CC BY
57
№ 1 (25) 2010
О. В. Носова, В. И. Карпов
определение оптимального средневзвешенного размера комиссионного вознаграждения при страховании рисков объектов апк
В статье рассматривается задача определения оптимального средневзвешенного размера агентского и брокерского комиссионного вознаграждения при страховании рисков объектов агропромышленного комплекса (АПК). Решение задачи производится с помощью программного обеспечения «Оценка и управление основной деятельностью страховой компании», разработанного авторами.
В настоящее время развитие страхования в нашей стране характеризуется бурным ростом. Это связано, во-первых, с пониманием населением преимуществ данной области, а именно: это надежно, доступно и выгодно. Во-вторых, повышается уровень жизни населения страны, а значит, и его потребности, в том числе и защита себя и своего имущества от неожиданных неприятных воздействий и последствий.
Страховые компании представляют собой сложную организационную структуру. Создание страхового продукта, его реализация и предоставление услуг — сложный и долгий путь, состоящий из разных цепочек действий и решений, требующих огромного числа различных материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Для эффективного управления страховой компанией необходимо иметь возможность получения информации о состоянии и движении материальных и финансовых потоков в оперативном режиме. Такая проблема в настоящее время может быть решена только с помощью автоматизации работы страховых компаний.
К сожалению, существующие ^-решения на российском и зарубежном рынках по большей части предлагают для ведения страховой деятельности программные про-
дукты, не нацеленные на реализацию возможности проведения анализа данных, полученных экспериментальным способом.
Исследование страхового рынка, а также вопросов систематизации, структурирования и методологии анализа экономических рисков страховой деятельности отражено в научной литературе, в том числе в работах П. В. Акинина, А. Л. Алекринско-го, В. Д. Архангельского, С. П. Гришаева, С. Л. Ефимова, Ю. М. Журавлева, М. Г. Ка-мынкина, Д. А. Петрова, А. В. Постюшкова, К. И. Пылова, С. Э. Саркисова, Т. А. Федорова, В. В. Шахова, О. Ю. Шевченко и др.
В последнее десятилетие активно изучаются вопросы математического моделирования. Различные подходы в рисковых экономико-математических моделях представлены в монографиях и статьях отечет-свенных и зарубежных исследователей: П. Т. Верченко, В. В. Витлинского, Е. Д. Вога-на, А. М. Дуброва, Л. Г. Дугласа, М. Дж. Грубера, И. Я. Лукасевича, Р. М. Качалова, С. И. Наконечного, М. Песарана, С. Хьюса, В. Ф. Шарпа, Е. Дж. Элтона и др. История развития продуктивной прикладной прогностики начинается с прогнозов Г. Ландсбер-га, Л. Филимана, Дж. Фишера.
В настоящее время существует достаточное количество методик для определения оп-
№ 1 (25) 2010
тимальных условий страхования рисков объектов, а также приведено много примеров решения задач в области страхования, но все задачи решаются аналитически. Авторам статьи не удалось найти работы, в которой предметом исследования являлись бы риски объектов агропромышленного комплекса.
В данной работе рассматривается задача увеличения объема страховых взносов по договорам страхования, в которых в качестве объектов страхования выступают объекты агропромышленного комплекса, за счет регулирования расходов на ведение дела, в частности, размера комиссионного вознаграждения.
Задача увеличения объема страховых взносов за счет уменьшения расходов на ведение дела заключается в определении размера комиссионного вознаграждения, при котором будет получена наибольшая выгода.
При решении данной задачи учитывалась зависимость между значением размера комиссионного вознаграждения и количеством заключенных договоров страхования.
Решение задачи в настоящей статье производится с помощью имитационной модели «Оценка и управление основной деятельностью страховой компании».
В качестве исходных данных для построения имитационной модели использовались параметры договоров страхования, сострахования и входящего перестрахования одной из крупных страховых компаний Российской Федерации с видами страхования, относящимися к агропромышленному комплексу и на которые рассматриваемая страховая компания имеет лицензии.
Специфика страховой деятельности
Специфика страховой деятельности предполагает использование посредников страховщика при проведении страхования и заключении договоров: страховых агентов и страховых брокеров [1]. Действующее законодательство РФ определяет страховых агентов как лиц, «через которых страховщи-
ки могут осуществлять страховую деятель- § ность» [3]. ¡2
Страховые агенты — физические или ^ юридические лица, действующие от имени « страховщика и по его поручению в соответ- | ствии с предоставленными страховой ком- ас панией полномочиями. Деятельность страховых агентов регламентируется условиями трудового договора или соглашения со страховой компанией и Правилами страхования. Страховой агент может представлять одну либо несколько страховых компаний и по условиям договоров с ними действует только от имени этих компаний. На основании договора, заключаемого страховым агентом и страховой компанией, ему выдается доверенность, в которой указываются его полномочия [7]. Страховой агент должен также предъявить страхователю документы, удостоверяющие личность.
Основные функции страхового агента [5]:
1. подготовительная работа, оформление документов и заключение договоров страхования;
2. предоставление страхователям информации о страховой компании;
3. консультирование страхователей в вопросах страхования, осуществляемого страховой компанией, разъяснение возможностей заключения договора страхования с различными условиями и помощь в выборе оптимального варианта договора с целью максимального покрытия страхового риска и минимизации расходов страхователей по восстановлению убытков;
4. инкассирование страховой премии;
5. предоставление страховщику точной информации о принимаемых от страхователя рисках с целью регулирования тарифов;
6. обслуживание страхователя по страховому договору после его заключения;
7. в отдельных случаях — выплата страхового возмещения (в пределах установленных лимитов).
Посреднические услуги страховых агентов оплачиваются по фиксированным ставкам в процентах или промилле от объема выполненных работ.
№ 1 (25) 2010
имитационная модель
Для расчета оптимального средневзвешенного размера комиссионного вознаграждения по страховому портфелю рисков агропромышленных объектов страхования использовалась имитационная модель «Оценка и управление основной деятельностью страховой компании».
Имитация основана на использовании генераторов случайных чисел с определенными распределениями для генерации большого числа значений случайной величины [2, 4, 6].
Для определения параметров модели была проанализирована статистика данных, накопленных за период с 1 января 2006 г. по 31 октября 2009 г., одной из крупных страховых компаний по договорам страхования со следующими видами страхования, отно-^ сящимися к агропромышленному комплексу | и на которые рассматриваемая страховая Ц компания имеет лицензии: Ц 1. Страхование сельскохозяйственных | культур и многолетних насаждений. § 2. Страхование животных. ¡5 3. Страхование урожая сельскохозяйст-§ венных культур с государственной поддерж-§ кой.
| На основе проведенного анализа реаль-^ ных данных действующей страховой компании сделаны выводы о том, что при опи-<| сании закономерностей потока транзактов 2 необходимо:
| 1. описывать экспоненциальным закона ном распределения с заданной частотой $ следующие характеристики: | • календарное время (дата) поступления <| договора страхования в системе; £ • дата начала действия договора стра-§ хования;
| • дата расторжения договора страхова-| ния;
о • дата свершения убытка по договору ^ страхования;
Ц 2. описывать логнормальным законом <| распределения с заданными математиче-<§ ским ожиданием и среднеквадратическим
отклонением страховую сумму по договору страхования;
3. описывать нормальным законом распределения с заданными математическим ожиданием и среднеквадратическим отклонением следующие характеристики:
• убыточность по договору страхования;
• страховой тариф;
4. описывать как случайные величины с заданными вероятностями следующие характеристики:
• размер франшизы по договору страхования (в %);
• размер агентской/брокерской комиссии (в %);
• период (срок) страхования;
• количество убытков по договору.
Разработка имитационной модели «Оценка и управление основной деятельностью страховой компании» была выполнена c помощью программного средства Borland С++ Builder при использовании метода объектно-ориентированного программирования.
Определение оптимального размера комиссионного вознаграждения
Для определения оптимального средневзвешенного размера комиссионного вознаграждения с помощью имитационной модели «Оценка и управление основной деятельностью страховой компании» зададим входные параметры, стратегию развития и границы определяемого показателя. Входные параметры и их значения представлены на рис. 1. Выбор стратегии развития, точности модели и границы показателя «Средневзвешенный размер комиссионного вознаграждения» представлены на рис. 2.
Результаты работы имитационной модели при заданной точности, равной 0,01, представлены на рис. 3.
Таким образом, оптимальный средневзвешенный размер комиссионного вознаграждения при страховании рисков объектов агропромышленного комплекса при точности модели, равной 0,01, составляет 12,65%. Текущий средневзвешенный размер комис-
№ 1 (25) 2010
Рис. 1. Входные параметры имитационной модели
Рис. 2. Дополнительные входные параметры
0
1
со о и
Рис. 3. Результат работы модели при заданной точности, равной 0,01
13
№ 1 (25) 2010
сионного вознаграждения в страховой компании составляет 14,15%.
Итак, наибольший размер полученных страховых взносов при заданных условиях страхования страховая компания получит в том случае, если средневзвешенный размер агентского и брокерского комиссионного вознаграждения составит 12,65%.
Для уменьшения объема комиссионного вознаграждения страховой компании необходимо увеличивать количество заключаемых договоров страхования рисков объектов агропромышленного комплекса путем прямых продаж. Это возможно сделать, например, открыв центры прямых продаж в регионах, в которых активно развит и развивается агропромышленный комплекс, а также за счет увеличения процента пролонгации текущих договоров страхования.
Стоит отметить, что полезность программ-^ ного обеспечения «Оценка и управление ос-| новной деятельностью страховой компании» Ц заключается не только в определении опти-Ц мального средневзвешенного размера ко-| миссионного вознаграждения, но и других § оптимальных условий страхования, а также ! в определении размера страхового тарифа, § при котором достигается баланс интересов § страхователя и страховщика. Важным явля-| ется то, что модель может быть использова-^ на при страховании рисков объектов любому го происхождения. Наибольшая же ценность <| имитационной модели «Оценка и управле-2 ние основной деятельностью страховой ком-| пании» заключается в том, что в модели уже | имеется полный комплект параметров и их $ значений, необходимых для расчета перечис-| ленных показателей при страховании объек-<| тов агропромышленного комплекса. £ В данной работе была рассмотрена за-§ дача увеличения объема страховых взно-§ сов по договорам страхования, в которых | в качестве объектов страхования выступа-§ ют объекты агропромышленного комплексе са, за счет регулирования объемом расхо-Ц дов на ведение дела, в частности, размера <| комиссионного вознаграждения. Задача ре-<§ шалась с помощью разработанной автора-
ми имитационной модели «Оценка и управление основной деятельностью страховой компании». Входными данными для решения задачи служили:
1. параметры договоров страхования:
• страховая сумма;
• страховой тариф;
• размер комиссионного вознаграждения;
• размер франшизы;
• срок действия;
2. параметры, полученные из данных статистики за период с 1 января 2006 г. по 31 октября 2009 г.:
• коэффициент убыточности;
• факт расторжения договора;
• частота заключения договоров;
3. параметры, утвержденные внутри компании в рамках учетной политики, — объем расходов на ведение дела.
Расчет средневзвешенного размера агентского и брокерского комиссионного вознаграждения, при котором будет достигнут максимальный объем страховых взносов, производился при условии заключения сотрудниками страховой компании около 420 договоров страхования.
Список литературы
1. Грищенко Н. Б. Основы страховой деятельности: учеб. пособие. Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2001.
2. Емельянов А. А., Власова Е. А., Дума Р. В. Имитационное моделирование экономических процессов / Под ред. А. А. Емельянова. М.: Финансы и статистика, 2002.
3. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 (ред. от 30 октября 2009 г.) «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Ст. 8, п. 2.
4. Карпов В. И., Мышенков К. С. Моделирование систем: курс лекций. Москва: Издательский комплекс МГУПП, 2004.
5. Шахов В. В. Страхование: учебник. Москва: ЮНИ-ТИ, 2003.
6. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем / Под ред. Масловского Е. К. Москва: Мир, 1978.
7. Шиминова Н. Я. Основы страхового права России. Москва: Анкил, 2003.
