CC BY
37
УДК 311+004.4
А. Ю. Мельников,
кандидат технических наук,
А. С. Бакай,
Донбасская государственная машиностроительная
академия, г. Краматорск
ВЕДЕНИЕ СТАТИСТИКИ И АНАЛИЗ СДЕЛОК В ОТДЕЛЕ ТРЕЙДИНГА ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ
Постановка проблемы. Трейдер - это участник финансового рынка, который совершает операции купли-продажи с целью привлечения прибыли. Торгует он либо с использованием собственных средств, либо являясь официальным представителем своего клиента (инвестора) [1].
В настоящее время на ряде предприятий были созданы так называемые «отделы трейдинга», сотрудники которых продают или покупают ценные бумаги, валюты, облигации и акции. Для успешной деятельности всему отделу необходимо внимательно анализировать поступающую информацию и вовремя реагировать на проявляющие изменения [2]. Такой вид деятельности невозможен без использования специализированного программного обеспечения.
Целью статьи является описание разработки специализированного программного обеспечения для ведения статистики и анализа сделок в отделе трейдинга малого предприятия.
Анализ последних исследований. Рабочее место современного трейдера - компьютер, подключенный к сети Интернет. Торговые интернет-платформы позволяют получать всю необходимую информацию о рынке - такую, как котировки, новости, выставленные ордера, графики и т.п. [3-4]. Важное место в этом списке занимают ведение статистики и анализ сделок.
Введение статистики позволяет [5]:
- анализировать собственную торговлю;
- иметь отчетность для предоставления своей работы компании;
- наглядно видеть закономерности, влияющие на результаты.
Анализ сделок дает преимущества трейдеру в ведении своей торговли [6], а именно:
- возможность исключать найденные негативные зависимости и усиливать то, что хорошо удается, улучшая при этом доходность и прибыль;
- время, потраченное на внесение сделок и ежедневный анализ статистики, вырабатывает важные привычки трейдера - дисциплину и самоконтроль;
- грамотный анализ, максимум информации, быстрое принятие решений необходимы для успеха в трейдинге (современный бизнес не терпит беспорядочности);
- оперативно реагировать на изменившиеся обстоятельства (анализ прекрасно помогает заметить, в каком месте отлаженная система начинает давать сбои, по каким именно параметрам динамика начинает ухудшаться);
- помогает отладить стратегии на этапе испытаний на исторических данных;
- позволяет выявить нежелательные зависимости с целью корректировки параметров;
- фиксирование ошибок позволяет помнить о них и не повторять дважды.
В [7-9] рассмотрены некоторые ресурсы для обеспечения работы трейдера. Основным сервисом введения статистики и анализа сделок в настоящее время является «Статистика Трейдера» [7]. Он позволяет наглядно видеть закономерности, влияющие на результаты, делать выводы для улучшения торговых стратегий, включать и исключать закономерности для глубокой и точной проработки стратегии. В сервисе собрано всё необходимое для качественного изучения своей торговли. В то же время здесь невозможно скрыть данные, которые не используются в конкретный момент времени, что снижает наглядность при анализе сделок. Кроме того, сервис предоставляет не все важные для ведения статистики и последующего анализа параметры, а стоимость права пользования ресурсом достаточно высока.
Изложение основного материала исследования. Была поставлена задача создания информационной системы для ведения статистики и анализа сделок отдела трейдинга. Сначала рассмотрим детально задачу анализа сделок. Входными параметрами являются:
1. Таблица с величиной бюджета в определенные промежутки времени (табл. 1).
Таблица 1 Величина бюджета в определенные _периоды времени_
Период времени Бюджет
17.10.2016-31.12.2016 1000$
01.01.2017-17.01.2017 5000$
18.01.2017-31.01.2017 10000$
01.02.2017-15.02.2017 20000$
16.02.2017-28.02.2017 25000$
01.03.2017-18.03.2017 50000$
2. Список сделок с набором параметров за вы- лась купля-продажа); дата/время; количество (поку-
бранный период (рис. 1). паемых или продаваемых акций или фьючерсов);
Параметрами сделки являются: символ (аббре- цена транзакции; выручка; комиссия / плата. виатура акций, фьючерсов, по которым производи-
Trader's assistant — X
Сделки Бюджет
Акции Дама/Бремя Котчестео Цепа, трап itu Выручка Каилсшл Бюджет
CF 15.02.201713:15 500 34.35 -17175 -1.92 5000
CF 15.02.201713:15 -500 34.33 17165 -2.83 5000
CF 15.02.201714:56 500 34.53 -17265 -1.15 5000
CF 15.02.201715:31 -500 34.41 17205 -2.96 5000
CF 2702.201711:56 700 31.01 -21707 -1.61 5000
CF 2702.201712:26 -'00 31.29 21903 -5.15 5000
Всего CF 0 126 -15.63
CFG 06.02.201714:40 -1000 36.54 36540 -3.22 5000
CFG 06.02.201715:52 1000 36.44 -36440 -5.3 5000
Всего CFG 0 100 -8.52
CHD 06.01.201714:56 -900 44.Г 403S3 -3.06 5000
CHD 06.01.201715:19 900 44.92 -4МЯ -5.9 5000
CHD 10.01.201711:55 900 43.71 -39339 5000
CHD 10.01.201711:55 -900 43.6644444 39298 -4.61 5000
CHD 10.01.201712:09 1200 43.67 -52404 -2.91 5000
CHD 10.01.201712:11 -1200 43.62 52344 -8.88 5000
CHD 25.01.201712:27 SOO 46.04 -36832 -3.91 5000
CHD 25.01.201714:29 -8 00 46.2675 37010 -0.69 5000
CHD 31.01.201710:44 900 45.13 -406Г -3.61 5000
Рис. 1. Список сделок с набором параметров
После нам нужно рассчитать ряд сводных данных:
- Общий результат без комиссии (Gross). Он рассчитывается по формуле (1):
Gross = Хх" (proceedssellx + proceedsbuy^, (1)
где proceeds_sellx - выручка от продажи сделки X; proceeds_buyx - выручка от покупки сделкиX; x1 - первая сделка, попавшая в нами выбранный промежуток времени;
xn - последняя сделка, попавшая в нами выбранный промежуток времени.
- Расчет общего результата в процентах от бюджета (Net_per) по формуле (2):
Gross_per = Х
budgetx
(2)
-'X1 proCeeds_sellx+proceeds_buyx ' где Budgetx - бюджет от которого мы торговали в момент сделки X.
- Расчет общего результата (Net). Он рассчитывается по формуле (3):
Net = Y^(proceeds_sellx + proceeds_buyx +
где com_sellx - комиссия от продажи сделки X; com_buyx - комиссия от покупки сделкиX;
- Расчет общего результата в процентах от бюджета (Net_per) по формуле (4): Netjper =
budgetx
com_sellx + com_buyx),
(3)
^Г -, (4)
proceeds_sellx+proceeds_buyx+com_sellx+com_buyx
- Расчет текущего депозита (Deposit) выполняется по формуле (5):
Deposit = EnCfUnds + Net, (5)
где Enc_funds - вложенные средства;
- Расчет текущей просадки за период времени вычисляется по формуле (6):
cur_d = max(capi) — capn, (6)
где capn - капитал, в конце выбранного периода времени;
capi - капитал, после сделки под номером i.
- Расчет абсолютной просадки за период времени (abs_d) вычисляется по формуле(7):
abs_d = cap0 — min (capi), (7)
где cap0 - капитал, в начальный момент выбранного периода времени;
capi - капитал, после сделки под номером i;
- Расчет относительной просадки за период времени вычисляется по формуле (8):
rel_d = max(cap¿ — cap¡), при i > j (8)
где capij - капитал, после сделки под номером i/j.
После вычисления сводных данных мы окрашиваем наши данные в разрезе в различные цвета для наглядного анализа (рис 2). Этот алгоритм мы повторяем каждый раз, когда будет убран/добавлен элемент разреза пользователем - чтобы каждый раз наглядно показывать, как то или иное исключение/добавление данных повлияет на всю ситуацию в целом.
Фильтры
Год:
0Вое ' 2016 0 2017
Месяц:
0Вое 0 Январь е Февраль 0 Март 0 Апрель
0 Май 0 Июнь
0 Июль
V Д ог\//*т
День недели: Диап. врем, вх.: Часы вх.: Диап. врем, вых.: Часы вых.: Инструмент: Напр. сделки:
Q 0 Все
0 Понедельник 0 Вторник
Среда 0 Четверг Пятница
0 Все
* 10:00 -14:00 й 14:00-18:00
0 Все В 0 Все 0 Все D
10 0 10:00 - 14:00 010 0 Все
✓ ■ 0 14:00 - 19:00 011 0br
* 12 0 19:00 - 24:00 0-12 0 gazr
13 013 ' gold
0 14 " 14 I*Jrts
* 15 015 0 sbrf
16 . 0 Si
✓ 17 D 017 D
0 Вое
0L" 0S
Рис. 2. Окрашивание разрезов
Для выбора цвета окрашивания любого данного нам надо вычислить суммарный процент его прибыли/убытка, полученного в данном разрезе по формуле (9):
percent
budgetx
-'Х1 proCeeds_sellx+proceeds_buyx+com_sellx+com_buyx
■ (9)
Таблица 2
Percent Цвет
percent>10% Зелёный
10%>percent >5% Салатовый
5%>percent >-5% Серебристый
-5%>percent >-10% Желтый
-10%>percent Красный
Затем по данным табл. 2 выбирается цвет для окрашивания наших данных в разрезе.
Для проектирования системы использовался язык иМЬ [10]. На рис. 3 приведена концептуальная модель системы, а на рис. 4 - логическая структура системы в виде диаграммы классов.
Программная реализация системы осуществлена в среде визуального программирования Borland Delphi 7.0.
Система предполагает два варианта занесения сделок для ведения статистики: ручное занесение всех сделок; подгрузка всех нужных вам сделок с сервиса торгуемой биржи.
Постепенное ведение статистики в программе
Пользвователь
Проведения анализа
Расчет
71
Вывод таблицы разрезов данных
Подгрузка статистики с других сервисов
Проведение пользовательского анализа таблицы
Рис. 3. Диаграмма вариантов использования
Пользвователь
Работа с данными
^>путь к файлу
^постепенное введение статистики в программе... ^подгрузка статистики с других сервисов(} ^пэполнение таблицы бк>джетов()
вывод графика
^■процентный массив net-gross ^денежный массив net-gross
'построение графика[)
Расчет данных
^»название инструмента й^>дата\время ^количество 0>цена транзакций 0>вы ручка _р (^комиссия
^расчет сводных данных[) ^рассчет данных графика[)
Рис. 4. Диаграмма классов
Вывод результата
(^количество сделок ^количество прибыльных сделок ^количество убыточных сделок ^количество безубыточных сделок ^?пик прибыли ^>пикуб ытка
^количество short сделок ^количество long сделок ^денежный gross результат ^денежный net результат ^процентный gross результат ^процентный net результат ^средний бкджет всей торговли ^абсолютная просадка ^максимальная просадка ^количество активных дней торговли
^вывод графикаО ^вывод сводных данных[) ^вывод разрезов данный)
Полученные данные сводятся в таблицу с множеством фильтров, строится график истории депозита трейдера как в денежном, так и в процентном отношении (рис. 5). Здесь синяя линия показывает сумму всех сделок трейдера до данного дня без учета комиссии, а красная - с её учетом. Также строится график доходности (рис. 6) и таблица сводных данных (рис. 7).
По этим данным можно сделать такие выводы: 1) понедельник и четверг - дни, самые благоприятные для торговли, нужно уделить больше времени торговле в эти дни, в то время как во вторник нужно быть, наоборот, более внимательным к сделкам;
2) можно явно просмотреть, в какие месяца выходили в плюс, а в какие - в минус: стратегии, используемые в плюсовые месяца, являются оптимальными;
3) явно видно, что лучше всего у трейдера получается торговать на инструменте RTS;
4) в целом лучше всего у трейдера получаются сделки по направлению в S (short); по отношению к L (long) трейдеру нужно быть более осторожным;
5) наилучшим у трейдера получается метод входа «ложным пробоем», а от попыток торговли стратегией «отбоя от уровня» ему стоит отказаться.
Рис. 5. Вид формы с расчетами
График доходности
ГЧ ÎN (N ГМ ÎN ÎN
Рис. 6. График доходности
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
Текущий депозит 22 747.18
Е3_лэженные средства 30 000.00
Оби]ая доходность -47.70 %
Результат без комиссии (Gross) -3 776,73
Результат общий (Net) -7 252.82
Всего сделок 429
Прибыльных сделок 80 (19 %)
Убыточных сделок 317 (74 %)
Безубьгочных сделок 32 (7 %)
SHORT-оделок 249 (58%)
Прибыльных SHORT-оделок 52 (21%)
LONG-оделок 180(42 %)
Прибыльных LONG-оделок 28 (1в%)
В таблице также можно добавлять и убирать пометки напротив любого из разрезов фильтра, все остальные данные сразу же будут изменяться - и таким образом, можно видеть сразу же весь анализ по данному разрезу. Например, при торговле на инструменте RTS (рис. 8).
Выводы. Была спроектирована и реализована информационная система для ведения статистики и анализа сделок отдела трейдинга. Созданное программное обеспечение позволяет снабдить трейдера актуальной и нужной информацией для осуществления своей профессиональной деятельности.
Рис. 7. Сводные данные
Фильтры
Год: 0 В» 02CI16
0 2017
Me ояц @ Все № Январь И Февраль @ Март M Апрель 0 Май 1^1 Июнь И Июль И i „пя-
день недели: Q i Вес
Г И Понедельник i в™Рн„„
10 Среда Iii Четверг И Гятницв
Диап. врем, вх.: ® Все
@ 10:00-14:00 И 14:00 - 19:00
Часы вх. 0 Boo 010 0 11
012
013
0 14 015 0 1В 0 17
Дне
l^l Все
0 13:33-14:33 0 14 00- 10:00
* 10 00-24:00
врем, вьк.: Чесы вых.:
« /I Все В
33-14:33 0И ■ ■
013
0 14
Iii 15
Iii 16
0 17 _
Iii ,л В
□ вое BR В GAZR GOLD M RTS
EBPF U Si
Напр. даелки: Метод входа ГЛетод выхода:
Iii Все Iii Вое Iii Вое
Iii L Iii Отбой от уровня Iii
0 s 0 Те от Iii Беаубмтси
Iii Стол
0 Тейк
<гтусто> Воздушный Зеркальный Зеркал ьный+КЦ Исторический Исто р иче оки й+КЦ
Рис. 8. Таблица для анализа инструмента RTS
Литература 1. Буруджян Джек. Секреты профессионалов трейдинга. Методы, используемые профессионалами для успешной игры на финансовых рынках / Джек Буруджян. - Москва: БтайБоок, И-Трейд, 2010. - 256 с. 2. Вайн С. Инвестиции и трейдинг. Формирование индивидуального подхода к принятию инвестиционных решений / С. Вайн. - Москва: Альпина Паблишер, 2010. - 861 с. 3. Закарян И. Практический Интернет-трейдинг. Как работать на рынках акций, опционов, фьючерсов и Богех / И. Закарян. - Москва: БтаТБоок, И-Трейд, 2008. - 384 с. 4. Мэрфи Д.Д. Технический анализ финансовых
рынков. Полный справочник по методам и практике трейдинга / Д.Д. Мэрфи. - Москва: Диалектика / Вильяме, 2015. - 398 с. 5. Вайсман Ричард. Механические торговые системы. Психология трейдинга и технический анализ / Вайсман Ричард. - Москва: Альпина Паблишер, 2011. - 859 с. 6. Сито Брендон. Психология электронного трейдинга. Сила для торговли / Брендон Сито. - Москва: И-Трейд, 1994. -759 с. 7. Статистика трейдера [Электронный ресурс]. - URL: http://webmarketstat.ru (9.09.2017). 8. Торговая платформа Trader Worstation [Электронный ресурс]. - URL: https://www.interactive brokers.com (9.09.2017). 9. Мельников О.Ю. Роз-
робка системи тдтримки прийняття рiшень для розподшу путевок профспiлковим комiтетом тдроздшу / О.Ю. Мельников, С. А. Денисова // Еко-номiчний вiсник Донбасу. - 2016. - № 3 (45). -С. 230-233. 10. Мельников А.Ю. Объектно-ориентированный анализ и проектирование информационных систем: учебное пособие / А. Ю. Мельников. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Краматорск: ДГМА, 2012. - 172 с.
Мельников О. Ю., Бакай О. С. Ведення статистики й ана^з угод у ввддШ трейдинга за допо-могою спецiалiзованого програмного забезпе-чення власноТ розробки
У статп розглянуто застосування програмного забезпечення при веденнi статистики й аналiзi угод у вiддiлi трейдинга. Обгрунтовано необхiднiсть розробки власно! спецiалiзованоl програмно! системи. Наведено формули для проведення розрахуншв. По-будовано шформащйну модель системи мовою вiзу-ального моделювання UML. Описано програмну ре-алiзацiю ще! моделi в середовищ Borland Delphi, наведений приклад розрахунку.
Ключовi слова: трейдер, статистика, аналiз угод, полiпшення торпвл^ unified modeling language, iнформацiйна система.
Мельников А. Ю., Бакай А. С. Ведение статистики и анализ сделок в отделе трейдинга при помощи специализированного программного обеспечения собственной разработки
В статье рассмотрено применение программного обеспечения при ведении статистики и анализе сделок в отделе трейдинга. Обоснована необходимость разработки собственной специализированной программной системы. Приведены формулы для проведения расчетов. Построена информационная модель системы на языке визуального моделирования UML. Описана программная реализация этой модели в среде Borland Delphi, приведен пример расчета.
Ключевые слова: трейдер, статистика, анализ сделок, улучшение торговли, unified modeling language, информационная система.
Melnikov A., Bakay A. Conducting statistics and analysis of transactions in the trading department with the help of specialized software of own development
The article considers the application of software in the conduct of statistics and analysis of transactions in the trading department. The necessity of developing its own specialized software system is grounded. Formulas for calculations are given. An information model of the system in the language of visual modeling of UML is constructed. A software implementation of this model is described in Borland Delphi environment, an example of calculation is given.
Keywords: trader, statistics, transaction analysis, trade improvement, unified modeling language, information system.
Стаття надшшла до редакци 11.09.2017
Прийнято до друку 12.09.2017
