CC BY
51
УДК 519.23.553.982
Худойнатов Ж. Ж.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ НА МИРОВОМ НЕФТЯНОМ РЫНКЕ
Аннотация
В статье исследуются структурные изменения в основных показателях развития мирового рынка нефти за пятилетний период. Анализируется вклад отдельных стран и регионов в суммарные объемы разведанных запасов нефти, ее добычи, потребления, экспорта и импорта. Для количественной оценки динамики исследуемых процессов используются линейные и квадратические обобщающие показатели структурных сдвигов.
Ключевые слова
Рынок нефти, разведанные запасы, добыча и потребление, экспорт и импорт нефти, структурные сдвиги.
Khudoynatov Zh. Zh.
STATISTICAL ANALYSIS OF OIL MARKET STRUCTURAL CHANGES
Annotation
The article investigates the structural changes in basic indicators of the global oil market over a five-year period. It analyzes the contribution of particular countries and regions in total proven oil reserves, its production, consumption, exports and imports. Linear and quadratic generalized indicators of structural changes were used for quantitative estimation of the process dynamics.
Keywords
Oil market, proven reserves, production, consumption, exports and imports of oil, structural shifts.
В настоящее время Россия ведет активное противостояние за сохранение и улучшение своего положения на мировом нефтяном рынке, поскольку экспорт российской нефти представляет собой один из наиболее стабильных и высокодоходных секторов, является важнейшим фактором поступательного развития отечественной экономики и источником средств для решения первостепенных социально-экономических задач. В условиях санкций, объявленных в последнее время Западной Европой и США в отношении нашей страны, устойчивые позиции России на данном рынке приобретают особую актуальность. При этом рынок нефти, характе-
ризующийся в силу естественных факторов определенной инертностью, в то же время не является чем-то неизменным, подвергаясь динамическим и структурным изменениям.
Направления трансформации нефтяного рынка выступают основным геополитическим фактором современного мирового развития. По мере обострения конкурентного противостояния на рынке нефти возрастает значение статистического исследования его структуры и происходящих на нем структурных изменений с целью применения получаемых результатов как в практической внешнеторговой деятель-
ности, так и в определении подходов к внешнеполитическим решениям.
Структура большинства социально-экономических объектов, к которым относится и рынок нефти, обладает подвижностью, имеет свойство меняться с течением времени как в количественном, так и в качественном отношении. Вследствие этого большое практическое значение имеют исследование структуры в динамике, оценка структурных сдвигов, выявление и характеристика основных тенденций ее развития [1]. В связи с этим исследование структуры и структурных сдвигов социально-экономических объектов является важным, методологически проработанным направлением статистического анализа, базирующимся на соответствующей системе статистических показателей [2]. Анализ структуры, основанный на имеющейся информационной базе, предоставляет возможность получить довольно полное представление о масштабах и пропорциях отдельных сегментов
нефтяного рынка и основных закономерностях их формирования и развития.
Первостепенная роль в формировании информационной базы российского экспорта нефтепродуктов возложена на Федеральную таможенную службу и Федеральную службу государственной статистики, на сайтах которых в открытом доступе публикуются постоянно обновляемые данные [3, 4]. На международном уровне актуальные статистические показатели состояния мирового нефтяного рынка содержатся в ежегодных статистических обзорах мировой энергетики компании ВР, которые также представляются в свободном доступе [5]. Настоящие обзоры рассматриваются наблюдателями как одни из наиболее авторитетных и достоверных источников статистической информации.
Анализируя структурные особенности современного нефтяного рынка необходимо, прежде всего, принимать во внимание изменения характеризующих его ключевых статистических показателей, представленных на рисунке 1.
Рисунок 1 - Ключевые статистические показатели развития рынка нефти
Доказанные мировые запасы нефти по состоянию на конец 2013 г. составили 1687,9 млрд барр. При этом запасы нефти в государствах Ближнего
Востока оцениваются на уровне 808,5 млрд барр., что соответствует 47,9 % совокупного объема мировых запасов сырья.
Внутреннее кольцо диаграммы - данные за 2009 г., внешнее кольцо - за 2013 г.
Рисунок 2 - Структура доказанных запасов нефти по странам в 2009 и 2013 гг., %
В структуре доказанных запасов нефти по итогам 2013 г. наибольший удельный вес имеет Венесуэла, на территории которой сосредоточено 17,7 % сырья. Саудовская Аравия располагает 15,8 % запасов нефти, Канада - 10,3 %. Таким образом, в настоящее время эти три страны обладают 43,8 % доказанных запасов нефти (рис. 2). Можно заключить, что несмотря на сокращение доли Саудовской Аравии и Канады, состав и структура возглавляющих рейтинг лидеров за пять лет не претерпела значительных изменений.
Для количественной оценки динамики долей отдельных стран в общей структуре разведанных запасов воспользуемся средними показателями структурных изменений.
Средний «абсолютный» прирост удельного веса ьй структурной части
показывает на сколько процентных пунктов в среднем за какой-либо период (в данном случае - за год) изменяется данная структурная часть:
а
д., =-.....
й„
п-1
удельный вес г-й страны
где: в 7-ом году;
п - число периодов (лет). Относительным показателем, обобщающим изменение удельного веса 1-й структурной части за п периодов, является средний темп роста удельного веса.
Результаты расчетов представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Показатели средних структурных сдвигов доказанных запасов нефти
по странам в 2009-2013 гг.
Страна Средний годовой абсолютный прирост удельного веса, п.п. Средний годовой темп роста удельного веса, %
Венесуэла 0,9 106,0
Саудовская Аравия -0,4 97,4
Канада -0,3 97,0
Иран 0,1 100,6
Ирак 0,3 103,9
Кувейт -0,2 97,3
ОАЭ -0,2 97,3
Россия 0,0 99,4
Прочие -0,1 99,3
В целом распределение доказанных запасов нефти по отдельным странам на протяжении анализируемого периода оставалось относительно стабильным. Наиболее заметно как в абсолютном, так и в относительном выражении выросла доля Венесуэлы. Показатели Саудовской Аравии, Канады, Кувейта, ОАЭ и России несколько уменьшились. Отметим, что сокращение относительной величины запасов Саудовской Аравии, Канады, Кувейта и ОАЭ в последние годы носит устойчивый характер.
Примечательно, что потери России в структуре мировых лидеров по запасам
нефти минимальны. За исследуемый период доказанные запасы нефти на территории России существенно не изменились и по итогам 2013 г. стабилизировались на уровне 5,5 % от общемировых. Это позволило нашей стране занять восьмую позицию по данному показателю. Необходимо отметить то обстоятельство, что отставание от ОАЭ, занимающих седьмую позицию в рейтинге, постепенно сокращается.
Среднесуточная добыча нефти в мире по результатам 2013 г. достигла уровня 86808 тыс. барр. В целом за пять лет этот показатель увеличился на 5546 тыс. барр. или на 6,8 %.
2009 2010 2011 2012 2013
Рисунок 3 - Структура добычи нефти по странам в 2009-2013 гг.
Представленные на рисунке 3 данные наглядно демонстрируют, что лидерами по добыче нефти неизменно являются Саудовская Аравия, Россия и США, доля которых в мировой добыче увеличилась за пять лет с 33,3 % до
37,2 %. Примечательно, что США при этом не располагает существенными запасами сырья. В таблице 2 представлены ежегодные структурные сдвиги в общем объеме добычи нефти.
Таблица 2 - Показатели структурных сдвигов в добыче нефти по странам в 2009-2013 гг.
Страна 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012
Абсол. прирост, п.п. Темп роста, % Абсол. прирост, п.п. Темп роста, % Абсол. прирост, п.п. Темп роста, % Абсол. прирост, п.п. Темп роста, %
Саудовская Аравия 0,2 101,7 1,2 109,6 0,2 101,7 -0,2 98,4
Россия 0,0 99,7 0,1 100,5 -0,2 98,7 0,1 100,7
США 0,1 101,4 0,3 103,3 0,9 110,1 1,2 111,8
Китай 0,2 104,5 0,0 99,0 0,0 99,4 0,0 100,0
Канада 0,1 101,5 0,2 104,5 0,2 103,7 0,2 104,9
Иран 0,0 100,0 0,0 99,1 -0,8 83,9 -0,3 94,2
ОАЭ 0,1 103,7 0,5 113,6 0,0 99,8 0,3 106,6
Прочие -0,7 98,6 -2,1 95,7 -0,3 99,4 -1,3 97,2
Данные таблицы 2 позволяют сделать вывод, что распределение добычи нефти по странам на протяжении пяти лет в целом оставалось устойчивым. При этом заслуживает внимания постоянное увеличение в добыче нефти удельного веса США, в меньшей степени - ОАЭ, Канады и Саудовской Аравии. Отметим то обстоятельство, что США, не располагая существенными доказанными запасами нефти, в тоже время являются одними из лидеров по добыче углеводородов.
Наибольшее снижение доли добычи в последние годы наблюдается у Ирана. Уменьшение доли России в структуре мировых лидеров по добыче нефти также имеет место, но оно незначительно. Примечательно также то, что весьма заметна роль прочих стран в добыче нефти. Их удельный вес в показателе добычи хотя и устойчиво снижается, тем не менее, остается высоким.
Среднесуточное мировое потребление нефти за рассматриваемые пять
лет увеличилось на 6220 тыс. барр. и в 2013 г. составило 91331 тыс. барр. В относительном выражении данный показатель вырос на 7,3 %.
Мировыми лидерами по потреблению нефти являются США и Китай, которые в настоящий момент обеспечивают треть мирового спроса на углеводороды. Необходимо отметить, что отставание потребления Китая от США неизменно снижается. При этом почти половина спроса сосредоточена в прочих странах.
В современной мировой экономике, основанной на международном сотрудничестве в энергетической сфере, особенно важными являются экспортно-импортные операции на нефтяном рынке. В течение последних пяти лет среднесуточный объем нефтяного экспорта в мире неуклонно возрастал и по итогам 2013 г. составил 56475 тыс. барр. За этот период экспорт возрос на 4142 тыс. барр. в день. В относительном выражении прирост показателя составил 7,9 %.
Внутреннее кольцо диаграммы - данные за 2009 год, внешнее кольцо - за 2013 год
Рисунок 4 - Структура экспорта нефти и нефтепродуктов по регионам
в 2009-2013 гг., %
Согласно данным рисунка 4 в региональной структуре экспорта нефти и нефтепродуктов уверенное лидерство сохраняют страны Ближнего Востока, на долю которых приходится более трети объема экспортируемой нефти. Вторую позицию прочно удерживают страны бывшего СССР. В совокупности эти два региона обеспечивают половину экспортных потоков нефти.
В течение последних пяти лет соотношение отдельных регионов в экспортных операциях на международном нефтяном рынке в целом оставалось стабильным, но претерпевало направленные структурные изменения. Государства бывшего СССР, Азиатско-Тихоокеанского региона, Канада и США укрепили влияние на междуна-
родном нефтяном рынке. Страны Ближнего Востока, Западной Африки, Южной и Центральной Америки сократили свою долю в нефтяном экспорте.
Одновременно с ростом экспорта в течение последних пяти лет возрастал и среднесуточный импорт нефти и нефтепродуктов. Безусловными лидерами по нефтяному импорту являются Европа и США, на долю которых по итогам 2013 г. приходилось 39,7 % импорта. Тем не менее, наблюдается тенденция устойчивого снижения их удельного веса в совокупном объеме, который за рассматриваемый период сократился на 6,1 %. За этот же период доля прочих государств увеличилась на 6,2 %.
Рисунок 5 - Структура импорта нефти и нефтепродуктов по регионам
в 2009-2013 гг., %
Для сводной оценки количественных изменений в структуре мирового импорта нефти воспользуемся статистическими обобщающими показателями структурных сдвигов.
Линейный коэффициент «абсолютных» структурных сдвигов, характеризующий среднее процентное изменение или средний абсолютный прирост за каждый исследуемый год рассчитаем по формуле:
хк
А
с1, с/,
1=1
■ <7-1 I
0
где к - число рассматриваемых стран.
Значение квадратического коэффициента относительных структурных сдвигов, отражающего средний темп
прироста в каждом исследуемом году, определим следующим образом:
Линейный коэффициент «абсолютных» структурных сдвигов за все п рассматриваемых лет будет представлять собой результат следующих вычислений:
Полученные результаты представлены в таблице 5.
Таблица 3 - Обобщающие коэффициенты структурных сдвигов в импорте нефти и нефтепродуктов за 2009-2013 гг.
Показатели 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012
Линейный коэффициент «абсолютных» структурных сдвигов 0,6 0,8 0,8 1,3
Квадратический коэффициент относительных структурных сдвигов 3,2 3,5 4,1 5,8
Линейный коэффициент «абсолютных» структурных сдвигов за п периодов 0,8
Несмотря на то что доля отдельных стран в импорте нефти и нефтепродуктов ежегодно изменялась в среднем менее, чем на 1 %, приведенные в таблице 5 результаты расчетов демонстрируют заметное постепенное усиление структурных изменений. Наиболее устойчивой региональная структура импорта оставалась в начальный период рассматриваемого пятилетия, а в 2013 г. структурные сдвиги были особенно ощутимы.
В заключение можно сделать вывод, что структура доказанных запасов, добычи, потребления, экспорта и импорта нефти по территориальным образованиям за исследуемый период времени в целом оставалась достаточно стабильной. Такое положение объясняется тем, что рейтинги отдельных государств и регионов на мировом нефтяном рынке, в первую очередь, обусловлены природно-климатическими факторами. В то же время, наблюдаемые структурные сдвиги в совокупных объемах рассматриваемых показателей свидетельствуют о том, что данные рыночные процессы подвержены динамическим изменениям, вызывающим усиление позиций отдельных стран и ослабление положения других, что важно не только принимать во внимание, но и экстраполировать на пер-
спективу при планировании внешнеэкономической деятельности и контроле за позицией России на данном стратегическом рынке.
Библиографический список
1. Теория статистики: учебник / под ред. Р. А. Шмойловой. - 5-е изд. -М.: Финансы и статистика, 2009.
2. Минашкин, В. Г. Статистический анализ структурных изменений на рынке ценных бумаг. - М.: Финансы и статистика, 2001.
3. http://www.customs.ru.
4. http://www.gks.ru.
5. http://www.bp.com.
Bibliographic list
1. Theory of statistics: textbook / ed. by R. A. Solovoy. - 5th ed. - M.: Finance and statistics, 2009.
2. Minuskin Century, Statistical analysis of structural changes in the securities market. - M.: Finance and statistics, 2001.
3. http://www.customs.ru.
4. http://www.gks.ru.
5. http://www.bp.com.
