CC BY
131
тво промышленных предприятий с изношенным оборудованием. Выход из строя такого оборудования может не только повлечь разрушение его самого, других материальных объектов, но и причинить вред людям. Зачастую такие ситуации оборачиваются для предприятий дополнительным финансовым бременем, которое в периоды экономической нестабильности отражается на деятельности предприятия особенно сильно. В связи с кризисными явлениями многие предприятия произвели урезание расходов на страхование. Пока эти статьи бюджетов на предприятиях не будут восстановлены, финансовое благополучие региона не будет являться полным. Финансовые затруднения одного хозяйствующего субъекта по цепочке влекут за собой денежные и прочие трудности у целого ряда предприятий, что негативно сказывается на экономике региона и его финансовом состоянии (в том числе объемах бюджета), поэтому
развитие страхового рынка — одна из важнейших составляющих экономического благополучия Свердловской области.
Список литературы
1. Балабанов И. Т. Балабанов А. И. Страхование. СПб., 2003. 250 с.
2.Кошечкин С. А. Методы количественного анализа риска инвестиционных проектов. [Электронный ресурс]. URL: http://www.aup.ru (дата обращения: 9.02.2010).
3. Лукасевич И. Я. Анализ финансовых операций. [Электронный ресурс]. URL : http://www.bre.ru (дата обращения: 9.02.2010).
4. Савчук В. П. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Имитационное моделирование Монте-Карло. [Электронный ресурс]. URL : http://business.polbu.ru
5. Строгалев В. П., Толкачева И. О. Имитационное моделирование. М.: МГТУ им. Баумана, 2008. 280 с.
6.Хемди A. Taxa. Имитационное моделирование // Введение в исследование операций : 7-е изд. М.: Вильяме, 2007. 912 с.
УДК 368(1)
ключевые слова: страхование, страховая деятельность, страховщик, страховые премии, страховые выплаты, региональный страховой рынок, страховой потенциал региона, социально-экономическое развитие региона
С. Е. Шипицына
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РЕГИОНА
Региональный страховой рынок — это самостоятельный элемент региональной экономики. На его развитие оказывают влияние различные макроэкономические факторы. В ходе исследования раскрыты причинно-следственные связи между основными показателями страхового рынка и социально-экономического развития региона. Эконометрические методы исследования позволили выявить основные индикаторы, оказывающие существенное влияние на страховой рынок Пермского края.
В силу своей специфики страховой рынок ощущает влияние мирового финансового кризиса несколько позднее, чем другие сферы экономики. Развитие страховой отрасли зависит от финансовой конвергенции, в первую очередь это интеграция с банковским и фондовым секторами экономики, а затем промышленность, социальная сфера и др. Здесь просматривается так называемый эффект волны.
Это подтверждают результаты деятельности российских страховщиков за 2009 г. (табл. 1).
Как показывает анализ предкризисного и двух последующих годов, влияние финансового кризиса российский страховой рынок масштабно ощутил лишь по итогам 2009 года — произошло сокращение объемов продаж по всем направлениям до 93% по сравнению с 2008 г., за исключением обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО). Сохранить прежние позиции и обеспечить некоторый рост по ОСАГО (106,6%), страховщикам позволило увеличение страховых тарифов с 1.03.2009 г. Сужение страхового рынка произошло в основном из-за имущественного страхования, которое составляет 54% всего объема. Как раз здесь банковский кризис потянул за собой страховой бизнес, т. к. последнее предкризисное пятилетие страховой рынок прирастал исключительно за счет «Ъапсаьтгапсе». Существенное падение наблюдается на рынке страхования жизни — 81,5% от страховых продаж предыдущего года. Страховщики, которые занимаются
C. Е. Шипицына 213
Таблица 1
Страховые премии и выплаты по видам страховой деятельности в РФ, млрд руб.
Виды страховой деятельности Страховые премии Темп роста 2008/ 2007 % Темп роста 2009/ 2008 % Страховые выплаты Темп роста 2008/ 2007 % Темп роста 2009/ 2008%
2007 2008 2009 2007 2008 2009
Добровольное страхование всего: 407,3 464,4 420,42 114,0 89,5 158,2 194,8 229,34 123,1 117,7
в т. ч. страхование жизни 22,7 18,7 15,71 82,2 81,5 15,75 6,0 5,33 38,0 89,0
Личное (кроме жизни) 90,02 107,6 101,67 119,5 93,8 49,45 61,4 68,56 124,2 110,2
имущественное страхование (в т. ч. финансовые риски) 274,3 315,6 277,0 115,0 87,8 91,43 124,7 152,46 136,4 122,3
страхование ответственности 20,28 22,5 26,04 111,2 115,8 1.6 2,7 2,99 168,1 114,1
Обязательное страхование всего: 78,76 87,52 92,6 111,1 105,8 45,533 53,823 55,79 118,2 103,7
личное страхование пассажиров 0,56 0,6 0,52 100,2 92,9 0,003 0,003 0,001 100,0 33,3
др. виды личного страхования 5,72 7,02 6,34 122,7 90,3 4,4 6,22 5,939 141,4 95,5
ОСАГО 72,48 79,9 85,74 110,3 106,6 41,13 47,6 49,85 115,8 104,1
Всего (кроме ОМС) 486,06 551,92 513,02 113,6 93,0 203,733 248,623 285,13 122,0 114,7
Источник: рассчитано автором по [1].
страхованием жизни, так же как коммерческие банки, негосударственные пенсионные фонды, инвестиционные компании и другого рода финансовые институты, столкнулись с проблемой дефицита свободных денежных средств у населения и недоверием к долгосрочным финансовым вложениям. Отрицательная тенденция складывается со страховыми выплатами: мы наблюдаем их рост в среднем на 15—20% по различным видам страхования при сокращении страховых премий. Такая ситуация крайне негативно скажется на финансовой устойчивости и надежности российских страховщиков.
Идентичные тенденции по итогам 2009 г. складываются в регионах. Но при более детальном анализе можно увидеть некоторые региональные особенности (рис. 1). Так, например, на страховом рынке Пермского края прослеживается более глубокое падение. Объем страховых продаж в целом сократился на 26,4% и составил только 73,6% от страховых премий прошлого года. Это почти в 4 раза хуже среднероссийских показателей. Что касается имущественного страхования, то его уровень — 61,8% от уровня 2008 г. против 87,8% по Российской Федерации. Беспрецедентным в Пермском крае является падение рынка страхования жизни, он уменьшился более чем в 2 раза (43,5% от 2008 г.).
Ситуация со страховыми выплатами в Прикамье складывается еще хуже. Уровень вы-
плат по стратегическим отраслям страхования заметно выше, чем по России. Так, например, общий уровень выплат в целом 68,54% против 54,6%, по страхованию имущества — 75,21% по сравнению с 55%, по ОСАГО в Пермском крае страховщики выплачивают 69,92% относительно собранных страховых премий, а по России этот показатель составляет 58%.
Сопоставление региональной структуры страхового рынка с общероссийской показывает наличие различных тенденций, иногда противоположных. Это обстоятельство порождает интерес к изучению региональных особен-
10000000 Т-
кк Премии
Выплаты
2007 2008 2009
Рис. 1. Соотношение страховых премий и страховых выплат по Пермскому краю 2007-2009 гг. [1]
ностей страхования и определению потенциала регионального страхового рынка.
Данная статья является продолжением авторского исследования по оценке страхового потенциала региона. Ранее нами была предложена система показателей оценки региона с внешней стороны, что позволяло определить его долю и ранг в национальном страховом рынке [2].
Нами предлагается система индикаторов, связывающая показатели социально-экономического развития региона с показателями регионального страхового рынка, которая позволит оценить привлекательность региона для развития страхового бизнеса (табл. 2).
Оценка данных индикаторов отображает глубину, плотность и полноту проникновения страхования в регионе. Каждый из этих показателей призван оценить различные грани страхо-
вания и установить связь с социально-экономическим развитием региона.
При определении уровня развития страхования в Пермском крае в качестве приоритетных направлений выбраны следующие показатели: средняя заработная плата, денежные доходы и расходы населения, валовой региональный продукт (рис. 2).
Как видно из проведенного анализа, между рассматриваемыми показателями страхового рынка и параметров социально-экономического развития региона существует прямая пропорциональная зависимость. Заметим, что расчет показателей по отдельному региону не позволит объективно оценить его привлекательность для развития страхового бизнеса, это возможно сделать при сравнительном анализе различных регионов.
Таблица 2
Алгоритмы расчета показателей относительной оценки страхового потенциала региона
Показатель Расчет
Среднегодовая страховая премия на душу населения, руб. (К,) страховые премии К1 = численность населения
Количество страховщиков на тыс. человек населения (К2) количество страховщиков 2 = численность населения
Доля региональных страховщиков (К3) количество региональных страховщиков л3 = х100 количество страховщиков
Среднегодовая страховая премия на одного, занятого в экономике, руб. (К4) страховые премии К4 = численность населения, занятых в экономике
Среднегодовая номинальная заработная плата, тыс. руб. ЗП = среднемесячная зарплата х 12
Доля страховой премии в номинальной начисленной заработной плате (К5) 100 5 ЗП
Доля страховых премий в денежных доходах населения (К6) страховые премии К6 =-х 100 денежные доходы населения
Доля страховых выплат в денежных доходах населения (К7) страховые выплаты К7 = х100 денежные доходы населения
Доля личного страхования в денежных доходах населения (К8) ^ страховые выплаты в личном страховании ^ ^ 8 денежные доходы населения
Доля страхования жизни в доходах населения (К9) ^ страховые выплаты по страхованию жизни ^^ 9 денежные доходы населения
Доля имущественного (в т. ч. страхование ответственности) страхования в денежных доходах (Кш) ъг страховые выплаты в имущ, страховании , пп — Х1ии денежные доходы населения
Доля страховой премии в денежных расходах населения (Кп) ^ страховые премии Х100 11 денежные расходы населения
Доля страхования жизни в расходах населения (К12) ^ страховые премии по страхованию жизни 12 денежные расходы населения
Доля обязательного страхования в расходах населения (К13) ^ страховые премии по обязат. страхованию ^^ 13 денежные расходы населения
Доля страховой премии в валовом региональном продукте (К14) страховые премии л14 = хЮО валовой региональный продукт
Доля страховой премии в платных услугах населению (К15) ^ страховые премии ^доо 15 платные услуги населению
C. £ Шипицына 215
К7 Кб -К5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Рис. 2. Соотношение показателей относительной оценки страхового потенциала региона (рассчитано автором по [3])
При оценке страхового потенциала региона практический интерес представляет определение закономерностей развития страхового рынка. С этой целью с помощью метода наименьших квадратов нами выполнено моделирование зависимостей показателей социально-экономического развития и страхового рынка Пермского края.
Показатели социально-экономического развития региона сильно скореллированы между собой, опустим их, чтобы избежать мультикол-линеарности. Будем рассматривать регрессию между страховыми премиями и валовым региональным продуктом (ВРП) как основными показателями, отражающими развитие региона и страхового рынка.
На рисунке 3 отчетливо заметны три периода, в которые зависимость от ВРП меняет свой характер, — 2000-2002, 2003-2005, 2006-2008. Это объясняется изменениями законодательства и конъюнктуры страхового рынка.
} ^ПМСММОП TL ■. Г Г-Ol ■ ■ 1—luH:- гццг^М'-И I >1 Ётпа
ВКПЦ '
■ .1 II I 'I II I I 1 Ijr I ■
■I II I .1 .11-1 I II lr I
Рис. 3. Зависимость страховых премий и страховых выплат от ВРП в Пермском крае
В 2002 г. вступила в силу гл. 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль», которая стала началом конца «зарплатного страхования», составляющее в то время 70% страхового рынка. В 2003 г. принимается новая редакция закона «Об организации страхового дела в РФ» об увеличении минимального размера уставного капитала и введении запрета на совмещение страхования жизни и имущественного страхования. Кроме того, с 1 июля 2003 г. в Российской Федерации вступает в силу закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств». Период 2005—2008 г. характеризуется стремительным подъемом рынка страхования за счет бума банковского кредитования.
В первую очередь попробуем объяснить общую зависимость страховых премий от ВРП линейной регрессионной моделью вида:
П = П0 + Вх х ВРП. (1)
По данным 2000—2002 гг. в итоге получим следующую модель:
П = 533 + 0,0034 х ВРП. (2)
На рисунке 4 представлены предсказанные и актуальные значения страховых премий, и видно, что после 2004 года модель теряет актуальность.
Тогда попробуем усложнить предыдущую модель, добавив факторы изменения законодательства в 2002 и 2006 гг., исходя из этого мы будем рассчитывать разные коэффициенты в соответствии с действующим на тот момент законодательством.
Теперь модель будет выглядеть следующим образом:
П = ^(Пщ + Вп х ВРП) + /2(П02 + В12 х ВРП)+ + /3(П03 + В13 х ВРП), (3)
Пм1 м * I н Ii и| I и (Г I н I . < г 11 мм г I ■ 'г in п I ■ (vi и '
В1ЛИ.1
f t i
, i
i
.'INI INI.' '.'Ц. J . 'I ' I 11 i
i гсщэ ztjpt JO.::-
Рис. 4. Предсказанные и актуальные страховые премии (Iмодель)
Ziifltft •■-HI.'C Т Ь t rfl а ■ i.i * 1 ч Wiii'!1 -рт
Sil -tu
IT , , !! № h в ■1 / ■ г
■it I Ц\\ ! \lf\
в» 1
хфпо зшЬз' *л tltd spos :юп-
Рис. 5. Предсказанные и актуальные страховые премии (II модель)
где ^ = 1 в период 2000—2002 гг., /2 = 1 в период 2003-2005 гг., /3 = 1 в период 2006-2008 гг.
Таким образом, при помощи регрессионного анализа мы можем определить модель со следующими коэффициентами:
П = /х(533 + 0,003 х ВРП) + + /2(1600 - 0,001 х ВРП)+ + /3(—7917 + 0,03 х ВРП). (4)
Эффективность оценки при помощи данной модели можно оценить на рисунке 5.
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что региональный страховой рынок находится в прямой пропорциональной зависимости от социально-экономического развития региона, в первую очередь от валового регионального продукта. Но вместе с тем более сильную зависимость он демонстрирует от изменения законодательства в сфере страхования. Этот факт позволяет нам сделать вывод о том, что страховой рынок, как в Российской Федерации, так и в регионах, несовершенен и регулируется не законами рынка, а подвержен администрированию со стороны государства.
Список литературы
1. Федеральная служба страхового надзора. [Электронный ресурс]. URL: http://www.fssn.ru
2. Шипицына С. Е. Оценка страхового потенциала региона // Экономика региона. 2009. №2. с. 91-99.
3. Пермский край в цифрах: краткий стат. сб-к. Пермь: Пермьстат, 2009. 75 с.
УДК 332.14:338.246
ключевые слова: экономическая безопасность, промышленная политика, региональный промышленный комплекс, кризис
Н. С. Давыдова
АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Рассмотрен алгоритм формирования и реализации региональной промышленной политики на основе согласования образа будущего промышленности региона между основными ее участниками.
Вопросы экономической безопасности активно изучаются в научном сообществе. Сложилось множество мнений о том, что считать экономической безопасностью, каким способом ее оценивать. В словаре русского языка С. И. Ожегова безопасность — это «состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от опасности» [1]. По В.И.Далю — безопасность — «отсутствие опасности, сохранность, надежность» [2]. В. Парето безопасность
характеризовалась как взаимосвязь трех составляющих: политической стабильности, экономического процветания, обороноспособности государства, зависящих, в свою очередь, как от определенных внутренних, так и внешних параметров [3, с. 17]. В законе РФ «О безопасности» определяется, что безопасность — состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз [4].
Экономическая безопасность как состояние экономики определяется как безопасность экономического пространства, сочетание экономических, политических и правовых условий, которое обеспечивает в долгосрочной перспек-
