CC BY
64
ониторинг
4
SHIENTIFIC FOUNDATIONS OF THE SYSTEM OF MONITORING OF RISKS IN LENDING AGENCIES Solonina Svetlana Vasilyevna, Post-graduate Student, Chair of Economic and Technologing Management, Noth-Caucasian Federal Univercity Stavropol E-mail: svetlana. Solonina. 68@mail.ru
The current state of bank system of Russia testifies to presence of serious problems in functioning of all its links. That is why it is necessary to expose promptly the existing risks in activity of lending agency. This article tells about scientific foundations of the system of monitoring of risks in lending agencies.
Keywords: banking risks, the system of monitoring of risks, management of risks.
УДК339.137.24 НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
системы мониторинга рисков в кредитных организациях
© Солонина С.В., 2013 Нынешнее состояние банковской системы в России характеризу-
ется наличием серьезных проблем во всех сферах. Поэтому необходимым условием является своевременное обнаружение существующих рисков в деятельности кредитных организаций. Статья рассматривает научные основы функционирования системы мониторинга рисков в кредитных организациях.
Ключевые слова: банковские риски, система мониторинга и прогнозирования рисков, управление рисками.
СОЛОНИНА Светлана Васильевна,
магистрант, кафедра Экономики и технологии управления, СевероКавказский федеральный университет, Ставрополь
svetlana. Solonina. 68@mail.ru
В процессе деятельности кредитные организации сталкиваются с множеством вопросов управления, главным из которых является поддержание постоянного баланса между потребностями в ресурсах и возможностями их приобретения в условиях, обеспечивающих финансовую устойчивость банка и удовлетворение интересов партнеров, а также достаточность ресурсов. Данный аспект не может не затрагивать такой стороны вопроса, как наличие банковского риска, возникающего при максимизации прибыли и сведении к минимуму потерь при проведении рисковых операций.
Банковский риск - это деятельность, рассчитанная на успех при наличии неопределенности, требующая соответствующих знаний и навыков по преодолению негативной ситуации.
Система управления банковскими рисками - это совокупность приемов (способов и методов) работы персонала банка, позволяющих обеспечить положительный финансовый результат при наличии неопределенности в условиях деятельности, прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к исключению или снижению его отрицательных последствий [1].
Эта система управления может быть описана на основе разных критериев. Существует множество классификаций рисков. В СевероКавказском банке Сбербанка России выделяют следующие группы рисков:
1. Финансовые риски: кредитный; риск ликвидности; процентный; ценовые риски; валютный риск; рыночный риск; риск инфляции; риск неплатежеспособностиэ.
2. Функциональные риски: операционные; технологические; риски инноваций; стратегическиеэ
3. Внешние риски: макроэкономические; конкурентные; законодательные [5].
Исходя из видов банковских рисков, в системе управления рисками можно выделить блоки управления кредитным риском, риском несбалансированной ликвидности, процентным, операционным, потери доходности, а также комплексные блоки, связанные с рисками, возникающими в процессе отдельных направлений деятельности кредитной организации.
Выбор стратегии работы банка осуществляется на основе изучения рынка банковских услуг и отдельных его сегментов. К числу наиболее рисковых стратегий относятся, как известно, стратегия лидера и стратегия, связанная с продажей новых услуг на новом рынке. Рискованность этих стратегий сглаживается, если банк на других сегментах рынка продолжает работать со старой клиентурой, предлагая ей отработанный пакет услуг. Относительно рискованна и стратегия работы с VIP-клиентами, предполагающая индивидуализацию услуг. Одна и та же операция может быть связана с различными степенями риска. Например, в таблице 1 предоставлены кредиты в одной и той же сумме на одинаковый срок двум разным клиентам с одинаковой оценкой их кредитоспособности, но, тем не менее, результаты сточки зрения рисков могут оказаться совершенно разными.
ям, структуре портфеля активов и пассивов, их сегментов, стандарты для контрагентов банка (например, для заемщиков, эмитентов ценных бумаг, банков-партнеров).
Обязательства коммерческих банков Российской Федерации объединяются в шесть групп, исходя из степени риска вложений и возможной потери части стоимости. При этом отдельным категориям и группам активов присваиваются соответствующие поправочные коэффициенты или проценты. Группировка обязательств и степень риска представлена ниже, в таблице 2 [ 4 ].
Таблица 2 - Группировка обязательств и Шкала риска
Группировка обязательств || Шкала риска
Операции с государственными ценными бумагами II 0 ІП
Краткосрочные межбанковские депозиты 1 III
Остатки средств на корреспондентских счетах 1 III
Остальные операции 2 III
Таблица 1 - Сравнительная характеристика степеней риска
Система отслеживания рисков включает способы выявления (идентификации) риска, приемы оценки риска, механизм мониторинга риска. Механизм защиты банка от риска складывается из текущего регулирования риска и методов его минимизации. При этом под текущим регулированием риска понимается отслеживание критических показателей и принятие на этой основе оперативных решений по операциям банка. Мониторинг риска - это процесс регулярного анализа показателей риска применительно к его видам и принятия решений, направленных на минимизацию риска при сохранении необходимого уровня прибыльности. Процесс мониторинга риска включает в себя: распределение обязанностей по мониторингу риска, определение системы контрольных показателей (основных и дополнительных), методы регулирования риска [2]. Обязанности по мониторингу рисков распределяются межчуфункциональны-ми подразделениями банка, его специализированными комитетами, подразделениями внутреннего контроля,аудита и анализа,казначейством или другим сводным управлением банка, его менеджерами. При этом функциональные подразделения банка отвечают за управление коммерческими рисками, а комитеты и сводные подразделения - фундаментальными рисками.
Круг контрольных показателей включает финансовые коэффициенты, лимиты по операци-
Для дальнейшего развития мониторинга рисков (особенно кредитных) и управления ими большую роль может сыграть информация, аккумулируемая в рамках развитой системы кредитной информации (бюро кредитных историй).
Наиболее целесообразным является создание разветвленной централизованной системы данных:
- по кредитным рискам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вт.ч. по внебалансовым обязательствам;
- по кредитным рискам физических лиц;
- по проблемной задолженности и в случае несвоевременного погашения кредитов;
- о неплатежах по различным инструментам (векселя, долговые обязательства и др.);
- системы рейтингов субъектов хозяйствования и "индикаторов" руководителей и собственников [ 3 ].
Данные мониторинга рисков можно использовать в качестве источника информации о наличии тревожных сигналов и указателя направлений для более глубокого изучения с помощью статистического анализа и исследований на местах.
Литература:
1. Лаврушина И.О., Валенцева Н.И. Банковские риски: учебник. - М.: КНОРУС, 2007.
2. Хохлов Н.В. Управление риском: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.
3. Садков В.Г., Аксюхина Н.В. Система мониторинга банковских рисков на базе модернизации кредитных бюро // Финансы и кредит. -2008.- № 36.- С. 7-13.
4. Регламент работы Комитета Северо-Кавказского банка ОАО "Сбербанк России" по управлению активами и пассивами от 10.02.2012 № 564-2-ск.
5. Жарковская Е.П. Банковское дело. - М.: Омега-Л, 2003.
Клиент 1 Клиент 2
Давно действующая фирма Новая фирма
Хорошо подобранная команда руководителей Один предприниматель
Обширный рынок продукции (продовольствие) Специализированный рынок продукции (электроника)
Клиенты в России Клиенты за рубежом
Риск небольшой (низкий) Риск повышенный (умеренный или полный)
tn
О
гч
0
а__
с
□
ОИ
I---------
5
