CC BY
80
УДК 330.131.7
Ивайловский Д. Г.
Новосибирский государственный университет ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090, Россия E-mail: ivaylovsky@gmail.com
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ: СТАНОВЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ НАУКИ?
Что собой представляет управление рисками в XXI столетии - науку, научную теорию или только практическую деятельность? Для ответа на этот вопрос в данной работе определяются критерии отнесения некоторой области знаний к науке, и на основании современных философских концепций определяется наличие необходимых атрибутов у риск-менеджмента.
Ключевые слова: менеджмент, риск, научные концепции.
Риск определяют как возможность события, неожиданного для активного субъекта, которое может произойти в период перехода субъекта из данной исходной ситуации к заранее определенной этим субъектом конечной ситуации [5. С. 10]. Другими словами, понятием «риск» люди выражают неопределенный, а иногда и вероятностный характер процессов и явлений в жизни. Это, скажем, в математике все достаточно детерминированно, поскольку сам процесс развития этой науки предполагает определенность, а результаты - однозначность. Науки гуманитарные, и в особенности науки общественные, имеют дело с гораздо более подвижными объектами исследования. Вот, например, выбор конкурентной стратегии компании в маркетинге предполагает учет множества факторов внешней среды, таких как количество и размеры конкурентов, их стратегии, потенциал рынка, однако даже правильный учет всех этих факторов при стратегическом выборе не гарантирует конкретных результатов. Возможно, этим объясняется растущая популярность таких методов в менеджменте, как «метод Монте - Карло», стохастического и имитационного моделирования в экономике, широкого применения экспертных процедур при разработке и принятии управленческих решений. В какой-то момент, примерно в середине прошлого века, подобные методы и процедуры были объединены общим направлением в научной и практической деятельности, которое с легкой руки профессора страхования из Темплско-го университета (США, 1955 г.) У. Снайдера стало называться «риск-менеджмент». Этому понятию отводится центральная роль в настоящей статье, цель которой - ответить на вопрос, что из себя представляет риск-менеджмент сегодня: концепцию, модную теорию, науку или целую научную парадигму.
Перфильев А. А., преподаватель из Новосибирского государственного университета, считает риск-менеджмент совокупностью методов, приемов, мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление рисковых событий и принимать меры к исключению или снижению отрицательных последствий наступления таких событий [4. С. 31]. Данное определение акцентирует внимание на практической направленности риск-менеджмента и его инструментах, при этом очевидна несамостоятельность риск-менеджмента как науки и даже направления в науке: это есть лишь часть менеджмента организации. Несколько большую самостоятельность в риск-менеджменте видит преподаватель Санкт-Петербургского торговоэкономического института В. А. Боровкова: «Риск-менеджмент - это система анализа, оценки, управления рисками и экономическими, социально-рисковыми отношениями, возникающими в процессе хозяйственной деятельности» [2. С. 64]. Риск-менеджмент здесь не просто набор методов, а система, задача которой обеспечить процесс управления рисками. Определение корифея российского риск-менеджмента В. Н. Вяткина ближе к первому подходу, во главу угла ставится управленческий процесс. Согласно этому определению, риск-менеджмент - это та часть
ISSN 1818-7862. Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. 2008. Том 8, выпуск 4 © Ивайловский Д. Г., 2008
деятельности руководителей фирмы (управленческий или административный процесс), которая направлена на экономически эффективную защиту фирмы от нежелательных сознательных и от случайных обстоятельств, в конечном итоге наносящих материальный ущерб фирме. Важная особенность данного определения - отношение к риск-менеджменту как центру прибыли, или прибылегенерирующей деятельности. При анализе подходов к определению риск-менежмента создается устойчивое впечатление, что речь идет только лишь о практической деятельности по защите собственности, прибыли и иных ценностей, которая, вообще говоря, и есть бизнес. Ведь предпринимательская деятельность как таковая - это уже принятие риска. В таком случае вообще сомнительным становится смысл обособления и изучения риск-менеджмента: достаточно изменить акценты в менеджменте организации как научной дисциплины, так и практической деятельности. Однако правильно ли это? Есть ли аргументы в пользу признания риск-менеджмента нечто большим, чем просто «совокупностью методов и приемов», «частью деятельности руководителей»? Для этого требуется выяснить, что есть общего у риск-менеджмента и научной теории, науки или даже научной парадигмы.
По мнению известнейшего философа науки М. А. Розова [6], вопрос о строении научной теории и научного знания вообще является главным вопросом эпистемологии. Он, однако, не только достаточно сложен сам по себе, но и крайне запутан по причине наличия в этой области целого ряда подходов и традиций. Многие из них развивались без четкого осознания своих предпосылок. Пожалуй, одна из наиболее значимых традиций при анализе знания - это формально-логический подход, который в настоящее время достаточно развит и конституирован. Под теорией здесь, начиная с А. Тарского, понимают обычно множество предложений, замкнутых относительно выводимости. Это возможно благодаря наличию особой программы - так называемого теоретического конструктора, который лежит в основании научной теории. «Теория, - писал М. А. Розов, - это совокупность знаний, объединенная тем, что все репрезентаторы в пределах этой совокупности либо непосредственно строятся с помощью некоторого конструктора, либо получаются путем конструктивного преобразования изучаемых объектов и сведения их к объектам, уже изученным. Правила таких преобразований и образуют теоретический конструктор. Так, например, в рамках атомистических представлений мы можем сконструировать модель газа, жидкости, твердого тела...» [6. С. 350]. Что мы можем считать теоретическим конструктором, например, в экономике? Например, понятия спроса и предложения, идею о неограниченности человеческих потребностей и вытекающую отсюда теорию полезности, экономические циклы. Пожалуй, все это является примерами теоретических конструкторов, на базе которых формировались теории в экономической науке. То же самое мы можем сказать и о риск-менеджменте. Прежде всего, представление об окружающем мире как неопределенной либо стохастической системе - важнейший конструктор. Отсюда следует широкое применение аппарата теории вероятностей и математической статистики, вытекают основные предпосылки, задачи (предсказание) и их решение. Согласно М. А. Розову, такая теория называется эксквизитной, поскольку строится на стыке нескольких научных дисциплин или теорий. Итак, на научную теорию риск-менеджмент претендовать может. Однако в его основе лежит не один конструктор. Например, теория фирмы, теории человеческого поведения и др., т. е. риск-менеджмент - это больше, чем научная теория. Значит ли это, что риск-менеджмент - это самостоятельная наука?
На этом этапе не все так просто - нет единого мнения среди идеологов философии науки даже по поводу того, что считать наукой. Приведем достаточно известную книгу Дж. Бернала «Наука в истории общества» [1]. Бернал во введении отказывается дать какое-либо определение науки и только перечисляет ее «аспекты»: 1) наука - это социальный институт; 2) наука - это метод; 3) наука - это накопление научных традиций; 4) наука - это важный фактор поддержания и развития производства; 5) наука - это один из наиболее сильных факторов формирования убеждений и отношения к миру и человеку. Нужно понимать, что, конечно, понятие «наука» имеет два основных значения - (наиболее широкое) социальное явление и (узкое) обособленная область научных знаний или научная дисциплина. Сосредоточимся на втором определении и попытаемся ответить на вопрос: соответствует ли риск-менеджмент приведенному списку «аспектов» Бернала? По большому счету, риск-менеджмент можно назвать методом, ме-
тодом теоретически обоснованной эффективной управленческой деятельности. Это следовало еще из приведенных выше определений риск-менеджмента. Что касается накопления научных традиций, то сегодня можно констатировать факт: приверженников риск-менеджмента по всему миру уже миллионы человек, как среди практиков-управленцев, так и среди теоретиков, написано огромное число трудов в различных областях риск-менеджмента. У истоков стоят основатели экономической науки: А. Смит, А. Маршалл, А. Пигу, Й. Шумпетер, каждый из которых внес свой вклад в риск-менеджмент. Среди более поздних исследователей следует отметить Г. Александера, Т. Бачкай, Р. Брейли, Дж. Бэйли, Д. Месена, С. Хьюса, К. Рэдхэда, У. Шарпа. Отечественный риск-менеджмент представлен такими авторами, как А. П. Альгин, В. Н. Вяткин, П. Г. Грабовый, С. М. Петрова, М. Г. Лапуста, Л. Г. Шаршукова, В. Г. Медынский, А. А. Перфильев, Н. Я. Петраков, В. И. Ротарь, Г. Б. Клейнер, Р. М. Качалов и др. Что касается развития и поддержания производства, можно отметить, что риск-менеджмент направлен на производство как в узком смысле слова (обеспечение безопасности и непрерывности производственной деятельности), так и на производство в широком смысле слова - как на хозяйственную деятельность. Ну и, наконец, в основе риск-менеджмента лежит важнейший мировоззренческий принцип: риск - это и есть сама жизнь. Получается, риск-менеджмент вполне является самостоятельной наукой согласно Дж. Берналу.
Известнейший философ науки Т. Кун в своей книге «Структура научных революций» [3] в корне меняет подход к определению науки. «Нормальная» наука, с его точки зрения, - это сообщество ученых, объединенных в своей работе некоторой достаточно сложной социальной программой, так называемой парадигмой. Ученый социально запрограммирован в своих действиях, он - это просто некоторый материал, на котором живут социальные программы. Очень ярко высказался по этому поводу В. Гейзенберг: «Бросая ретроспективный взгляд на историю, мы видим, что наша свобода в выборе проблем, похоже, очень невелика. Мы привязаны к движению нашей истории, наша жизнь есть частица этого движения, а наша свобода выбора ограничена, по-видимому, волей решать, хотим мы или не хотим участвовать в развитии, которое совершается в нашей современности независимо от того, вносим ли мы в него какой-то свой вклад или нет» [6. С. 325]. Ограничение свободы деятельности ученого, думается, не является поводом для скептицизма относительно возможности научного прогресса. Возможно, существование в рамках парадигмы есть способ бытия для науки. «Под парадигмой, - писал Кун, - я подразумеваю признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решения» [3. С. 11]. Исторически парадигмы предшествуют «нормальной» науке, которая создается в ходе конкурентной борьбы между научными школами. Те школы, которые лучше решают существующие «головоломки», согласно Куну, побеждают в этой борьбе, и на их основе зарождается «нормальная наука». Дальнейшее развитие «нормальной науки» протекает через научные революции - качественные и масштабные изменения в общепринятых научных взглядах. Этот процесс развития науки позволяет М. А. Розову определять науку как социальную эстафету или социальный куматоид (от греч. «киша» - волна). Как таковая социальная эстафета риск-менеджмента, что бы ни утверждали сторонники древностей, взяла старт только в XIX в., поскольку все открытия предыдущих эпох, начиная с китайской «Книги перемен» и заканчивая открытиями закона больших чисел Я. Бернулли и нормального распределения А. Муавра, не носили характера целенаправленной и обособленной деятельности. Эти результаты, по сути, представляли собой этап накопления знаний о природе вероятности и рисков. Осознание важности риска и управления им прослеживается во многих трудах, однако как специфический вид деятельности риск-менеджмент появился лишь в конце XIX в. Именно с развитием новых способов передвижения, со строительством крупных промышленных предприятий и соответствующим увеличением техногенных, инвестиционных и других рисков возникла необходимость управлять данными рисками. Как утверждают, первый план управления рисками был составлен в США в 90-х гг. XIX столетия для компании, которая занималась строительством железной дороги [4. С. 29]. Однако это были этапы развития практической деятельности по управлению рисками. Как наука риск-менеджмент получает импульс к развитию только в 50-х гг. после работ Г. Модильяни по теории инвести-
ций, Г. Марковитца по диверсификации в управлении инвестиционным портфелем, Н. Блейка и М. Шоулза по финансовым опционам и многих других исследователей и практических финансовых инженеров-разработчиков того множества новых финансовых инструментов, которые изменили облик финансовых рынков за последние полвека. Немалую положительную роль в развитии риск-менеджмента сыграли энергетический кризис 1973 г. и развал Бреттон-Вудской системы. Мир потерял даже иллюзию предсказуемости. Трудно представить, что за такой короткий срок риск-менеджмент стал тем, что Т. Кун называет «нормальной наукой». Скорее можно предположить, что по его же концепции, риск-менеджмент - ни много ни мало целая научная парадигма, продукт новейшей истории человечества. Он объединяет под своей крышей специалистов из совершенно разных областей - страховщиков, банкиров, брокеров, производственников, юристов, экологов, частных инвесторов, специалистов по безопасности и чрезвычайным ситуациям. Ведущими организациями этой инфраструктуры являются Общество по управлению риском и страхованием (Risk and Insurance Management Society, Inc, RIMS), созданное в 1950 г., и Международная федерация ассоциаций управления риском и страхованием (International Federation of Risk and Insurance Management Associations, IFRIMA), в которую входят союзы риск-менеджеров большинства развитых стран. Ежегодно проводимые этими организациями выставки-конгрессы по риск-менеджменту собирают тысячи научных и коммерческих организаций [5. C. 6]. Риск-менеджмент, таким образом, вполне удовлетворяет определению научной парадигмы Т. Куна. Парадигмальный характер риск-менеджмента выражается во множественности взглядов, объединенных общими важнейшими идеями: о неизбежности риска, который уже привычно рассматривается неразрывно с доходностью, о необходимости и выгодах контроля и управления рисками, об основных методах и приемах риск-менеджмента. Вполне вероятно, в ближайшие десятилетия он значительно изменит облик научного менеджмента, оказав влияние также и на ряд других общественных наук. Есть основания полагать, что мы являемся свидетелями формирования новой «нормальной науки» в куновском смысле этого слова.
Список литературы
1. Бернал Дж. Наука в истории общества. М., 1956.
2. Боровкова В. А. Управление рисками в торговле. СПб.: Питер, 2004. 228 с.
3. Кун Т. Структура научных революций. М., 1971.
4. Перфильев А. А. Управление рисками и страхование: Учеб. пособие. Новосибирск: НГУ, 2006. 362 с.
5. Риск-менеджмент: Учеб. пособие / В. Н. Вяткин, И. В. Вяткин, В. А. Гамза, Ю. Ю. Ека-теринославский, Дж. Дж. Хемптон; под ред. И. Юргенса. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003. 512 с.
6. Розов М. А. Теория социальных эстафет и проблемы эпистемологии. Смоленск, 2006.
7. Холмс Э. Риск-менеджмент: Пер. с англ. М.: Эксмо, 2007. 304 с.
Материал поступил в редколлегию 28.02.2008
D. G. Ivaylovsky Risk Management: Formation of the Normal Science?
What is the Risk management in the XXI century - a science, a scientific theory or just a practice? Criteria of relation between some knowledge and a science are determined in this paper to answer this question. An existing of necessary attributes in the Risk management is fixed according to the modern philosophy of a science.
Keywords: management, risk, scientific concepts.
