CC BY
955
Концепции риска и концепции анализа риска
В.А. Акимов, д.т.н., проф., ЦСИМЧС России,
С.П. Воронов, к.т.н., ГУ ГОЧСКрасноярского края,
Н.Н. Радаев, д.т.н., проф., ВА РВСН им. Петра Великого
В соответствии с энциклопедическим определением концепция - это определенный способ понимания, трактовки каких-либо явлений, основная точка зрения, руководящая идея для их освещения; ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов деятельности. В настоящее время в интересах анализа и управления риском рассматривают концепции риска и концепции анализа риска. Целью статьи является рассмотрение областей применения указанных концепций в интересах их обоснованного применения в соответствующих сферах, в частности, в сфере защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.
Концепции риска. Наиболее часто риск понимается в следующих аспектах:
риск как опасность или угроза. В рамках этой концепции рассматриваются негативные события, приводящие к вреду для человека и организаций, а под риском понимается возможность наступления событий с негативными последствиями, т.е. возможность реализации предполагаемой опасности. Риск-менеджмент же означает технику уменьшения вероятности наступления негативных событий и (или) последствий от них с помощью мероприятий, которые требуют разумных затрат;
риск как возможность - имеет в своем основании концепцию существования взаимосвязи между риском и доходностью. Поэтому в соответствии со словарем Ожегова риск - это действие наудачу в надежде на счастливый случай. Чем выше риск, тем выше потенциальный доход. Такой концепции риска более близко понятие шанса, а риск-менеджмент означает использование техники максимизации дохода при одновременном ограничении или минимизации потерь;
риск как неопределенность - апеллирует к такому теоретическому понятию как вероятностное распределение возможных исходов (позитивных и негативных). В рамках указанной концепции риск - мера несоответствия между различными результатами решений, которые оцениваются через их полезность, вредность, а также эффективность по критериям соответствия выбранным ориентирам. Такая концепция используется в теории принятия решений в условиях неопределенности, теории игр. С этой точки зрения риск-менеджмент имеет своим предметом уменьшение дисперсии между ожидаемыми исходами и действительными результатами.
Взаимосвязь концепций риска. Причинами потерь (выигрыша) для социально-экономических систем (СЭС) являются (рис. 1):
• опасные явления [1], приводящие к происшествиям и чрезвычайным ситуациям (форс-мажор для организаций), связанными с ущербом. Опасные явления, в свою очередь, могут инициировать негативные тенденции развития, кризисы;
• возможные негативные тенденции развития (внешние тенденции, формирующие благоприятную либо неблагоприятную конъюнктуру; внутренние, связанные с ростом напряженности в коллективе, что может закончиться конфликтом), рассматриваемые в антикризисном управлении [2]. Негативные тенденции могут привести к кризисам, в том числе в форме опасных явлений (например, социальная напряженность - к социальному взрыву). Опасные явления и негативные тенденции возникают как результат развития процессов вне организации (в природе, техносфере, обществе и экономике) и внутри самой организации;
• нестабильность условий деятельности организации, приводящая к отклонению фактического результата деятельности от планируемого, а также к ошибочным решениям в рисковых ситуациях [3].
Предпринимательская деятельность по определению является рисковой, т.е. действия участников предпринимательства в условиях сложившихся рыночных отношений, конкуренции, функционирования всей системы экономических законов не могут быть с полной определенностью рассчитаны и осуществлены. Многие решения в предпринимательской деятельности связаны с выбором направления действий из нескольких возможных вариантов и принимаются в условиях неопределенности, когда их результат сложно предсказать.
Риск присущ любой сфере человеческой деятельности, что связано с множеством условий и факторов, влияющих на (положительный или отрицательный) исход принимаемых людьми решений. Исторический опыт показывает, что риск недополучения намеченных результатов особенно стал проявляться при всеобщности товарноденежных отношений, конкуренции участников хозяйственного оборота. Поэтому с возникновением и развитием капиталистических отношений появляются различные теории риска. Не нова проблема риска и в отечественной экономике. В 20-х годах в России был принят ряд законодательных актов, содержащих понятие производственнохозяйственного риска. Однако уже к середине 30-х годов риск был отнесен к явлениям капиталистического хозяйства, так как не сочетался с провозглашенным плановым характером развития экономики. Игнорирование проблем риска достигло такой степени, что понятие «риск» даже не включалось в энциклопедии («Политическую экономию», Философскую; словарь «Научно-технический прогресс»; отсутствует оно в последних изданиях Большой Советской энциклопедии и «Советского энциклопедического словаря»). Понятие «риск» объясняется только в толковых словарях русского языка.
Однако опыт развития всех стран показывает, что игнорирование или недооценка хозяйственного риска при разработке тактики и стратегии экономической политики, принятии конкретных решений неизбежно сдерживает развитие общества, научно-технического прогресса. Игнорирование риска стало, видимо, одной из причин крушения СССР, так как государство фактически взяло риски всех хозяйствующих субъектов на себя. Вновь возникновение интереса к проявлению риска в хозяйственной деятельности связано с переходом России к рыночной системе хозяйствования, что вносит в предпринимательскую деятельность дополнительные элементы неопределенности, расширяет зоны рисковых ситуаций. В этих условиях возникают неясность и неуверенность в получении ожидаемого конечного результата, а следовательно, возрастает предпринимательский риск. Проведя демонополизацию и приватизацию, государство дало свободу предпринимательству, одновременно отказавшись от роли единоличного носителя риска и переложив всю ответственность за принимаемые хозяйственные решения на предпринимательские структуры. Выживание этих структур без учета фактора риска невозможно.
Риск как опасность. Так как риск связывают чаще всего с событиями, имеющими отрицательные последствия, концепция риска как опасности имеет самую богатую предысторию и широкую сферу применения: природа, техносфера, общество, экономика (рис. 1 а - левый нижний квадрант). Показателем риска в рамках указанной концепции является произведение вероятности Q негативного события на ущерб W от него, а управление риском связано со снижением этих составляющих риска.
Источник опасности в виде (сфере) деятельности - это ограниченный в некоторой сфере деятельности процесс, деятельность или состояние определенного объема окружающей организацию среды, способные привести к ее реализации в той или иной форме, сопровождающиеся возникновением негативных воздействий, потерями, формированием неблагоприятных условий для организации и в окружающей ее среде.
Опасности экономики (бизнеса) рассматриваются по отношению к СЭС (семье, организации, государству), а на человека они действуют опосредованно - через снижение качества жизни. Они приводят к потерям и убыткам и, следовательно, риску для СЭС.
Риск как неопределенность. Рассмотрим с позиций указанной концепции цель предпринимательской деятельности, состоящую в получении прибыли. Предприниматель выбирает проект для реализации при условии его обоснованности (выполнения критерия «затраты - выгоды»)
Урасч = £УЮ Я - ХУ& 0, > 0 (М,. ■ -Д),
N - число возможных сценариев реализации проекта.
Однако в условиях предпринимательской деятельности получение Урасч отнюдь не гарантировано, так как это лишь средний результат по совокупности многих возможных реализаций. В рамках рассматриваемой концепции о риске говорят тогда, когда имеется отклонение между прогнозируемым и фактическим результатом.
Рис. 1. Иллюстрация взаимосвязи концепций риска В силу действия большого числа неопределенных факторов имеет место значительное число сценариев получения как положительного, так и отрицательного результата (рис. 1 а). В пределе при N ^ да в условиях нестабильности имеет место некоторое распределение /(У) фактических экономических результатов деятельности (рис. 1 б). Отрицательное отклонение имеет место при неблагоприятном результате (произведение его вероятности на размер отклонения и есть собственно риск), положительное -если фактический результат благоприятнее, чем ожидалось. В рамках этого распреде-
ления проявлением опасности является любое отклонение У<Урасч экономического результата от расчетного, в том числе недополученная прибыль (0<У<Урасч). Кроме неблагоприятных имеют место и благоприятные У>Урасч отклонения.
Часто одни и те же процессы приводят к положительным отклонениям результата (выигрышу) для одних и отрицательному (проигрышу) - для других. Например, повышение цены на нефть приводит к выигрышу нефтяных компаний и проигрышу потребителей нефти и нефтепродуктов. На противоположном характере изменения цен у разных предпринимателей при одинаковом течении процесса основано применение ряда продуктов финансовых рынков (фьючерсы, опционы). В некоторых случаях для массовых явлений (или при условии рандомизации) в среднем это может быть посчитано заранее, например, в игорном бизнесе.
В других случаях имеет место распределение результата деятельности (проекта) для одного и того же субъекта относительно прогнозируемого (расчетного) значения (рис. 1 б). Несмотря на кажущуюся симметрию результатов деятельности относительно среднего значения (планируемого результата), необходимо иметь в виду, что даже при положительном среднем экономическом результате проекта существует вероятность
Укат
Р(У<Укат)= | / <7 (1)
— ад
катастрофического ущерба для организации (рис. 1 б).
Риск как возможность. Для понимания природы предпринимательского риска фундаментальное значение имеет связь риска и прибыли. Адам Смит в «Исследованиях о природе и причинах богатства народов» отмечал, что достижение даже обычной нормы прибыли всегда связано с большим или меньшим риском. Известно, что получение прибыли предпринимателю не гарантировано; вознаграждением за затраченные им время и усилия могут оказаться как прибыль, так и убытки.
П. Хейне в своей работе «Экономический образ мышления» отмечает, что прибыль возникает «по причине неопределенности, в отсутствие которой все, относящееся к получению прибыли, было бы широко известно, все возможности ее получения были бы полностью использованы и, следовательно, прибыли везде равнялись бы нулю». Таким образом, при отсутствии неопределенности любые расхождения между выручкой и издержками будут устранены в процессе конкуренции и прибыль станет равной нулю. В реальном, постоянно меняющемся и поэтому всегда неопределенном мире такого не происходит.
Предприниматель проявляет готовность идти на риск в условиях неопределенности, поскольку наряду с риском потерь существует возможность дополнительных доходов. И. Шум Петер в книге «Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, процента и цикла конъюнктуры)» пишет о том, что если риски не учитываются в хозяйственном плане, тогда они становятся источником, с одной стороны, убытков, а с другой — прибылей. Можно выбрать решения, содержащие меньше риска, но при этом меньше будет и получаемая прибыль. На рис. 1 в) показана зависимость прибыли от риска. Более высокий риск дает возможность извлечения и более высокого дохода. Из графика видно, что при нулевом риске возможен самый низкий доход, а наибольшая прибыль возможна при самом высоком риске.
Следствия из концепции риска как возможности:
1) «Риск - благородное дело». В стремлении к прибыли осваиваются новые сферы деятельности, в которых имеются как сценарии с потерями (риск), так и сценарии с доходами. Поэтому риск способствует общественному прогрессу, а в инновационной сфере - научно-техническому прогрессу. При этом прогресс обеспечивается как за счет удачи некоторых, так и разорения (после приложения значительных усилий, получения отрицательного опыта) многих.
2) «Кто не рискует, тот не пьет шампанское». Справедливо считается: кто не рискует, тот не выигрывает, т.е. для получения экономической прибыли предприниматель должен осознанно пойти на принятие рискового решения. Для получения высокого дохода в условиях конкуренции нужно, во-первых, найти такую рыночную нишу, до которой додумалось мало людей; во-вторых, решиться на ее реализацию несмотря на наличие в этом проекте большого числа неопределенных факторов и вероятности краха, вычисляемой по (1). Вероятностная интерпретация: чем больше ¥расч, тем больше степень неопределенности и катастрофический риск.
Следует заметить, что предприниматель вправе частично переложить риск на других субъектов экономики, но полностью избежать его он не может.
Характеристика концепций риска приведена в табл. 1, а риск-профиль организации - на рис. 2.
Таблица 1
Природа концепций риска
Опасность Неопределенность Возможность
Сосредоточенность на традициях Сосредоточенность на распределении вероятностей и дальнейшем контроле Сосредоточенность на инвестировании
Оборонительность Мировоззрение хеджера Агрессивность
Цель - распределение ресурсов для сокращения вероятности негативных событий. Цель - сокращение разрывов между ожидаемым и действительным исходами. Цель - действия для достижения позитивных результатов
Концепция риска как...
Опасность Неопределенность Возможность
Старший менеджмент, плановики
Аналитики, линейные менеджеры
Финансовые контролеры, аудиторы, страховые менедж.
Согласованность с корпоративными процедурами и правилами. Проведение мероприятий по уклонению от риска и страхованию Анализ информации, статистические исследования. Построение вероятностных распределений на множестве сценариев. Нацеленность на результат, т.е. усилия по достижению поставленных целей. Использование возможностей получения повышенной доходности, которая должна соответствовать высокому риску. Нацеленность на повышение стоимости компании.
Действия
Рис. 2. Риск-профиль организации Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в интересах решения задач снижения рисков и смягчения последствий ЧС главным образом используется концепция риска как опасности.
Концепции анализа риска. В настоящее время используется ряд концепций анализа риска, различаемых по исследуемым сферам его проявления (рис. 3):
а) сам объект;
б) объект в системе экономических отношений;
в) отношение индивида к риску в связи с рассматриваемым объектом;
г) отношение общества к риску в связи с рассматриваемым объектом.
Т ехнократическая концепция \
омическая концепц
Экономи-
ческие
отношения
Экономическая концепция Психологическая концепция
__Человек0110_____0___О______________________О___________
___> О Б Щ Е С Т В О
Социологическая концепция
Рис. 3. Области применения концепций анализа риска В соответствии с этим в настоящее время приняты следующие концепции анализа риска:
• техническая (технократическая), основанная на анализе относительных частот возникновения опасных явлений или их последствий как способе задания их вероятностей. При ее использовании имеющиеся статистические данные усредняются по масштабу, группам населения и времени;
• экономическая, в рамках которой анализ риска рассматривается как часть более общего затратно-прибыльного исследования. В последнем риски есть ожидаемые потери полезности, возникающие вследствие некоторых событий или действий, а прибыль - это предотвращенный ущерб. Конечная цель состоит в распределении ресурсов таким образом, чтобы максимизировать их полезность для организации или общества;
• психологическая - концентрируется вокруг исследований межиндивиду-альных предпочтений относительно вероятностей с целью объяснить, почему индивидуумы не вырабатывают свое мнение о риске на основе средних значений; почему люди реагируют согласно их восприятию риска, а не объективному уровню рисков, т.е. его научной оценке;
• социальная (культурологическая) - основана на социальной интерпретации нежелательных последствий с учетом групповых ценностей и интересов. Социологический анализ риска связывает суждения в обществе относительно риска с личными или общественными интересами и ценностями. Культурологический подход предполагает, что существующие культурные прототипы определяют образ мыслей отдельных личностей и общественных организаций, заставляя их принимать одни ценности и отвергать другие. Используется в РЯ-технологиях.
Таким образом, в интересах решения задач снижения рисков и смягчения последствий ЧС природного и техногенного характера следует использовать все рассмотренные концепции анализа риска.
Литература
1. Акимов В. А., Лесных В.В., Радаев Н.Н. Основы анализа и управления риском в природной и техногенной сферах. - М.: Деловой экспресс, 2004. -352 с.
2. Антикризисное управление/ Под ред. Э.М. Короткова. -М.: ИНФРА-М, 2002. -432
с.
3. Радаев Н.Н., Мельников М.В. Обоснование решений на защиту ядерно- и радиационноопасных объектов// Атомная энергия, 2002, Т.93, вып.2.
