CC BY
18
Vladimir Aleksandrovich Shcherbakov,
Doctor in Technical Sciences, professor of the department of information systems in economics, Saratov socio-economic institute (branch) of Plekhanov Russian University of Economics
Владимир Александрович Щербаков,
доктор технических наук, профессор кафедры информационных систем в экономике, Саратовский социально-экономический институт (филиал)
РЭУ им.Г.В. Плеханова
1)>Ь» rgtu_vlad@mail.ru
Maria Anatolievna Danilova,
PhD in Sociology,
associate professor of the department of information systems in economics, Saratov socio-economic institute (branch) of Plekhanov Russian University of Economics
УДК 330.4
Мария Анатольевна Данилова,
кандидат социологических наук, доцент кафедры информационных систем в экономике, Саратовский социально-экономический институт (филиал)
РЭУ им.Г.В. Плеханова
dory@rambler.ru
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ГРАНИЦ ОТРАСЛЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ*
В статье рассмотрена методология анализа и контроля норм инвестиционной активности отраслевых производственных структур. В качестве методологической базы взята макроэкономическая модель инвестиционного регулирования Дж. Кейнса. На основе методологии определения величины равновесного национального дохода разработана компьютерная программа, помогающая составить модель для отраслевого анализа возможности и состояния инвестиционного процесса. Программа, написанная на языке Visual Basic 6.00, рассчитывает равновесный доход и выводит на дисплей значения дохода и мультипликатора, строит графики. Концепцию мультипликаторного анализа инвестиций можно использовать в анализе эффективности мелиорации для выделения сумм индивидуального эффекта от мелиорации из общей суммы дохода отраслевого сельскохозяйственного дохода.
Ключевые слова: анализ инвестиционной активности, равновесный отраслевой доход, моделирование, эффективное управление инвестиционным процессом, мультипликаторный анализ инвестиций.
SIMULATION OF EFFICIENT FRONTIERS OF SECTORAL INVESTMENT ACTIVITY
The article considers the methodology of analysis and control of the norms of investment activity of industrial structures. The methodological basis of the research is the macroeconomic model of investment regulation of J. Keynes. Having studied the methodology for determining equilibrium national income, the authors have developed a computer program that helps to build a model for sectoral analysis of the potential and current state of investment projects. The Visual Basic 6.00 program calculates equilibrium income, shows parameters of income and multiplier, and builds charts. The concept of multiplier analysis of investments can be used in the analysis of land reclamation efficiency for calculating individual effect of land reclamation from total sectoral agricultural income.
Keywords: analysis of investment activity, equilibrium sectoral income, modeling, effective management of investment process, multiplier analysis of investments.
Ориентация национальной экономики на неуправляемое рыночное регулирование может завести экономику в тупик и ввести отраслевую структуру в кризисное состояние. Одним из ярких примеров этому может служить мелиоративная отрасль Поволжья, которая, получив динамичное развитие в 1970-1990 гг., но не получив твердого методологического базиса паритетной самоокупаемости в среде сельскохозяйственную отрасли, по существу была разрушена буквально за несколько лет [1]. Основной причиной сложившегося положения стала размытость границ инвестирования в отрасль, что привело к качественным диспропорциям в последовательности решения вопросов развития социальной и технической базы: мощные, технически совершенные инженерные оросительные системы создавались на базе устаревших форм управ-
ления, быстро изнашивались, нарушались сроки реконструкции и в конечном счете практически деградировали. Потенциал мелиорации в Поволжье снизился на 50-70%. Неверно будет считать, что причиной этому стали перестроечные процессы, проходившие в стране в последние 25 лет. Они явились лишь катализатором тех негативных процессов, которые были заложены еще в период интенсивного развития мелиорации. Долгосрочный прогноз выхода из строя новых орошаемых земель, сделанный нами в то время, к сожалению, полностью подтвердился [5; 6].
В настоящее время стала очевидной необходимость строгого государственного регулирования инвестиционного процесса, контроля пропорций и темпов отраслевого развития мелиорации. Однако работа эта может осуществляться лишь на твердой методологи-
* Статья подготовлена при поддержке РГНФ (проект № 16-02-00006).
ческой основе с учетом достижения мировой экономической науки. Предпосылками успешного развития методологической базы отраслевого регулирования может служить известная макроэкономическая модель инвестиционного регулирования Дж. Кейнса [2].
В основу своих теоретических построений Кейнс положил взаимосвязи между основополагающими категориями национальной экономики - национального дохода (совокупного спроса), потребления и инвестиций:
D = C + I, (1)
где D - совокупный эффективный спрос (доход); C -потребительский спрос (потребление); I - инвестиции.
Кейнса занимал вопрос: почему классическая либеральная экономика считает, что рынок автоматически устанавливает равновесие между этими величинами, тогда как равновесие это постоянно нарушается, что ведет к росту безработицы, разрушению отраслей и ухудшению экономики в целом. Раскрыв сущность этих категорий, Дж. Кейнс разработал механизм регулирования их взаимосвязей, что вошло в историю как теория регулирования рыночной экономики Кейнса. В настоящей работе на основании положений методологии Кейнса разработана компьютерная программа, помогающая составить модель для отраслевого анализа возможности и состояния инвестиционного процесса [3, с. 108].
В масштабах государства совокупный эффективный спрос (D) - это произведенный национальный доход (У), т.е. товары и услуги, произведенные и потребленные в текущем периоде. В идеально эффективной экономике величины производства и потребления должны совпадать. Если такого совпадения нет, то или потребление превышает производство (дефицитный бюджет), или, наоборот, доходы от производства превышают потребление (профицитный бюджет). И то, и другое неэффективно, и приводит к затормаживанию инвестиций.
В сбалансированной экономике, т.е. при равновесном национальном доходе, вся сумма произведенных благ потребляется и инвестируется в будущее новое производство. В результате этого, во-первых, воспроизводится участвующая в этом процессе рабочая сила и, во-вторых, в производство вовлекается новая рабочая сила (за счет ранее безработных и за счет расширенного воспроизводства рабочей силы). Инвестиции (I) здесь играют решающую роль. Роль эта мультипликативна, т.е. работники, реализующие полученные суммы (инвестиции) в товары потребления инвестируют тем самым заработанные ими деньги в дополнительное производство новых товаров, т.е. вовлекают новых рабочих. Те, в свою очередь, также свой заработок тратят на потребление, стимулируя дальнейшее расширение производства. И так процесс повторяется не однократно, т.е. мультипликативно. Но процесс этот не бесконечен. У большинства людей нет привычки полностью проедать свой заработок. Склонность к потреблению (с) в зависимости от обстоятельств колеблется в пределах 50-80% от всего заработанного. Остальное сберегается и также включается в инвестиции. Кроме этого, государство через налоги и другие инструменты изымает из
общего дохода работающих сумму для общего потребления (А - фонды общественного потребления). В конце концов эта сумма также идет на инвестиции. Таким образом, потребительский спрос (С) можно представить в следующем виде:
C = сУ + A, при (0<c<1),
(2)
где С - потребительский спрос: является линейной функцией от национального дохода (совокупного выпуска товаров и услуг - У); с - коэффициент выражает пропорцию, в которой потребление прирастает при росте дохода У; величина «с» больше 0, но меньше 1; А - величина базового общественного потребления.
Формулу (2) называют линейной формулой потребления.
Величины, входящие в формулы (1) и (2), являются базовыми параметрами для определения размера равновесного национального дохода.
Методология определения величины равновесного национального дохода (Уе) основана на условии равенства спроса и предложения:
Y = (D = У).
(3)
А поскольку при этом совокупный спрос представляет собой совокупность потребительского спроса и общественного с учетом инвестиций, то Уе определяется как решение уравнения:
Уе = сУ + А + I. (4)
Путем простейших преобразований:
А + I = У(1 - с). (5)
Отсюда:
У = (А + !)х(1/(1 - с). (6)
Исходя из формулы (3) можем записать:
Ye =■
1
1 - c
(/ + Л).
(7)
Выражение
1 - c
показывает, насколько возрас-
тает национальный доход при заданном росте инвестиций и поэтому называется мультипликатором инвестиций, или просто мультипликатором, являющимся одним из ключевых понятий кейнсианской концепции.
Мультипликатор был введен Кейнсом как величина, зависимая от предельной склонности к потреблению. Величина мультипликатора Кейнса тем больше, чем сильнее предельная склонность к потреблению.
Как видим, предельная склонность к потреблению (с) является ключевым параметром в формуле равновесного национального дохода (7). Кейнс называет этот фактор основным психологическим законом или склонностью к потреблению. На основании этого Кейнс ввел понятие «предельная склонность к потреблению», которое представляет собой соотношение между ростом дохода и соответствующим увеличением потребления, где обе величины измеряются в единицах заработной платы. Это соотношение представлено Кейнсом в виде формулы:
1
приращение расходов на потребление (С) _ AC
AY
приращение дохода (У)
(9)
По Кейнсу предельная склонность к потреблению подчинена следующему основному закону: люди склонны увеличивать свое потребление с ростом дохода, но не в той же мере, в какой растет доход, т.е.:
0 < AC / АУ < 1.
(10)
По мере роста дохода эта зависимость имеет тенденцию к снижению.
Получается, что сначала увеличение дохода вызывает сравнительно быстрое увеличение расходов на потребление. Затем скорость нарастания потребления замедляется, что сопровождается увеличение доли сбережений. На определенном этапе уровень дохода уже позволяет делать сбережения.
Складывается следующая закономерность: чем выше качество жизни населения, тем меньшая часть денежных доходов потребителей направляется на непосредственно потребление и все большая часть их сберегается (инвестируется). Как раз эта часть доходов через инвестиции и способствует вовлечению ранее не задействованных трудовых ресурсов в производство и росту национального дохода.
Изложенная концепция может быть использована для отраслевого анализа инвестиционной активности. В качестве примера можно взять строительство орошаемого участка. Если для строительства участка площадью в 20 га вовлекаются незанятые ресурсы на 70 тыс. долл., то здесь будет иметь место вторичное расширение отраслевого дохода и производства в дополнение к первичным инвестициям. Так, строители получат 70 тыс. долл. дохода. Далее, если они, например, имеют предельную потребность к амортизации ресурсов равную 2/3, то израсходуют 46,667 долл. на ремонт и замену изношенного оборудования. Производители этих товаров получат 46,667 долл. дополнительного дохода. Если их предельная потребность к амортизации также равна 2/3, то они в свою очередь израсходуют 31,1 тыс. долл. или 2/3 от 46,7 тыс. долл. (или 2/3 от 2/3 70 тыс. долл.). Так, процесс будет продолжаться с каждым новым кругом расходов, равным 2/3 предыдущего круга. Таким образом, имеем:
70 + 46,7 + 31,1 + 20,7 + ... = 210 тыс. долл.
Отсюда видно, что при предельной склонности к амортизации, равной 2/3, мультипликатор инвестиций равен:
Мк = 1 / (1 - 2/3) = 3.
(11)
То есть инвестиции при такой норме амортизации возрастут в три раза.
Таким образом, механизм государственного регулирования спроса и предложения с помощью инвестиционной деятельности можно использовать в анализе и контроле норм инвестиционной активности отраслевых производственных структур.
Для иллюстрации методологии анализа инвестиционной активности с учетом основных факторов, ее образующих, нами была составлена компьютерная модель анализа формирования равновесного отраслевого дохода на базе сложившихся норм амортизации
и инвестиционных возможностей. В качестве языка программирования использован Visual Basic 6.00 [4]. В ее основу положены идеи моделирования равновесного национального дохода, изложенные в монографии группы японских авторов «Математическая экономика на персональном компьютере» [3, с. 108]. Программа выполняет следующие действия:
1. Определяет с использованием прямой, соответствующей формуле (3), равновесный доход и выводит на дисплей значения дохода и мультипликатора;
2. Строит на плоскости (У, D) графики, соответствующие формулам (2), (3), (10).
Для анализа в модели использованы следующие переменные:
с - коэффициент склонности к потреблению (соотношение спроса и дохода);
У - национальный доход (ден. единиц, $); D - совокупный спрос (ден. единиц, $); С - потребительский спрос (ден. единиц, $); А - базисное потребление (ден. единиц, $); I - независимый объем инвестиций (ден. единиц, $); Уе - равновесный национальный доход (ден. единиц, $).
Комментарии
1. Цель модели - определить величину равновесного отраслевого дохода с помощью графика пересечения дохода и спроса;
2. Точка равновесия - пересечение линии совокупного спроса и соответствующий ей равновесного отраслевого дохода (У1 - абсцисса точки равновесия), отражает такой уровень текущей хозяйственной активности, который в определенной степени удовлетворяет потребности работающего населения и предприятий в продукции мелиоративной отрасли, однако не совпадает с желательным уровнем, т.е. с тем уровнем, при котором достигается полная занятость населения и загруженность предприятий отрасли.
Графические иллюстрации помогают визуализировать процесс увеличения инвестиций с целью достижения состояния равновесия между фактической и равновесной величиной отраслевой доходности. Только при таком равновесии будет достигнута наивысшая эффективность отраслевых вложений капитала.
Ниже приведен текст программы в комментариях к процедурам. Программа написана на языке Visual Basic 6.
Состав и последовательность процедур программы получения равновесного отраслевого дохода:
'Ввод значения коэффициента предельного потребления (с)
'Ввод значения инвестиций (I) 'Ввод значения базового потребления (A) 'Определение значений Мультипликатора и Равновесного национального дохода 'Графические построения
'Назначение системы координат графическому полю 'Нанесение линии оси ОХ 'Нанесение линии оси ОУ
'Горизонтальная и вертикальная разметка сетки и нанесение значений 'Grid Gorizont 'Schkala ОУ 'Grid vertical 'Построение графиков
♦
♦
'График функции й=У 'График функции Уе = 1/(1-с)*(1+А) 'График функции Уе = 1/(1-с)*(А)
'Линия-фиксатор значения равновесного национального дохода
'Обнуление вводимых значений (с,1,А) и очистка графического поля
'Выход из программы
Программа позволяет при заданных значениях инвестиций, коэффициента предельного потребления и норматива базового потребления найти значения мультипликатора инвестиций и равновесного дохода.
При желании в программу можно дополнительно ввести процедуры по определению исходных параметров инвестиций, коэффициента предельного потребления и норматива базового потребления, т.е. включить «обратный счет».
На рисунке показан вариант равновесного дохода по исходным данным из вышеприведенного примера:
Первичные инвестиции I = 70 тыс. долл.;
Добавленная стоимость A = 20 тыс. долл.;
Потребность в амортизации с = 2/3.
Как видно из представленной модели, внутриотраслевой равновесный доход от строительства орошаемого участка в 10 тыс. га при принятых исходных данных равен 300 тыс. долл. Мультипликативный эффект составил 3, т.е. внутриотраслевой доход при сложившихся показателях потребления и инвестиций в расчете на единицу государственных вложений увеличивается в три раза. Соответственно, появляется возможность к увеличению инвестиции также в три раза. К сожалению, такие расчеты не проводились ранее и не проводятся до сих пор, хотя мелиоративная отрасль уже к 1985 г. практически уже была самодостаточной. Этим самым нарушаются пропорции во вложениях в основное производственное строитель-
ство и в строительство инфраструктуры, в строительство и реконструкцию объектов.
1. Мировая практика и опыт рыночного регулирования развития экономики в России за последние 25 лет показали, что только с участием государства возможно эффективное развитие инвестиционной активности отраслей.
2. Для эффективного управления инвестиционным процессом в мелиоративной отрасли необходима информация о тенденциях в соотношении процессов накопления и производственного потребления. Эти тенденции обнаруживаются при анализе динамики показателей амортизационных отчислений, валового дохода, рентабельности.
3. Поскольку мелиоративная отрасль является вполне самодостаточной, механизм регулирования инвестиционного процесса может быть построен на методологии теории мультипликативного дохода, используемого в регулировании макроэкономических процессов. Исходными параметрами для расчетов могут быть приняты первичные инвестиции, добавленная стоимость, потребность в амортизации.
4. Для анализа инвестиционного процесса в мелиорации разработана программируемая модель соотношения основных параметров мультипликаторного процесса наращивания инвестиций. Модель показала достаточно высокую работоспособность.
5. Анализ показал, что при соотношении производственного потребления и дохода около 70% мультипликативный эффект равновесного совокупного отраслевого дохода составит коэффициент 3, что означает рост показателя в три раза. В такой же пропорции возможен и рост инвестиций.
6. Использование концепции мультипликаторного анализа инвестиций вполне возможно использовать и в анализе эффективности мелиорации для выделения сумм индивидуально эффекта от мелиорации из общей суммы дохода отраслевого сельскохозяйственного дохода.
1. Абдразаков Ф.К., Панкова Т.А., Щербаков В.А. Факторы, влияющие на эксплуатационное состояние гидротехнических сооружений // Аграрный научный журнал. 2016. № 10. С. 56.
2. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. М.: Эксмо, 2007.
3. Кубонива М., Тобата М., То-бата С., Хасеба Ю. Математическая экономика на персональном компьютере / пер. с яп.; под ред. М. Кубонива. М.: Финансы и статистика, 1991.
4. Программирование: Практикум по программированию на языке Бейсик / Г.И. Светозарова и др. СПб.; М.: Наука, 1998.
5. Щербаков В.А. Экономика мелиоративного производства в Поволжье. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1992.
6. Щербаков В.А. Прогнозирование рационального природопользования. Lambert, 2016.
Программа в действии
