CC BY
401
ББК 65.291.31-237-24
А. С. Фартушина
АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ И ПОДХОДОВ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА
Введение
Анализ конъюнктуры рынка завершается разработкой прогноза ее динамики. Выработка детально обоснованного прогноза развития экономики, ее отдельной отрасли или отдельного рынка является наиболее сложным этапом анализа. Вместе с тем определение перспектив развития конъюнктуры представляет собой наиболее важную с практической точки зрения часть исследования. Прогноз - главная цель и конечный результат осуществляемого исследования конъюнктуры. Прогноз служит основой для разработки политики и тактики выступления на рынке конкретного товара в длительной перспективе или разработки тактических мероприятий на данный конкретный момент. В этой связи, на наш взгляд, целесообразно провести анализ методов прогнозирования конъюнктуры рынка.
Целесообразность проведения исследования конъюнктуры рынка
Прежде всего выделим основные условия, определяющие качество прогноза развития конъюнктуры, его точность и достоверность:
— тщательность и фундаментальность установления важнейших конъюнктурообразующих факторов, анализ их активности и роли в формировании текущей конъюнктуры, их воздействия и взаимной обусловленности, должного уяснения на основе показателей конъюнктуры глубинных процессов, развивающихся в рыночной экономике как в сфере производства, так и в сфере обращения; а также политические, социальные, военные, научно-технические и другие факторы и условия, которые формируют конъюнктуру;
— качество прогноза зависит от того, насколько фундаментально определены и установлены те изменения в значимости, активности и направлении действия основных конъюнктурообразующих факторов, которые будут иметь место в перспективе на прогнозируемый период развития конъюнктуры соответствующих стран или рынка;
— надежность, научная обоснованность, системность с учетом факторов, которые могут оказать влияние в перспективе;
— воспроизводимость и доказательность, т. е. получение того же результата при повторной обработке данных, в том числе на базе других методов, что исключает субъективность;
— альтернативный характер прогноза с четкой формулировкой всех гипотез и предпосылок, положенных в его основу;
— верифицируемость прогноза, т. е. наличие надежной методики оценки достоверности и точности прогноза для возможной его корректировки;
— плановый характер прогноза: прогноз должен быть своевременным и служить целям управления.
Разработка прогноза конъюнктуры осуществляется в конкретно-историческом плане, а именно: рассматривается и анализируется развитие тенденций в историческом плане, берутся факты вчерашнего дня, рассматривается текущее положение и текущая конъюнктура, и вся динамика развития увязывается с показателями перспектив положения в отдельной группе стран, в отдельной стране или на отдельном товарном рынке.
Особенностью современной конъюнктуры мирового рынка является усиливающееся влияние на ее развитие ряда факторов. К их числу относятся такие, как резкое обострение валютно-финансового кризиса, инфляция, научно-техническое соперничество, энергетический кризис, повышение роли транснациональных корпораций. Естественно, усиление воздействия этих факторов еще больше затрудняет изучение происходящих на мировом рынке процессов и усложняет определение перспектив их развития.
Своевременное и правильное использование прогноза позволяет: во-первых, продавать товар по наиболее приемлемым ценам; во-вторых, маневрировать ресурсами, использовать их в наиболее выгодных направлениях; в-третьих, принимать оперативные меры по расширению (сокращению) производства в случае ожидаемого значительного улучшения (ухудшения) конъюнктуры.
Основная цель изучения конъюнктуры товарного рынка - установить, в какой мере деятельность производителей и сбытовых организаций влияет на состояние рынка, на его развитие в ближайшем будущем и какие меры следует принять, чтобы более рационально использовать имеющиеся у фирмы возможности. Результаты изучения конъюнктуры предназначены для разработки как стратегических, так и оперативных планов деятельности фирмы.
При изучении конъюнктуры товарного рынка ставятся задачи не только определения состояния рынка на той или иной момент, но и предсказания вероятного характера дальнейшего его развития. Результаты анализа прогнозируемых показателей конъюнктуры рынка в сочетании с отчетными и плановыми данными дают возможность заблаговременно выработать меры, направленные на развитие позитивных процессов, устранение имеющихся и предотвращение возможных диспропорций [1].
При исчислении ожидаемых показателей конъюнктуры не ставится задача предопределить на перспективу количественные значения факторов (размеры доходов, уровень цен и т. д.). Имеется в виду, что сложившиеся к моменту прогноза условия и тенденции в прогнозируемом периоде существенно не изменятся. Следовательно, требуется оценить возможные результаты действия уже известных факторов, условий, тенденций и дать, по возможности, точную количественную оценку этих результатов, которые проявляются в изменении объема и структуры продажи и запасов товаров. Расчеты вероятных значений показателей конъюнктуры рынка носят многовариантный характер. Это определяется следующими обстоятельствами:
— любая расчетная величина, носящая вероятностный характер, не может быть дана однозначно и должна находиться в определенном интервале значений;
— один и тот же показатель может быть рассчитан с использованием различных методов, позволяющих получить итоговые данные;
— расчеты могут осуществляться с учетом различных условий и разных количественных значений факторов.
Результаты исследований конъюнктуры рынка могут быть представлены в виде различных аналитических документов.
1. Сводный обзор, или доклад. Основной документ с обобщающими показателями рынка. Анализируется динамика общеэкономических и отраслевых показателей, особые условия конъюнктуры. Проводится ретроспектива и дается прогноз показателей конъюнктуры, освещаются наиболее характерные тенденции, выявляются взаимосвязи конъюнктуры отдельных товарных рынков.
2. Тематический (проблемный или товарный) обзор конъюнктуры. Здесь выявляются наиболее актуальные проблемы, типичные для ряда товаров, либо проблема конкретного товарного рынка.
3. Оперативная (сигнальная) конъюнктурная информация. Документ содержит оперативную информацию, которая является своего рода «сигналом» об отдельных процессах конъюнктуры рынка.
Схема проведения конъюнктурного анализа
Рассмотрим схему конъюнктурного обзора рынка сбыта товаров. Она может состоять из следующих разделов:
Этап 1. Оценка конъюнктуры рынка в текущем периоде.
Такая оценка осуществляется исходя из анализа: информации о производстве, поставке, продаже и запасах товаров фирмы, ритмичности поставок; данных по обновлению продукции; повышению качества товаров. Сопоставление показателей конъюнктуры рынка может осуществляться по форме, приведенной в таблице.
Показатели конъюнктуры рынка сбыта товара
Показатели Характеристика спроса
Производство Продажа Запасы
Рост Без изменения Снижение Рост Без изменения Снижение Рост Без изменения Снижение
+ + + + + + Ограниченный спрос
+ + + + + + Стабильный спрос
+ + + + Повышенный спрос
+ + + + + + Товар дефицитен
По результатам анализа указанных показателей определяем перечень товаров, пользующихся и не пользующихся повышенным спросом.
Этап 2. Прогноз основных показателей рынка.
Необходимо рассмотреть основные направления развития конъюнктуры рынка на предстоящий период времени. В данном разделе отражаются основные тенденции развития конъюнктуры рынка в прогнозном периоде:
— каких товаров будет недостаточно на рынке и какие могут оказаться в избытке;
— какие изменения могут произойти в продаже и товарных запасах.
Прогноз соотношения товарного предложения и потребностей рынка в товарах основан на балансовой увязке ожидаемого производства (поставки) прогноза потребностей в товарах и необходимого уровня товарных запасов.
Этап 3. Предложения и рекомендации.
Этот раздел отражает результаты анализа и содержит следующие предложения:
1. Перечень мер, которые необходимо принять для расширения рынка сбыта (совершенствование графиков поставок, изменение зон сбыта, реклама).
2. Перечень товаров, количество которых необходимо сократить.
3. Перечень товаров, количество которых следует увеличить.
4. Перечень товаров, рекомендуемых к снятию с производства.
На наш взгляд, при прогнозировании особое внимание уделяется также развитию потребностей целевого рынка. В основе оценки потребностей потребления и спроса лежат различные теоретические посылки. Их можно представить: теориями мотивации; экономическими теориями; теорией рационального поведения.
Наиболее известна теория мотивации А. Маслоу. Она объясняет, почему в разное время людьми движут разные потребности. Она исходит из определенной иерархии потребностей (рис.).
1. Потребности в самоутверждении.
2. Потребности в уважении.
3. Социальные потребности.
4. Потребности самосохранения.
5. Физиологические потребности
Иерархия потребностей по А. Маслоу
Человек поочередно удовлетворяет наиболее важные для него потребности, которые являются движущим мотивом его поведения.
Для производителя важно выяснить, как потребитель осознает, какая продукция ему необходима и почему именно она удовлетворяет его потребности наилучшим образом.
Практика производственно-коммерческой деятельности показывает, что ориентация на полезность продукции требует глубокого знания психологических мотивационных факторов, которые становятся решающими при покупке товаров. Можно выделить следующие мотивы выбора товара:
— мотив выгоды - желание наращивать свою собственность, эффективно расходовать деньги;
— мотив признания - поиск действий, связанных с формированием своего статуса, повышения престижа, имиджа;
— мотив удобства - желание облегчить, упростить свои действия, отношения с другими людьми;
— мотив самореализации - потребность в достижении собственных жизненных установок;
— мотив свободы - потребность в самостоятельности, независимости во всех сферах деятельности;
— мотив содействия, соучастия - желание сделать что-нибудь для своего окружения, близких, партнеров по работе.
При прогнозе поведения потребителя ставится цель определить весь комплекс побудительных факторов, которыми руководствуется потребитель при выборе товаров. Такие факторы носят экономический, социальный, психологический характер: доходы, цены, групповые интересы, демография, традиции, мотивация. Процесс моделирования поведения потребителя можно представить в виде четырех этапов:
1. Осознание и оценка потребности.
2. Поиски и оценка информации.
3. Принятия решения о покупке.
4. Оценка правильности выбора.
При прогнозировании поведения организаций-потребителей необходимо исходить из особенностей принятия решений по закупке товаров. Процесс может быть смоделирован из приведенных ниже этапов:
1. Осознание проблемы.
2. Обобщенное описание нужды.
3. Оценка характеристик товара.
4. Поиск поставщиков.
5. Запрашивание предложений.
6. Выбор поставщика.
7. Разработка процедуры выдачи заказа.
8. Оценка работы поставщика.
Прогнозирование рынка предполагает необходимость его рассмотрения как в зависимости от групп потребителей, так и от потребительских свойств товара, что в широком смысле определяет понятие рыночной сегментации.
Классификация методов прогнозирования конъюнктуры рынка
В настоящее время в теории и практике накоплен значительный набор различных методов разработки прогнозов. На практике в качестве основных методов прогнозирования рынка используются следующие:
— метод экстраполяции;
— метод экспертных оценок;
— метод математического моделирования.
Метод экстраполяции представляет собой установление определенных тенденций развития исследуемого явления, выраженных, как правило, в количественных показателях (чаще всего -в виде темпов роста) за предшествующий период и распространение этих тенденций на прогнозируемый период. Преимуществом этого метода является его простота, недостатком - весьма ограниченная возможность использования.
Экстраполяция как метод прогнозирования может применяться только в случаях, когда исследуемое явление в течение прогнозируемого периода будет находиться под действием тех же факторов, что и в предшествующий период, что обеспечивает сохранение ранее установившихся тенденций. Практически методом экстраполяции на рынке машин и оборудования пользуются при составлении краткосрочных прогнозов - до 6 месяцев.
Метод экспертных оценок, в отличие от метода экстраполяции, основан не на простом переносе на прогнозируемый период тенденций предшествующего периода, а на внесении в эти тенденции определенных корректив, устанавливаемых на основе детального изучения и сопоставления условий, в которых исследуемое явление находилось в предшествующий и будет находиться в прогнозируемый период. Проведение такой работы требует серьезного экономического анализа основных факторов, оказывающих влияние на происходящие на рынке процессы, что обеспечивается достаточным уровнем знаний и наличия опыта занятых этой деятельностью экспертов.
Для повышения надежности экспертного прогнозирования во многих случаях его проведение поручается нескольким специалистам или даже организациям, работающим самостоятельно, и окончательное решение принимается на основании анализа всех этих прогнозов. В настоящее время метод экспертных оценок является основным в практической работе по прогнозированию развития конъюнктуры рынка [2].
Одним из наиболее трудоемких и наименее обеспеченных информацией этапов анализа конъюнктуры является анализ ценовой ситуации на рынке. Знание источников информации о ценах мирового рынка - необходимое условие для формирования банка данных в процессе накопления данных о конъюнктуре рынка конкретного товара.
Прогнозирование рыночной конъюнктуры предприятия, основанное на фильтре Калмана
В современных условиях хозяйствования, которые характеризуются быстрым развитием мировых интеграционных процессов и обострением конкурентной борьбы, прогнозирование рыночной конъюнктуры является важнейшей составляющей деятельности предприятий. Очевидно, что точность прогноза ситуации на рынке в значительной мере влияет на экономическую эффективность предприятий. В то же время прогнозирование состояния рынка в реальных условиях сталкивается с рядом трудностей, среди которых многомерность исследуемых рыночных процессов и неравномерность поступления информации о состоянии рынка. Неравномерность чаще всего проявляется в пропуске отдельных отсчетов или их несвоевременном поступлении, вызванных, например, задержкой информации об объёмах продаж торговых представительств, непостоянством доступа к информации о деятельности конкурентов, календарными эффектами, нерегулярностью маркетинговых исследований рынка. Указанные обстоятельства в значительной степени снижают эффективность применения для решения указанной задачи известных методов прогнозирования сложных процессов [3].
В этих условиях перспективным представляется направление, связанное с применением калмановской фильтрации. Однако его известные варианты предполагают равномерное поступление информации об исследуемом процессе. В данной работе рассматривается подход к прогнозированию рыночной конъюнктуры предприятия, основанный на фильтре Калмана, используемом в условиях неравномерного поступления информации о состоянии рынка.
Рассмотрим постановку задачи прогнозирования рыночной конъюнктуры, решение которой позволит оценить наиболее сложный вариант прогноза, когда информация о состоянии рынка поступает в случайные моменты времени, образующие пуассоновский поток событий. Пусть случайный векторный процесс g(t), характеризующий состояние рынка, описывается дифференциальным уравнением вида
g(t) = A(t)g(t)+V (t)+f(t), g(to ) = go, M [g о ] = mg^ (1)
где ft) - детерминированная функция, отражающая динамику некоторого экономического показателя, например изменение рентабельности производства на интервале наблюдения; A(t) -заданная неслучайная матрица размера n х n; M(.) - символ математического ожидания; V(t) -гауссовский белый шум.
Пусть гауссовский белый шум обладает следующими характеристиками:
M [V (t )] = 0, m[v (t )VT (t )] = G(t )5(t -t), (2)
где G(t) - симметричная положительно-определенная матрица интенсивностей процесса V(t).
Тогда исследуемый процесс g(t) связан с некоторым вектором u(t) (данный вектор характеризует состояние факторов, оказывающих непосредственное влияние на рыночную конъюнктуру) матричным уравнением
u(t ) = C (t )g (t)+N (t), (3)
где C(t) - заданная неслучайная матрица размером m х n; N(t) - гауссовский векторный белый шум. В данном случае N(t) обладает следующими свойствами:
M [N (t )] = 0, M [n (t )NT (т)]= Q(t )5(t - т), (4)
где Q(t) - симметричная положительно-определенная матрица интенсивностей процесса N(t).
Предполагается, что процессы N(t) и V(t) не коррелированы между собой.
Наблюдению на интервале [t0, t] доступен процесс
¥
и* (¿) = и(Щ, 40 = кф.э2 - ), (5)
г =1
где Ц - дискретные моменты времени (в которые поступает информация о состоянии рынка), совокупность которых образует на временной оси поток событий, подчиняющийся закону Пуассона; £ф.э - коэффициент формирующего элемента, характеризующий процесс масштабирования получаемой информации; 5 - дельта-функция.
В роли критерия качества прогнозирования процесса g(t) используется среднее значение квадрата отклонения прогноза:
ё2 = М [(>^)-g ( ))Т (y(t)-g ( ))J, (6)
где у(1) - оценка процесса g(t).
Метод решения
В приведенной постановке задача исследования в определённой степени совпадает (за исключением предположения о случайном характере дискретизации сигналов) с линейной задачей фильтрации в постановке Калмана.
Представим g(t) в виде суммы:
g ( ) = gl ^)+ g 2(t), (7)
где каждая составляющая удовлетворяет уравнениям:
^) = А()gl(t)+V(t)+/(t), g(^ ) = gо ; (8)
^2 (t) = ^)g2 (t) + V(t) + /(t), g(t0 ) = g0. (9)
Составляющая g2(t) полностью определяется детерминированной функцией /1) из решения неоднородного уравнения (9).
Ковариационная матрица Р^) является решением уравнения:
Р^) = А(1 )р(t)+ Р^)Ат ^)+ 0(1 ), (10)
Р (1о ) = М [g (1о кТ (1о )].
Уравнения описывают оптимальный фильтр Калмана при неравномерном поступлении информации о наблюдаемых факторах, оказывающих влияние на рыночную конъюнктуру. Приведенные результаты могут найти широкое применение в информационных маркетинговых системах предприятий для прогнозирования основных рыночных показателей.
Заключение
В заключение следует отметить, что приведенное разделение методов в некоторой степени условно. На практике все они могут взаимно перекрещиваться и дополнять друг друга,
поскольку в ряде случаев ни один из них сам по себе не может обеспечивать требуемую степень
достоверности и точности прогноза, но, применяемые в определенных сочетаниях, они оказываются весьма эффективными.
Прогнозирование состояния рынка в реальных условиях сталкивается с рядом трудностей, среди которых многомерность исследуемых рыночных процессов и неравномерность поступления информации о состоянии рынка. В этих условиях перспективным представляется направление, связанное с применением калмановской фильтрации. Однако его известные варианты предполагают равномерное поступление информации об исследуемом процессе. В данной работе рассматривается подход к прогнозированию рыночной конъюнктуры предприятия, основанный на фильтре Калмана, используемом в условиях неравномерного поступления информации о состоянии рынка.
СПИСОК ЛИТЕРА ТУРЫ
1. Мировая экономика: прогноз до 2020 г. / под ред. А. А. Дынкина. - М.: Магистр, 2007. - 429 с.
2. Клинов В. Г. Прогнозирование долгосрочных тенденций в развитии мирового хозяйства: учеб. пособие. - М.: Магистр, 2010. - 142 с.
3. Клинов В. Г. Экономическая конъюнктура. Факторы развития: учеб. пособие. - М.: Экономика, 2005. - 278 с.
Статья поступила в редакцию 29.04.2010
THE ANALYSIS OF METHODICAL PRINCIPLES AND APPROACHES TO FORECASTING OF MARKET CONDITION
A. S. Fartushina
The detailed reasonable forecast of economy development, its separate branch or individual market is the most difficult stage of the analysis. At the same time, definition of prospects of condition development is the most important from a practical point of view part of research. The forecast is a basis for the development of policy and tactics of performance of the concrete goods in the market in the long term prospect or development of strategies for the given certain moment. The analysis of the methods of market condition forecasting helped to determine the most effective ones. The scheme of carrying out of the tactical analysis is developed. For application in the enterprise activity the approach to forecasting of the market conditions, based on Kalman’s filter used in conditions of uneven receipt of information about market is recommended.
Key words: researches of market condition, factors, forecasting of market condition, Kalman’s filter.
