CC BY
90
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
УРАЗОВА С.А.,
кандидат экономических наук, доцент, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), e-mail: urazova@inbox.ru
В статье рассматриваются вопросы совершенствования методологии анализа российской банковской системы. Сделаны соответствующие предложения, предполагающие анализ свойств банковской системы, процессов в данных системах, а также циклических колебаний, характерных для развития банковской системы.
Ключевые слова: банковская система; методология анализа; системный анализ; процессы; цикл.
The article deals with improving the methodology of the analysis of the Russian banking system. Proposals are made in the main areas for improvement, involving the analysis of the properties of the banking system, compliance of the banking system the parameters of economic development, the processes in these systems, cyclical fluctuations, characteristic for the development of banking system.
Keywords: banking system; analysis methodology; systems analysis; processes; cycle.
Коды классификатора JEL: G21.
Одним из наиболее актуальных для российского банковского сообщества вопросов в настоящее время является доработка проекта «Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года» [3]. Это актуализирует рассмотрение методологических вопросов, связанных с проведением комплексного анализа развития банковской системы, поскольку построение эффективных планов и прогнозов возможно лишь на базе адекватного всестороннего анализа динамики и современного состояния системы.
Учитывая применяемые в РФ подходы к проведению анализа банковской системы, представляется важным совершенствование методологии анализа российской банковской системы по следующим основным направлениям: анализ характеристик, отражающих свойства банковской системы; анализ соответствия динамики функционирования данной системы параметрам экономического развития страны; анализ процессов в банковской системе; анализ циклических колебаний, характерных для развития системы. Остановимся подробнее на каждом из указанных направлений (см. рис. 1).
Для разработки методологических основ анализа свойств банковской системы будем ориентироваться на перечень основных свойств систем [4, с. 117-119]: наличие совокупности элементов, которые при определенных условиях могут рассматриваться как системы; наличие существенных связей между элементами, превосходящих по интенсивности связи этих элементов с элементами, не входящими в данную систему; существование интегративных свойств, т.е. присущих системе в целом, но не свойственных ни одному из элементов в отдельности; наличие определенной организации. В интересах проведения анализа динамики развития банковской системы наибольший интерес представляют первые три из указанных свойств.
С целью осуществления углубленного анализа совокупности элементов (или состава) банковской системы целесообразно проведение аналитических процедур в следующих основных направлениях:
а) анализ динамики количественных показателей организаций, входящих в состав Банка России (территориальные учреждения, расчетно-кассовые центры, полевые учреждения и т.д. с характеристикой их принадлежности);
б) анализ динамики показателей состава банковской системы, в том числе — по видам кредитных организаций, их организационной форме, собственности на капитал, размеру капитала, размеру активов, специализации деятельности, количеству филиалов;
в) анализ, основанный на типизации банков, осуществленной посредством использования методов кластеризации. Следует отметить наличие различных подходов к решению данной за-
© С.А. Уразова, 2010
ТЕRRА ECONOMICUS ^ 2010 ^ Том 8 № 4 Часть 3
ТЕІЗІЗА ЕСОІМОМІСІІЗ ^ 2010 ^ Том 8 № 4 Часть З
Со
Ю
Направления совершенствования методологии анализа российской
банковской системы
і
Анализ характеристик, отражающих свойства банковской системы
Т
X
т
Анализ соответствия банковской системы параметрам экономического развития страны
Анализ Анализ достаточности
совокупности банковских услуг для
элементов экономических агентов
Анализ существенных связей между элементами
Анализ
интегративных
Зависимость банковской системы от иностранного капитала
Зависимость банковской системы от государственных средств
Динамика соотношения абсолютных показателей банковской системы и показателей экономической системы страны
Анализ территориального размещения кредитных организаций и сопоставление показателей банковских сетей регионов по всем вышеперечисленным характеристикам
Анализ процессов, протекающих в банковских системах
Анализ
влияния
внутренних
факторов
Анализ
влияния
внешних
факторов
Анализ взаимосвязи с внешними процессами
Анализ факторов, вызвавших и по д держивающих развитие процессов
х
Анализ
структуры
процессов
I
Анализ
динамики
процессов
Т_
Выявление
участников
процесса
Анализ
структурных
взаимосвязей
Анализ масштаба и про должительности
Анализ
направленности
Анализ
интенсивности
Изучение
характера
стимулирования
Анализ циклических колебаний, характерных для развития банковской системы
Выявление тенденций, проблем и возможных противоречий
Рассмотрение вовлеченности системы в долгосрочные экономические циклы
Рассмотрение вовлеченности системы в сре днесрочные экономические циклы
Анализ специфической цикличности, присущей развитию самой банковской системы
Рис. 1♦ Направления совершенствования методологии анализа российской банковской системы
С.А. УРАЗОВА
дачи, разработанных, в частности, Мариевым О.С. (кластерный анализ, ориентированный на выявление типичных стратегий деятельности банков)[2, с. 19-21], Гимади И.Э., Луговцовым Р.Ю. и Петуховым С. В. (на основе методологии самоорганизующихся нейронных сетей Кохонена)[1], Черных А.А. (кластеризация банков для последующей оценки стабильности структуры банковской системы на основе матрицы переходов по кластерам)[6, с. 4-18];
г) выявление типичного для банковской системы банка и типичной небанковской кредитной организации. Решение данной задачи возможно, как минимум, двумя методами. Во-первых, на основе такого статистического показателя, как мода, определяемого по ряду основных показателей работы кредитных организаций, в том числе капиталу, активам, объемам кредитов, объемам депозитов, количеству филиалов. При этом следует исходить из необходимости изначального деления банков на ряд групп по значениям каждого показателя. Таким образом, статистическая мода должна находиться уже на основе данных о группах банков. Во-вторых, возможно использование метода кластеризации для определения типичного банка исходя их тех же показателей.
Анализ существенных связей между элементами, превосходящих по мощности связи этих элементов с элементами, не входящими в данную систему, должен включать:
а) в части анализа связей между Банком России и кредитными организациями рассмотрение таких аспектов, как:
♦ динамика количества кредитных организаций (в том числе банков и небанковских кредитных организаций) и филиалов (инорегиональных и региональных кредитных организаций), обслуживаемых каждым территориальным управлением в разрезе расчетно-кассовых центров (РКЦ);
♦ интенсивность операций, осуществляемых между ЦБ РФ и кредитными организациями, в аспекте видов операций и видов кредитных организаций. При этом интенсивность может быть оценена исходя из объемов и количества операций, проводимых за определенный промежуток времени;
б) в части связей между кредитными организациями анализ, как минимум, следующих основных видов взаимосвязей: между небанковскими кредитными организациями и банками, между кредитными организациями региона и филиалами инорегиональных кредитных организаций, между региональными кредитными организациями, между филиалами инорегиональных кредитных организаций в рамках одного региона. При этом необходимо акцентировать внимание на синергетических связях (в том числе направленных на создание новых объектов инфраструктуры банковской системы, реализуемых в рамках уже существующих ассоциаций и объединений кредитных организаций), связях порождения, преобразования, строения, функционирования, развития.
В ходе анализа интегративных свойств основное внимание должно быть уделено таким свойствам, как: самоорганизация (приводящая, в частности, к созданию банковских ассоциаций, формированию подсистем, объединяющих кредитные организации отдельных видов); функционирование системы банковских безналичных платежей; организация налично-денежного обращения на территории всей страны; развитие межбанковского рынка, развитие рынка банковских долговых обязательств; возможность осуществления целенаправленного кредитного воздействия на функционирование экономики страны.
В рамках следующего направления анализа, предполагающего рассмотрение соответствия динамики функционирования банковской системы параметрам экономического развития страны, целесообразно проведение анализа в таких аспектах, как:
♦ достаточность банковских услуг для удовлетворения потребностей экономических агентов. При этом могут быть рассчитаны такие показатели, как удельный вес банковских кредитов предприятиям в общем объеме привлекаемых предприятиями кредитных ресурсов; соотношение объемов депозитов, привлеченных от физических лиц, к предоставленным им кредитам (аналогичный показатель может быть рассчитан и по юридическим лицам); объем депозитов, привлеченных от физических лиц в расчете на одного жителя; объем кредитов, предоставленных физическим лицам, в расчете на одного жителя; соотношение объемов кредитов, предоставленных предприятиям, к совокупному объему основных и оборотных средств предприятий;
♦ зависимость банковской системы от иностранного капитала в процессе удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в заемных средствах. В данном случае возможен расчет следующих показателей: отношение объемов кредитов, предоставленных банками без иностранного участия в капитале, к объемам кредитов, выданных банками с иностранным участием в капитале; отношение кредитов, привлеченных банками от нерезидентов, к объемам кредитов предоставленных российскими банками резидентам;
♦ зависимость банковской системы от государственных средств в части формирования долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных ресурсов для реализации кредитной функции и поддержания ликвидности системы. В связи с этим могут быть использованы такие показатели, как отношение объемов средств, размещаемых от имени государства в кредитных организациях, к общему объему средств, привлекаемых кредитными организациями. Данный показатель может быть рассчитан по различным срокам и видам размещаемых средств;
ТЕRRА ECONOMICUS ^ 2010 ^ Том 8 № 4 Часть 3
ТЕRRА ECONOMICUS ^ 2010 ^ Том 8 № 4 Часть 3
34
С.А. УРАЗОВА
♦ динамика соотношения абсолютных показателей банковской системы и показателей функционирования экономической системы в целом. Для проведения анализа возможно применение следующих показателей: отношение банковских активов, предоставленных кредитов, привлеченных депозитов, а также капитала к ВВП. Поскольку одним из важнейших направлений развития российской экономики является ее инновационная модернизация, представляется важным проведение анализа включенности банковской системы в инновационные процессы. В связи с этим целесообразно ввести следующие показатели: доля кредитов, предоставляемых на инновационные проекты в общем объеме кредитов; доля кредитов, предоставляемых на инновационные проекты в общем объеме банковских кредитов, предоставленных юридическим лицам; доля банковских кредитов в общем объеме вложений в инновационные проекты; отношение совокупного объема кредитов, предоставленных под инновационные проекты, к ВВП;
♦ территориальное размещение кредитных организаций и сопоставление показателей банковских сетей регионов по всем вышеперечисленным характеристикам. При этом могут быть рассчитаны дополнительно такие показатели, как плотность сети кредитных организаций, определяемая как отношение количества кредитных организаций и их филиалов в расчете на 100 тыс. жителей; отношение количества региональных банков и их филиалов к количеству инорегио-нальных филиалов кредитных организаций; соотношение объемов кредитов, предоставленных региональными банками и филиалами инорегиональных банков (возможен также расчет показателей отдельно для физических и юридических лиц); отношение депозитов и прочих средств, привлеченных региональными банками, к средствам, привлеченным в регионе филиалами ино-региональных кредитных организаций.
В ходе анализа процессов, протекающих в банковской системе, представляется целесообразным исходить из специфики процессов. С этой целью выделим следующие типы процессов: процессы управления банковской системой; взаимодействия между кредитными организациями; процессы, отражающие основное функциональное назначение банковской системы, связанное с взаимодействием кредитных организаций и их клиентов; процессы развития сети кредитных организаций.
Каждый тип процессов в банковской системе имеет свои особенности, которые должны учитываться в ходе формирования методик анализа данных процессов. Однако наибольшей специфичностью в части возможного применения подходов к анализу отличаются процессы самоорганизации банковской системы. С целью их анализа необходимо использование методологии синергетического подхода.
В общем случае анализ процессов развития банковской системы должен включать следующие основные направления: анализ факторов, вызвавших и поддерживающих развитие процессов; анализ структуры процессов; анализ их динамики; выявление тенденций, противоречий и проблем.
В рамках первого направления необходим анализ влияния внутренних и внешних факторов, а также анализ взаимосвязи с внешними процессами.
Для проведения всестороннего исследования структуры процесса необходимо начинать с самого высокого уровня, с обобщенной схемы, отражающей процесс в целом и его внешнюю среду, а затем последовательно переходить к большей детализации структуры процесса.
В ходе анализа структуры процессов необходимо выявление участников процесса, а также анализ структурных взаимосвязей. С целью анализа участников процессов целесообразно определение групп кредитных организаций, в том числе таких, как банки, контролируемые государством; банки, контролируемые иностранным капиталом и находящиеся под его воздействием; банки, входящие в состав финансовопромышленных групп; региональные мелкие и средние банки; небанковские кредитные организации. При этом целесообразно определение следующих основных показателей: количество кредитных организаций группы и их удельный вес в общем количестве кредитных организаций; удельный вес их капитала; активы; кредиты; депозиты.
При проведении исследования структуры процесса следует учитывать их иерархичность, поскольку каждый процесс можно разбить на составляющие его субпроцессы, а также акцентировать внимание на изучении потоков платежей и информационных составляющих рассматриваемых процессов.
Характеристиками динамики процесса являются: масштаб и продолжительность происходящих изменений, а также направленность, интенсивность и характер стимулирования. Масштаб процесса характеризует вовлеченность в него различных субъектов. Направленность процесса характеризуется его вектором, выражающим ориентацию на определенный исход. Интенсивность процесса определяется скоростью происходящих изменений. Характер стимулирования определяется внутренними и внешними причинами развития процесса, осознанным или неосознанным влиянием регулирующих органов и иных субъектов.
Переходя к такому направлению, как анализ циклических колебаний, характерных для развития российской банковской системы, отметим, что, по нашему мнению, необходимо проведение анализа в следующих основных аспектах:
♦ вовлеченность банковской системы в долгосрочные экономические циклы Н.Д. Кондратьева. Отметим, что в настоящее время наблюдается понижательная волна У-го цикла. В связи с этим
необходим учет специфики экономической динамики, характерной для подобных волн. Кроме того, следует учитывать справедливость для общей направленности российской банковской политики вывода о наличии волн реформ и контрреформ, соответствующих волнам долгосрочных экономических циклов;
• вовлеченность системы в среднесрочные экономические циклы продолжительностью 7-11 лет. Проведение подобного анализа необходимо для прогнозирования предстоящих кризисов и остальных стадий соответствующих циклов, учета особенностей общеэкономической ситуации в ходе разработки стратегических направлений развития банковской системы, а также мер денежно-кредитной политики;
• анализ специфической цикличности, присущей развитию самой банковской системы. Так, в частности, проведенные автором исследования [5] позволили выдвинуть гипотезу о существовании столетних циклов развития российской банковской системы со сходными характеристиками по десятилетиям. В связи с этим целесообразно проведение дальнейших исследований в данной области, прогнозирование на этой основе состояния банковской системы на перспективу.
Представленные направления совершенствования методологии анализа могут быть использованы для построения различных методик анализа российской банковской системы, ориентированных на решение вопросов, стоящих перед ЦБ РФ и банковскими ассоциациями в ходе разработки и обоснования программ развития банковской системы РФ и ее региональных сетей. Наряду с этим возможно использование указанных подходов коммерческими банками для разработки стратегических планов, оценки своего положения на рынке банковских услуг и перспектив дальнейшего развития.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гимади И.Э., Луговцов Р.Ю., Петухов С.В. Анализ банковского сектора Уральского региона методами самоорганизующихся карт Кохонена. Препринт. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2005.
2. Мариев О.С. Регулирование банковской деятельности: модели и методы. Препринт. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2002.
3. Проект «Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года» // Официальный сайт Министерства финансов РФ // www.minfin.ru.
4. Спицнадель В.Н. Основы системного анализа. СПб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2000.
5. Уразова С.А. Генезис банковской системы России: системно-эволюционный аспект. Монография. Ростов н/Д: Ред.-изд. центр Рост. гос. эконом. ун-та «РИНХ», 2007.
6. Черных А.А. Результаты экономико-статистического анализа стабильности банковской системы России с учетом функциональных особенностей банков. Препринт. М.: Макс-Пресс, 2005.
ТЕRRА ECONOMICUS ^ 2010 ^ Том 8 № 4 Часть 3
