ. - 2003. - Вып. 4 (32). - C. 104 - 118.
[6] Экономика Китая может обогнать США к 2028 году. А где будет Россия? [Электронный ресурс]. 26.12.2020. - Режим доступа: https://www. bbc.com/russian/news-55449234 (дата обращения: 12.01.2021).
[7] Hall P.A. The Political Power of Economic Ideas. Keynesianism across. - Nations Princeton University Press, 1989. - 416 p.
[8] Park S.-C. Can Trade Help Overcome Economic Crisis? Implications for Northeast Asia Creating Regional FTA Between Korea, China, and Japan and Mega FTAs Such as RCEP and TPP // International Organisations Research Journal. - 2017. - Vol. 12. - № 2. - P. 104-128. - Режим доступа: https://doi.org/10.17323/1996- 7845-2017-04-32. (дата обращения: 12.01.2021).
[9] Park S.-C. U.S. Protectionism and Trade Imbalance Between the U.S. and Northeast Asian Countries // International Organisations Research Journal. - 2018. - Vol. 13. - № 2. - P. 76-100.
[10] Tregub I.V. Econometrics: Models of Real Sistems: monograph. - M: PSTM, 2016. - 164 p.
Spisok literatury:
[1] Pak S. Torgovaya vojna Kitaya i SShA: chto budet s kitajskoj ekonomikoj? // Vestnik mezhdunar-odnyh organizacij: obrazovanie, nauka, novaya ekonomika. - 2020. - T. 15. - № 2. - S. 213-235.
[2] Tregub I.V. Matematicheskie modeli dina-miki ekonomicheskih sistem: monografiya. - M.: Rusajns, 2020. - 164 s.
[3] Tregub I.V. Ekonometricheskie issledo-vaniya. Prakticheskie primery: monografiya. - SPb.: Lan', 2018. - 164 s.
[4] Tregub I.V. Ekonometrika na anglijskom yazyke: ucheb. posobie. - M.: RUSAJNS, 2017. - 110 s.
[5] Chzhan Ch. Ekonomicheskie reformy v Kitae: ih osobennosti, mekhanizmy i faktory uspekha // Vestnik TGU. - 2003. - Vyp. 4 (32). - C. 104 - 118.
[6] Ekonomika Kitaya mozhet obognat' SShA k 2028 godu. A gde budet Rossiya? [Elektronnyj resurs]. 26.12.2020. - Rezhim dostupa: https://www. bbc.com/russian/news-55449234 (data obrash-cheniya: 12.01.2021).
[7] Hall P.A. The Political Power of Economic Ideas. Keynesianism across. - Nations Princeton University Press, 1989. - 416 p.
[8] Park S.-C. Can Trade Help Overcome Economic Crisis? Implications for Northeast Asia Creating Regional FTA Between Korea, China, and Japan and Mega FTAs Such as RCEP and TPP // International Organisations Research Journal. - 2017. - Vol. 12. - № 2. - P. 104-128. - Rezhim dostupa: https://doi. org/10.17323/1996- 7845-2017-04-32. (data obrash-cheniya: 12.01.2021).
[9] Park S.-C. U.S. Protectionism and Trade Imbalance Between the U.S. and Northeast Asian Countries // International Organisations Research Journal. - 2018. - Vol. 13. - № 2. - P. 76-100.
[10] Tregub I.V. Econometrics: Models of Real Sistems: monograph. - M: PSTM, 2016. - 164 p.
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2021
