CC BY
39
УДК 517.929+517.534
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ КАК ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ
Schultz D.N. Modelling of economy as a hierarchical system on the basis of the rational expectations theory. In this paper the author models the economy as a hierarchical system based on rational expectation approach and mesoeconomic analysis researches of home scientists. OiYered approach differs from traditional one by complex view on economy taking into account heterogeneity of objects at different levels of economy and linkages between them.
Гипотеза рациональных ожиданий сформировалась в рамках так называемой новой классической школы [1], однако с течением времени была воспринята в той или иной форме всеми mainstream - направлениями экономической теории [2]. И основе гипотезы, на наш взгляд, заложен ряд предположений о поведении микроэкономических агентов, которые недостаточно адекватны реалиям современной экономики.
Базовая модель функционирования экономических агентов в рамках теории рациональных ожиданий представляет собой систему взаимосвязанных островов. взаимосвязь между которыми происходит за счет
ПОТОКОВ ДОрОГССТСлЩСИ. u CJiC/iOocli SjIoHO. ОI р tiH И Ч v н ~
ной информации. Соответственно каждый остров обладает лишь информацией о состоянии своего непосредственного микроэкономического окружения. Следовательно. поведение /-го агента должно определяться на основе следующей модели
где {х}[ - внешняя микросреда /-го агента.
Таким образом, каждый микроагент не может выносить суждения о состоянии и тенденциях развития экономической системы в целом. Но, обладая, с одной стороны, информацией о состоянии лишь части элементов системы, а с другой - совершенным механизмом предвидения и предыдущим опытом, он может делать точные прог нозы о перспективах экономики и последствиях проводимой государственной политики и, как результат - может принимать эффективные управленческие решения.
и‘,=е[х'], (2)
где е\ — ожидания микроэкономических агентов относительно значений макропараметров X1.
Суть мезоэкономического подхода [3-5] заключается в представлении экономики как иерархической системы и в рассмотрении экономических объектов и процессов с точки зрения их места в экономической иерархии.
Модель принятия решений необходимо представить в следующем виде
х'=/({х1е'пг'), (ЗУ
где - внешняя микросреда /-го агента, - внешняя макросреда, задаваемая деятельностью государственных органов власти, а модель формирования ожиданий микроэкономических агентов - в виде
е\ =е(х'-\Х‘-2,...,Х{-п1 (4)
где п - глубина интервала времени, на основе информации о котором экономические агента выявляют направления развития экономики. Ниже мы конкретизируем модель формирования ожиданий.
В свою очередь макропоказатели получаются на основе микроэкономических путем снижения размерности учитываемой информации, агрегированием, абстрагированием от внутренней структуры системы.
А" =*(*')• (5)
где /? - агрегирующий оператор понижения размерности. Помимо микроэкономических показателей, он может включать в качества факторов деятельность макроэкономического регулятора. Например, макропоказатель «валовой внутренний продукт» (по расходному методу) включает в себя расходы бюджета. Однако мы будем считать, что показатель X является просто проекцией микроэкономических показателей на макроуровень.
Модель функционирования управляющей системы можно представить в виде
7' =С{Х’(6)
где т - глубина окна, информация которого служит основой для прогноза будущих состояний экономики. Здесь мы предполагаем наличие внутреннего и внешнего лагов в государственной экономической политике. Выражение (6) учитывает только внутренний лаг, который связан со сбором, обработкой информации и
принятием на её основе решений, г - внешние, не учитываемые в модели факторы социальной, политической среды и внешние шоки, влияющие на принятие решений органами государственной власти.
Итак, представленный в данной работе подход является комплексным описанием экономики как системы взаимодействующих между собой уровней иерархии, то есть в контексте их места в экономической системе и процессов межуровневого взаимодействия. Для определения равновесного состояния, описания динамики системы и оптимизации структурных параметров, выработки государственной политики недостаточно рассмотреть только равновесие на одном из иерархических уровней.
Если опустить этап вывода функции реакции из моделей оптимального поведения, то выражения (3), (6) представляют собой готовые функции реакции микро-и макроэкономических агентов на поведение друг друга. Данная игровая модель может равновесной по Нэшу, что достигается при одновременном пересечении функций реакций агентов. Таким образом, иерархическая система, состоящая из N объектов микроуровня и макроэкономического регулятора, описывается системой уравнений (7)
х'=/({хІе’^’\і = е‘ = Е(х,-',Х'-2,...,Х-п) Х'=ь{х'\
I' =о(х'-1,Х,-\...,Х,-т,г').
(7)
Полученная модель описывает функционирование экономической системы в целом, всех её уровней и их элементов, в зависимости от параметров внешних по отношению к экономике факторов . Таким образом, мы сформировали модель иерархической экономики в наиболее общем виде. Модель (7) рационального поведения экономических агентов в условиях иерархического взаимодействия можно конкретизировать в виде
X, =4*,)
(8)
Анализ данной модели также позволил дать альтернативное Р. Дорнбушу объяснение эффекта замещения на финансовых рынках [6]. Динамика переменных рынка была описана с помощью уравнения
Х, = р{х,_и А2Х,
(9)
После обсуждения на конференции «Ломоносов 2005» подходов к моделированию российского фондового рынка на основе межуровневого подхода была предложена модифицированная модель Шарпа в виде
г = +а/? + 2,і =
л = 5>-
(10)
В данной модели Я - агрегированный рыночный индекс, г - котировки отдельных акций, г - экзогенные факторы, Д - совокупность акций, коррелированных напрямую с котировками /-ой ценной бумаги, а не посредством индекса Я, и образующих внешнюю микросреду. В отличие сп традиционной модели Шарпа, представленная двухуровневая модель, оцененная в рамках системы одновременных регрессионных уравнений, позволяет получить более качественные в статистическом смысле оценки параметров.
Также модель может быть расширена до описания взаимодействия трёх уровней экономики, включая соб-
нальной экономики. Это позволяет решить ряд методологических проблем, возникающих при эконометрическом моделировании взаимодействия уровня субъектов РФ и федерального уровня экономики страны.
Привлечение теории рефлексивных игр позволяет выделить неоднородные модели формирования ожиданий [7]. На микроэкономическом уровне рациональной моделью являются модель адаптивных ожиданий, описываемая уравнением (3). Модель рациональных ожиданий является рациональной для объектов, имеющих уровень рефлексии не ниже, чем у органов государственной власти. Для обеспечения эффективности экономической политики необходим учет процессов межуровневого взаимодействия (оператора А). При планировании параметров управляющего воздействия особо следует учитывать ответную реакцию с нижестоящих уровней экономики. Органы государственной власти должны иметь уровень рефлексии не ниже, чем
с -г. 11Л°11 = 11>И1
|Г- ц г- Ц .
Значимость подобного анализа возрастает в условиях нестабильности, в условиях перехода к рынку.
На основе анализа платежной матрицы рефлексивной игры можно выделить различные сценарии взаимодействия микро- и макроэкономическою уровня экономики
Поведение микроуровня Поведение макроуровня || А° |
ЛІНИ
ае = а 1) У*=С(а,а) <- 2) С(а,а)
ае = ст 4) С(а,ст) <—Т 3) О(о,а)
На основе анализа свойств игры были сделаны выводы: случаи 3) и 4) сопровождаются «провалами» со стороны субъектов хозяйствования, а случаи 2) и 3) -со стороны государства. Цели социально-экономического развития достигаются в случаях 1) и 4) - оба варианта являются устойчивыми аттракторами, однако эффективным следует считать только 1). Только в этом случае государственная политика С позволяет достичь целей социально-экономического развития наиболее эффективно. Состояние современной российской экономики соответствует случаю 3) и перед органами государственной власти существуют проблема выбора дальнейшей линии развития. Первая - это откат к авторитарному режиму командной экономики, к состоянию 4). Вторая - создание институтов рынка в направлении
постиндустриального развития, через неустойчивое состояние 2) в направлении к 1).
И, наконец, анализ асимметрии в характере восходящих и нисходящих связей позволяет’ также объяснить такие явления, как
- асимметрия в распределении информации и негибкость цен и заработной платы,
- налоговая дисциплина и проблема безбилетника,
- парадокс рационального неведения в политических процессах и провалы государства,
- отчуждение, возникающее при взаимодействии общества и личности,
- процессы социально-экономического развития в постиндустриальной экономике.
ЛИТЕРАТУРА
1. История экономических учений: (современный этап): учебник / под общ. ред. А.Г. Худокормов. М.: ИНФРА-М, 1998.
2. Ми^аер ГЛ., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело. М.: ИНФРА-М, 2000.
3 Кчеинср Г.Ь. Предприятие в нестабильной, экономической среде., риски, стратегии, безопасность. М.: Экономика, 1997.
4. Перский Ю.К.. Костарева Л. В. Предприятие и макроэкономическая среда (начала мезоэкономики). Пермь, 2000.
5. Перс кии ЮК.. Шульц Д.Н. Межуровневый анализ в системе государственного регулирования экономики // Вест. Перм. ун-та. Пермь, 2004.
6. Шульц Д.Н. Межуровневое взаимодействие как фактор эффекта перелета // Современный финансовый рынок РФ: материалы Все-рос. науч.-практ. конф / Перм. ун-т. Пермь, 2005
7. Шульц Д.Н. Обратные иерархические связи // Экономика и управление: актуальные проблемы и поиск путей решения: Региональная конференция молодых ученых и студентов: сб. ст. / Перм. ун-т. Пермь, 2005.
'й'
Поступила в редакцию 16 июля 2006 г.
