CC BY
324
УДК 336.7
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Руденко Людмила Геннадьевна,
канд. экон. наук, доцент, декан факультета экономики и финансов, Московский университет им. С.Ю. Витте, г. Москва, E-mail: lrudenko@muiv. ru,
Караулов Василий Михайлович,
канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент кафедры прикладной информатики, ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров, E-mail: v.karaulov@mail.ru,
Вандышева Мария Николаевна,
магистрант факультета экономики и финансов, Московский университет им. С.Ю. Витте, г. Москва E-mail: bampirilla@mail.ru
В статье проводится анализ динамики развития банковской системы на территории Российской Федерации. Авторами исследована структура отраслевого рынка на основе расчета коэффициентов концентрации, индекса Херфиндаля-Хиршмана, индекса энтропии, дисперсии рыночных долей. В результате проведенного анализа делается вывод о том, что банковский рынок РФ является умеренно концентрированным. По результатам исследования предложен ряд мер по укреплению позиций банковской системы. Ключевые слова: банки, банковский сектор, банковская система, индекс Херфиндаля-Хиршмана, индекс энтропии, дисперсия рыночных долей, индекс концентрации, конкуренция
Актуальность анализа динамики развития банковской системы обусловлена тем, что она занимает важное место в рыночной экономике, и оказывает огромное воздействие на жизнедеятельность населения и государства в целом. От стабильности функционирования банковского сектора зависит эффективность и устойчивость денежно-кредитной политики страны, а следовательно, и устойчивость экономического развития государства.
Цель исследования - провести анализ динамики развития банковской системы Российской Федерации в современных условиях и разработать мероприятия по укреплению позиций банковского сектора.
Одним из основных показателей деятельности банка является величина активов-нетто, по результатам их анализа, можно сделать вывод, что наблюдается огромный разрыв между кредитными организациями по их величине (таблица 1). Например, активы ПАО «Сбербанк России» больше активов ПАО «АКБ "Ак Барс"» более чем в 48 раз, учитывая, что в отрасли на январь 2017 г. насчитывается 605 игроков. Несмотря на нестабильную ситуацию в экономике, есть банки, которые показывают годовой прирост активов на 40-45 %, что является положительной тенденцией.
Таблица 1 - Рейтинг топ-20 банков по размеру активов-нетто на январь 2013-2017 года, млрд руб.
Позиция Название банка Размер ак-тивов-нетто январь 2013 Размер ак-тивов-нетто январь 2014 Размер ак-тивов-нетто январь 2015 Размер ак-тивов-нетто январь 2016 Размер ак-тивов-нетто январь 2017 Прирост января 2017 к 2016, %
1 Сбербанк России 14 082,00 16 730,00 22 330,00 23 546,00 22 683,00 -3,66
2 ВТБ Банк Москвы 4 339,00 5 277,00 8 363,00 9 414,00 9 462,00 0,51
3 Газпромбанк 2 814,00 3 622,00 4 723,00 5 178,00 5 154,00 -0,46
4 ВТБ 24 1 512,00 2 101,00 2 880,00 3 001,00 3 149,00 4,92
5 ФК Открытие 658,00 965,00 2 736,00 3 029,00 2 818,00 -6,97
6 Россельхозбанк 1 673,00 1 916,00 2 165,00 2 652,00 2 802,00 5,68
7 Альфа-Банк 1 377,00 1 562,00 2 313,00 2 286,00 2 458,00 7,53
8 Национальный Клиринговый Центр 212,00 387,00 1 489,00 1 609,00 2 310,00 43,55
9 Московский Кредитный Банк 320,00 463,00 597,00 1 231,00 1 455,00 18,2
10 Промсвязьбанк 704,00 753,00 1 088,00 1 280,00 1 327,00 3,68
11 ЮниКредит Банк 886,00 927,00 1 385,00 1 429,00 1 214,00 -15,03
12 Бинбанк 164,00 212,00 413,00 799,00 1 165,00 45,9
13 Росбанк 695,00 736,00 984,00 901,00 793,00 -11,94
14 Райф файзенбанк 636,00 712,00 891,00 887,00 779,00 -12,22
15 Россия 320,00 418,00 515,00 583,00 753,00 29,12
16 БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) 1 520,00 1 828,00 2 419,00 1 842,00 668,00 -63,71
17 Рост Банк 18,00 69,00 146,00 436,00 616,00 41,46
18 Банк «Санкт-Петербург» 377,00 447,00 561,00 591,00 608,00 2,91
19 Совкомбанк 98,00 131,00 217,00 524,00 554,00 5,9
20 Ак Барс 343,00 370,00 463,00 487,00 466,00 -4,32
Источник: Рейтинги банков. URL: http://www.banki.ru/banks/ratings/ (дата обращения: 3.04.2017)
Оценивая конкурентную среду банковского сектора целесообразно определить доли, которые занимают кредитные организации на рынке с помощью расчета индексов концентрации пяти и двадцати компаний [3].
Коэффициент рыночной концентрации рекомендуется рассчитать по формуле:
п
CRn = ^,
г=1
где п - это количество участников на рынке;
Si - рыночная доля >ого участника, в объёме реализации рынка, %.
В рамках данного исследования коэффициент концентрации целесообразно определить для 5 и 20 банков. В результате расчетов получены следующие показатели: СЯЗ - 55,79 %, а СЯ20 - 78,96 %. Таким образом, так называемый «хвост рынка», имеет долю равною всего лишь 21,04 %.
Рынок считается неконцентрированным при значении индекса CRn<45 %, умеренно концентрированным - при CRn=45-70 % и высококонцентрированным - при СЯл>70 % [2]. Соответственно, российский банковский рынок можно отнести к умеренно концентрированным рынкам.
Дальнейшие исследования основаны на расчетах индекса дисперсии долей, энтропии и Херфин-даля-Хиршмана.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана (НН1) предлагается рассчитать по формуле:
HHI = S2l + Я22 +... + Sn2,
а индекс дисперсии долей по формуле:
1 П / 1 \2
•2-1V 1 п ^
У
—
V пу
где V - дисперсия рыночных долей банков;
п - число банков в регионе (605);
Si - рыночная доля >го банка.
Индексы энтропии рекомендуется определить по формуле:
N 1
Е = Х(й*1п-).
1=1 ^
Значения 55 % индексов концентрации пяти компаний (СЯ5) равное 55 % и индекса Херфиндаля-Хиршмана равное 0,1066 указывают на то, что рынок является умеренно концентрированным, а, следовательно, его можно отнести к рынку монополистической конкуренции [3]. Индексы дисперсии долей и энтропии равны 0,000168 и 3,25559 соответственно, это свидетельствует о том, что доли банков на рынке существенно различаются, а концентрация участников на рынке низкая.
Характерным является то, что первые три банка из списка топ-20 банков, и еще несколько из первой десятки, имеют долю государственного участия, что дает им определенные преференции и поддержку, а это улучшает их положение в отрасли по сравнению с остальными кредитными организаци-
ями. 30 сентября 2016 года Центральный банк Российской Федерации опубликовал список системно значимых банков, тем самым расширив круг предпочтительных банков.
Таблица 2 — Перечень системно значимых кредитных организаций
№ п/п Наименование кредитной организации Рег. №
1 АО ЮниКредит Банк 1
2 Банк ГПБ (АО) 354
3 Банк ВТБ (ПАО) 1000
4 АО «АЛЬФА-БАНК» 1326
5 ПАО Сбербанк 1481
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 2209
7 ПАО РОСБАНК 2272
8 ПАО «Промсвязьбанк» 3251
9 АО «Райффайзенбанк» 3292
10 АО «Россельхозбанк» 3349
Источник: Об утверждении перечня системно значимых кредитных организаций. URL: http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file =30092016_101942ik2016-09-30T10_19_00.htm (дата обращения: 3.04.2017)
Стоит также добавить, что в настоящий момент закрываются ненадежные банки, отзываются лицензии у сомнительных игроков, и даже банки из первой сотни вынуждены прекращать свою деятельность (рисунок 1). В 2016 г. у 97 кредитных организаций отозваны лицензии [6]. Такая тенденция свидетельствует о том, что кредитный рынок движется в сторону снижения уровня конкуренции.
Согласно предоставленным данным на рисунке 2, основные показатели деятельности банков за
2016 г. снизились, а именно: активы - на 3,5 %; кредиты экономике (Кредиты нефинансовым организациям и розничные кредиты) - на 6,9 %; кредиты нефинансовым организациям - на 9,5 %. [5].
За январь-февраль 2017 г. основные показатели деятельности банков также снизились: активы - на 0,9 %; кредиты экономике - на 1,6 %; кредиты нефинансовым организациям - на 2,2 %; кредиты физическим лицам - на 0,1 %.
Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю вырос за январь-февраль
2017 года на 3,9 %, а по розничному - на 3,0 %.
Портфель ценных бумаг за январь-февраль 2017 года уменьшился на 1,0 %; в основном за счет сокращения на 1,3 % вложений в долговые ценные бумаги.
За январь-февраль 2017 года вклады населения снизились на 0,5 %, а депозиты и средства организаций на счетах выросли на 0,9 %.
2013 2014 2015 2016 мар-17
Рисунок 1 - Динамика отзыва лицензий у кредитных организаций 2013-март 2017 гг., шт.
] Активы банковского сектора ■ Кредиты экономике Вклады населения Рисунок 2 - Объемы основных показателей, трлн руб.
На показатели деятельности российских банков в прошедшем 2016 году значительное влияние оказало укрепление национальной валюты. Совокупная прибыль банковского сектора РФ составила порядка 930 млрд рублей, согласно данным размещённых на официальном сайте Банка России. За 2015 год совокупный финансовый результат сектора составил около 192 млрд рублей, таким образом, совокупная прибыль выросла практически в пять раз. Положительный финансовый результат получили 442 кредитные организации, отрицательный 163. За январь - февраль 2017 года кредитными организациями была получена прибыль в размере 212 млрд рублей.
Динамика внешнего долга российских банков за период 2012-2016 гг. также подвержена влиянию ряда факторов. Как мы видим из таблицы 3, переломной точкой стало начало 3 квартала 2014 года, после которого пошел активный спад привлечения средств банками из-за рубежа. Добавило определенные риски к кредитованию в иностранной валюте падения курса рубля к иностранной валюте до 70 рублей за доллар и 85 рублей за евро соответственно. Кроме того, ограничительные меры, которые ввели западные страны, до минимума сократили возможный срок кредитования, что также сделало фондирование за рубежом менее выгодным.
Таблица 3 — Внешний долг российских банков за период 2012—2016 гг. на определенные даты, млрд долларов
Дата Объем заимствования
1.07.2012 139,8
1.10.2012 149,4
1.01.2013 159,3
1.04.2013 163,4
1.07.2013 168,7
1.10.2013 167,3
1.01.2014 172,4
1.04.2014 176,8
1.07.2014 169,6
1.10.2014 162,1
1.01.2015 149,8
1.04.2015 132,3
1.07.2015 125,9
1.10.2015 119,3
1.01.2016 112,3
1.04.2016 111,4
1.07.2016 107,2
1.10.2016 103,3
Источник: Внешний долг Российской Федерации в национальной и иностранной валютах. URL: http://www.cbr.ru/ statistics/?Prtid=svs (дата обращения: 22.03.2017)
Необходимо отметить, что в нашей экономике имеется немалое количество проблем, которые, так или иначе, оказывают свое отрицательное воздействие на кредитный рынок. Основной проблемой банковской сферы являются высокие процентные ставки и низкая доступность кредита, а также ухудшение платежеспособности предприятий, сокращение производства и падение заработных плат. Данные факторы вызывают рост «плохих долгов» и падение прибыли банков, что в свою очередь, вызывает новую волну ухудшения кредитов.
Что касается доверия населения к банкам, то в условиях кризиса и сбое работы Агентства по страхованию вкладов, население опасается хранить денежные средства в банках ниже Т0П-10. Регулятор надзора за банками не успевает вовремя выявлять неблагонадежные банки, что приводит к оттоку капитала в офшорные зоны (вывод активов топ-менеджерами банка из России) и учет активов за балансом банка.
В данных условиях целесообразна, для укрепления роли банковского сектора в экономике страны, реализация ряда мероприятий:
— усовершенствования банковского законодательства;
— формирования новых кредитных продуктов для финансирования инновационных проектов [4];
— развития предпринимательской активности малого и среднего бизнеса за счет предоставления специальных кредитных предложений при соответствующей поддержке государства [1; 7];
— повышения финансовой грамотности населения;
— решения проблемы просроченных долгов и возвращения доверия населения;
— обеспечения открытости и прозрачности деятельности кредитных организаций;
— создания новых источников долгосрочного фондирования и механизмов, гарантирующих вложение банками получаемых ресурсов в кредитование реального сектора.
— повышения эффективности банковского регулирования и банковского надзора;
— предотвращения использования кредитных организаций в недобросовестной коммерческой деятельности.
Представленные меры позволят улучшить финансовую устойчивость банковской системы в целом.
Список литературы
1. Аверин А.В. Перспективные направления совершенствования финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства // Анализ общественных явлений в 2015 г. Построение прогнозов; в сб. материалов международной научно-практической конференции, 2016. - С. 28-33.
2. Анохин В. А., Рожковская К.В. Анализ конкурентного развития коммерческих банков России // Молодой ученый. - 2016. - №27. - С. 334-338.
3. Максимов Н.А. Анализ банковской отрасли: конкуренция, проблемы и перспективы развития // Концепт. - 2016. - Т. 11. - С. 3166-3170. URL: http://e-koncept.ru/2016/86669.htm (дата обращения: 20.03.2017).
4. Морковкин Д.Е. Институциональные аспекты финансового обеспечения инновационного развития реального сектора экономики России в условиях импортозамещения // Потенциал социально-экономического развития Российской Федерации в новых экономических условиях: материалы II международной научно-практической конференции в 2-х частях, 2016. - С. 434-442.
5. О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в феврале 2017 года. URL: http:// www.cbr.ru/analytics/bank_system/din_razv_17_02.pdf (дата обращения: 22.03.2017).
6. Полный список банков, прекративших свою деятельность вследствие ликвидации или отзыва лицензии Банком России в период с 1991 по 2017 гг. URL: http://www.banki.ru/banks/memory/?by=PROPERTY_ date&order=desc&PAGEN_1=8 (дата обращения: 03.04.2017).
7. Руденко Л.Г., Караулов В.М. Система кредитования малого бизнеса // Устойчивое развитие социально-экономических систем: наука и практика: материалы III международной научно-практической конференции / под ред. Ю.С. Руденко, Л.Г. Руденко. - М., 2016. - С. 521-528.
ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM
Rudenko Lyudmila Gennadievna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Economics and Finance,
e-mail: lrudenko@muiv.ru, Moscow University S.Yu. Witte, Moscow,
Karaulov Vasily Mikhailovich,
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, associate professor, associate professor of the Applied
Informatics Department, e-mail: v.karaulov@mail.ru, FGBOU V Vyatka State University, Kirov,
Vandysheva Maria Nikolaevna,
graduate student of the Faculty of Economics and Finance, e-mail: bampirilla@mail.ru, Moscow University S.Yu. Witte, Moscow
The article analyzes the dynamics of development of the banking system in the Russian Federation. The authors have investigated the structure of the industry market on the basis of the calculation of the concentration ratios, the Herfindahl-Hirschman index, entropy index, variance of market shares. As a result of conducted analysis we can conclude that the Russian banking market is moderately concentrated market. In conclusion, proposed a number of measures to enhance the role of the banking sector.
Keywords: banking sector, banking system, Herfindahl-Hirschman index, the index of entropy, the dispersion of market share, concentration index, competition
