CC BY
78
УГРОЗЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ
46 (235) - 2013
УДК 351.863
РАЗРАБОТКА ИНТЕГРАЛЬНОГО ИНдИКАТОРА
экономической безопасности региона
(на примере дальневосточного федерального округа)
Е. Н. ТУПИКИНА,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета,
анализа и аудита
E-mail: Etupikina@mail. ru
Е. В. КОЧЕВА,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета,
анализа и аудита
E-mail: KochevaEV@mail. ru
Н. А. МАТЕВ,
старший преподаватель кафедры экономики, бухгалтерского учета, анализа и аудита E-mail: Matev_n@mail. ru
дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, Владивосток
В статье предлагается методика оценки уровня экономической безопасности региона на примере Дальневосточного ФО. Обоснована возможность использования интегрального индикатора для определения наиболее приоритетных направлений в обеспечении экономической безопасности региона с использованием статистических методов многомерного анализа данных.
Ключевые слова: экономическая безопасность, интегральный индикатор, Дальневосточный федеральный округ.
В настоящее время вопросы экономической безопасности представляют собой важнейшую характеристику экономического развития любого региона. Их актуальность заключается в выявлении возможных угроз и выработке мер по предотвращению или минимизации негативных последствий в
системе экономической безопасности как на уровне Российской Федерации, так и на уровне ее регионов [3]. Для решения этих вопросов необходимо изучать динамику основных статистических показателей, характеризующих уровень экономической безопасности, выявлять тенденции, выделять основные факторы влияния.
Решение общей проблемы управления экономической безопасностью предусматривает необходимость мониторинга и учета показателей, сравнение их с пороговыми значениями, подготовленными на основе научных исследований ученых РАН и РАЕН. За пределами пороговых значений экономика функционирует в экстремальном режиме, однако комплекс количественных критериев для измерения экономической безопасности по ключевым направлениям ограничивает их практическое применение в силу несовершенства региональной статистики
[4]. Следует также иметь в виду критерий «порога сложности» восприятия информации, в соответствии с которым человек при адекватной оценке любого явления в состоянии одновременно принять во внимание не более 7—10 показателей [1].
Особую актуальность в последнее время приобрели вопросы оценки экономической безопасности в регионах, поэтому представляется важным проведение статистического исследования проблем экономической безопасности в условиях региональной дифференциации. Именно региональные особенности предопределяют всю совокупность угроз и опасностей, влияющих не только на безопасность данного региона, но и страны в целом. Региональный подход выявляет необходимость разработки интегрального показателя, позволяющего оценить уровень экономической безопасности на данной территории. При этом методология и интерпретация измерения интегрального показателя экономической безопасности должны быть специфицированы под конкретные типы задач прикладного использования, основными из которых являются: анализ показателей степени достижения целей в управлении социально-экономическим развитием региона, межстрановые и межрегиональные сопоставления, рейтинги и их использование в совершенствовании механизмов управления. Выделим основные этапы статистического исследования экономической безопасности региона:
1) формирование показателей экономической безопасности, обеспечивающих доступность, достоверность и информативность данных на региональном уровне;
Статистическое представление показат
2) выделение группы факторов в целях установления сравнительно небольшого набора свойств методом главных компонент;
3) расчет доли их вклада в общую дисперсию признакового пространства для определения весов факторов (главных компонент), характеризующих экономическую безопасность региона;
4) определение интегрального показателя экономической безопасности региона с использованием рассчитанных весов;
5) распределение регионов по однородным группам в целях выявления кризисных зон экономической безопасности.
Рассмотрим процесс формирования интегрального индикатора экономической безопасности на примере субъектов Дальневосточного федерального округа.
На первом этапе задача формирования информационной базы статистического исследования экономической безопасности региона заключается в выделении небольшого числа показателей, которые должны прямо характеризовать анализируемое интегральное свойство. При этом необходимо иметь возможность достаточно точно восстановить значения всех остальных критериев с помощью подходящей модели регрессии. Основные показатели экономической безопасности Российской Федерации в виде статистических переменных представлены в табл. 1.
Каждый показатель, входящий в состав интегрального индикатора экономической безопасности, нормируется, т. е. приводится к единой шкале измерения, причем конкретный выбор унифицирован-
Таблица 1
ей экономической безопасности России
Показатель Пороговое значение показателя* Переменная Минимальное и максимальное значения для нормализации, min/max
Доля обрабатывающего сектора в промышленном производстве, % 70 X, 0/100 (opt = 70)
Доля машиностроения в промышленном производстве, % 20 X2 0/100 (opt = 20)
Отношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП, %о 25 X3 25/100
Отношение расходов на науку и научное обслуживание к ВРП, %о 1 X4 0/3 (opt = 1)
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 70 X5 25/85 (opt = 70)
Коэффициент фондов** 8 X6 8/50
Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, %о 7 X7 7/60
Уровень общей безработицы по методологии МОТ, %о 7 X8 7/50
Уровень преступности, количество преступлений на 100 тыс. населения 5 000 X9 0/5 000
* Получено в результате исследований ученых РАН и РАЕН. ** Соотношение между средними доходами в 10-й и 1-й децильных группах.
ного преобразования зависит от того, к какому из трех типов принадлежит анализируемая переменная (показатель) [1].
Исходная переменная х . относится к первому типу, если она связана с анализируемым интегральным свойством х экономической безопасности монотонно-возрастающей зависимостью:
X - x„
x = -
x = 1 --
x - X
opt
max [(Xmax - Xopt ), (*opt - Xmin )]
где x . и x — наименьшее и наибольшее значе-
^ min max
ния исходного показателя соответственно.
Исходная переменная x . принадлежит ко второму типу, если она связана с анализируемым интегральным свойством х монотонно-убывающей зависимостью:
X = -
И, наконец, исходная переменная х относится к третьему типу, если между хт;п и хтах существует некоторое оптимальное значение х при котором достигается наивысшее качество показателя (немонотонная зависимость):
Для реализации данных преобразований необходимо определить для каждого анализируемого критерия значения х^п, хтах и х Поскольку единого теоретического подхода в определении четких границ переменных не существует, авторы использовали для этих целей нормативно-эмпирический подход, а именно использовали среднее из значений показателя, характеризующих благополучные или неблагополучные регионы (проследив динамику за определенный период). Кроме того, использовались международные стандарты и пороговые значения показателей экономической безопасности (см. табл. 1). Таким образом, линейные преобразования позволили свести область возможных значений показателей к безразмерным величинам, при этом нулевое значение переменной показывает самое низкое качество по данному свойству, а единичное — самое высокое (табл. 2).
На втором этапе исследования необходимо определить группы факторов, входящие в состав интегрального индикатора. Интегральный индикатор экономической безопасности (ИИЭБ) представляет собой свертку оценок частных критериев данного понятия и предназначен для проведения сравнительного анализа (во времени и пространстве) экономической безопасности, а также для выявле-
Таблица 2
Унифицированная шкала измерений анализируемых переменных
X — X
max min
Xmax X
xx
max min
Субъект РФ Значения переменной
x1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9
Данные для 2005г.
Республика Саха (Якутия) 0,139 0,754 0,024 0,650 0,882 0,860 0,755 0,956 0,600
Камчатский край 0,591 0,851 —0,119 0,755 0,856 0,931 0,636 0,942 0,435
Приморский край 0,754 0,964 —0,129 0,905 0,841 0,931 0,611 0,977 0,390
Хабаровский край 0,806 0,919 —0,009 0,570 0,820 0,886 0,730 1,030 0,263
Амурская область 0,389 0,794 0,079 0,570 0,784 0,971 0,549 0,923 0,482
Магаданская область 0,181 0,754 —0,081 0,735 0,835 0,881 0,779 0,998 0,462
Сахалинская область 0,310 0,769 0,888 0,560 0,791 0,871 0,785 0,986 0,452
Еврейская АО 0,989 0,914 0,180 0,535 0,763 0,945 0,596 0,979 0,405
Чукотский АО 0,090 0,750 0,457 0,575 0,735 1,024 0,753 1,063 0,664
Данные для 2011 г. **
Республика Саха (Якутия) 0,137 0,757 1,093 0,720 0,921 0,848 0,764 0,960 0,605
Камчатский край 0,601 0,819 0,007 1,000 0,913 0,910 0,694 0,984 0,628
Приморский край 0,849 0,948 0,211 1,100 0,927 0,886 0,766 0,935 0,434
Хабаровский край 0,740 0,883 0,519 0,620 0,918 0,883 0,775 0,919 0,372
Амурская область 0,354 0,810 0,244 0,600 0,876 0,921 0,677 0,960 0,539
Магаданская область 0,129 0,765 0,005 0,915 0,868 0,838 0,834 1,009 0,491
Сахалинская область 0,106 0,760 0,069 0,560 0,885 0,812 0,906 0,930 0,492
Еврейская АО 0,760 0,824 0,089 0,570 0,852 0,905 0,708 0,965 0,503
Чукотский АО 0,014 0,750 0,055 0,555 0,738 0,838 0,919 1,060 0,632
* Показатель не достигал минимального порогового значения.
** Концом периода был выбран 2011 г. в силу того, что официальные данные ВРП публикуются с 2-летним опозданием.
ния критических зон в социально-экономическом развитии как на уровне региона, так и страны в целом. Таким образом, из всей системы возможных показателей экономической безопасности были выделены те, которые несложно рассчитать на уровне региона [4] (см. табл. 1).
Для определения ИИЭП воспользуемся взвешенной суммой р
у=Е ,
}=1
где х . — частные критерии (объединенные в группы методом главных компонент), измеренные по унифицированной шкале;
w — статистические веса.
]
На третьем этапе в целях определения весов компонент, входящих в интегральный индекс, необходимо определить число групп, на которые целесообразно разбить показатели по данным 2005 и 2011 гг. Для этого с помощью ППП Statistica был проведен анализ главных компонент для матрицы данных с девятью унифицированными переменными для девяти субъектов Дальневосточного ФО [2] (табл. 3).
Обобщающие характеристики выделенных главных компонент, приведенные в табл. 3, показывают, что четыре компоненты в сумме объясняют 93,23 % (в 2005 г.) и 97,39 % (в 2011 г.) вариации исходного признакового пространства, что является достаточно высоким показателем.
Рассмотрение значений факторных нагрузок для каждой из компонент позволяет сделать вывод о том, что число признаков, имеющих тесные взаимосвязи с компонентами, в 2011 г. по сравнению с 2005 г. изменилось. Доля вариации первой главной компоненты в 2011 г. снизилась с 32 до 31 %, кроме того изменился ее состав. Существенно изменился и состав компоненты, включающей социальные показатели, причем доля ее вариации выросла с 17 до 32 %.
Значительное снижение доли вариации произошло в составе компоненты, характеризующей демографическую составляющую экономической безопасности, — с 21 до 8 %. Данное снижение произошло вследствие расширения компоненты, характеризующей производство, за счет включения показателя х6. При этом компонента, характеризующая демографию, в 2011 г. связана только с показателем продолжительности жизни. Таким образом, в период с 2005 до 2011 г. изменилась структура приоритетов экономической безопасности, а также усилилась роль социальных показателей и инвестиций (см. табл. 3).
На четвертом этапе на основе приведенных выше весов для каждой компоненты были рассчитаны интегральные индикаторы экономической безопасности за 2005 и 2011 гг. по субъектам Дальневосточного ФО (табл. 4).
Оценка рейтингов субъектов Дальневосточного ФО по интегральному индикатору экономической безопасности на основании данных табл. 4 свидетельствует о неоднозначной ситуации в регионе. В частности, имеет место значительный скачок рейтинга Сахалинской области с 1-го в 2005 г. на 9-е (последнее) место в 2011 г. В первую очередь это связано с уменьшением доли обрабатывающей промышленности в производстве, сокращением инвестиций по отношению к ВРП, увеличением уровня безработицы и коэффициента фондов, что негативно сказалось на уровне социально-экономического развития субъекта. В 2011 г. лидерами в рейтинге выступили Приморский и Хабаровский края, Республика Саха (Якутия). При этом первые два региона за 2005—2011 гг. поднялись в рейтинге на 2 пункта, а Республика Саха (Якутия) поднялась на 5 пунктов — переместилась с 7-го на 2-е место в основном за счет увеличения показателя доли инвестиций к ВРП.
Таблица 3
Результаты анализа главных компонент по данным 2005 и 2011 гг.
Номер главной компоненты 2005 г. 2011 г.
Факторы Интерпретация факторов Вклад в суммарную дисперсию, % Вес Факторы Интерпретация факторов Вклад в суммарную дисперсию, % Вес
1 Х1, Х2, Х9 Производство 32,125 0,345 Х2, Х8, Х9 Социальные показатели 31,861 0,327
2 Х3, Х4 Инвестиции 22,888 0,246 Х1, Х6, Х7 Производство 29,406 0,302
3 Х5, Х6 Демография 21,080 0,226 Х3, Х4 Инвестиции 28,069 0,288
4 хр Х8 Социальные показатели 17,137 0,184 Х5 Демография 8,052 0,083
Таблица 4
Интегральные индикаторы экономической безопасности субъектов Дальневосточного федерального округа и их рейтинги за 2005 и 2011 гг.
Субъект ДФО 2005 г. 2011 г.
Компонента/рейтинг ИИЭБ/ рейтинг Компонента/рейтинг ИИЭБ/ рейтинг
1 2 3 4 1 2 3 4
Республика Саха (Якутия) 0,497/8 0,337/5 0,871/5 0,855/5 0,608/7 0,774/3 0,583/9 0,907/1 0,921/2 0,767/2
Камчатский край 0,626/4 0,318/8 0,893/1 0,789/7 0,640/6 0,810/2 0,735/4 0,503/4 0,913/4 0,708/4
Приморский край 0,703/2 0,388/3 0,886/2 0,794/6 0,683/3 0,772/4 0,833/1 0,655/2 0,927/1 0,770/1
Хабаровский край 0,663/3 0,280/9 0,853/8 0,880/4 0,651/5 0,724/9 0,800/2 0,569/3 0,918/3 0,718/3
Амурская область 0,555/5 0,324/7 0,878/4 0,736/9 0,604/8 0,770/5 0,651/5 0,422/6 0,876/6 0,643/6
Магаданская область 0,466/9 0,327/6 0,858/6 0,888/2 0,598/9 0,755/7 0,600/7 0,460/5 0,868/7 0,633/7
Сахалинская область 0,510/6 0,724/1 0,831/9 0,885/3 0,704/1 0,728/8 0,608/6 0,315/8 0,885/5 0,586/9
Еврейская АО 0,769/1 0,358/4 0,854/7 0,788/8 0,691/2 0,764/6 0,791/3 0,330/7 0,852/8 0,654/5
Чукотский АО 0,502/7 0,516/2 0,880/3 0,908/1 0,665/4 0,814/1 0,590/8 0,305/9 0,738/9 0,594/8
В настоящее время проблема дифференциации регионов Российской Федерации по уровню социально-экономического развития является особенно актуальной и обусловливает необходимость выделения однородных региональных зон, для каждой из которых значения рассмотренных переменных были бы схожими. Таким образом, на пятом этапе статистического исследования для выявления кризисных зон, угрожающих экономической безопасности, авторами реализована многомерная группировка субъектов Дальневосточного ФО методом кластерного анализа.
Кластерный анализ проводился с использованием ППП Statistica по иерархической схеме методом Weighted pair-group average, критерием объединения в котором являлась метрика City-block (Manhattan) distances. В процессе кластерного анализа каждый субъект Дальневосточного ФО был представлен в 9-мерном пространстве факторов х . (см. рисунок).
Для определения особенностей кластеров рассчитаем средние значения основных показателей экономической безопасности субъектов Дальневосточного ФО (табл. 5).
Из анализа данных табл. 5 и рисунка видно, что в 2005 г. в состав кластера А вошли Республика Саха (Якутия), Магаданская и Амурская области. Этот кластер формируют менее устойчивые по показателям экономической безопасности субъекты Дальневосточного ФО, однако здесь наблюдается более высокий показатель ожидаемой продолжительности жизни. В кластере В объединились Камчатский, Приморский, Хабаровский края и Еврейская АО. В данный кластер вошли «серединные» субъекты по уровню своей экономической безопасности. Особенностями этого кластера являются более высокие показатели промышленного производства, затраты на науку. Наряду с этим, здесь отмечены низкие показатели доли инвестиций в основной капитал в
Республика Саха Магаданская область Амурская область Камчатский край Приморский край Хабаровский край Еврейская АО Сахалинская область Чукотский АО
Республика Саха Магаданская область Амурская область Камчатский край Приморский край Хабаровский край Еврейская АО Сахалинская область Чукотский АО
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1.4 1,6 1,8
0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 б
Результаты кластеризации субъектов Дальневосточного федерального округа по показателям 2005 (а) и 2011 (б) гг.
Таблица 5
Средние значения основных показателей экономической безопасности субъектов Дальневосточного федерального округа
Переменная 2005 г. 2011 г.
Кластер А Кластер В Кластер С Кластер А Кластер В Кластер С Кластер Б
Х1 0,236 0,785 0,200 0,137 0,572 0,794 0,083
Х2 0,767 0,912 0,759 0,757 0,818 0,915 0,759
Х3 0,007 —0,019 0,673 1,093 0,113 0,365 0,043
Х4 0,652 0,691 0,568 0,720 0,723 0,860 0,677
Х5 0,834 0,820 0,763 0,921 0,880 0,922 0,830
Х6 0,904 0,923 0,948 0,848 0,912 0,885 0,829
Х7 0,694 0,643 0,769 0,764 0,693 0,771 0,886
Х8 0,959 0,982 1,024 0,960 0,970 0,927 0,999
Х9 0,515 0,373 0,558 0,605 0,557 0,403 0,538
валовом региональном продукте. В кластер С вошли Сахалинская область и Чукотский АО. Особенностью данной группы явились высокие показатели инвестиций в основной капитал, однако здесь наблюдалась высокая дифференциация населения по доходам, в результате чего сохранялась поляризация общества по достатку и уровню жизни.
В 2011 г. число кластеров увеличилось. Кластер А образован одним субъектом федерального округа — Республикой Саха (Якутия) в основном за счет высокого показателя инвестиций в основной капитал. Кластер В объединил в себе Камчатский край, Амурскую область и Еврейскую АО. Данная группа занимает «серединное» положение по сравнению с остальными кластерами. В кластер С вошли Приморский и Хабаровский края. Эти регионы характеризуются как наименее кризисные с точки зрения экономической безопасности, поскольку здесь наблюдаются высокие показатели промышленного производства и социальные показатели. Наиболее кризисная ситуация по основным показателям экономической безопасности наблюдалась в кластере В, в состав которого вошли Магаданская и Сахалинская области, а также Чукотский АО. В этих регионах самые низкие показатели обрабатывающей промышленности, однако здесь наблюдаются и самые низкие показатели уровней бедности и безработицы — за счет баланса между спросом и предложением трудовых ресурсов.
В результате кластерного анализа авторами были выявлены однородные группы субъектов со схожим уровнем экономической безопасности, что позволяет оценить степень дифференциации и оп-
ределить особенности социально-экономического положения данных территорий.
Выполненное исследование представляет собой определенный шаг на пути развития теории и методологии оценки уровня экономической безопасности с учетом региональных особенностей. Полученные решения отдельных теоретических и практических задач комплексного анализа обеспечения экономической безопасности позволяют более качественно осмыслить данную категорию с учетом региональной дифференциации. Кроме того, представляется возможным сформировать целенаправленные подходы к определению управленческих решений в проведении социально-экономической политики в регионах России.
Список литературы
1. Айвазян С. А. Разработка и анализ интегральных индикаторов качества жизни населения Самарской области. М.: ЦЭМИ РАН, 2005.
2. Буреева Н. Н. Многомерный статистический анализ с использованием ППП STATISTЮA / Учебно-методический материал по программе повышения квалификации «Применение программных средств в научных исследованиях и преподавании математики и механики». Нижний Новгород, 2007.
3. КорниловМ. Я. Экономическая безопасность России: основы теории и методологии исследования: учебное пособие. М.: Изд-во РАГС, 2008.
4. СенчаговВ. К. Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранение и развитие. М.: Финстатинформ, 2002.
