CC BY
97
V.V. Evsukov
Postulates of the theory financial management in control of banking activity
The title gives a whole notion about Postulates of the theory financial management in control of banking activity. The basic principles necessity to integrate basic conceptions of banking financial management , theory of control , mathematics methods and information technology to the problems solution of banking financial management.
Key’s words: banking financial management, control of banking activity, conception of financial management, intellectual information technology, integrated approach.
УДК 336.713
Д.С. Трошин, директор управления планирования, контроля и качества клиентского обслуживания физических лиц Среднерусского банка Сберегательного банка России (Россия, Москва, Сбербанк России)
МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПРИВЛЕЧЕНИЯ РЕСУРСОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Рассмотрена общая схема функционирования банка, определено место реального процесса привлечения ресурсов в данной схеме, дано математическое описание процесса привлечения вреалъной системе управления банком.
Ключевые слова: модель функционирования, привлеченные ресурсы, процесс привлечения ресурсов.
Любое технико-экономическое исследование всегда предполагает объединения теории (математической модели) с практикой (экспериментом и статистическими данными).
Рассмотрим место, которое занимает реальный процесс привлечения ресурсов в общей структуре функционирование банка, а также взаимосвязь с другими основными процессами коммерческого банка. Для этого представим модель функционирования коммерческого банка в виде системы узлов, которые находят свое отражение в активе и пассиве баланса банка (рис. 1).
Данная схема представляет собой интеграцию схем основных производимых (или происходящих) в банке процессов:
- процесс привлечения ресурсов;
- процесс размещения ресурсов;
- процесс осуществления затрат;
- процесс формирования и использования прибыли.
При моделировании банковской деятельности будем исходить из следующих допущений:
1. Система «живет» в дискретном временном пространстве, т. е. время для системы изменяется скачкообразно, при этом величина «скачка»
— х = (1;(п) - Кп-О) всегда постоянна.
2. Все процессы, возникающие в любой из моментов времени 1;п, должны закончится в тот же момент.
Например проценты, начисленные в момент времени 1;ь будут уплачены в тот же момент времени.
3. На узел перераспределения ресурсов банка накладывается важное ограничение. Узел должен быть равен 0. Условие сохранения ликвидности банка.
На общей схеме деятельности банка (рис. 1) представлены все виды банковских операций, но в неявном виде. Для понятия внутреннего взаимодействия частей схемы необходимо изучить также и математическое описание представленных на ней процессов. Величины же денежных потоков и способы их регуляции могут найти свое отражение лишь в формальном отражении системы — в ее математическом описании. Далее рассмотрим более подробно математическое описание процесса привлечения ресурсов в реальной системе управления.
Процесс привлечения ресурсов (рис. 2) является одной из
важнейших задач, стоящих перед банковским менеджером. Это связано с тем, что привлечь ресурсы гораздо сложнее, чем разместить их. Объяснить это можно даже с помощью банальной поговорки: «всегда легче брать, чем давать». Хотя это ничуть не умаляет сложности процесса размещения ресурсов.
Привлеченные ресурсы должны отвечать, по крайней мере, следующим параметрам:
1. Быть как можно более дешевыми. Цена привлечения ресурсов измеряется эффективными ставками, начисляемыми на расчетные, депозитные и т. п. счета.
2. Быть как можно более «длинными». Это связано с возможностью более точного планирования предстоящих затрат, а в первую очередь со ставками резервирования привлекаемых денежных средств.
Так как ресурсы, привлеченные на условиях «до востребования», резервируются по большей ставке, чем привлеченные сроком на более чем 90 дней, то необходимо учитывать тот доход, который могли бы принести зарезервированные суммы. Так, во втором случае проценты от привлеченной суммы принесут дополнительный доход, в то время как мы теряем его в первом.
Если представить метод нахождения оптимального ресурса в формальной форме, то это будет выглядеть следующим образом:
где к = (1,п); Х*(1,Т) — оптимальный ресурс; I — стоимость привлечения ресурса; Т — срок на который привлекается ресурс.
Необходимо помнить, что изменение резервирования по привлеченным ресурсам происходит скачкообразно.
С учетом этого можно привести следующие математические выкладки:
1 • Т I ■ Т
х • (1 - г)-------360 х-360
X * = шах(-------------------360----) = ,
= шах(х • (1 - г) • 1 - х • I) = шах(х • (1 • (1 - г) - I)
где I — средняя доходность активных операций; Т — срок, на который привлекается ресурс; (1 • (1 - г) - I) — это маржа, получаемая банком с учетом резервирования.
Необходимо учитывать, что резервы, привлеченные на рынке межбанковского кредита, не подлежат резервированию, так как они уже должны были быть зарезервированы в другом банке и повторное резервирование должно быть исключено.
Схема проведения операций по привлечению (рис. 2) имеет следующее допущение: узел Б1 по определению и является
перераспределяющим узлом системы, но в данном случае он должен являться источником. Притом сумма его собственного притока равна сумме притока на узлы привлечения ресурсов.
При моделировании процесса привлечения ресурсов мы будем применять следующие переменные:
Я = {г!} — вектор ставок резервирования привлеченных ресурсов;
1(1) = {11(1)} — вектор стоимостей привлеченных ресурсов (проценты, приведенные к единице времени);
Б(1) = {^(1)} — вектор, характеризующий долю возвращаемых заемных средств 1-го вида;
Б(1) = {Б^)} — вектор, характеризующий долю привлеченных заемных средств 1-го вида.
Во многих случаях для упрощения задачи поиска решения системы вектора Б и Б можно представить как константы.
Рис. 1. Общая схема деятельности КБ
Рис 2. Схема проведения операций по привлечению
Этот метод применим в случаях, когда решение не зависит напрямую от темпа уменьшения (или увеличения) объемов заемных средств. В тех случаях, когда важно определить «направление» решения, а не конкретное и точное его значение.
S3i (t - 1) • dt (t) = const\i; s3i (t - 1) ■ fi (t) = const 2i;
В случаях, если не происходит никакого изменения системы (объемов узлов при прочих равных условиях)
п п_
^ const1t = ^ const2i;
i=1 i=1
Если
n n_
^ const1t > ^ const2i;
i=1 i=1
то происходит постепенное уменьшение общего объема системы (^ Si) при прочих равных условиях.
D.S. Troshin
Model of engagement resources of commercial banks
The general scheme of the bank, established the place of the real process of attracting resources in this scheme, a mathematical description of the process of engaging in a real system of bank management.
Keywords: operating model, leveraging resources, the mobilization of resources.
УДК 336.713:336.722.112:001.891.54
Д.С. Трошин, директор управления планирования, контроля и качества клиентского обслуживания физических лиц Среднерусского банка Сберегательного банка России (Россия, Москва, Сбербанк России)
ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Предложены процедуры процесса формирования эффективной клиентской базы банка, на основании которых разработана математическая модель данного процесса.
Ключевые слова: эффективная клиентская база, риск использования средств, привлеченные средства.
В системе управления привлечением средств коммерческого банка одно из важных значений имеет процесс формирования клиентской базы.
Современные методики управления строятся на основе процессного подхода к их проектированию, разработки процессов и процедур.
Процесс формирования эффективной клиентской базы можно представить из следующих процедур:
- оценка средств У1Р-клиентов;
- анализ динамики средств в разрезе клиентской базы;
- анализ структуры привлеченных средств;
- выделение целевого сегмента в клиентской базе;
- оценка позиции банка на рынке ресурсов.
На основании этих процедур можно формализовать данный процесс, а его математическую модель можно представить в следующем виде.
1. Оценка средств У1Р-клиентов
Степень зависимости банка от данной категории клиентов характеризуется показателями доли У1Р-клиентов в общем количестве клиентов банка и доли средств У1Р-клиентов в сумме привлеченных средств в процентном выражении.
