CC BY
98
УДК 338.330.4.339.5:620.9
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕФТИ В СТРАНАХ АТР С ПОЗИЦИИ ЭКСПОРТА НЕФТЕРЕСУРСОВ РОССИИ
Ольга Игоревна Гулакова
ИЭОПП СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева 17, младший научный сотрудник, тел. (383)339-90-10, e-mail: olgulakova@yandex.ru
России для укрепления экономических позиций на мировой арене необходимо наращивание своего присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В настоящей работе для дальнейшей оценки перспектив российского экспорта нефти в восточном направлении определены и проанализированы с помощью эконометрических методов основные экономические факторы, формирующие спрос на нефть в крупнейших азиатских потребителях нефти - Китае, Японии и Южной Корее. Осуществлен прогноз потребления нефти в данных странах на основе существующих трендов.
Ключевые слова: нефть, потребление нефти, Китай, Япония, Южная Корея, экономические факторы, эконометрический анализ, тренд.
SIMULATION AND EVALUATION OF ECONOMIC FACTORS OIL CONSUMPTION IN ASIA PACIFIC WITH POSITION RUSSIAN EXPORT OIL RESOURCES
Olga I. Gulakova
IEIE SB RAS, 630090, Russia, Novosibirsk, prospect Akademika Lavrentyeva 17, Junior Researcher Fellow, tel. (383)339-90-10, e-mail: olgulakova@yandex.ru
Russia to strengthen the economic position in the world arena is necessary to increase its presence in the Asia - Pacific region. In this paper, the main economic factors identified and analyzed to further assess the prospects of Russian oil exports eastwards using econometric methods which determine the demand for oil in Asia's biggest oil consumers - China, Japan and South Korea. Forecast of oil consumption has been done in these countries based on current trends.
Key words: oil, oil consumption, China, Japan, South Korea, the factors affecting the consumption of oil, econometric analysis, trends.
Долгосрочные интересы Российской Федерации связаны с интеграцией в мировое технологическое и экономическое пространство. В силу географического положения, наличия значительных природных, в том числе энергетических ресурсов, а так же производственного, научно-технического, образовательного и кадрового потенциалов восточные территории России (ВТР) и прилегающие акватории Тихого океана приобретают особую роль в будущем страны.
Устойчивый экономический рост большинства стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) предъявляет новые требования к внешнеэкономической политике России. Для укрепления экономических позиций в мире все более необходимым для нее становится наращивание своего присутствия именно в этой части евразийского континента.
В последние десятилетия, вне зависимости от конъюнктуры мировых энергетических цен, в большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона
наблюдался рост спроса на нефть, в то время как величина добычи нефти практически не меняется. Так потребление нефти за период с 1990г. по 2011 г. в регионе в целом выросло на 200%, при том что, собственная добыча нефти увеличилась всего на 17% .
Хотя Россия располагает крупным энергетическим потенциалом и имеет высокую долю экспорта в производстве энергоресурсов, и АТР представляет крупнейший глобальный рынок потребления нефти, поставки нефти из РФ на этом перспективном направлении пока не превышают 20% всего российского экспорта нефти (2012г. - 42 млн т) [1]. При этом свыше 90% экспорта российской нефти в страны АТР приходится всего на три государства - Китай (22,4 млн т), Корею (9 млн т ) и Японию (7,6 млн т), в сумме - 39 млн т.) [1]. И несмотря на постепенный рост экспорта РФ и в остальные страны АТР, главным образом в Таиланд и Филиппины, приведенные три станы остаются основными в регионе потребителями сырой нефти и ее импорта из России.
Для дальнейшей оценки перспектив российского экспорта нефти в восточном направлении целесообразно определить основные факторы, формирующие спрос на нефть в крупнейших азиатских потребителях нефти - Китае, Японии и Южной Кореи. Данные страны входят в восьмерку мировых потребителей нефти [2] и в 15 экономик мира с самым высоким уровнем ВВП, и являются крупнейшими импортерами нефти. Так, по данным CIA [3], в 2012 г. они занимали 2, 3 и 5 место в мировом импорте нефти, уступив только США.
Для достижения поставленной цели в работе произведен аналитический обзор конъюнктуры рынка нефти стран Китая, Японии и Южной Кореи. Но так как аналитический анализ на основе данных различных статистических источников, а так же статей написанных по данной тематике неизбежно приводит к возникновению пробелов в описании экономических взаимосвязей, которые обусловлены неполнотой информации, а так же множественностью причин определяющих поведение объекта исследования. Был проведен эконометриче-ский анализ массива статистических данных в рамках гипотезы о причинном блоке воздействующих факторов на потребление нефти страной. Произведено ранжирование выявленных экономических факторов, влияющих на потребление нефти в вышеуказанных странах. А так же осуществлен прогноз потребления нефти в данных странах на основе существующих трендов.
Данные для построения регрессии были собраны ежегодные, за 41 год, начиная с 1971 г. по 2011 г. из различных статистических источников в соответствии с результатами аналитического обзора (табл. 1).
Потребление нефти в данных странах измерялось в баррелях в день [2].
Факторы х2 и х3 косвенно характеризуют потребление нефти в транспортной отрасли. Фактор х5 - потребление нефти в энергетике. Фактор х6 - в производстве. Фактор х± численность населения, используется в анализе, чтобы посмотреть насколько рост населения влияет на потребление нефти в странах. Фактор х4 импорт энергоресурсов - чтобы определить влияние импорта на потребление нефти в рассматриваемых странах.
Таблица 1
Основные факторы, влияющие на потребление нефти в стране
№ фактора Наименование Ист.
хг Общая численность населения, чел [4]
Потребление энергоресурсов в дорожном секторе, в т н.э. [4]
Воздушные авиаперевозки пассажиров зарегистрированных в стране, чел. [4]
X4 Импорт энергоресурсов, в т н.э. [4]
Производство электроэнергии на основе нефти и нефтепродуктов, КВт ч. [4]
х6 Валовый выпуск в «производстве»* в национальной валюте, в ценах фиксированного года. [4, 5, 6, 7]
х7 Валовый выпуск продукции, млн. $США цены 2005г. [4]
*- отрасли «производства» (industrial) определяются в соответствии с международными стандартами промышленной классификации ISIC [8] (к «промышленности относятся отрасли добычи, промышленности (обработка, нефтехимия и т.п.), электро-, водо- и газо- снабжение, а так же строительство).
Эконометрический анализ проводился в два этапа. На первом этапе проверялась гипотеза о том, что спрос на нефть формируется в соответствии с динамикой ВВП (фактор х7). На втором этапе ВВП был заменен на составляющие компоненты и выявлена доля влияния каждого фактора на потребление нефти в стране.
В результате построения уравнений парной регрессии, широко распространенная в литературе позиция о взаимосвязи динамики ВВП и потребления нефти, была подтверждена для Китая и Южной Кореи, и отвергнута для Японии.
Для понимания воздействия причинного комплекса ВВП был заменен на составляющие компоненты (рассматривался производственный способ формирования ВВП). На втором этапе в уравнения были включены факторы, наибольшим образом влияющие на потребление нефти в стране.
Предполагаемая высокая коррелированность независимых факторов была подтверждена матрицей парных корреляций и генерировала проблему мульти-коллинеарности при построении уравнений взаимосвязей потребления нефти с факторами, приведенными в табл. 1.
В результате, регрессионный анализ проводился пошаговым методом для рядов показателей, пересчитанных в приросты. Уравнения регрессии строились на основе анализа частных корреляций. Что позволило выделить влияющие факторы и ранжировать их по степени влияния. Рассчитанные статистики окончательных вариантов уравнений регрессии представлены в табл. 2
Таблица 2
Итоговые уравнения регрессии
Страна Уравнение регрессии Независимые факторы Стандартизован-ные коэфф.
Китай у1 = 144 406,9 + 0,1хи + 0,2х6г + е1 (0,00) (0,00) R2 = 49,6% , DW = 1,65 х4 Импорт энергоресурсов 0,42
хВВ в производстве 0,41
Южная Корея уг = 150626,2 + 0,2хзг + х4г — 0,6х6г + ег (0,01) (0,00) (0,00) R2 = 82% , DW = 1,9 х3. Авиаперевозки пассажиров 0,34
х4. Импорт энергоресурсов 0,63
х6 ВВ в производстве -0,42
Япония у1 = —60 037,8 + 1,4хи + е1 х4 Импорт энергоресурсов 0,83
у1 = —56 258,7 + 0,7х2г + 0,5х5г + е1 (0,00) (0,00) R2 = 57,6% ,DW = 2,34 х2. Дорожный сектор 0,61
х5. Производство эл/эн. 0,52
Результаты уравнений регрессий между потреблением нефти, в баррелях
в день и ВВП, в млн. $США в ценах 2005 г.
Страна Уравнения регрессии
Китай уг = 1 203 656,9 + 2,2х1г + ег (0,000) В2 = 97,7% , ИШ = 0,25
Япония у{ = 4 493 439,4 + 0,2х^ + е{ (0,000) Я2 = 12,6% , ЭШ = 0,28
Южная Корея уг = 88 532,5 + 2,7х7£ + et (0,000) Я2 = 89,5% , ЭШ = 0,08
•В результате проведенного эконометрического анализа рынка нефти крупнейших азиатских стран, потребителей данного ресурса, выявлены следующие основные экономические аспекты определяющие потребление нефти.
• Рост экономики определяет на 98 % потребление нефти в Китае, на 89,5% в Южной Корее. В Японии между динамикой ВВП и потреблением нефти отсутствует статистическая зависимость.
• Импорт во всех трех странах является определяющим фактором потребления нефти. Следовательно, собственные запасы нефти либо отсутствуют, либо не достаточны для обеспечения потребностей страны.
• Вторым определяющим фактором оказалось производство. В Китае рост производства сопровождается ростом потребления нефти. В Южной Корее обнаружилась обратная связь между динамикой изменения валового выпуска
в производстве и потреблением нефти, что можно объяснить использованием высоких технологий в отраслях производства страны. Экономика Японии, начиная с 95-х годов до настоящего времени находится в стагнации. Но нефть остается основным ресурсом для производства электроэнергии, и как следствие одним из основных факторов потребления нефти.
• Рост потребности в энергоресурсах национального транспорта определяют его как один из основных факторов, влияющих на потребление нефти в Южной Корее и Японии. А так же, учитывая динамику потребления нефтепродуктов в развивающейся транспортной отрасли Китая, следует ожидать повышение роли данного фактора и в этой стране.
На основе сложившихся тенденций в потреблении нефти в рассматриваемых странах, построенных на основе статистических данных [2], осуществлен приблизительный прогноз относительно дальнейших объемов потребления нефти данными государствами. При существующей доли (согласно [1]) РФ в структуре импорта сырой нефти в вышеприведенных странах, величины поставок нефти в Южную Корею и Японию существенно не изменятся, а в Китай могут возрасти к 2020 г. почти на 40%, а к 2030г. почти в 2 раза по сравнению с 2012 г.
Таким образом, в современных экономических и технологических условиях нефть остается одним из основных источников энергии, способной покрыть возрастающие энергетические потребности стран. Экономики крупнейших азиатских стран зависят от импорта нефти, но для каждой выявлены свои приоритетные факторы: рост импорта нефти Китаем и Южной Кореей в связи с развитием производства, в Японии с ростом потребностей в электроснабжении, в Японии и Южной Корее с ростом потребностей национального транспорта в энергоресурсах. Проведенный анализ позволяет рассматривать Китай, Японию и Южную Корею в качестве стабильных стратегических партнеров России на рынке нефти и нефтепродуктов.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.UN Commodity Trade Statistics Database. [База данных] - URL: https://www.uncomtrade.org, (дата обращения: 09.12.2013 ).
2.BP Statistical Review of World Energy June 2013.[База данных]- URL: http://www.bp.com/statisticalreview/, (дата обращения: 09.12.2013).
3.Central Intelligence Agency. The World Factbook. [База данных] - URL: https://www.cia.gov., (дата обращения: 09.12.2013 ).
4.The World Bank. [База данных] - URL: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD, (дата обращения: 09.12.2013 ).
5.China statistical yearbook 2012г. [База данных] - URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2012/indexeh.htm, (дата обращения: 16.09.2013 ).
6.Japon statistical yearbook 2012г. [База данных]- URL: http://www.stat.go.jp/English/data, (дата обращения: 09.12.2013).
7. Korea Energy demand outlook. [База данных] - URL: http://www.keei.re.kr/, (дата обращения: 25.11.2013 ).
8.United Nations statistic division. - URL: http://unstats.un.org/unsd/default.htm, (дата обращения: 18.12.2013).
© О. И. Гулакова, 2014
